Alexey, Shelepin의 작업을 보면 매개변수 C의 의미를 설명할 수 있습니까? 상수인가요?
같은 작가의 다른 작품에서 상충되는 정보를 보았습니다.
1. 이 매개변수 자체는 의미가 없으며 C/람다 값만 점프 빈도로 결정됩니다.
2. 매개변수 C는 진공에서 빛의 속도와 유사하게 상수입니다.
이제 C - 상수 = 0.0001로 설정했지만 의심스럽습니다...
제 생각에 이것은 여전히 계산된 특정 매개변수이며 통화 쌍마다 다릅니다.
여가 시간에 자신의 의견을 보고 표현해 주시면 대단히 감사하겠습니다.
생각할 것도 없습니다. Shelepin의 책에서 C는 상수 = 진공에서 빛의 속도입니다. 상대론적 방정식이 양자화되면 플랑크 파장의 규모에서 전자의 상대론적 지터의 영향이 나타납니다. 전자는 말하자면 빛의 속도로 혼란스러운 작은 점프를 통해 움직입니다.
처음으로 상대주의적 지터의 효과 전자는 분석적으로 "발견" 슈뢰딩거, 또한 나중에 W. Pauli에 의해 고려되었습니다. 그리고 디랙. 분석적으로, 예를 들어 I.V. 폴루바리노프 "에 대한 운영자 좌표 ~에 양자 이론 필드", 사전 인쇄, 두브나, 진, 1974년 확산과 유사한 효과가 발생하는 것은 이 상대주의적 떨림에서 비롯됩니다. 현상 설명에 대한 유사한 분석이 발생합니다. 나는 Shelepin을 읽지 않았지만 비슷한 것이 거기에 설명되어 있습니다.
이러한 등식을 통해 시장의 설명에 접근하는 것은 적절하지 않다고 생각하지만 이것은 제 생각입니다.
나는 당신이 통계적으로 시장을 직접 연구하고 그 시장의 특징적인 통계적 패턴을 정확히 찾아낼 필요가 있다고 믿습니다. 그러면 분석적으로 모델링됩니다(수레는 말보다 앞서 굴러서는 안 됩니다).
Aleksey Ivanov : 생각할 것도 없습니다. Shelepin의 책에서 C는 상수 = 진공에서 빛의 속도입니다. 상대론적 방정식이 양자화되면 플랑크 파장의 규모에서 전자의 상대론적 지터의 영향이 나타납니다. 전자는 말하자면 빛의 속도로 혼란스러운 작은 점프를 통해 움직입니다.
처음으로 상대주의적 지터의 효과 전자는 분석적으로 "발견" 슈뢰딩거, 또한 나중에 W. Pauli에 의해 고려되었습니다. 그리고 디랙. 분석적으로, 예를 들어 I.V. 폴루바리노프 "에 대한 운영자 좌표 ~에 양자 이론 필드", 사전 인쇄, 두브나, 진, 1974년 확산과 유사한 효과가 발생하는 것은 이 상대주의적 떨림에서 비롯됩니다. 현상 설명에 대한 유사한 분석이 발생합니다. 나는 Shelepin을 읽지 않았지만 비슷한 것이 거기에 설명되어 있습니다.
이러한 등식을 통해 시장의 설명에 접근하는 것은 적절하지 않다고 생각하지만 이것은 제 생각입니다.
나는 당신이 통계적으로 시장을 직접 연구하고 그 시장의 특징적인 통계적 패턴을 정확히 찾아낼 필요가 있다고 믿습니다. 그러면 분석적으로 모델링됩니다(수레는 말보다 앞서 굴러서는 안 됩니다).
전적으로 그리고 전적으로 동의합니다
이제 그 속도를 음의 람다로 나누고...
당신은 공식에 침을 뱉어야합니다-혼합물이 나올 것입니다, 넌센스
의미를 부여하면 장벽이 깨지지 않고 입자가 역(음수) 람다로 튕겨져 빛의 속도를 잃게 됩니다. 하지만 이것이 가능합니까?...
