2017년 9월 1일부터 2017년 11월 11일까지 EURUSD 틱을 다운로드했습니다. 나는 입찰가의 차이를 포인트로 취했습니다.
중요: 0차이를 제거했습니다.
...
Alexander가 쓴 것에 대한 상수가 없다는 것이 나에게 밝혀졌습니다. 어쩌면 그는 절차를 엉망으로 만들었습니다. 그럼 시계를 확인하겠습니다.
지금은 Alexander_K 가 내 질문에 대한 답변을 중단하고 약속한 데이터를 제공하지 않았는지 확인하세요. 나는 당신을 데려갔습니다. "현재 가격 분포를 이해하는 데 매우 좋은" 비모수 스큐 계수는 https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4에 따라 계산됩니다. 비율로 ( 중앙값 - 평균)/(표준 편차). 이 모든 것이 Excel에 있으므로 양수 및 음수 증분을 별도로 비교적 빠르게 필터링할 수 있습니다. 다음은 일어난 일입니다.
모든 비율 증가에 대한 평균은 0.001139의 값과 일치했습니다. 모든 증분에 대해 "전체 인구의 기술 통계:" 테이블의 다른 모든 데이터뿐 아니라. 고정 부호 증분의 경우 평균은 꼬리가 있어야 하므로 중앙값보다 0에서 더 멀리 떨어져 있습니다. 모든 단계에 대한 비모수 스큐 계수는 -0.44, 양수 단계의 경우 거의 0.5, 음수 단계의 경우 거의 -0.5였습니다. 0.185와 같은 것은 없습니다. Student's distribution과 유사한 것은 보이지 않으며, 다음과 같이 보입니다(Wiki, Student's distribution):
확인을 위해 귀하의 파일을 약간 수정(공식 및 그림 추가)하여 동봉합니다. 양수 및 음수 증분의 체적 샘플이 제거되어 쉽게 얻을 수 있습니다.
1. 이 주제에 관심을 가져 주신 Vladimir 와 Dennis Kirichenko에게 진심으로 감사드립니다.
2. 귀하의 데이터에 대한 내 계산을 확인하기 전에 부분적으로 철학적인 질문을 했습니다. 다른 DC에 자체 필터, 지연 등이 있는 다른 틱 데이터가 있는 경우 모든 거래 시스템은 특정 DC에만 유효하며 특정 통화 커플??? 나는 이것이 그렇지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 거래자들이 서로 의사 소통하는 것이 의미가 없기 때문입니다. 오히려 특정 DC의 거래자 간에만 통신하는 것이 합리적입니다. 안 그래??? 그렇다면 너무 안타깝습니다...
1. 이 주제에 관심을 가져 주신 Vladimir 와 Dennis Kirichenko에게 진심으로 감사드립니다.
2. 귀하의 데이터에 대한 내 계산을 확인하기 전에 부분적으로 철학적인 질문을 했습니다. 다른 DC에 자체 필터, 지연 등이 있는 다른 틱 데이터 가 있는 경우 모든 거래 시스템은 특정 DC에만 유효하며 특정 통화 커플??? 나는 이것이 그렇지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 거래자들이 서로 의사 소통하는 것이 의미가 없기 때문입니다. 오히려 특정 DC의 거래자 간에만 통신하는 것이 합리적입니다. 안 그래??? 그렇다면 너무 안타깝습니다...
지금은 Alexander_K 가 내 질문에 대한 답변을 중단하고 약속한 데이터를 제공하지 않았는지 확인하세요. 나는 당신을 데려갔습니다. "현재 가격 분포를 이해하는 데 매우 좋은" 비모수 스큐 계수는 https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4에 따라 계산됩니다. 비율로 ( 중앙값 - 평균)/(표준 편차). 이 모든 것이 Excel에 있으므로 양수 및 음수 증분을 별도로 비교적 빠르게 필터링할 수 있습니다. 다음은 일어난 일입니다.
