나는 Forex에 익숙하지 않지만 기술 프로세스와 관련된 물리적, 수학적 훈련 및 실습이 있습니다. 그리고 기술에는 여전히 그러한 프로세스가 없습니다 ...
따라서 거래에 대해 잘 모르는 경우 엄밀히 판단하지 마시기 바랍니다.
이제 현재 프로세스를 이해하는 것이 중요합니다. 그러면 프로그래밍하겠습니다. 예를 들어, 트레이더-프로그래머가 이미 실제 틱 판독 빈도 대신 지수 빈도를 사용하고 비정상적인 결과를 얻는다면 그들의 의견을 듣게 되어 기쁩니다.
소매 Forex 거래에서 시세를 형성하는 "현재 프로세스"에 대해 최소한 어느 정도 이해하려면 해당 도시의 일부 DC 과정에 간단히 등록하는 것이 가장 좋습니다. 무료 입문 과정을 제공하는 DC가 있습니다. FX회사는 코스를 만드는 방법의 내부를 공개하지 않습니다. 이것이 그들의 노하우입니다. 내부에 대해 이야기하고 싶다면 https://habrahabr.ru/post/202402/ 에 많은 접근 방식이 설명되어 있지만 여기에서는 이해하기 위해 최소한 입문 과정을 거쳐야 합니다. 또한 인터넷에서 A-Book 및 B-Book이라는 단어를 검색하는 것이 좋습니다. 이러한 질문은 이미 대부분 공개되어 게시되어 있습니다.
Многие знают, что одно из первых, что говорят в техническом ВУЗе — забыть все, что проходили в школе. Данная рекомендация актуальна и здесь. Полезно иногда с чистого листа начать. На данный момент все рынки автоматизированы. По этой причине какие-то экономические объяснения ценообразования являются некими рудиментами. Рулят алгоритмы + некое...
소매 Forex 거래에서 시세를 형성하는 "현재 프로세스"에 대해 최소한 이해하려면 귀하가 거주하는 도시의 일부 DC 과정에 간단히 등록하는 것이 가장 좋습니다. 무료 입문 과정을 제공하는 DC가 있습니다. FX회사는 코스를 만드는 방법의 내부를 공개하지 않습니다. 이것이 그들의 노하우입니다. 내부에 대해 이야기하고 싶다면 https://habrahabr.ru/post/202402/ 에 많은 접근 방식이 설명되어 있지만 여기에서는 이해하기 위해 최소한 입문 과정을 거쳐야 합니다. 또한 인터넷에서 A-Book 및 B-Book이라는 단어를 검색하는 것이 좋습니다. 이러한 질문은 이미 대부분 공개되어 게시되어 있습니다.
Alexander_K : 이제 실제 NDD 계정에서 데이터를 가져오고 있습니다(아직 거래하지 않고 실험의 순수성을 위해 계정을 개설했습니다). 내가 알기로는 그러한 계정의 데이터는 무조건 신뢰할 수 있습니다.
물론 믿을 수 있습니다. 귀하의 터미널에 도착했을 때 귀하가 예를 들어 스프레드 확장의 형태로 개별 견적에 포함되지 않은 경우(귀하 또는 귀하가 포함된 고객 그룹에 대해서만). 이것은 실제로 이 회사의 서버 견적입니다.
이 회사의 클라이언트 계약, 분쟁 또는 클레임에 대한 섹션을 보면 "분쟁을 고려할 때 인용의 유일한 출처는 회사 서버의 인용 기반이며 다른 출처는 인수할 수 없습니다. 논쟁." 그가 왜 그렇다고 생각합니까?
다음으로, 계약 문서에서 "명백한 오류", "실패", "비시장 견적", "스파이크"라는 단어를 찾으십시오. 그 옆 어딘가에는 서버의 견적 데이터베이스를 변경할 수 있는 회사의 권리에 대해 기록됩니다. 이것은 상당히 명백한 권리이며 언급조차 되지 않을 수 있습니다.
Forex 시장의 견적으로 간주될 수 있는 견적을 찾거나 계산하는 것은(실제가 아니지만 소매에만 해당) 별도의 작업입니다. 내가 이것에 대해 계속하면 다른 회사의 요율 차이가 가장 눈에 띄는 가장 작은 증분에 관심이 있기 때문에 손이 떨어질 것입니다 (예 : http://www.gurutrade.ru 참조 /forex-따옴표/ ).