Aleksey Ivanov : 생각할 것도 없습니다. Shelepin의 책에서 C는 상수 = 진공에서 빛의 속도입니다. 상대론적 방정식이 양자화되면 플랑크 파장의 규모에서 전자의 상대론적 지터의 영향이 나타납니다. 전자는 말하자면 빛의 속도로 혼란스러운 작은 점프를 통해 움직입니다.
처음으로 상대주의적 지터의 효과 전자는 분석적으로 "발견" 슈뢰딩거, 또한 나중에 W. Pauli에 의해 고려되었습니다. 그리고 디랙. 분석적으로, 예를 들어 I.V. 폴루바리노프 "에 대한 운영자 좌표 ~에 양자 이론 필드", 사전 인쇄, 두브나, 진, 1974년 확산과 유사한 효과가 발생하는 것은 이 상대주의적 떨림에서 비롯됩니다. 현상 설명에 대한 유사한 분석이 발생합니다. 나는 Shelepin을 읽지 않았지만 비슷한 것이 거기에 설명되어 있습니다.
이러한 등식을 통해 시장의 설명에 접근하는 것은 적절하지 않다고 생각하지만 이것은 제 생각입니다.
나는 당신이 통계적으로 시장을 직접 연구하고 그 시장의 특징적인 통계적 패턴을 정확히 찾아낼 필요가 있다고 믿습니다. 그러면 분석적으로 모델링됩니다(수레는 말보다 앞서 굴러서는 안 됩니다).
고맙습니다!
브라운 운동과 같은 프로세스에 대해 내가 시도한 모든 모델 중에서 이 모델이 시장을 가장 정확하게 설명한다는 것을 확신합니다. 글쎄요, 이것은 실험적으로 확신한 것 뿐입니다. 그리고 확률 밀도 - 베셀 함수에 의한 지수의 곱과 분산 계산 등 방금 공식을 약간 수정하고 물리적 매개변수에 시장 감각을 부여했습니다. 나는 상수 C를 "선택"했습니다. 여기에서는 확실히 빛의 속도가 아닙니다 ... 등.
많은 모델을 살펴보았지만 이 모델만 작동합니다.
그리고 C에 대한 의구심은 내가 그 의미를 "조정"했기 때문에 있었고 지금도 남아 있습니다. 저는 학창시절부터 정답에 맞추는 것이 잘못된 결정이라고 생각합니다. 글쎄, 그것이 무엇인지 보자.
안녕하세요. 나는이 주제에 관심이 있었고 얼마 동안 통계 및 시계열 예측 의 법칙을 가격 움직임으로 옮기려고했지만이 주제에서는 3.5 개월 동안 2400 메시지에 대한 토론의 양에도 관심이있었습니다. 이 시간 동안 실제로 이론의 확인을 받고 무언가를 얻었습니까? 아니면 지금까지 이론적 계산만 기하급수적으로 증가하고 있습니까?
Artyom Kuraev : 안녕하세요. 나는이 주제에 관심이 있었고 얼마 동안 통계 및 시계열 예측 의 법칙을 가격 움직임으로 옮기려고했지만이 주제에서는 3.5 개월 동안 2400 메시지에 대한 토론의 양에도 관심이있었습니다. 이 시간 동안 실제로 이론의 확인을 받고 무언가를 얻었습니까? 아니면 지금까지 이론적 계산만 기하급수적으로 증가하고 있습니까?
지금까지 이렇게 1.5개월.
물론 이 스레드의 모든 내용을 읽어야 하는 것은 아닙니다. Orlov, Shelepin 및 일부 선택적 게시물의 가장 중요한 책.
지점에서 물건을 정리해야 하지만 시간이 없습니다. 돈을 벌어야 합니다.
나는 시간이 지남에 따라 모든 것을 공식화하고 멋진 기사를 작성할 사람이 있을 것이며 이 포럼의 다른 모든 기사는 폐기될 수 있다고 확신합니다.
친절한 목욕 관리인 덕분에 그들은 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 마찬가지로 계속하십시오.)
제가 직접 통계를 물어봐서 글을 못쓰네요)
원칙적으로 완전한 기계를 위한 좋은 시작입니다. Bollinger의 거래 결과와 매우 유사합니다(PF 등)(놀랍지 않음).
