СанСаныч Фоменко : 이것은 약 15년 동안 GARCH에서 수행되지만 그 전에 증분에 대한 두 가지 작업이 더 있습니다: 증분 추세 모델 과 변동성 모델(GARCH - 처음에는 변동성 클러스터링이지만 다른 많은 뉘앙스가 있음). 그런 다음 이동 밀도가 계산되고 일반적으로 t-분포에 의해 모델링됩니다. GARCH 모델의 개발 이력을 보면 확률 밀도를 모델링한 후 이러한 모델의 성능이 급격히 향상되었습니다. 그래서 그녀 없이는 아무데도.
СанСаныч Фоменко : 이것은 약 15년 동안 GARCH에서 수행되지만 그 전에 증분에 대한 두 가지 작업이 더 있습니다: 증분 추세 모델과 변동성 모델(GARCH - 처음에는 변동성 클러스터링이지만 다른 많은 뉘앙스가 있음) . 그런 다음 이동 밀도가 계산되고 일반적으로 t-분포에 의해 모델링됩니다. GARCH 모델의 개발 이력을 보면 확률 밀도를 모델링한 후 이러한 모델의 성능이 급격히 향상되었습니다. 그래서 그녀 없이는 아무데도.
휘발성
나는 당신이 기사에서조차 모든 곳에서이 단어에 실수가 있음을 발견했습니다 :)
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어느? 고마울거야
가능성: 변동성. 문자 N이 없습니다.
나는 종종 당신의 버전을 볼 수 있지만.
어느? 고마울거야
변동성 - H가 없는 변동성
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고맙습니다!
이것은 약 15년 동안 GARCH에서 수행되지만 그 전에 증분에 대한 두 가지 작업이 더 있습니다: 증분 추세 모델 과 변동성 모델(GARCH - 처음에는 변동성 클러스터링이지만 다른 많은 뉘앙스가 있음). 그런 다음 이동 밀도가 계산되고 일반적으로 t-분포에 의해 모델링됩니다. GARCH 모델의 개발 이력을 보면 확률 밀도를 모델링한 후 이러한 모델의 성능이 급격히 향상되었습니다. 그래서 그녀 없이는 아무데도.
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채널 준비 방법을 알고 있습니까?
SanSanych Fomenko , 2017.12.30 08:47
헛소리, 이 모든 채널, 트렌드 등 ... 이 모든 것이 역사에서 좋아 보이고 미래는 NON-STATIONARY의 안개 뒤에 숨겨져 있습니다.
...
.
N 은 NON- STATIONARY에 대한 숨겨진 반영입니다.
;)
이것은 약 15년 동안 GARCH에서 수행되지만 그 전에 증분에 대한 두 가지 작업이 더 있습니다: 증분 추세 모델과 변동성 모델(GARCH - 처음에는 변동성 클러스터링이지만 다른 많은 뉘앙스가 있음) . 그런 다음 이동 밀도가 계산되고 일반적으로 t-분포에 의해 모델링됩니다. GARCH 모델의 개발 이력을 보면 확률 밀도를 모델링한 후 이러한 모델의 성능이 급격히 향상되었습니다. 그래서 그녀 없이는 아무데도.
GARCH 가 없으면 어디에도 없습니다. ;)
채널에 대해 이야기하는 경우 내 개념에서 채널은 트렌드의 한 형태에 불과합니다. 그리고 이러한 관점에서 고려되어야 합니다.
채널이 토탄 습지가 아닌 차트에 있는지에 대한 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
우리 의견의 감각, 당신이 그들을 거래 할 수 있다면 거래 ..
과민 반응을 제거하고 코냑 한 잔을 마시십시오. 아마 당신은 그때 할 수 있습니다.
짜증?..무슨 소리야?
좋은. 진정해. 당신은 코끼리입니다!
당신과의 대화는 끝났습니다.