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스스로 알아내도록 노력하겠습니다. 새해 전에 이것이 이론상 50/50 게임에 불과하다는 것을 알게되면 나는 주제를 영원히 닫을 것입니다.
나이에 관해서는, 당신은 헛된 것입니다. 나는 2007년 초에 입문 과정에 참석했고 일자리를 찾는 학생과 청년, 또는 최근에 실직한 사람들과 연금 수급자 등 학생들의 강력한 클러스터링에 놀랐습니다. 중년 - 단위. 가장 나이가 많은 사람은 칠십대였습니다. 지금은 말할 수 없습니다.
Vladimir : 나이에 관해서는, 당신은 헛된 것입니다. 나는 2007년 초에 입문 과정에 참석했고 일자리를 찾는 학생과 청년, 또는 최근에 실직한 사람들과 연금 수급자 등 학생들의 강력한 클러스터링에 놀랐습니다. 중년 - 단위. 가장 나이가 많은 사람은 칠십대였습니다. 지금은 말할 수 없습니다.
Alexander_K : 이제 실제 NDD 계정에서 데이터를 가져오고 있습니다(아직 거래하지 않고 실험의 순수성을 위해 계정을 개설했습니다). 내가 알기로는 그러한 계정의 데이터는 무조건 신뢰할 수 있습니다.
다시 한 번 - 진드기는 기술적 개념입니다. 브로커는 충분한 수의 클라이언트와 유동성 공급자를 보유하고 있습니다. 틱은 "정확히" 이동합니다. 즉, 오프닝에서 서명 한 계약에 따라 휴식없이 합리적인 속도로.
그렇지 않으면 틈, 틈, 머리핀 등이 생깁니다. " 틱 볼륨 "과 같은 일반적인 시장 개념은 없습니다. 개인샵입니다. 다른 서버에서는 이 볼륨이 다릅니다. 그들은 동일하다고 맹세하지 않았습니다. 그것은 분산 시스템입니다. 자신의 조건이 장기적으로 변경되면(유동성으로 변형되거나 새 소프트웨어를 연결하거나 다른 버전의 서버 소프트웨어로 전환) 특정 서버의 틱 구조가 변경됩니다. 그리고 그것은 눈에 보입니다.
__any__ 계정의 데이터는 무조건 신뢰할 수 있습니다. 그렇지 않으면 의심스러운 경우 왜 열어 보십니까?
수익률이 AR(1) 모델을 따르는 경우 추세 및 역 추세 거래가 모두 작동할 수 있습니다. 결과 프로세스는 Markov 프로세스입니다. 부분 주문 통합을 추가하면 프로세스가 비 마르코비안이 되지만 추세 및 역 추세 거래가 모두 작동합니다.
AR(1) 모델에는 프로세스가 마코비안인지 아닌지가 요점이 아닌 경우 추세 거래의 성능을 결정하는 매개변수가 무엇인지 이해하기 위한 매개변수가 많지 않습니다.
AR(1)에서 더 높은 차수로 이동하는 것에 대해 이야기했습니다(메모리는 주기적으로 켜짐). Markov 수준에 따라 추세와 거래하거나 반대하는 거래에 대한 아이디어는 내 것이 아니라 주제의 저자입니다. 나는 우리가 지체없이 그것을 결정할 수 없다고 확신합니다. 그 결과 효율성은 예를 들어 벌거 벗은 차보다 크지 않을 것입니다. 따라서 외부 요인( 뉴스 일정 등)에 대한 지식을 포함한 복잡성이 필요합니다.
일반적인 아이디어 외에도 진드기 수준에서이 방법으로 처리하는 것은 IMHO가 무의미합니다. 더 높은 기간이 필요합니다.
Alexander_K, 왜 작업이 해결되고 있습니까? 틱 분석이란 무엇입니까? 엔트리 틱에서 15틱에 적립?
어떤 데이터를 얻을 수 있습니까 ... 빛의 속도 - 교환, 서버, 클라이언트 컴퓨터, 그것이 하나의 데이터 센터에 어떻게 있든 관계없이 통신 및 장비의 속도는 현재 지연에 큰 영향을 미치지 않습니다. 15 년 전에는 가능했습니다. DC 터미널을 열고 지연이 더 낮은 따옴표가 있는 다른 터미널을 열고 터미널 값(음, 또는 다른 방법) 사이의 5-10초 차이로 돈을 벌려고 시도합니다.