평균 플러스가 평균 마이너스보다 훨씬 적은 것은 좋지 않습니다. 손실 오버스테이의 분명한 신호입니다(거래가 중단 없이 진행되고 있음을 이해하기 때문에).
고품질 통계를 얻으려면 6개월 동안 테스트해야 합니다.
행복감이 없도록 - Alexander, 테스트가 차트의 34번째 거래 또는 15일에 시작될 것이라고 상상해보십시오. 여기에 이미 의심이 나타날 것입니다 (시아버지에서) - 적절성 .
이제 그러한 "시장" 상태(중간과 끝에서와 같이)가 반복되거나 심지어 악화될 것이라고 상상해 보십시오.
이것을 "우연의 속임수"라고 합니다. 역사 테스트 없이 - 과학적 접근 방식이 아닙니다(물론 알고리즘 시스템의 경우). 여기에서 시작해야 했습니다. 그리고 당신이 제안되지 않았다고 말하지 마십시오.
따라서 일반적으로 지금까지 모든 것이 잘 진행되고 있습니다))
물론입니다.
특별한 행복감은 없습니다.
나는 역사를 직접 확인하는 데 관심이 있습니다. 아마도 곧 프리랜서로 작업을 포기할 것입니다. 틱 아카이브를 필요한 시리즈로 변환해야 합니다. 지수로 약간 구부립니다. :)) 최소한 뭔가를 말하지만 지수 시간 간격으로 틱 데이터를 읽어야 합니다. 시간은 이 작업의 초석입니다. 관찰 간에 균일한 deltaT-->0이 작동하지만 잘 작동하지 않습니다. 일반적으로 이제 저는 시장이 매우 중요하지 않다는 것을 정말로 이해합니다. 여기에서 이 비선형 시공간 연속체를 직접 방문해야 합니다.
이것이 MQL의 버그인지 아닌지는 모르겠지만 OrdersTotal()=0에 대한 엄격한 조건이 있음에도 불구하고 여러 거래가 열리는 경우는 매우 드뭅니다.
매우 불쾌한 일입니다. 그렇기 때문에 저는 MoneyManagement를 매우 엄격하게 따르고 더 큰 로트로 전환하는 데 서두르지 않습니다.
전략 조건에 따라 한 순간에 엄격하게 하나의 열린 거래가 있을 수 있다면 아마도 그것을 위해 싸울 필요가 있을 것입니다.
가장 먼저 떠오르는 것은 OnTImer 핸들러를 실행할 때 터미널의 전역 변수를 "Expert is running" 상태로 설정하고, 따라서 동일한 핸들러에 걸기 전에 이미 매달려 있는지 확인하십시오. 멈추면 아무 것도 하지 마십시오. 또한 비동기식 OrderSend는 물론 원하는 만큼 열 수 있기 때문에 트랜잭션을 동기식 OrderSend로 열 수 있습니다.
이것은 "전략에 따르면 한 순간에 엄격하게 하나의 열린 거래가 있을 수 있는 경우"입니다.
또는 전략이 동시에 열려 있는 여러 개의 존재를 허용한다는 점을 인정하십시오. 하지만 결정!
Alexey, Shelepin의 작업을 보면 매개변수 C의 의미를 설명할 수 있습니까? 상수인가요?
같은 작가의 다른 작품에서 상충되는 정보를 보았습니다.
1. 이 매개변수 자체는 의미가 없으며 C/람다 값만 점프 빈도로 결정됩니다.
2. 매개변수 C는 진공에서 빛의 속도와 유사하게 상수입니다.
이제 C - 상수 = 0.0001로 설정했지만 의심스럽습니다...
제 생각에 이것은 여전히 계산된 특정 매개변수이며 통화 쌍마다 다릅니다.
여가 시간에 자신의 의견을 보고 표현해 주시면 대단히 감사하겠습니다.
