과거(통합) 및 현재 매개변수의 조합 분석에 기반한 거래 전략만이 긍정적인 결과를 가져올 수 있습니다. 볼린저 밴드( Bollinger Bands ), 마틴게일(Martingale), 푸리에 변환에 기반한 모든 종류의 오실레이터와 같은 현재 매개변수(현재 가격, 현재 분산, 현재 상관 계수 등)만 분석에 기반한 모든 전략은 미리 실패할 운명입니다. .
소매 Forex에서 거래 입문 과정에 가지 않았습니까? 최소한 여러 회사의 고객 계약을 읽고 회사가 왜 그렇게 자주 중재를 금지된 기술로 간주하는지 생각해야 할 것입니다(클라이언트 자신의 경우 시장에서 사용 가능한 것 중에서 가장 좋은 요율을 선택하는 것이 매우 합법적이라고 생각합니다)? 결국, 현재 비율 만 분석됩니다 ... 왜 회사는 "미리 실패 할 운명"인 방법에 대해 스스로를 방어하고 통합 매개 변수 분석에서 전혀 스스로를 방어하지 않습니다. 어떻게 생각하십니까? 당신의 어리석음으로?
나는 "martingale"이라는 단어가 스레드에서 여러 번 사용되었음을 알았습니다. 물론 표현의 자유. 그리고 어휘. 그러나 여전히이 단어는 "martingale"로 알려진 거래 방법이 여기에서 연구되고있는 무작위 프로세스 이론에서 이미 채택되었습니다. 왜 혼란을 일으키는가? 위키:
" 무작위 프로세스 이론 에서 마틴게일 은 미래에 프로세스의 행동에 대한 최상의(평균제곱근의 의미에서) 예측이 현재 상태인 무작위 프로세스 입니다."
추신 한 가지 더 의미가 있습니다. "말을 위한 마틴게일은 양육의 수단이 아니라 머리를 올바른 위치에 유지할 수 있도록 하는 조수입니다..." - 충분합니다.
이제 시간이 없습니다. 많은 일이 있고 잠시 동안 지점을 포기했습니다. 그러나 거기에서 귀하의 게시물을 읽었습니다. 물론 궁금합니다. 특히 특정 간격으로 데이터를 읽습니다. 나는 즉시 말해야합니다 - 무작위로 선택된 간격을 통해서가 아니라 기하 급수적 으로 분포 된 간격을 통해서라고 생각합니다. 이 경우 순수 마르코프 프로세스에 도달합니다. 이 주제에 대해 약간의 작업이 있습니다. 그들은 p=0.5로 기하 법칙에 따른 증분 분포를 보여주었고, 다시 말해서 과거 데이터를 분석하지 않으면 우리의 가능성은 엄격하게 50/50입니다.
그러나 이 방향으로 약간의 시간과 경험이 필요합니다. p=0.5 값으로 실수할 수 있습니다. 아마도 = 이것은 내 DC의 내 데이터에만 있습니까?
이제 시간이 없습니다. 많은 일이 있습니다. 심지어 내 지점을 잠시 포기했습니다. 그러나 거기에서 귀하의 게시물을 읽었습니다. 물론 궁금합니다. 특히 특정 간격으로 데이터를 읽습니다. 나는 즉시 말해야 합니다 - 무작위로 선택된 간격을 통해서가 아니라 정확히 기하급수적으로 분포된 간격을 통해서라고 생각합니다. 이 경우 순수 마르코프 프로세스에 도달합니다. 이 주제에 대해 약간의 작업이 있습니다. 그들은 p=0.5로 기하 법칙에 따른 증분 분포를 보였다. 다시 말해서 과거 데이터를 분석하지 않으면 확률이 엄격하게 50/50임을 의미합니다.
그러나 이 방향으로 약간의 시간과 경험이 필요합니다. p=0.5 값으로 실수할 수 있습니다. 아마도 = 이것은 내 DC의 내 데이터에만 있습니까?
여기, 당신은 나에게 의심을 뿌렸습니다. 나는 논쟁하지 않습니다. :))))))
"무작위로 선택한 간격, 즉 기하급수적 으로 분포된 간격을 통하지 않음" - 어떻게 됩니까? 당신은 아직 이 단어들이 의미하는 바를 설명하지 않았습니다. 지금 말씀해 주시겠습니까?
