익명의 드미트리의 이 진주는 포럼의 연대기(Annals of the Forum)에 일화로 기록되어야 합니다.
그리고 그는 미국법에 어떤 것이 없다는 것에 대해 매우 자신있게 말합니다(미국에는 판례법이 있고 미국법에는 "거기에 아무것도 없다"고 즉시 주장할 변호사는 거의 없습니다). 미국의 한 대형 은행에서 러시아어를 구사하는 정규직 직원만을 말합니다. 예를 들어 Goldman Sachs 또는 Morgan Stanley에서.
그건 그렇고, Dmitry, 여기 있는 누구도 Wikipedia에 대한 링크를 기대하지 않습니다. 일반적으로 링크나 따옴표는 제공하지 않습니다. 눈치채셨나요? 당신은 그것에 대해 지불하지 않습니다. 귀하의 작업에는 이 포럼에 대한 설명 작업이 포함되어 있지 않습니다. 오히려 반대로.
거래자는 1:1의 레버리지로 거래하는 경우 자신의 창고 전체와 함께 마진 콜을 할 수 없습니다.
당신은 100,000달러를 가지고 있고 현물 외환에서 구매합니다. 100,000파운드라고 가정해 봅시다. 이제 계정에 100,000파운드가 있습니다. 파운드는 매년 10%씩 하락하고 상승하며, 1:1의 레버리지로 귀하의 자본(및 잔액)(달러)은 이 10% 이상 변할 수 없습니다. 뭐, 마진콜은 어디있나요?
내 예 에 따르면 "상인" 이 Kolya 삼촌의 경고 방문에 직면할 뿐만 아니라 중지도 만날 것이 분명합니다.
동시에 더 큰 레버리지를 가지고 있지만 작은 로트 크기로 거래한 다음(일반적으로 디포에 대한 작은 위험이 있음) 최대로 매수하는 사람은 무모한 당신을 좋아한다고 믿고 "...우리는 모든 것을 걸어요! ..."라는 원칙에 따라 1 : 1의 레버리지로 고통을 당했을 것입니다.
그건 그렇고, 당신이 파운드와 달러를 언급했기 때문에:
2016년에 GBPUSD는 다섯 자리 숫자에 따라 35,000포인트 이상 하락했습니다(구글에 따르면 3500).
전체 저장소에서 거래할 때 최대로 구매할 때 "상인"은 2016년이 끝나기 훨씬 전에 중단(회복 불가능한 자금 손실)에 직면했을 것입니다.
/*그리고 예, 죄송합니다. 문법 및 구두점 오류가 있습니다. - 저는 문헌학자도 아니고 정치학자도 아닙니다*/
세르지 포돌야크 :
... 이것은 더 큰 레버리지를 사용하면 하나의 로트를 여는 데 저장소의 몫이 더 적을 수 있지만 아무도 더 적은 포즈를 취하지 않고 모두가 욕심을 부리기 때문에 발생합니다.
이것이 MM의 의미 - RISK(즉, 드로다운)가 디포의 특정 PERCENT를 초과하지 않도록 포즈의 크기를 계산합니다. 이것은 미국에서도 펀드매니저를 위한 법으로 정해져 있는 기본 원칙입니다.
레버리지는 가격 변동에 따른 자산 변동의 PERCENT AMPLIFIER입니다. 이것은 레버리지의 이면입니다. 한편으로는 거래에 필요한 마진(마진)을 감소시키고, 다른 한편으로는 이익을 증가시키고 백분율로 다운로드합니다. 그러나 1:100의 레버리지로 성장과 같을 수 있는 드로다운(즉, 월 20%와 100%)에 대해 초보자는 욕심이나 무지, 오만함 때문에 잊어 버립니다.
이것은 양날의 검입니다.
Sergey, 당신은 모든 사람들이 어떻게 거래하는지 알 수 없습니다. 그리고 아무도 작은 포즈를 취하지 않습니다. 모든 사람이 욕심이 많다는 것을.
거래에는 다음과 같은 간단한 사항이 있습니다.
레버리지가 적으면 마진이 높아집니다.
레버리지가 많을수록 마진은 줄어듭니다.
레버리지 크기는 다르지만 다른 조건이 동일하면 손익 포인트의 비용은 동일합니다. 동시에, 레버리지의 크기가 다르면 거래 운영을 기반으로 한 손익은 동일합니다. <- 당연히 다른 모든 동반 항목(오픈/클로즈 마크, 로트 크기 등)에 대해 동일한 조건이 적용됩니다.