처음으로 상대주의적 지터의 효과 전자는 분석적으로 "발견" 슈뢰딩거, 또한 나중에 W. Pauli에 의해 고려되었습니다. 그리고 디랙. 분석적으로, 예를 들어 I.V. 폴루바리노프 "에 대한 운영자 좌표 ~에 양자 이론 필드", 사전 인쇄, 두브나, 진, 1974년 확산과 유사한 효과가 발생하는 것은 이 상대주의적 떨림에서 비롯됩니다. 현상 설명에 대한 유사한 분석이 발생합니다. 나는 Shelepin을 읽지 않았지만 비슷한 것이 거기에 설명되어 있습니다.
이러한 등식을 통해 시장의 설명에 접근하는 것은 적절하지 않다고 생각하지만 이것은 제 생각입니다.
나는 당신이 통계적으로 시장을 직접 연구하고 그 시장의 특징적인 통계적 패턴을 정확히 찾아낼 필요가 있다고 믿습니다. 그러면 분석적으로 모델링됩니다(수레는 말보다 앞서 굴러서는 안 됩니다).
생각할 것도 없습니다. Shelepin의 책에서 C는 상수 = 진공에서 빛의 속도입니다. 상대론적 방정식이 양자화되면 플랑크 파장의 규모에서 전자의 상대론적 지터의 영향이 나타납니다. 전자는 말하자면 빛의 속도로 혼란스러운 작은 점프를 통해 움직입니다.
처음으로 상대주의적 지터의 효과 전자는 분석적으로 "발견" 슈뢰딩거, 또한 나중에 W. Pauli에 의해 고려되었습니다. 그리고 디랙. 분석적으로, 예를 들어 I.V. 폴루바리노프 "에 대한 운영자 좌표 ~에 양자 이론 필드", 사전 인쇄, 두브나, 진, 1974년 확산과 유사한 효과가 발생하는 것은 이 상대주의적 떨림에서 비롯됩니다. 현상 설명에 대한 유사한 분석이 발생합니다. 나는 Shelepin을 읽지 않았지만 비슷한 것이 거기에 설명되어 있습니다.
이러한 등식을 통해 시장의 설명에 접근하는 것은 적절하지 않다고 생각하지만 이것은 제 생각입니다.
나는 당신이 통계적으로 시장을 직접 연구하고 그 시장의 특징적인 통계적 패턴을 정확히 찾아낼 필요가 있다고 믿습니다. 그러면 분석적으로 모델링됩니다(수레는 말보다 앞서 굴러서는 안 됩니다).
전적으로 그리고 전적으로 동의합니다
이제 그 속도를 음의 람다로 나누고...
당신은 공식에 침을 뱉어야합니다-혼합물이 나올 것입니다, 넌센스
의미를 부여하면 장벽이 깨지지 않고 입자가 역(음수) 람다로 튕겨져 빛의 속도를 잃게 됩니다. 하지만 이것이 가능합니까?...
최대-최소에서.)) 레벨은 일반적으로 평평하며 어디로 더 갈지 알 수 없습니다. 그리고 max-mins에서는 반대 방향으로 알려져 있습니다.))
오후에 확인하고 알차게 괴롭혀본 결과 완전하지 않다는 결론을 내림
작동하지 않습니다!
이 접근 방식을 사용하면 수익이 적거나 livantos가 됩니다.
트랜드 를 따라가겠어 아무리 이 선을 숨기려 해도
전적으로 그리고 전적으로 동의합니다
이제 그 속도를 음의 람다로 나누고...
당신은 공식에 침을 뱉어야합니다-혼합물이 나올 것입니다, 넌센스
의미를 부여하면 장벽이 깨지지 않고 입자가 역(음수) 람다로 튕겨져 빛의 속도를 잃게 됩니다. 하지만 이것이 가능합니까?...
람다에 약간 다른 의미를 부여하는 것은 개인적으로 나입니다. 그리고 Shelepins의 경우 람다는 점프의 평균 값이며 양수입니다. 수다 떨 필요가 없습니다. 모두 맞습니다.
생각할 것도 없습니다. Shelepin의 책에서 C는 상수 = 진공에서 빛의 속도입니다. 상대론적 방정식이 양자화되면 플랑크 파장의 규모에서 전자의 상대론적 지터의 영향이 나타납니다. 전자는 말하자면 빛의 속도로 혼란스러운 작은 점프를 통해 움직입니다.