터미널에서 수입 단계의 초기 최소 증분은 스프레드와 동일합니다(또는 수수료에서 다시 계산). 예를 들어 이 단계 내에서 추세의 발전과 10분 동안 62%의 수정을 관찰할 수 있습니다. 이 10분 동안 300-700틱(통계에 중요한 값)이 올 것이며 이 영역(브로커/DC 클라이언트 터미널 수준에서)에서 통계 조사를 사용할 수 없습니다. 조건부로 "쓸모없는"사이트는 대략 하루에 3-5 시간입니다. 당신, 이것은 물리학자의 한 사람으로 구성된 팀이며 터미널에서 당신을 위해 인용문을 그리는 방법은 100,000명의 물리학자에 의해 더 안정적이고 완전한 데이터로 생각되고 발명되었습니다. 인용문 그리기/제공 알고리즘은 지속적으로 진화하고 있습니다. "나쁜" 따옴표가 터미널보다 먼저 필터링된 다음 세 번 "빗질"하면 터미널에서 따옴표가 이미 "나쁜" 것입니다. 이 시리즈의 분석의 의미는 터미널에 견적을 수정/전달하는 알고리즘을 공개하는 것입니다? - 대형 중개인에게 일하러 가십시오. 모든 것을 배우고 그들은 돈을 지불할 것입니다.
더 신뢰할 수 있는 타사 소스에서 DJ FXCM USDOLLAR 지수의 견적을 가져오고(더 신뢰할 수 있는 데이터에서 계산됨), 터미널의 견적을 사용하여 터미널에서 동일한 지수를 계산합니다. 99%의 확률로 차이를 찾을 수 있습니다. 이 차이를 사용하여 돈을 벌 수 있습니까? 아니요.
인간 심리학의 특징은 시각적 범위에서 자신이 좋아하거나 더 적합한 것을 낚아채는 데 있지만 실제로 이 상황에서 나사를 조이거나 점수를 매기기 위해서는 세 상자의 추가 조건이 더 필요하다는 것이 밝혀졌습니다.
AR(1)에서 더 높은 차수로 이동하는 것에 대해 이야기했습니다(메모리는 주기적으로 켜짐). Markov 수준에 따라 추세와 거래하거나 반대하는 거래에 대한 아이디어는 내 것이 아니라 주제의 저자입니다. 나는 우리가 지체없이 그것을 결정할 수 없다고 확신합니다. 그 결과 효율성은 예를 들어 벌거 벗은 차보다 크지 않을 것입니다. 따라서 외부 요인( 뉴스 일정 등)에 대한 지식을 포함한 복잡성이 필요합니다.
일반적인 아이디어 외에도 진드기 수준에서이 방법으로 처리하는 것은 IMHO가 무의미합니다. 더 높은 기간이 필요합니다.
틱 데이터 거래가 유일한 올바른 방법이라고 믿는 경향이 있습니다.
또 다른 질문은 계산에 사용하는 샘플 크기입니다.
현재 저는 틱을 수집하는 두 가지 방법을 연구하고 있습니다. 실시간(비 마르코프 프로세스가 있음)과 지수 법칙에 따라 미리 결정된 간격(마르코프 프로세스가 있음)입니다.
1. 비 마르코프 프로세스의 경우 운동의 적분 미분 방정식(실제로는 현재 및 평균 프로세스 매개변수 세트)을 연구합니다.
2. Markov의 경우 - 현재 매개변수만.
그리고 우리는 결론을 내릴 것입니다.
Markov 프로세스가 전혀 고려 될 수 없다고 (포럼의이 스레드에 대한 전문가 포함) 무언가가 말해줍니다 ... 글쎄, 호기심을 제외하고. :))))
좋은 저녁입니다, 맥심!
나는 Forex에 익숙하지 않지만 기술 프로세스와 관련된 물리적, 수학적 훈련 및 실습이 있습니다. 그리고 기술에는 여전히 그러한 프로세스가 없습니다 ...
따라서 거래에 대해 잘 모르는 경우 엄밀히 판단하지 마시기 바랍니다.
이제 현재 프로세스를 이해하는 것이 중요합니다. 그러면 프로그래밍하겠습니다. 예를 들어, 트레이더-프로그래머가 이미 실제 틱 판독 빈도 대신 지수 빈도를 사용하고 비정상적인 결과를 얻는다면 그들의 의견을 듣게 되어 기쁩니다.