모든 비율 증가에 대한 평균은 0.001139의 값과 일치했습니다. 모든 증분에 대해 "전체 인구의 기술 통계:" 테이블의 다른 모든 데이터뿐 아니라. 고정 부호 증분의 경우 평균은 꼬리가 있어야 하므로 중앙값보다 0에서 더 멀리 떨어져 있습니다. 모든 단계에 대한 비모수 스큐 계수는 -0.44, 양수 단계의 경우 거의 0.5, 음수 단계의 경우 거의 -0.5였습니다. 0.185와 같은 것은 없습니다. Student's distribution과 유사한 것은 보이지 않으며, 다음과 같이 보입니다(Wiki, Student's distribution):
확인을 위해 귀하의 파일을 약간 수정(공식 및 그림 추가)하여 동봉합니다. 양수 및 음수 증분의 체적 샘플이 제거되어 쉽게 얻을 수 있습니다.
1. 이 주제에 관심을 가져 주신 Vladimir 와 Dennis Kirichenko에게 진심으로 감사드립니다.
2. 귀하의 데이터에 대한 계산을 확인하기 전에 제 자신에게 다소 철학적인 질문을 했습니다. DC마다 고유한 필터, 지연 등이 있는 다른 틱 데이터가 있는 경우 모든 거래 시스템이 특정 DC에만 유효 하다는 것이 밝혀졌습니다. 특정 통화 커플??? 나는 이것이 그렇지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 거래자들이 서로 의사 소통하는 것이 의미가 없기 때문입니다. 오히려 특정 DC의 거래자 간의 통신만 의미가 있습니다. 안 그래??? 그렇다면 너무 안타깝습니다...
결국, 나는 진드기를 분석하는 것이 전혀 외환 거래가 아니라는 것을 깨닫게 되면 손이 떨어질 것이라고 경고했습니다. 여기에는 두 가지 출력이 있습니다.
1. 헤비, 그것은 차익 거래를 기반으로 하기 때문에 소매 외환의 DC와 실제 외환의 은행 간에 비율이 조정됩니다. 코스를 온라인으로 비교하려면 여러 소스에서 병렬로 수집해야 합니다. 다음은 특정 차익 거래의 관점에서 http://tradetrade.ru/analytics/2014/02/12/exante-vs-fxopen.html 비교 중 하나입니다. 나는 "하나"라고 말했지만 다른 것은 기억나지 않는다. 나는 수십 개의 DC에서 25개 종목의 틱을 수집하여 2009년부터 930억 개 이상을 축적했습니다. 나는 그 속성이 내가 사용할 수 있는 외환 시세의 속성이라고 생각합니다. 이 길은 분명히 당신을 위한 것이 아닙니다.
2. 더 쉽고 간단하고 빠릅니다. 틱 분석에서 벗어나 각 DC에서 필터링 알고리즘 설정의 특성이 지배적이지 않은 작업을 설정해야 합니다. 이것은 DC가 너무 "독립적으로" 인용하는 것을 두려워하기 때문에 동일한 차익 거래 덕분에 가능합니다. 2-5 스프레드의 증가가 중요한 분석으로 전환하면 실제로 이미 그러한 수준입니다. 예를 들어 이를 수행하기 위해 10초마다 속도 증가분을 분석할 수 있습니다. 법적으로 0 증가도 있을 것입니다. 이산화는 시간이 아니라 틱 수(소유 또는 운영 시간으로 전환), 비율 증분 크기로 설정할 수 있습니다. 저를 믿으십시오. 거기에는 흥미로운 것들이 많이 있으며 동시에 얻은 재산이 계정 중 하나에 있는 한 DC의 재산이 아니라는 희망이 있습니다.
추신: 노란색으로 강조 표시된 질문에 저는 대답합니다. 아니오, 뿐만 아니라. 거래 알고리즘의 조정 가능한 매개변수가 적을수록 특정 DC에 덜 연결됩니다. 그럼에도 불구하고 공간 차익 거래가 무엇인지 숙지하십시오. 특정 견적 흐름의 특성과 관련된 매개변수가 없습니다. 대략적으로 말하자면, 두 개의 비교된 견적 스트림에서 특정 시점의 요율 차이가 스프레드의 합보다 커지면 카운터 딜이 열립니다. 차이가 부호를 변경하면 닫힙니다.