처음으로 상대주의적 지터의 효과 전자는 분석적으로 "발견" 슈뢰딩거, 또한 나중에 W. Pauli에 의해 고려되었습니다. 그리고 디랙. 분석적으로, 예를 들어 I.V. 폴루바리노프 "에 대한 운영자 좌표 ~에 양자 이론 필드", 사전 인쇄, 두브나, 진, 1974년 확산과 유사한 효과가 발생하는 것은 이 상대주의적 떨림에서 비롯됩니다. 현상 설명에 대한 유사한 분석이 발생합니다. 나는 Shelepin을 읽지 않았지만 비슷한 것이 거기에 설명되어 있습니다.
이러한 등식을 통해 시장의 설명에 접근하는 것은 적절하지 않다고 생각하지만 이것은 제 생각입니다.
나는 당신이 통계적으로 시장을 직접 연구하고 그 시장의 특징적인 통계적 패턴을 정확히 찾아낼 필요가 있다고 믿습니다. 그러면 분석적으로 모델링됩니다(수레는 말보다 앞서 굴러서는 안 됩니다).
고맙습니다!
브라운 운동과 같은 프로세스에 대해 내가 시도한 모든 모델 중에서 이 모델이 시장을 가장 정확하게 설명한다는 것을 확신합니다. 글쎄요, 이것은 실험적으로 확신한 것 뿐입니다. 그리고 확률 밀도 - 베셀 함수에 의한 지수의 곱과 분산 계산 등 방금 공식을 약간 수정하고 물리적 매개변수에 시장 감각을 부여했습니다. 나는 상수 C를 "선택"했습니다. 여기에서는 확실히 빛의 속도가 아닙니다 ... 등.
많은 모델을 살펴보았지만 이 모델만 작동합니다.
그리고 C에 대한 의구심은 내가 그 의미를 "조정"했기 때문에 있었고 지금도 남아 있습니다. 저는 학창시절부터 정답에 맞추는 것이 잘못된 결정이라고 생각합니다. 글쎄, 그것이 무엇인지 보자.안녕하세요. 나는이 주제에 관심이 있었고 얼마 동안 통계 및 시계열 예측 의 법칙을 가격 움직임으로 옮기려고했지만이 주제에서는 3.5 개월 동안 2400 메시지에 대한 토론의 양에도 관심이있었습니다. 이 시간 동안 실제로 이론의 확인을 받고 무언가를 얻었습니까? 아니면 지금까지 이론적 계산만 기하급수적으로 증가하고 있습니까?
지금까지 이렇게 1.5개월.
물론 이 스레드의 모든 내용을 읽어야 하는 것은 아닙니다. Orlov, Shelepin 및 일부 선택적 게시물의 가장 중요한 책.
지점에서 물건을 정리해야 하지만 시간이 없습니다. 돈을 벌어야 합니다.
나는 시간이 지남에 따라 모든 것을 공식화하고 멋진 기사를 작성할 사람이 있을 것이며 이 포럼의 다른 모든 기사는 폐기될 수 있다고 확신합니다.
지금까지 이렇게 1.5개월.
친절한 목욕 관리인 덕분에 그들은 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 마찬가지로 계속하십시오.)
제가 직접 통계를 물어봐서 글을 못쓰네요)
원칙적으로 완전한 기계를 위한 좋은 시작입니다. Bollinger의 거래 결과와 매우 유사합니다(PF 등)(놀랍지 않음).
평균 플러스가 평균 마이너스보다 현저히 낮다는 것은 좋지 않습니다. 손실 오버스테이의 명백한 신호입니다(거래가 중단 없이 진행되고 있다는 것을 이해하기 때문에).
고품질 통계를 얻으려면 6개월 동안 테스트해야 합니다.
행복감이 없도록 - Alexander, 테스트가 차트의 34번째 거래 또는 15일에 시작될 것이라고 상상해보십시오. 여기에 이미 의심이 나타날 것입니다 (시아버지에서) - 적절성 .
