다시 한 번, 차익 거래, 쌍 거래. - 페이지 17

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Maxim Dmitrievsky :



거래량은 어디에서나 동일합니다. 이 오류는 거래량의 신중한 반올림으로 인해 발생하는 것이 분명하지만 이것은 더 이상 쌍 거래가 아니라 일반적인 방향 거래이지만 수수료 비용이 증가한다는 점을 이해해야 합니다.

 
Alexey Oreshkin :

거래량은 어디에서나 동일합니다. 이 오류는 거래량의 신중한 반올림으로 인해 발생하는 것이 분명하지만 이것은 더 이상 쌍 거래가 아니라 일반적인 방향 거래이지만 수수료 비용이 증가한다는 점을 이해해야 합니다.


그러한 볼륨으로 규제 할 것이 없습니다. 예, 가능한 상황에서 포인트 값에서 계산을 봇에 씁니다.

여기서 강조점은 포인트 비용의 작은 차이를 부드럽게 해주는 포트폴리오에 있습니다.

최대 편차에서 거래, 즉 약간 방향이 있더라도 확률적 왜곡은 +

1000개 샘플에서 포트폴리오 고정성

음영 - 실제 값에 대한 전체 모델 포트폴리오의 누적 편차. 비선형 모델은 이 주기를 더욱 매끄럽게 할 수 있습니다. 비 자기 상관 잔차를 얻으려고 시도하십시오.


 
Maxim Dmitrievsky :

여기서 강조점은 포인트 비용의 작은 차이를 부드럽게 해주는 포트폴리오에 있습니다.



최소 볼륨 에서 이 "작은 차이"는 쉽게 50% 이상에 도달할 수 있습니다. 저것들. 예를 들어, 0.014를 열어야 하지만 0.01이 열립니다. 따라서 최소 거래량으로 거래할 때 자기기만에 참여해서는 안 됩니다. 이것은 일반적인 방향 거래이지만 비용이 증가합니다. 내 손가락으로 설명합니다. EURJPY를 구매하고 EURCHF를 판매했다고 가정해 보겠습니다. 유로 거래량은 동일합니다. 이것은 CHFJPY만 구매하는 것과 같습니다.

 
 
Maxim Dmitrievsky :

쌍 목록을 보면 1/100 및 1000까지 동일한 pip 값을 갖는 것을 볼 수 있습니다.

eurusd=eur/usd=상품/돈

 
Alexey Oreshkin :

eurusd=eur/usd=상품/돈


그리고?

 

나는 봇을 완성했습니다. 예를 들어, 두 개의 지수를 연간 약 60%로 거래합니다. 음, 추가 이익의 형태로 군더더기 없이 순수한 차익 거래가 이루어집니다. :)

통화에 대한 안정성을 달성하는 것은 불가능하여 주제의 맨 처음으로 돌아갑니다. 통화에 대한 쌍 거래를 수행하는 것은 매우 어렵기 때문입니다. 지속적인 종속성 없음


 
Maxim Dmitrievsky :

나는 봇을 완성했습니다. 예를 들어, 두 개의 지수를 연간 약 60%로 거래합니다. 음, 추가 이익의 형태로 군더더기 없이 순수한 차익 거래가 이루어집니다. :)

통화에 대한 안정성을 달성하는 것은 불가능하여 주제의 맨 처음으로 돌아갑니다. 통화에 대한 쌍 거래를 수행하는 것은 매우 어렵기 때문입니다. 지속적인 종속성 없음



마틴과?

 
Максим Дмитриев :

마틴과 함께?


로트를 늘리지 않고 거래의 각 편차가 우리에게 불리한 경우, 즉 최대 6개 위치

그런 전략은 싫어 그냥 재미삼아 한거야

 

일반 시스템으로 밝혀져 약 40% 정도의 드로다운을 보여주지만 2010년부터 운행하면 드레인이 나타날 수 있다.

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