Отдаю должок: А так вообще у хэдж-фондов есть много общего. В частности, многие в той или иной мере контачат с EXANTE. Некоторые данные, в частности, по фондам можно найти на их презентациях. Алготрейдеры всегда рационалисты, поэтому ка бы с кем возиться не будут. Что касается FOREX-направления, предлагал сделать сранение нескольких площадок...
오늘의 요약 - 비모수 스큐 비율은 현재 가격 분포를 이해하는 데 매우 좋습니다 .
모두에게 행운을 빕니다!
2017년 9월 1일부터 2017년 11월 11일까지 EURUSD 틱을 다운로드했습니다. 나는 입찰가의 차이를 포인트로 취했습니다.
중요: 0차이를 제거했습니다.
전체 인구의 기술 통계:
역학에 있는 내용은 다음과 같습니다.
육안으로 볼 수 있는 명백한 방출이 있습니다. 이 진드기가 요금 또는 비농장에 관한 뉴스에서 발생했다고 가정하면 거의 착각할 수 없습니다. 개인적으로는 분석 및 모델 구축에서 제외하겠습니다.
나는 10,000 단위의 창을 가져갔습니다. 그리고 각 창에 대한 비모수적 왜곡에 대한 전체 컬렉션을 살펴보았습니다. 예, 나는 창 자체의 크기와 같은 창 단계를 취했습니다.
겹치지 않는 항을 포함하지 않는 70개의 샘플이 밝혀졌습니다. 이것은 여기에서 중요합니다. 한 걸음만 내딛으면 아침까지 세리라...
다음은 차트입니다.
Alexander가 쓴 것에 대한 상수가 없다는 것이 나에게 밝혀졌습니다. 어쩌면 그는 절차를 엉망으로 만들었습니다. 그럼 시계를 확인하겠습니다.
틱으로 파일을 첨부합니다(pp차이).
2017년 9월 1일부터 2017년 11월 11일까지 EURUSD 틱을 다운로드했습니다. 나는 입찰가의 차이를 포인트로 취했습니다.
중요: 0차이를 제거했습니다.
...
Alexander가 쓴 것에 대한 상수가 없다는 것이 나에게 밝혀졌습니다. 어쩌면 그는 절차를 엉망으로 만들었습니다. 그럼 시계를 확인하겠습니다.
지금은 Alexander_K 가 내 질문에 대한 답변을 중단하고 약속한 데이터를 제공하지 않았는지 확인하세요. 나는 당신을 데려갔습니다. "현재 가격 분포를 이해하는 데 매우 좋은" 비모수 스큐 계수는 https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4에 따라 계산됩니다. 비율로 ( 중앙값 - 평균)/(표준 편차). 이 모든 것이 Excel에 있으므로 양수 및 음수 증분을 별도로 비교적 빠르게 필터링할 수 있습니다. 다음은 일어난 일입니다.
모든 비율 증가에 대한 평균은 0.001139의 값과 일치했습니다. 모든 증분에 대해 "전체 인구의 기술 통계:" 테이블의 다른 모든 데이터뿐 아니라. 고정 부호 증분의 경우 평균은 꼬리가 있어야 하므로 중앙값보다 0에서 더 멀리 떨어져 있습니다. 모든 단계에 대한 비모수 스큐 계수는 -0.44, 양수 단계의 경우 거의 0.5, 음수 단계의 경우 거의 -0.5였습니다. 0.185와 같은 것은 없습니다. Student's distribution과 유사한 것은 보이지 않으며, 다음과 같이 보입니다(Wiki, Student's distribution):
확인을 위해 귀하의 파일을 약간 수정(공식 및 그림 추가)하여 동봉합니다. 양수 및 음수 증분의 체적 샘플이 제거되어 쉽게 얻을 수 있습니다.