손익의 차이는 레버리지의 크기 이외의 다른 조건의 차이가 있을 때 발생합니다. 정지 및 이익 표시; 조기/후 폐쇄/개방; 등. 등. 등. 포함하여 개인 심리학에 따라 조금 다릅니다.
저것들. 차이는 MM뿐만 아니라 다양한 기타 요인에 따라 다릅니다. 신용 어깨가 그에 대한 비난과 함께 다음과 같이 무겁게 한숨을 쉬는 곳: "... 안경을 비난하기 전에 머리 뒤쪽이 아닌 눈에 착용해야합니다. 동시에 어디에 착용하십시오. 특정 원시에서 - 일부 안경으로, 다른 안경으로 - 다른 안경으로, 특정 근시 - 세 번째, 강력한 자외선 차단 - 맑은 날, 빛이 없는 방의 깊고 어두운 밤이 아닌 경우.
더 큰 로트 크기 - 더 많은 이익/손실 포인트 가치와 더 많은 마진 금액. 다른 이익/정지 수준에서 - 다른 이익/손실 금액. 등.
거래할 때 저장소에 낮은 위험을 적용하는 것이 매우 중요합니다. 저장소에는 크지 않은 로트 크기와 다른 MM 규칙을 엄격하게 준수합니다. 손실을 제한하는 대신 내재된 위험을 초과하는 손실 또는 간단히 말해서 청산은 더 적은 레버리지로 더 위험할 수 있습니다. 더 큰 레버리지로 작은 로트를 거래하는 것과 작은 레버리지로 큰 로트를 거래하는 것에는 차이가 있습니다.
동시에 전체 저장소에서 또는 대규모 이체로 거래하는 것은 IMHO이며 거래가 아닌 무모한 극단입니다. 어깨 사이즈 상관없이.
MM을 따르지 않고 전체 디포에서 거래하거나 임계 수준의 지연으로 거래하는 경우 더 작은 레버리지로 스탑아웃을 사용하면 조금 더 많은 담보가 살아남을 가능성이 있습니다.
그러나 같은 확률로 반대의 경우도 있습니다. 즉, 레버리지가 더 작을 때 자금 부족으로 인해 거래가 중단되어 거래가 이미 닫혔을 때(그들은 돈을 영원히 가져갈 것입니다), 더 큰 레버리지를 사용하면 조기 백발 추가를 포함하여 "희망"이 여전히 희미할 것입니다. 스톱 아웃에 도달하지 않고 가격이 올바른 방향으로 반전됩니다.
그리고 그녀는 더 많은 레버리지로 스톱 아웃에 도달하지 못할 수도 있습니다.
그러나 내 관점에서: 상인은 저장소 전체를 거래하지 않을 것입니다. 거래자("실제" 거래자)는 객관성을 추구하는 경향이 있습니다. 거래자는 일반적으로 거래에 할당된 자금에 대해 많은 양을 거래하지 않습니다. 반대의 환상을 만들 수 있는 예외의 각주: 모든 사람이 IMHO, 거래 계정에서 거래에 할당된 금액을 완전히 유지하는 것은 아닙니다. 거래 계정에 거래에 할당된 금액의 일부만 유지하는 사람들이 꽤 있을 것입니다. 여러 가지 이유로 인해 여러 사무실이 문을 닫을 수 있음을 염두에 두십시오.
따라서 누군가는 거래에 할당된 자금의 일부만으로 거래 계정을 유지할 수 있습니다. 따라서 실제로 암시된 것보다 더 높은 위험이 있는 거래의 환상을 만듭니다.
P./S.: 왜 당신이 묻는 질문에 대답하고 싶지 않은 것 같아요. 당신이 여기에서 (지렛대 문제에 관해) 고집스럽게 다른 사람들을 트롤링하는 이유를 맞춰보세요.
나쁜 점은 당신과 당신의 종족을 믿고 또 믿을 사람들이 이에 대해 값비싼 대가를 지불했고 또 그렇게 할 것이라는 점입니다. 그러나 IMHO는 더 나쁜 것은 다른 사람들이 이에 대해 혹독한 비용을 지불해야 했고 또 그래야 할 것이라는 점입니다.
