사이클에 대한 Axiom 게시물의 기계 번역이 있습니다. 어디서 가져왔는지 이미 기억나지 않습니다.
보시다시피, 이 접근 방식은 여러 통화 쌍에서 매우 성공적입니다. 다음은 2007년 동안 일별 시간대를 기준으로 TD 방법을 사용하여 차이 없이 염기쌍으로 다시 테스트한 결과입니다 .
디지털 필터는 다음 매개변수를 갖는 대역 통과 필터이며, 그 중 일부는 이전에 언급되었습니다. 차단 통과대역 P(1) = 10; 그룹 D(1)의 주식 빈도 = 8; 차단 주파수 대역 통과 P(2) = 40; 주파수 대역 정지 D(2) = 44; 정지 대역 감쇠 A(1) = A(2) = -40dB; 리플 밴드 R = 0.08 통과. 디지털 필터의 결과는 활성 시장 주기를 만드는 것입니다. 다음으로 25일 이동 평균에서 루트 표준 편차의 선을 계산합니다. 양쪽에 1~2개의 표준편차 간격으로 활성 주기 극단을 사용하여 포지션을 종료할 시점을 결정할 수 있습니다. 활성 사이클이 당일 마감 시점에 극단에 도달하면 다음 날 개장 시점에 포지션을 마감합니다.
손절매는 지난 10일 간의 변동성에서 파생되며 거의 발생하지 않습니다. 주요 업무는 비정상적으로 큰 시장 움직임으로부터 계정을 보호하는 것입니다. 일반적으로 이러한 경우 시스템은 자체적으로 반응할 시간이 충분하지 않습니다.
혼돈의 지점
상단 그래프는 눈 거래입니다. 중간 차트는 거래량, 미결제약정, 가격 지표를 기준으로 함수를 적용한 결과를 보여줍니다. 하단 차트는 해당 데이터를 필터링하여 실제 거래 신호를 생성합니다.
그러나 이것은 추세 정의 방법의 첫 번째 부분일 뿐입니다. 오픈 포지션을 확인하거나 유지하려면 다른 방법을 사용해야 합니다. 이것은 디지털 필터링을 사용하여 수행됩니다.
첫째, 이 시스템은 10일 미만 및 40일 이상의 모든 주기를 제거하여 가격 피드를 필터링합니다. 이는 가격 흐름, 주요 추세 및 고주파 노이즈에서 파생된 오실레이터를 생성합니다. Burg의 알고리즘을 사용하여 여러 통화 쌍의 가격 흐름 스펙트럼을 조사하여 10일에서 40일의 보편적인 범위를 발견했습니다.
디지털 필터는 Park Mccallen 알고리즘을 기반으로 하며 MtxVec 라이브러리 프로그램을 사용하여 구축되었습니다.
이미지그래프3
작업 보기
원래 TD 방법은 샘플의 데이터로 사용된 Euro 2001-05에 대해 개발되고 백테스트되었습니다. 그런 다음 이 방법은 1년 후향적 검토에서 표본에서 나온 데이터로 2006-07년을 사용하여 부부에게 적용되었습니다. 데모용
"Rising Equity"(왼쪽)는 이 통화 쌍인 Frate에 대한 1년 백테스팅 기간을 보여줍니다. 이 시스템이 작동하는 방식은 2007년 11월 6일자를 통해 1월 6일자 GBP/JPY 현물을 볼 수 있습니다. 2008년 9월 9일. 모든 거래는 오프닝에서 이루어졌습니다. 정의된 혼돈 기능 및 활성 주기 표시기와 함께 시장 데이터는 혼돈 지점 섹션(39페이지)에 제공되며 수익률은 100.7%입니다. 2007년 동안의 염기쌍 백테스팅은 "Across the Board"(아래)에 나와 있습니다.
추세 결정 시스템은 거래에서 높은 비율을 생성합니다. 이 때문에 상당한 인하 위험이 줄어들고 보다 안정적인 실적 기대치가 유지될 수 있다. 우리는 자금 관리 전략의 한계를 완화하고 허용 가능한 수준의 위험을 유지하면서 각 거래에 초기 거래 자본의 대부분을 할당할 수 있습니다.
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
상관 계수를 확인
))))시원한
슬라이딩 창을 선택하는 방법과 슬라이딩 창을 선택해야 하는지 여부에 대해 설명합니다. 그리고 그들은 동등하게 가능성이 있습니까, 아니면 Automaton이 생각하는 것처럼 고위 TF가 지배적입니까? 거대한 창문들...