좋은 아침!
1. 이 주제에 관심을 가져 주신 Vladimir 와 Dennis Kirichenko에게 진심으로 감사드립니다.
2. 귀하의 데이터에 대한 내 계산을 확인하기 전에 부분적으로 철학적인 질문을 했습니다. 다른 DC에 자체 필터, 지연 등이 있는 다른 틱 데이터가 있는 경우 모든 거래 시스템은 특정 DC에만 유효하며 특정 통화 커플??? 나는 이것이 그렇지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 거래자들이 서로 의사 소통하는 것이 의미가 없기 때문입니다. 오히려 특정 DC의 거래자 간에만 통신하는 것이 합리적입니다. 안 그래??? 그렇다면 너무 안타깝습니다...
계속 슬퍼요 :))) 제가 작업하는 틱 데이터를 게시합니다.
Denis, 0 증분으로 전체 틱 데이터를 게시할 수 있습니까? 나는 의견에 남아 있습니다. 모든 데이터로 작업해야합니다.
절차는 다음과 같습니다.
1. 직렬 데이터 스트림을 10.000 버퍼로 다이얼
2. 가득 차면 기울기를 계산하고 이 값 =skew1을 기억하십시오.
3. 새 틱이 도착합니다. 버퍼(FIFO)의 맨 처음 틱을 대신합니다.
4. 왜도를 계산하고 이 값 =skew2를 기억하십시오.
...
5. skew1...skew1500000 배열을 수집할 때 산술 평균 skew(10000)=...를 찾으십시오.
6. 또한 skew(11000), skew(12000), skew(13000)...를 찾아 비교합니다.
그들이 그렇게 했습니까?
좋은 아침!
1. 이 주제에 관심을 가져 주신 Vladimir 와 Dennis Kirichenko에게 진심으로 감사드립니다.
2. 귀하의 데이터에 대한 내 계산을 확인하기 전에 부분적으로 철학적인 질문을 했습니다. 다른 DC에 자체 필터, 지연 등이 있는 다른 틱 데이터 가 있는 경우 모든 거래 시스템은 특정 DC에만 유효하며 특정 통화 커플??? 나는 이것이 그렇지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 거래자들이 서로 의사 소통하는 것이 의미가 없기 때문입니다. 오히려 특정 DC의 거래자 간에만 통신하는 것이 합리적입니다. 안 그래??? 그렇다면 너무 안타깝습니다...
그리고 여기 당신이 틀렸습니다
지금은 Alexander_K 가 내 질문에 대한 답변을 중단하고 약속한 데이터를 제공하지 않았는지 확인하세요. 나는 당신을 데려갔습니다. "현재 가격 분포를 이해하는 데 매우 좋은" 비모수 스큐 계수는 https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4에 따라 계산됩니다. 비율로 ( 중앙값 - 평균)/(표준 편차). 이 모든 것이 Excel에 있으므로 양수 및 음수 증분을 별도로 비교적 빠르게 필터링할 수 있습니다. 다음은 일어난 일입니다.
모든 비율 증가에 대한 평균은 0.001139의 값과 일치했습니다. 모든 증분에 대해 "전체 인구의 기술 통계:" 테이블의 다른 모든 데이터뿐 아니라. 고정 부호 증분의 경우 평균은 꼬리가 있어야 하므로 중앙값보다 0에서 더 멀리 떨어져 있습니다. 모든 단계에 대한 비모수 스큐 계수는 -0.44, 양수 단계의 경우 거의 0.5, 음수 단계의 경우 거의 -0.5였습니다. 0.185와 같은 것은 없습니다. Student's distribution과 유사한 것은 보이지 않으며, 다음과 같이 보입니다(Wiki, Student's distribution):
확인을 위해 귀하의 파일을 약간 수정(공식 및 그림 추가)하여 동봉합니다. 양수 및 음수 증분의 체적 샘플이 제거되어 쉽게 얻을 수 있습니다.