소매 Forex 거래에서 시세를 형성하는 "현재 프로세스"에 대해 최소한 어느 정도 이해하려면 해당 도시의 일부 DC 과정에 간단히 등록하는 것이 가장 좋습니다. 무료 입문 과정을 제공하는 DC가 있습니다. FX회사는 코스를 만드는 방법의 내부를 공개하지 않습니다. 이것이 그들의 노하우입니다. 내부에 대해 이야기하고 싶다면 https://habrahabr.ru/post/202402/ 에 많은 접근 방식이 설명되어 있지만 여기에서는 이해하기 위해 최소한 입문 과정을 거쳐야 합니다. 또한 인터넷에서 A-Book 및 B-Book이라는 단어를 검색하는 것이 좋습니다. 이러한 질문은 이미 대부분 공개되어 게시되어 있습니다.
원래 데이터를 "리메이크"하는 것을 좋아하기 때문에 여기 http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html "Myth Busters Algotraders의 근본적인 실수"가 설명되어 있습니다. 공간 차익 거래 방법을 사용하여 수익성있는 거래를위한 후속 분석의 관점에서 올바른 볼륨 감소 방법 데이터.
마지막으로, 틱 자체의 수(은행 및 DC의 경우)는 여기를 참조하십시오. http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ "독성 흐름"이란 시장 외환? 2017년 11월 1일.
소매 Forex 거래에서 시세를 형성하는 "현재 프로세스"에 대해 최소한 이해하려면 귀하가 거주하는 도시의 일부 DC 과정에 간단히 등록하는 것이 가장 좋습니다. 무료 입문 과정을 제공하는 DC가 있습니다. FX회사는 코스를 만드는 방법의 내부를 공개하지 않습니다. 이것이 그들의 노하우입니다. 내부에 대해 이야기하고 싶다면 https://habrahabr.ru/post/202402/ 에 많은 접근 방식이 설명되어 있지만 여기에서는 이해하기 위해 최소한 입문 과정을 거쳐야 합니다. 또한 인터넷에서 A-Book 및 B-Book이라는 단어를 검색하는 것이 좋습니다. 이러한 질문은 이미 대부분 공개되어 게시되어 있습니다.
원래 데이터를 "리메이크"하는 것을 좋아하기 때문에 여기 http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html "Myth Busters Algotraders의 근본적인 실수"가 설명되어 있습니다. 공간 차익 거래 방법을 사용하여 수익성있는 거래를 위해 후속 분석의 관점에서 올바른 볼륨 데이터를 올바르게 줄이는 방법.
마지막으로, 틱 자체의 수(은행 및 DC의 경우)는 여기를 참조하십시오. http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ "독성 흐름"이란 시장 외환? 2017년 11월 1일.
링크 주셔서 감사합니다!
코스 수강은 아마 50세 미만인 분의 등장이 재미와 웃음을 선사할 것 같아요 :))
스스로 알아내도록 노력하겠습니다. 새해 전에 이것이 이론상 50/50 게임에 불과하다는 것을 알게되면 나는 주제를 영원히 닫을 것입니다.
이제 실제 NDD 계정에서 데이터를 가져오고 있습니다(아직 거래하지 않고 실험의 순수성을 위해 계정을 개설했습니다). 내가 알기로는 그러한 계정의 데이터는 무조건 신뢰할 수 있습니다.
물론 믿을 수 있습니다. 귀하의 터미널에 도착했을 때 귀하가 예를 들어 스프레드 확장의 형태로 개별 견적에 포함되지 않은 경우(귀하 또는 귀하가 포함된 고객 그룹에 대해서만). 이것은 실제로 이 회사의 서버 견적입니다.
이 회사의 클라이언트 계약, 분쟁 또는 클레임에 대한 섹션을 보면 "분쟁을 고려할 때 인용의 유일한 출처는 회사 서버의 인용 기반이며 다른 출처는 인수할 수 없습니다. 논쟁." 그가 왜 그렇다고 생각합니까?
다음으로, 계약 문서에서 "명백한 오류", "실패", "비시장 견적", "스파이크"라는 단어를 찾으십시오. 그 옆 어딘가에는 서버의 견적 데이터베이스를 변경할 수 있는 회사의 권리에 대해 기록됩니다. 이것은 상당히 명백한 권리이며 언급조차 되지 않을 수 있습니다.
Forex 시장의 견적으로 간주될 수 있는 견적을 찾거나 계산하는 것은(실제가 아니지만 소매에만 해당) 별도의 작업입니다. 내가 이것에 대해 계속하면 다른 회사의 요율 차이가 가장 눈에 띄는 가장 작은 증분에 관심이 있기 때문에 손이 떨어질 것입니다 (예 : http://www.gurutrade.ru 참조 /forex-따옴표/ ).