이전에는 신의 날처럼 모든 것이 명확했습니다. 창은 의사 푸아송 따옴표 흐름이 관찰되도록 해야 합니다. 이 경우 하루가 이상적입니다.
그러나 나의 가장 악명 높은 EURJPY 거래는 이것이 사실이 아님을 보여주었습니다. 이상하게도 테스트에서 최상의 결과는 슬라이딩 윈도우 = 2xTF인 모델에 의해 표시됩니다. 저것들. = 8시간(2xH4), 2일(2xD1), 2주 등
어떻게 설명해야 할지 모르겠습니다... 시장에는 일종의 순환, 일종의 구조(Wisard_2018이 한 번 이상 썼음)가 있지만 수학적으로 정당화하는 것은 고사하고 이해할 수 없습니다.
그리고이 이해가 없으면 모든 fopka! 이제 다른 삼촌들이 생각하게 하십시오. 여기에서 모두가 어떻게 심문을 받고 있는지 알려줍니다.
여기에서 Kotelnikov의 정리를 상기하는 것이 적절합니다.
물리학자들은 이것을 인식하지 못합니다.
한 사람은 벽에 머리를 박고 주머니에 구멍이 가득 차 있고 두 번째 사람은 트랙터를 이틀 만에 늪으로 몰아넣습니다.
그들은 그 남자에게 아주 새로운 트랙터를 주었습니다. 이미 지붕이 있는 늪에 있습니다.
똥개...
멋진.
6번이 아닌 500-1000번의 거래에 대해 시연했다면 훌륭했을 것입니다. :)
사이클에 대한 Axiom 게시물의 기계 번역이 있습니다. 어디서 가져왔는지 이미 기억나지 않습니다.
보시다시피, 이 접근 방식은 여러 통화 쌍에서 매우 성공적입니다. 다음은 2007년 동안 일별 시간대를 기준으로 TD 방법을 사용하여 차이 없이 염기쌍으로 다시 테스트한 결과입니다 .
디지털 필터는 다음 매개변수를 갖는 대역 통과 필터이며, 그 중 일부는 이전에 언급되었습니다. 차단 통과대역 P(1) = 10; 그룹 D(1)의 주식 빈도 = 8; 차단 주파수 대역 통과 P(2) = 40; 주파수 대역 정지 D(2) = 44; 정지 대역 감쇠 A(1) = A(2) = -40dB; 리플 밴드 R = 0.08 통과. 디지털 필터의 결과는 활성 시장 주기를 만드는 것입니다. 다음으로 25일 이동 평균에서 루트 표준 편차의 선을 계산합니다. 양쪽에 1~2개의 표준편차 간격으로 활성 주기 극단을 사용하여 포지션을 종료할 시점을 결정할 수 있습니다. 활성 사이클이 당일 마감 시점에 극단에 도달하면 다음 날 개장 시점에 포지션을 마감합니다.
손절매는 지난 10일 간의 변동성에서 파생되며 거의 발생하지 않습니다. 주요 업무는 비정상적으로 큰 시장 움직임으로부터 계정을 보호하는 것입니다. 일반적으로 이러한 경우 시스템은 자체적으로 반응할 시간이 충분하지 않습니다.
혼돈의 지점
상단 그래프는 눈 거래입니다. 중간 차트는 거래량, 미결제약정, 가격 지표를 기준으로 함수를 적용한 결과를 보여줍니다. 하단 차트는 해당 데이터를 필터링하여 실제 거래 신호를 생성합니다.
그러나 이것은 추세 정의 방법의 첫 번째 부분일 뿐입니다. 오픈 포지션을 확인하거나 유지하려면 다른 방법을 사용해야 합니다. 이것은 디지털 필터링을 사용하여 수행됩니다.
첫째, 이 시스템은 10일 미만 및 40일 이상의 모든 주기를 제거하여 가격 피드를 필터링합니다. 이는 가격 흐름, 주요 추세 및 고주파 노이즈에서 파생된 오실레이터를 생성합니다. Burg의 알고리즘을 사용하여 여러 통화 쌍의 가격 흐름 스펙트럼을 조사하여 10일에서 40일의 보편적인 범위를 발견했습니다.
디지털 필터는 Park Mccallen 알고리즘을 기반으로 하며 MtxVec 라이브러리 프로그램을 사용하여 구축되었습니다.