당신은 이것에 대해 이야기하고 있습니까?
그리고 그 논문을 번역할 가치가 있었나요? ...
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
가격 증분 분배
레나트 아크티아모프 , 2017.11.04 23:48
분명한. 스프레드 크기가 증가할 가능성이 가장 높습니다.
매수하거나 매도한 모든 사람은 스프레드의 가격 움직임을 확실히 알아차릴 것입니다.
계산에 오류가 있을 수 있습니다.
+/- 스프레드의 증가는 확률이 0.05가 아니라 0.5에 더 가깝습니다.
좋은 아침!
1. 이 주제에 관심을 가져 주신 Vladimir 와 Dennis Kirichenko에게 진심으로 감사드립니다.
2. 귀하의 데이터에 대한 계산을 확인하기 전에 제 자신에게 다소 철학적인 질문을 했습니다. DC마다 고유한 필터, 지연 등이 있는 다른 틱 데이터가 있는 경우 모든 거래 시스템이 특정 DC에만 유효 하다는 것이 밝혀졌습니다. 특정 통화 커플??? 나는 이것이 그렇지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 거래자들이 서로 의사 소통하는 것이 의미가 없기 때문입니다. 오히려 특정 DC의 거래자 간의 통신만 의미가 있습니다. 안 그래??? 그렇다면 너무 안타깝습니다...
결국, 나는 진드기를 분석하는 것이 전혀 외환 거래가 아니라는 것을 깨닫게 되면 손이 떨어질 것이라고 경고했습니다. 여기에는 두 가지 출력이 있습니다.
1. 헤비, 그것은 차익 거래를 기반으로 하기 때문에 소매 외환의 DC와 실제 외환의 은행 간에 비율이 조정됩니다. 코스를 온라인으로 비교하려면 여러 소스에서 병렬로 수집해야 합니다. 다음은 특정 차익 거래의 관점에서 http://tradetrade.ru/analytics/2014/02/12/exante-vs-fxopen.html 비교 중 하나입니다. 나는 "하나"라고 말했지만 다른 것은 기억나지 않는다. 나는 수십 개의 DC에서 25개 종목의 틱을 수집하여 2009년부터 930억 개 이상을 축적했습니다. 나는 그 속성이 내가 사용할 수 있는 외환 시세의 속성이라고 생각합니다. 이 길은 분명히 당신을 위한 것이 아닙니다.
2. 더 쉽고 간단하고 빠릅니다. 틱 분석에서 벗어나 각 DC에서 필터링 알고리즘 설정의 특성이 지배적이지 않은 작업을 설정해야 합니다. 이것은 DC가 너무 "독립적으로" 인용하는 것을 두려워하기 때문에 동일한 차익 거래 덕분에 가능합니다. 2-5 스프레드의 증가가 중요한 분석으로 전환하면 실제로 이미 그러한 수준입니다. 예를 들어 이를 수행하기 위해 10초마다 속도 증가분을 분석할 수 있습니다. 법적으로 0 증가도 있을 것입니다. 이산화는 시간이 아니라 틱 수(소유 또는 운영 시간으로 전환), 비율 증분 크기로 설정할 수 있습니다. 저를 믿으십시오. 거기에는 흥미로운 것들이 많이 있으며 동시에 얻은 재산이 계정 중 하나에 있는 한 DC의 재산이 아니라는 희망이 있습니다.
추신: 노란색으로 강조 표시된 질문에 저는 대답합니다. 아니오, 뿐만 아니라. 거래 알고리즘의 조정 가능한 매개변수가 적을수록 특정 DC에 덜 연결됩니다. 그럼에도 불구하고 공간 차익 거래가 무엇인지 숙지하십시오. 특정 견적 흐름의 특성과 관련된 매개변수가 없습니다. 대략적으로 말하자면, 두 개의 비교된 견적 스트림에서 특정 시점의 요율 차이가 스프레드의 합보다 커지면 카운터 딜이 열립니다. 차이가 부호를 변경하면 닫힙니다.