그러므로 모든 것이 당신과 당신과 같은 사람에게 백 배나 되돌려 놓으십시오. 이것은 나쁜 것뿐만 아니라 좋은 것에도 적용됩니다.
"...지옥으로 가는 길은 선의로 포장되어 있다...." (c)
P./S.: 이 게시물을 작성하기 전에 다른 하나 를 설명했습니다. 이미 당신을 위한 것이 아니라 일반적으로 그녀 자신을 위한 것입니다(그녀가 말하려는 것을 더 정확하게 표현하기 위해).
대신에:
"거래자"가 스톱 아웃(돌이킬 수 없는 자금 손실)에 직면할 때까지 롱 포지션에서 스왑은 얼마나 먹었습니까?
다음 질문 힌트로 그녀가 말하고자 하는 바를 더 정확하게 전달합니다.
"거래자"가 스톱 아웃(회수할 수 없는 자금 손실)에 직면하기 전에 롱 포지션에서 스왑은 얼마나 먹었습니까?
즉, 그녀가 말한 내용입니다. "상인"이 당신과 같은 진술을 믿었다면: " ...1:1의 레버리지로전체 예금에 대한 포지션을 열면 예금은 1-2만 변동합니다 %/일(일반적인 시장 변동성) "Uncle Kolya"가 없을 것입니다 .
드미트리, 같은 페이지에 근본적으로 모순되는 문장이 있습니다. 당신은 위험을 제한하기 위해 분산이 필요하다고 방금 썼습니다. 따라서 귀하의 예에서 다각화가 어떻게 "필요성"이고 위험을 "제한적"으로 입증했는지 자신과 우리에게 대답하십시오.
당신의 논리는 어디에 있습니까?
논리는 다음과 같습니다.
1. 미국 법률에는 자금에 대한 DRASS 요건이 없습니다. 그렇지 않으면 자금의 파산이 없을 것입니다.
2. 미국법상 펀드포트폴리오에는 증권거래소에 상장되지 않은 파생금융상품이 포함되기 때문에 원칙적으로 인출요건이 없을 수 있다. 그리고 그들은 인용되지 않았기 때문에 현재 비율을 결정하고 손실을 계산하는 것이 불가능합니다.
3. 포트폴리오의 위험을 줄이기 위해서는 분산투자가 옳은 일입니다. 유일한 문제는 다양한 포트폴리오가 시간 t0에 형성된다는 것입니다. 예를 들어, 모든 20개 포지션이 열리며 DRAWN은 시간 t1-무한대의 가격 역학입니다.
논리는 다음과 같습니다.
...... 그리고 DOWNLOAD는 시간 t1-무한대에서의 가격 역학입니다.나는 당신에게 말하고 있습니다 - 당신은 거래에 부적합합니다. 금융계의 어느 누구도 하락을 가격으로 생각하지 않을 것입니다.
드로다운은 자본(또는 균형) 의 하락이지만 가격은 하락하지 않습니다.
여기에 무언가를 게시하기 전에 어딘가에서 공부해야 할까요?
예를 들어, 나는 인용문과 링크로 내 모든 게시물을 확인하고 당신은 아무런 확인도 없이 그냥 개인적인 "계시"를 던집니다.
하지만?
나는 당신에게 말하고 있습니다 - 당신은 거래에 부적합합니다. 금융계의 어느 누구도 하락을 가격으로 생각하지 않을 것입니다.
드로다운은 자본(또는 균형) 의 하락이지만 가격은 하락하지 않습니다.
여기에 무언가를 게시하기 전에 어딘가에서 공부해야 할까요?
예를 들어, 나는 인용문과 링크로 내 모든 게시물을 확인하고 당신은 아무런 확인도 없이 그냥 개인적인 "계시"를 던집니다.
하지만?
그리고 나는 단점이 가격이라고 말하지 않았습니다.
나는 단점이 가격의 역동성이라고 말했다.
왜 자본 또는 균형이 변경됩니까? 포지션이 개설된 자산의 가격 역학 때문에? 아니면 비가 내리기 시작했고 두 명의 학생 때문에?
추신 나는 여기에 Wikipedia를 게시하지 않을 것입니다.
나는 단점이 가격의 역동성이라고 말했다.
왜 그렇게 느린가요? 가자, Dmitry, 부끄러워하지마!
그렇다면 단점은 시카고의 오렌지 주스 가격에 영향을 미치는 브라질의 강우 역학입니다.