링크 주셔서 감사합니다!
코스 수강은 아마 50세 미만인 분의 등장이 재미와 웃음을 선사할 것 같아요 :))
스스로 알아내도록 노력하겠습니다. 새해 전에 이것이 이론상 50/50 게임에 불과하다는 것을 알게되면 나는 주제를 영원히 닫을 것입니다.
나이에 관해서는, 당신은 헛된 것입니다. 나는 2007년 초에 입문 과정에 참석했고 일자리를 찾는 학생과 청년, 또는 최근에 실직한 사람들과 연금 수급자 등 학생들의 강력한 클러스터링에 놀랐습니다. 중년 - 단위. 가장 나이가 많은 사람은 칠십대였습니다. 지금은 말할 수 없습니다.
!!!!!!!!!!!!!!!!
... 무언가를 표시하기 위해서는 외부 조건이 같거나 적어도 유사한지 확인해야 합니다 . 그렇지 않으면 "병원 평균 온도. 그리고 심지어 평균 연간 온도"입니다. 음, 측정 척도 중 하나가 변경되었습니다.
즉, p1. 어떤 조건이 관련이 있는지 결정
통화에 대한 외부 조건은 하루에 최소 2번 크게 변경됩니다. 런던 개장 전의 시장과 NY 개장 후의 시장은 서로 다른 시장입니다.
절대적으로 동의합니다. 대략 이것에 대해(강조 표시됨) 여기에 썼습니다. 분포 유형은 조건에 따라 크게 변경될 수 있으며 매개변수를 변경하는 데 문제가 없습니다.
이제 실제 NDD 계정에서 데이터를 가져오고 있습니다(아직 거래하지 않고 실험의 순수성을 위해 계정을 개설했습니다). 내가 알기로는 그러한 계정의 데이터는 무조건 신뢰할 수 있습니다.
다시 한 번 - 진드기는 기술적 개념입니다. 브로커는 충분한 수의 클라이언트와 유동성 공급자를 보유하고 있습니다. 틱은 "정확히" 이동합니다. 즉, 오프닝에서 서명 한 계약에 따라 휴식없이 합리적인 속도로.
그렇지 않으면 틈, 틈, 머리핀 등이 생깁니다. " 틱 볼륨 "과 같은 일반적인 시장 개념은 없습니다. 개인샵입니다. 다른 서버에서는 이 볼륨이 다릅니다. 그들은 동일하다고 맹세하지 않았습니다. 그것은 분산 시스템입니다.
자신의 조건이 장기적으로 변경되면(유동성으로 변형되거나 새 소프트웨어를 연결하거나 다른 버전의 서버 소프트웨어로 전환) 특정 서버의 틱 구조가 변경됩니다. 그리고 그것은 눈에 보입니다.
__any__ 계정의 데이터는 무조건 신뢰할 수 있습니다. 그렇지 않으면 의심스러운 경우 왜 열어 보십니까?
"생각하기"를 좋아하는 사람들을 위한 반례:
수익률이 AR(1) 모델을 따르는 경우 추세 및 역 추세 거래가 모두 작동할 수 있습니다. 결과 프로세스는 Markov 프로세스입니다. 부분 주문 통합을 추가하면 프로세스가 비 마르코비안이 되지만 추세 및 역 추세 거래가 모두 작동합니다.
AR(1) 모델에는 프로세스가 마코비안인지 아닌지가 요점이 아닌 경우 추세 거래의 성능을 결정하는 매개변수가 무엇인지 이해하기 위한 매개변수가 많지 않습니다.
AR(1)에서 더 높은 차수로 이동하는 것에 대해 이야기했습니다(메모리는 주기적으로 켜짐). Markov 수준에 따라 추세와 거래하거나 반대하는 거래에 대한 아이디어는 내 것이 아니라 주제의 저자입니다. 나는 우리가 지체없이 그것을 결정할 수 없다고 확신합니다. 그 결과 효율성은 예를 들어 벌거 벗은 차보다 크지 않을 것입니다. 따라서 외부 요인( 뉴스 일정 등)에 대한 지식을 포함한 복잡성이 필요합니다.
일반적인 아이디어 외에도 진드기 수준에서이 방법으로 처리하는 것은 IMHO가 무의미합니다. 더 높은 기간이 필요합니다.