나는 "martingale"이라는 단어가 스레드에서 여러 번 사용되었음을 알았습니다. 물론 표현의 자유. 그리고 어휘. 그러나 여전히이 단어는 "martingale"로 알려진 거래 방법이 여기에서 연구되고있는 무작위 프로세스 이론에서 이미 채택되었습니다. 왜 혼란을 일으키는가? 위키:
" 무작위 과정 이론 에서 마틴게일 은 미래에 과정의 행동에 대한 최상의 예측(평균 제곱근의 의미에서)이 현재 상태인 무작위 과정 입니다."
추신 한 가지 더 의미가 있습니다. "말을 위한 마틴게일은 양육의 수단이 아니라 머리를 올바른 위치에 유지할 수 있도록 하는 조수입니다..." - 충분합니다.
나는 람다=1인 이 분포에 따라 시간 간격으로 펄스를 생성하는 프로그램을 구체적으로 작성했습니다. 그리고 엄격하게 그러한 충동이 도착하면 틱 데이터를 읽습니다. 증분 분포에 의한 모든 사진은 정확한 비율로도 완벽하게 되었습니다. 일반적으로 매우 아름다운 Markov 프로세스입니다. 일반적인 가격 움직임의 선형 방정식을 만들어 보세요. 그게 전부입니다. 그러나 이 경우 모듈로 증분의 히스토그램을 작성하면 p=0.5인 아름다운 기하학적 분포를 얻을 수 있습니다. 이는 이 경우 이 스레드에서 설명하는 "동전 던지기"를 처리하고 있음을 의미합니다. 그리고 이걸 떨어뜨렸는데...
Показательное распределение Экспоненциальное (или показательное[1]) распределение — абсолютно непрерывное распределение, моделирующее время между двумя последовательными свершениями одного и того же события. f X ( x ) = { λ e − λ x , x ≥ 0 , 0 , x < 0. {\displaystyle...
나는 람다=1인 이 분포에 따라 시간 간격으로 펄스를 생성하는 프로그램을 구체적으로 작성했습니다. 그리고 엄격하게 그러한 충동이 도착하면 틱 데이터를 읽습니다. 증분 분포에 의한 모든 사진은 정확한 비율로도 완벽하게 되었습니다. 일반적으로 매우 아름다운 Markov 프로세스입니다. 일반적인 가격 움직임의 선형 방정식을 만들어 보세요. 그게 전부입니다. 그러나 이 경우 모듈로 증분의 히스토그램을 작성하면 p=0.5인 아름다운 기하학적 분포를 얻을 수 있습니다. 이는 이 경우 이 스레드에서 설명하는 "동전 던지기"를 처리하고 있음을 의미합니다. 그리고 이걸 떨어뜨렸는데...
흥미롭습니다... 그것은 당신이 읽는 순간의 증가분을 기하급수적으로 분배했다는 것을 의미합니다. 무엇을 읽었습니까? 증분을 요구합니까, 아니면 과정 자체를 요구합니까?
"지수 분포의 경우 균일하게 분포된 값의 로그를 취하면 생성을 더 빠르게 할 수 있다고 이미 말했습니다. 모든 지수 값은 표준에서 밀도로 나눔으로써 얻어지기 때문에 생성은 악명 높은 지구라트를 만들었습니다. 꼬리를 칠 경우 새 알고리즘에 대해 알고리즘을 실행하고 결과 값 x1에 추가할 수 있습니다."
- 네가 했니? 의사 난수 생성기에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. 아무나 할 수 있습니까? 데이터를 읽는 방법에 따라 샘플 주파수 다이어그램이 어떻게 변경되는지 확인하고 싶습니다. 나는 꼬리에 대해 이해합니다. 이것은 시작점의 이동에서 exp(-x) 분포의 독립성의 결과입니다.
Генератор случайных чисел во многом подобен сексу: когда он хорош — это прекрасно, когда он плох, все равно приятно (Джордж Марсалья, 1984) Популярность стохастических алгоритмов все растет. Многие из них базируются на генерации большого количества различных случайных величин. Далеко не всегда равномерно распределенных. Здесь я попытался...
