ehhh .. "거기서 뭐하는거야 .. 가우스 파기? 그래서 더 파헤쳐라 - 같은 것이 더 많이 있다.." :-)
링크가 꽤 좋지만 적어도 지난 몇 년 동안 여기에서 본 것보다 낫습니다.
아니요, 패턴 자체가 아니라 통계적으로 가장 가능성이 높은 방향을 거래하면 됩니다. 그래서 무엇을 .. 더 많이 거래할 수록 더 좋고, 통계적으로는 항상 더 좋습니다.. 그러면 나는 항상 확률의 왜곡을 통해 패턴이 올바르게 예측되거나 뭔가 잘못되고 있다는 것을 알 수 있고 거래를 중단할 수 있습니다. 그러나 이익과 손실이 많은 거래에 걸쳐 분산되기 때문에 나쁜 예측의 경우 조금 잃을 것이기 때문입니다. 나는 그 중 10개를 거부할 것이다. 그리고 10부에서도 50%의 손실 확률에 접근할 수 있습니다. 안데르스탠드? 나는 아직 나 자신이 완전히 끝나지 않았습니다 ..) 그것은 여전히 임의로 판명 될 것입니다. 매수와 매도에 대한 거래를 올바르게 혼합 할 수 있으며 패턴 내부의 파도 원칙이 아니라 원칙에 따라 열릴 것입니다. 각 특정 거래에서 지금 여기에서 이익을 얻을 가능성이 얼마나 되는지, 따라서 패턴이 변경되더라도 변경된 패턴 내의 확률이 거의 동일하더라도 여전히 만족스러운 거래 결과를 얻을 수 있습니다.
단계별로 진행해야 합니다. 먼저 주어진 크기의 양초를 찾으십시오. 무슨 일이 있었는지 시각적으로 확인하십시오.
패턴 검색, 버전 "1.000"
아, 저는 그런 게임을 하지 않습니다 :D
아, 저는 그런 게임을 하지 않습니다 :D
그리고 왜 주제를 물어보고 시작해야 했습니까?
그리고 왜 주제를 물어보고 시작해야 했습니까?
아마도 누군가 시계열의 다양한 통계적 분포로 작업하고 특성을 부여했을 것입니다.
PS oh-ho-ho, 포럼에서 링크 자체를 제안한 것 같지만 아직 확실하지 않습니다. :)
즉, 패턴에 대한 클러스터링도 설정(계산)하고 싶습니다.
클러스터링은 "이전"이고 "후"는 패턴에 대한 통계 특성과 확률을 계산한 다음 이러한 확률에 따라 거래해야 합니다. 패턴에 대한 높은 확률 거래는 반드시 "최상의" 거래와 일치하지 않을 것입니다 핍 수 또는 패턴의 높거나 낮음.
그리고 패턴 자체에 무엇을 묶을지 모르겠습니다. 제 생각에는 아무 것도 없습니다.
패턴이 작동하면 가격의 추가 동작에 대한 데이터를 파일에 신중하게 덤프합니다. 예를 들어 특정 기간 후에 최소 및 최대 가격 변경을 기록할 수 있습니다.
패턴에 대한 신호가 인접한 여러 막대에 표시되면 첫 번째 트리거에서 데이터를 가져오는 것이 좋습니다. 일련의 작업이 길면 먼저 첫 번째 작업에서 데이터를 가져온 다음 선택한 시간 간격의 절반 후에 가져옵니다.
더 나아가 우리는 분포를 그리고 위아래로 움직이는 지수 분포를 고려합니다. TP와 SL의 위치에 따라 평균 이익이 결정됩니다. 물론 거기에서 확률을 정확하게 계산하고 가격이 예를 들어 밤에 가만히 있을 수 있다는 사실을 고려해야 합니다.
백분위수를 사용할 수도 있습니다. 계산이 더 쉽고 더 많은 데이터가 필요하므로 놀라움이 없습니다...
파기할 방향을 제시함)). 할 수 있는 일이 많지만...
단계별로 진행해야 합니다. 먼저 주어진 크기의 양초를 찾으십시오. 어떤 일이 일어났는지 시각적으로 확인하세요.
패턴 검색, 버전 "1.000"
너무 크지만 동화를 믿다니...
패턴이 작동하면 가격의 추가 동작에 대한 데이터를 파일에 신중하게 덤프합니다. 예를 들어 특정 기간 후에 최소 및 최대 가격 변경을 기록할 수 있습니다.
패턴에 대한 신호가 인접한 여러 막대에 표시되면 첫 번째 트리거에서 데이터를 가져오는 것이 좋습니다. 일련의 작업이 길면 먼저 첫 번째 작업에서 데이터를 가져온 다음 선택한 시간 간격의 절반 후에 가져옵니다.
더 나아가 우리는 분포를 그리고 위아래로 움직이는 지수 분포를 고려합니다. TP와 SL의 위치에 따라 평균 이익이 결정됩니다. 물론 거기에서 확률을 정확하게 계산하고 가격이 예를 들어 밤에 가만히 있을 수 있다는 사실을 고려해야 합니다.
백분위수를 사용할 수도 있습니다. 계산이 더 쉽고 더 많은 데이터가 필요하므로 놀라움이 없습니다...
파기 방향을 주었다)). 할 수 있는 일이 많지만...
백분위수가 있는 것이 백분위수가 없는 것보다 더 쉽다는 것은 생각할 수 없습니다.
아마도 누군가 시계열의 다양한 통계적 분포로 작업하고 특성을 부여했을 것입니다.
PS oh-ho-ho, 포럼에서 링크 자체를 제안한 것 같지만 아직 확실하지 않습니다. :)
ehhh .. "거기서 뭐하는거야 .. 가우스 파기? 그래서 더 파헤쳐라 - 같은 것이 더 많이 있다.." :-)
링크가 꽤 좋지만 적어도 지난 몇 년 동안 여기에서 본 것보다 낫습니다.
ehhh .. "거기서 뭐하는거야 .. 가우스 파기? 그래서 더 파헤쳐라 - 같은 것이 더 많이 있다.." :-)
링크가 꽤 좋지만 적어도 지난 몇 년 동안 여기에서 본 것보다 낫습니다.
아니요, 패턴 자체가 아니라 통계적으로 가장 가능성이 높은 방향을 거래하면 됩니다. 그래서 무엇을 .. 더 많이 거래할 수록 더 좋고, 통계적으로는 항상 더 좋습니다.. 그러면 나는 항상 확률의 왜곡을 통해 패턴이 올바르게 예측되거나 뭔가 잘못되고 있다는 것을 알 수 있고 거래를 중단할 수 있습니다. 그러나 이익과 손실이 많은 거래에 걸쳐 분산되기 때문에 나쁜 예측의 경우 조금 잃을 것이기 때문입니다. 나는 그 중 10개를 거부할 것이다. 그리고 10부에서도 50%의 손실 확률에 접근할 수 있습니다. 안데르스탠드? 나는 아직 나 자신이 완전히 끝나지 않았습니다 ..) 그것은 여전히 임의로 판명 될 것입니다. 매수와 매도에 대한 거래를 올바르게 혼합 할 수 있으며 패턴 내부의 파도 원칙이 아니라 원칙에 따라 열릴 것입니다. 각 특정 거래에서 지금 여기에서 이익을 얻을 가능성이 얼마나 되는지, 따라서 패턴이 변경되더라도 변경된 패턴 내의 확률이 거의 동일하더라도 여전히 만족스러운 거래 결과를 얻을 수 있습니다.