Alexander_K, 왜 작업이 해결되고 있습니까? 틱 분석이란 무엇입니까? 엔트리 틱에서 15틱에 적립?
어떤 데이터를 얻을 수 있습니까 ... 빛의 속도 - 교환, 서버, 클라이언트 컴퓨터, 그것이 하나의 데이터 센터에 어떻게 있든 관계없이 통신 및 장비의 속도는 현재 지연에 큰 영향을 미치지 않습니다. 15 년 전에는 가능했습니다. DC 터미널을 열고 지연이 더 낮은 따옴표가 있는 다른 터미널을 열고 터미널 값(음, 또는 다른 방법) 사이의 5-10초 차이로 돈을 벌려고 시도합니다.
터미널에서 수입 단계의 초기 최소 증분은 스프레드와 동일합니다(또는 수수료에서 다시 계산). 예를 들어 이 단계 내에서 추세의 발전과 10분 동안 62%의 수정을 관찰할 수 있습니다. 이 10분 동안 300-700틱(통계에 중요한 값)이 올 것이며 이 영역(브로커/DC 클라이언트 터미널 수준에서)에서 통계 조사를 사용할 수 없습니다. 조건부로 "쓸모없는"사이트는 대략 하루에 3-5 시간입니다. 당신, 이것은 물리학자의 한 사람으로 구성된 팀이며 터미널에서 당신을 위해 인용문을 그리는 방법은 100,000명의 물리학자에 의해 더 안정적이고 완전한 데이터로 생각되고 발명되었습니다. 인용문 그리기/제공 알고리즘은 지속적으로 진화하고 있습니다. "나쁜" 따옴표가 터미널보다 먼저 필터링된 다음 세 번 "빗질"하면 터미널에서 따옴표가 이미 "나쁜" 것입니다. 이 시리즈의 분석의 의미는 터미널에 견적을 수정/전달하는 알고리즘을 공개하는 것입니다? - 대형 중개인에게 일하러 가십시오. 모든 것을 배우고 그들은 돈을 지불할 것입니다.
더 신뢰할 수 있는 타사 소스에서 DJ FXCM USDOLLAR 지수의 견적을 가져오고(더 신뢰할 수 있는 데이터에서 계산됨), 터미널의 견적을 사용하여 터미널에서 동일한 지수를 계산합니다. 99%의 확률로 차이를 찾을 수 있습니다. 이 차이를 사용하여 돈을 벌 수 있습니까? 아니요.
인간 심리학의 특징은 시각적 범위에서 자신이 좋아하거나 더 적합한 것을 낚아채는 데 있지만 실제로 이 상황에서 나사를 조이거나 점수를 매기기 위해서는 세 상자의 추가 조건이 더 필요하다는 것이 밝혀졌습니다.
AR(1)에서 더 높은 차수로 이동하는 것에 대해 이야기했습니다(메모리는 주기적으로 켜짐). Markov 수준에 따라 추세와 거래하거나 반대하는 거래에 대한 아이디어는 내 것이 아니라 주제의 저자입니다. 나는 우리가 지체없이 그것을 결정할 수 없다고 확신합니다. 그 결과 효율성은 예를 들어 벌거 벗은 차보다 크지 않을 것입니다. 따라서 외부 요인( 뉴스 일정 등)에 대한 지식을 포함한 복잡성이 필요합니다.
일반적인 아이디어 외에도 진드기 수준에서이 방법으로 처리하는 것은 IMHO가 무의미합니다. 더 높은 기간이 필요합니다.
틱 데이터 거래가 유일한 올바른 방법이라고 믿는 경향이 있습니다.
또 다른 질문은 계산에 사용하는 샘플 크기입니다.
현재 저는 틱을 수집하는 두 가지 방법을 연구하고 있습니다. 실시간(비 마르코프 프로세스가 있음)과 지수 법칙에 따라 미리 결정된 간격(마르코프 프로세스가 있음)입니다.
1. 비 마르코프 프로세스의 경우 운동의 적분 미분 방정식(실제로는 현재 및 평균 프로세스 매개변수 세트)을 연구합니다.
2. Markov의 경우 - 현재 매개변수만.
그리고 우리는 결론을 내릴 것입니다.
Markov 프로세스가 전혀 고려 될 수 없다고 (포럼의이 스레드에 대한 전문가 포함) 무언가가 말해줍니다 ... 글쎄, 호기심을 제외하고. :))))
모두에게 행운을 빕니다!