"지수 분포의 경우 균일하게 분포된 값의 로그를 취하면 생성을 더 빠르게 할 수 있다고 이미 말했습니다. 모든 지수 값은 표준에서 밀도로 나눔으로써 얻어지기 때문에 생성은 악명 높은 지구라트를 만들었습니다. 꼬리를 칠 경우 새 알고리즘에 대해 알고리즘을 실행하고 결과 값 x1에 추가할 수 있습니다."
- 네가 했니? 의사 난수 생성기에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. 아무나 할 수 있습니까? 데이터를 읽는 방법에 따라 샘플 주파수 다이어그램이 어떻게 변경되는지 확인하고 싶습니다. 나는 꼬리에 대해 이해합니다. 이것은 시작점의 이동에서 exp(-x) 분포의 독립성의 결과입니다.
1. 가격 자체를 읽은 다음 증분을 계산했습니다.
2. 네, 맞습니다. 생성 된 숫자에서 정수 부분을 가져 와서 1을 추가했습니다. 따라서. 지수 법칙에 따라 분배되는 1, 2, 3, ... 초의 수신 시간 증분.
그것은 아름다웠다... 그러나 p=0.5는 나를 두려워했고 지금은 현재 매개변수와 평균 과거 매개변수의 조합을 연구하는 방향으로만 작업하고 있습니다. 몇 가지 결과가 있습니다. 나는 그것들을 마무리하고 적절한 시기에 출판할 것입니다.
이 포럼과 이 특정 스레드의 모든 독자를 위해 다시 한 번:
과거(통합) 및 현재 매개변수의 조합 분석에 기반한 거래 전략만이 긍정적인 결과를 가져올 수 있습니다. 볼린저 밴드( Bollinger Bands ), 마틴게일(Martingale), 푸리에 변환에 기반한 모든 종류의 오실레이터와 같은 현재 매개변수(현재 가격, 현재 분산, 현재 상관 계수 등)만 분석에 기반한 모든 전략은 미리 실패할 운명입니다. .
소매 Forex에서 거래 입문 과정에 가지 않았습니까? 최소한 여러 회사의 고객 계약을 읽고 회사가 왜 그렇게 자주 중재를 금지된 기술로 간주하는지 생각해야 할 것입니다(클라이언트 자신의 경우 시장에서 사용 가능한 것 중에서 가장 좋은 요율을 선택하는 것이 매우 합법적이라고 생각합니다)? 결국, 현재 비율 만 분석됩니다 ... 왜 회사는 "미리 실패 할 운명"인 방법에 대해 스스로를 방어하고 통합 매개 변수 분석에서 전혀 스스로를 방어하지 않습니다. 어떻게 생각하십니까? 당신의 어리석음으로?
나는 "martingale"이라는 단어가 스레드에서 여러 번 사용되었음을 알았습니다. 물론 표현의 자유. 그리고 어휘. 그러나 여전히이 단어는 "martingale"로 알려진 거래 방법이 여기에서 연구되고있는 무작위 프로세스 이론에서 이미 채택되었습니다. 왜 혼란을 일으키는가? 위키:
" 무작위 프로세스 이론 에서 마틴게일 은 미래에 프로세스의 행동에 대한 최상의(평균제곱근의 의미에서) 예측이 현재 상태인 무작위 프로세스 입니다."
추신 한 가지 더 의미가 있습니다. "말을 위한 마틴게일은 양육의 수단이 아니라 머리를 올바른 위치에 유지할 수 있도록 하는 조수입니다..." - 충분합니다.
안녕하세요 블라디미르님!
이제 시간이 없습니다. 많은 일이 있고 잠시 동안 지점을 포기했습니다. 그러나 거기에서 귀하의 게시물을 읽었습니다. 물론 궁금합니다. 특히 특정 간격으로 데이터를 읽습니다. 나는 즉시 말해야합니다 - 무작위로 선택된 간격을 통해서가 아니라 기하 급수적 으로 분포 된 간격을 통해서라고 생각합니다. 이 경우 순수 마르코프 프로세스에 도달합니다. 이 주제에 대해 약간의 작업이 있습니다. 그들은 p=0.5로 기하 법칙에 따른 증분 분포를 보여주었고, 다시 말해서 과거 데이터를 분석하지 않으면 우리의 가능성은 엄격하게 50/50입니다.