익명의 드미트리의 이 진주는 포럼의 연대기(Annals of the Forum)에 일화로 기록되어야 합니다.
그리고 그는 미국법에 어떤 것이 없다는 것에 대해 매우 자신있게 말합니다(미국에는 판례법이 있고 미국법에는 "거기에 아무것도 없다"고 즉시 주장할 변호사는 거의 없습니다). 미국의 한 대형 은행에서 러시아어를 구사하는 정규직 직원만을 말합니다. 예를 들어 Goldman Sachs 또는 Morgan Stanley에서.
그건 그렇고, Dmitry, 여기 있는 누구도 Wikipedia에 대한 링크를 기대하지 않습니다. 일반적으로 링크나 따옴표는 제공하지 않습니다. 눈치채셨나요? 당신은 그것에 대해 지불하지 않습니다. 귀하의 작업에는 이 포럼에 대한 설명 작업이 포함되어 있지 않습니다. 오히려 반대로.
한마디로 - Cossack. 가자, 디미트리. 당신은 나의 하루를 만든다.
이 스레드의 두 번째 게시물에 참여합니다. 감사합니다. 캡틴!
좋은 스레드를 얻었다.
이 스레드의 두 번째 게시물에 참여합니다. 감사합니다. 캡틴!
좋은 스레드를 얻었다.
그리고 여기에서 나는 정말로 무서웠다.
진지하게. 조금은 나를 놀라게 할 수 있습니다. 야, GS에서 뭐해? 당신은 아첨으로 나를 속일 수 없습니다, 나는 강판 칼락입니다.
글쎄요, 스스로 계산해 보세요. 나는 당신을 위해 일하지 않습니다, 하나님께 감사합니다.
거래자는 1:1의 레버리지로 거래하는 경우 자신의 창고 전체와 함께 마진 콜을 할 수 없습니다.
당신은 100,000달러를 가지고 있고 현물 외환에서 구매합니다. 100,000파운드라고 가정해 봅시다. 이제 계정에 100,000파운드가 있습니다. 파운드는 매년 10%씩 하락하고 상승하며, 1:1의 레버리지로 귀하의 자본(및 잔액)(달러)은 이 10% 이상 변할 수 없습니다. 뭐, 마진콜은 어디있나요?
여러분, 고등학교 5학년입니다.
당신이 나를 위해 일하지 않는 신에게 감사합니다. 그러나 직업은 무엇입니까?
나는 당신이 진실을 말하고 있지 않다는 것을 보여주는 첫 번째 차트에서 가져온 간단한 예를 보여 주었습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
내 예 에 따르면 "상인" 이 Kolya 삼촌의 경고 방문에 직면할 뿐만 아니라 중지도 만날 것이 분명합니다.
동시에 더 큰 레버리지를 가지고 있지만 작은 로트 크기로 거래한 다음(일반적으로 디포에 대한 작은 위험이 있음) 최대로 매수하는 사람은 무모한 당신을 좋아한다고 믿고 "...우리는 모든 것을 걸어요! ..."라는 원칙에 따라 1 : 1의 레버리지로 고통을 당했을 것입니다.
그건 그렇고, 당신이 파운드와 달러를 언급했기 때문에:
2016년에 GBPUSD는 다섯 자리 숫자에 따라 35,000포인트 이상 하락했습니다(구글에 따르면 3500).
전체 저장소에서 거래할 때 최대로 구매할 때 "상인"은 2016년이 끝나기 훨씬 전에 중단(회복 불가능한 자금 손실)에 직면했을 것입니다.
/*그리고 예, 죄송합니다. 문법 및 구두점 오류가 있습니다. - 저는 문헌학자도 아니고 정치학자도 아닙니다*/
... 이것은 더 큰 레버리지를 사용하면 하나의 로트를 여는 데 저장소의 몫이 더 적을 수 있지만 아무도 더 적은 포즈를 취하지 않고 모두가 욕심을 부리기 때문에 발생합니다.
이것이 MM의 의미 - RISK(즉, 드로다운)가 디포의 특정 PERCENT를 초과하지 않도록 포즈의 크기를 계산합니다. 이것은 미국에서도 펀드매니저를 위한 법으로 정해져 있는 기본 원칙입니다.