이제 그러한 "시장" 상태(중간과 끝에서와 같이)가 반복되거나 심지어 악화될 것이라고 상상해 보십시오.
이것을 "우연의 속임수"라고 합니다. 역사 테스트 없이 - 과학적 접근 방식이 아닙니다(물론 알고리즘 시스템의 경우). 여기에서 시작해야 했습니다. 그리고 당신이 제안되지 않았다고 말하지 마십시오.
따라서 일반적으로 지금까지 모든 것이 잘 진행되고 있습니다))
물론입니다.
친절한 목욕 관리인 덕분에 그들은 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 마찬가지로 계속하십시오.)
제가 직접 통계를 물어봐서 글을 못쓰네요)
원칙적으로 완전한 기계를 위한 좋은 시작입니다. Bollinger의 거래 결과와 매우 유사합니다(PF 등)(놀랍지 않음).
평균 플러스가 평균 마이너스보다 훨씬 적은 것은 좋지 않습니다. 손실 오버스테이의 분명한 신호입니다(거래가 중단 없이 진행되고 있음을 이해하기 때문에).
고품질 통계를 얻으려면 6개월 동안 테스트해야 합니다.
행복감이 없도록 - Alexander, 테스트가 차트의 34번째 거래 또는 15일에 시작될 것이라고 상상해보십시오. 여기에 이미 의심이 나타날 것입니다 (시아버지에서) - 적절성 .
이제 그러한 "시장" 상태(중간과 끝에서와 같이)가 반복되거나 심지어 악화될 것이라고 상상해 보십시오.
이것을 "우연의 속임수"라고 합니다. 역사 테스트 없이 - 과학적 접근 방식이 아닙니다(물론 알고리즘 시스템의 경우). 여기에서 시작해야 했습니다. 그리고 당신이 제안되지 않았다고 말하지 마십시오.
따라서 일반적으로 지금까지 모든 것이 잘 진행되고 있습니다))
물론입니다.
특별한 행복감은 없습니다.
나는 역사를 직접 확인하는 데 관심이 있습니다. 아마도 곧 프리랜서로 작업을 포기할 것입니다. 틱 아카이브를 필요한 시리즈로 변환해야 합니다. 지수로 약간 구부립니다. :)) 최소한 뭔가를 말하지만 지수 시간 간격으로 틱 데이터를 읽어야 합니다. 시간은 이 작업의 초석입니다. 관찰 간에 균일한 deltaT-->0이 작동하지만 잘 작동하지 않습니다. 일반적으로 이제 저는 시장이 매우 중요하지 않다는 것을 정말로 이해합니다. 여기에서 이 비선형 시공간 연속체를 직접 방문해야 합니다.
나는 이미 썼다. 내 작업은 OnTick이 아니라 OnTimer = 300ms입니다.
이것이 MQL의 버그인지 아닌지는 모르겠지만 OrdersTotal()=0에 대한 엄격한 조건이 있음에도 불구하고 여러 거래가 열리는 경우는 매우 드뭅니다.
매우 불쾌한 일입니다. 그렇기 때문에 저는 MoneyManagement를 매우 엄격하게 따르고 더 큰 로트로 전환하는 데 서두르지 않습니다.
전략 조건에 따라 한 순간에 엄격하게 하나의 열린 거래가 있을 수 있다면 아마도 그것을 위해 싸울 필요가 있을 것입니다.
가장 먼저 떠오르는 것은 OnTImer 핸들러를 실행할 때 터미널의 전역 변수를 "Expert is running" 상태로 설정하고, 따라서 동일한 핸들러에 걸기 전에 이미 매달려 있는지 확인하십시오. 멈추면 아무 것도 하지 마십시오. 또한 비동기식 OrderSend는 물론 원하는 만큼 열 수 있기 때문에 트랜잭션을 동기식 OrderSend로 열 수 있습니다.
이것은 "전략에 따르면 한 순간에 엄격하게 하나의 열린 거래가 있을 수 있는 경우"입니다.
또는 전략이 동시에 열려 있는 여러 개의 존재를 허용한다는 점을 인정하십시오. 하지만 결정!