그러나 이 방향으로 약간의 시간과 경험이 필요합니다. p=0.5 값으로 실수할 수 있습니다. 아마도 = 이것은 내 DC의 내 데이터에만 있습니까?
여기, 당신은 나에게 의심을 뿌렸습니다. 나는 논쟁하지 않습니다. :))))))
안녕하세요 블라디미르님!
이제 시간이 없습니다. 많은 일이 있습니다. 심지어 내 지점을 잠시 포기했습니다. 그러나 거기에서 귀하의 게시물을 읽었습니다. 물론 궁금합니다. 특히 특정 간격으로 데이터를 읽습니다. 나는 즉시 말해야 합니다 - 무작위로 선택된 간격을 통해서가 아니라 정확히 기하급수적으로 분포된 간격을 통해서라고 생각합니다. 이 경우 순수 마르코프 프로세스에 도달합니다. 이 주제에 대해 약간의 작업이 있습니다. 그들은 p=0.5로 기하 법칙에 따른 증분 분포를 보였다. 다시 말해서 과거 데이터를 분석하지 않으면 확률이 엄격하게 50/50임을 의미합니다.
그러나 이 방향으로 약간의 시간과 경험이 필요합니다. p=0.5 값으로 실수할 수 있습니다. 아마도 = 이것은 내 DC의 내 데이터에만 있습니까?
여기, 당신은 나에게 의심을 뿌렸습니다. 나는 논쟁하지 않습니다. :))))))
"무작위로 선택한 간격, 즉 기하급수적 으로 분포된 간격을 통하지 않음" - 어떻게 됩니까? 당신은 아직 이 단어들이 의미하는 바를 설명하지 않았습니다. 지금 말씀해 주시겠습니까?
나는 "martingale"이라는 단어가 스레드에서 여러 번 사용되었음을 알았습니다. 물론 표현의 자유. 그리고 어휘. 그러나 여전히이 단어는 "martingale"로 알려진 거래 방법이 여기에서 연구되고있는 무작위 프로세스 이론에서 이미 채택되었습니다. 왜 혼란을 일으키는가? 위키:
" 무작위 과정 이론 에서 마틴게일 은 미래에 과정의 행동에 대한 최상의 예측(평균 제곱근의 의미에서)이 현재 상태인 무작위 과정 입니다."
추신 한 가지 더 의미가 있습니다. "말을 위한 마틴게일은 양육의 수단이 아니라 머리를 올바른 위치에 유지할 수 있도록 하는 조수입니다..." - 충분합니다.
하하))) 어떤 이유로 나는 "한계"라는 단어와 즉시 연관됩니다.
링크: https://ru.wikipedia.org/wiki/Exponential_Distribution
나는 람다=1인 이 분포에 따라 시간 간격으로 펄스를 생성하는 프로그램을 구체적으로 작성했습니다. 그리고 엄격하게 그러한 충동이 도착하면 틱 데이터를 읽습니다. 증분 분포에 의한 모든 사진은 정확한 비율로도 완벽하게 되었습니다. 일반적으로 매우 아름다운 Markov 프로세스입니다. 일반적인 가격 움직임의 선형 방정식을 만들어 보세요. 그게 전부입니다. 그러나 이 경우 모듈로 증분의 히스토그램을 작성하면 p=0.5인 아름다운 기하학적 분포를 얻을 수 있습니다. 이는 이 경우 이 스레드에서 설명하는 "동전 던지기"를 처리하고 있음을 의미합니다. 그리고 이걸 떨어뜨렸는데...
링크: https://ru.wikipedia.org/wiki/Exponential_Distribution
나는 람다=1인 이 분포에 따라 시간 간격으로 펄스를 생성하는 프로그램을 구체적으로 작성했습니다. 그리고 엄격하게 그러한 충동이 도착하면 틱 데이터를 읽습니다. 증분 분포에 의한 모든 사진은 정확한 비율로도 완벽하게 되었습니다. 일반적으로 매우 아름다운 Markov 프로세스입니다. 일반적인 가격 움직임의 선형 방정식을 만들어 보세요. 그게 전부입니다. 그러나 이 경우 모듈로 증분의 히스토그램을 작성하면 p=0.5인 아름다운 기하학적 분포를 얻을 수 있습니다. 이는 이 경우 이 스레드에서 설명하는 "동전 던지기"를 처리하고 있음을 의미합니다. 그리고 이걸 떨어뜨렸는데...