이미지그래프3
작업 보기
원래 TD 방법은 샘플의 데이터로 사용된 Euro 2001-05에 대해 개발되고 백테스트되었습니다. 그런 다음 이 방법은 1년 후향적 검토에서 표본에서 나온 데이터로 2006-07년을 사용하여 부부에게 적용되었습니다. 데모용
"Rising Equity"(왼쪽)는 이 통화 쌍인 Frate에 대한 1년 백테스팅 기간을 보여줍니다. 이 시스템이 작동하는 방식은 2007년 11월 6일자를 통해 1월 6일자 GBP/JPY 현물을 볼 수 있습니다. 2008년 9월 9일. 모든 거래는 오프닝에서 이루어졌습니다. 정의된 혼돈 기능 및 활성 주기 표시기와 함께 시장 데이터는 혼돈 지점 섹션(39페이지)에 제공되며 수익률은 100.7%입니다. 2007년 동안의 염기쌍 백테스팅은 "Across the Board"(아래)에 나와 있습니다.
추세 결정 시스템은 거래에서 높은 비율을 생성합니다. 이 때문에 상당한 인하 위험이 줄어들고 보다 안정적인 실적 기대치가 유지될 수 있다. 우리는 자금 관리 전략의 한계를 완화하고 허용 가능한 수준의 위험을 유지하면서 각 거래에 초기 거래 자본의 대부분을 할당할 수 있습니다.
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RSI와 MA. 어떤 식 으로든 도움이 될 수 있습니다.
나는 잘 알려진 포럼에서 한 사례를 기억했다.
한 사람이 묻습니다. 분보다 작은 막대가 있습니까?
누군가가 대답합니다. 틱이 있습니다.
그는 다시 묻습니다. 아니, 더 작습니까?
))
유감스럽게도 그들은 틱을 공유하지 않습니다. 그러면 여기에 열을 가할 것입니다.
유감스럽게도 그들은 틱을 공유하지 않습니다. 그러면 여기에 열을 가할 것입니다.
그들은 심지어 많은 것을 공유합니다.
시작 자재 - 특정 가격에 특정 수량을 구매하거나 판매하기 위한 고객의 주문 흐름. 또한 주문 및 인출 모두에 대한 응용 프로그램입니다.
또한, 각 가격 수준에서 이러한 주문은 별도의 대기열에 정렬되고 가격 수준과 각 수준의 총 볼륨으로 유리가 형성됩니다.
또한 구매 및 판매 주문 이 감소합니다.
대량 구매 주문이 주문서에 제공된 전체 BestAsk 볼륨을 먹어치우고 다음 BestAsk+1 가격 수준을 소비하기 시작했다고 가정해 보겠습니다. 이 순간에만 틱(가격 변동)이 있습니다.
이것은 교환 옵션이며 Forex의 경우 차이가 있을 수 있습니다. 예를 들어 BestBid/BestAsk가 변경되지 않더라도 각 거래에 대해 틱이 주어질 수 있습니다.
어쨌든 틱은 복잡한 프로세스의 최종 결과일 뿐입니다.
에 게시됨 Alexander_K2 , 메시지를 읽으십시오. 유용한 생각이 있을 것입니다!
그들은 심지어 많은 것을 공유합니다.
시작 자재 - 특정 가격에 특정 수량을 구매하거나 판매하기 위한 고객의 주문 흐름. 또한 주문 및 인출 모두에 대한 응용 프로그램입니다.
또한, 각 가격 수준에서 이러한 주문은 별도의 대기열에 정렬되고 가격 수준과 각 수준의 총 볼륨으로 유리가 형성됩니다.
또한 구매 및 판매 주문 이 감소합니다.
대량 구매 주문이 주문서에 제공된 전체 BestAsk 볼륨을 먹어치우고 다음 BestAsk+1 가격 수준을 소비하기 시작했다고 가정해 보겠습니다. 이 순간에만 틱(가격 변동)이 있습니다.
이것은 교환 옵션이며 Forex의 경우 차이가 있을 수 있습니다. 예를 들어 BestBid/BestAsk가 변경되지 않더라도 각 거래에 대해 틱이 주어질 수 있습니다.
어쨌든 틱은 복잡한 프로세스의 최종 결과일 뿐입니다.
나는 당신이 젊었을 때 이 질문을 한 것이 당신이 아니라는 것을 압니다. 나는 그가 경험 많은 투기꾼, 아마도 은행가라는 것을 알고 있습니다.
그리고 이 단편화가 지금 거래에 어떻게 도움이 됩니까? 젊은 파이터는 전문가로부터 의견을 얻기 위해 무료 돈을 기다릴 수 없습니다.
여기에는 물리학자만 있고 무역 문제를 논의할 사람은 없습니다.