흥미롭습니다... 그것은 당신이 읽는 순간의 증가분을 기하급수적으로 분배했다는 것을 의미합니다. 무엇을 읽었습니까? 증분을 요구합니까, 아니면 과정 자체를 요구합니까?
그리고 exp(-x)의 밀도로 분포된 의사 무작위 단계 시퀀스의 생성에 관한 질문입니다. https://habrahabr.ru/post/263993/에서 다음을 읽었습니다.
"지수 분포의 경우 균일하게 분포된 값의 로그를 취하면 생성을 더 빠르게 할 수 있다고 이미 말했습니다. 모든 지수 값은 표준에서 밀도로 나눔으로써 얻어지기 때문에 생성은 악명 높은 지구라트를 만들었습니다. 꼬리를 칠 경우 새 알고리즘에 대해 알고리즘을 실행하고 결과 값 x1에 추가할 수 있습니다."
- 네가 했니? 의사 난수 생성기에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. 아무나 할 수 있습니까? 데이터를 읽는 방법에 따라 샘플 주파수 다이어그램이 어떻게 변경되는지 확인하고 싶습니다. 나는 꼬리에 대해 이해합니다. 이것은 시작점의 이동에서 exp(-x) 분포의 독립성의 결과입니다.
흥미롭습니다... 그것은 당신이 읽는 순간의 증가분을 기하급수적으로 분배했다는 것을 의미합니다. 무엇을 읽었습니까? 증분을 요구합니까, 아니면 과정 자체를 요구합니까?
그리고 exp(-x)의 밀도로 분포된 의사 무작위 단계 시퀀스의 생성에 관한 질문입니다. https://habrahabr.ru/post/263993/에서 다음을 읽었습니다.
"지수 분포의 경우 균일하게 분포된 값의 로그를 취하면 생성을 더 빠르게 할 수 있다고 이미 말했습니다. 모든 지수 값은 표준에서 밀도로 나눔으로써 얻어지기 때문에 생성은 악명 높은 지구라트를 만들었습니다. 꼬리를 칠 경우 새 알고리즘에 대해 알고리즘을 실행하고 결과 값 x1에 추가할 수 있습니다."
- 네가 했니? 의사 난수 생성기에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. 아무나 할 수 있습니까? 데이터를 읽는 방법에 따라 샘플 주파수 다이어그램이 어떻게 변경되는지 확인하고 싶습니다. 나는 꼬리에 대해 이해합니다. 이것은 시작점의 이동에서 exp(-x) 분포의 독립성의 결과입니다.
1. 가격 자체를 읽은 다음 증분을 계산했습니다.
2. 네, 맞습니다. 생성 된 숫자에서 정수 부분을 가져 와서 1을 추가했습니다. 따라서. 지수 법칙에 따라 분배되는 1, 2, 3, ... 초의 수신 시간 증분.
그것은 아름다웠다... 그러나 p=0.5는 나를 두려워했고 지금은 현재 매개변수와 평균 과거 매개변수의 조합을 연구하는 방향으로만 작업하고 있습니다. 몇 가지 결과가 있습니다. 나는 그것들을 마무리하고 적절한 시기에 출판할 것입니다.
1. 가격 자체를 읽은 다음 증분을 계산했습니다.
2. 네, 맞습니다. 생성 된 숫자에서 정수 부분을 가져 와서 1을 추가했습니다. 따라서. 지수 법칙에 따라 분배되는 1, 2, 3, ... 초의 수신 시간 증분.
아름다움이 밝혀졌습니다... 그러나 p=0.5가 저를 무서워했고 지금은 현재 매개변수와 평균 과거 매개변수의 조합을 연구하는 방향으로만 작업하고 있습니다. 몇 가지 결과가 있습니다. 나는 그것들을 마무리하고 적절한 시기에 출판할 것입니다.
예, 흥미롭습니다. 마지막 질문입니다.
람다=1을 선택하는 이유는 무엇입니까?