레버리지는 가격 변동에 따른 자산 변동의 PERCENT AMPLIFIER입니다. 이것은 레버리지의 이면입니다. 한편으로는 거래에 필요한 마진(마진)을 감소시키고, 다른 한편으로는 이익을 증가시키고 백분율로 다운로드합니다. 그러나 1:100의 레버리지로 성장과 같을 수 있는 드로다운(즉, 월 20%와 100%)에 대해 초보자는 욕심이나 무지, 오만함 때문에 잊어 버립니다.
이것은 양날의 검입니다.
Sergey, 당신은 모든 사람들이 어떻게 거래하는지 알 수 없습니다. 그리고 아무도 작은 포즈를 취하지 않습니다. 모든 사람이 욕심이 많다는 것을.
거래에는 다음과 같은 간단한 사항이 있습니다.
그러나 내 관점에서: 상인은 저장소 전체를 거래하지 않을 것입니다. 거래자("실제" 거래자)는 객관성을 추구하는 경향이 있습니다. 거래자는 일반적으로 거래에 할당된 자금에 대해 많은 양을 거래하지 않습니다. 반대의 환상을 만들 수 있는 예외의 각주: 모든 사람이 IMHO, 거래 계정에서 거래에 할당된 금액을 완전히 유지하는 것은 아닙니다. 거래 계정에 거래에 할당된 금액의 일부만 유지하는 사람들이 꽤 있을 것입니다. 여러 가지 이유로 인해 여러 사무실이 문을 닫을 수 있음을 염두에 두십시오.
따라서 누군가는 거래에 할당된 자금의 일부만으로 거래 계정을 유지할 수 있습니다. 따라서 실제로 암시된 것보다 더 높은 위험이 있는 거래의 환상을 만듭니다.
P./S.: 왜 당신이 묻는 질문에 대답하고 싶지 않은 것 같아요. 당신이 여기에서 (지렛대 문제에 관해) 고집스럽게 다른 사람들을 트롤링하는 이유를 맞춰보세요.
나쁜 점은 당신과 당신의 종족을 믿고 또 믿을 사람들이 이에 대해 값비싼 대가를 지불했고 또 그렇게 할 것이라는 점입니다. 그러나 IMHO는 더 나쁜 것은 다른 사람들이 이에 대해 혹독한 비용을 지불해야 했고 또 그래야 할 것이라는 점입니다.
그러므로 모든 것이 당신과 당신과 같은 사람에게 백 배나 되돌려 놓으십시오. 이것은 나쁜 것뿐만 아니라 좋은 것에도 적용됩니다.
"...지옥으로 가는 길은 선의로 포장되어 있다...." (c)
P./S.: 이 게시물을 작성하기 전에 다른 하나 를 설명했습니다. 이미 당신을 위한 것이 아니라 일반적으로 그녀 자신을 위한 것입니다(그녀가 말하려는 것을 더 정확하게 표현하기 위해).
대신에:
"거래자"가 스톱 아웃(돌이킬 수 없는 자금 손실)에 직면할 때까지 롱 포지션에서 스왑은 얼마나 먹었습니까?
다음 질문 힌트로 그녀가 말하고자 하는 바를 더 정확하게 전달합니다.
"거래자"가 스톱 아웃(회수할 수 없는 자금 손실)에 직면하기 전에 롱 포지션에서 스왑은 얼마나 먹었습니까?
즉, 그녀가 말한 내용입니다. "상인"이 당신과 같은 진술을 믿었다면: " ... 1:1의 레버리지로 전체 예금에 대한 포지션을 열면 예금은 1-2만 변동합니다 %/일(일반적인 시장 변동성) "Uncle Kolya"가 없을 것입니다 .
위험의 초과와 감소 - peresidka는 허용 가능한 범위를 초과할 것이기 때문입니다.
그건 그렇고, 당신이 파운드와 달러를 언급했기 때문에:
2016년에 GBPUSD는 다섯 자리 숫자에 따라 35,000포인트 이상 하락했습니다(구글에 따르면 3500).
전체 저장소에서 거래할 때 최대로 구매할 때 "상인"은 2016년이 끝나기 훨씬 전에 중단(회복 불가능한 자금 손실)에 직면했을 것입니다.
/*예, 죄송합니다. 문법 및 구두점 오류가 있습니다. - 저는 문헌학자도 정치학자도 아닙니다*/
네, 오늘은 그냥 휴일입니다.
Dina는 내가 달러 한 갑을 가져다가 파운드 갑으로 교환하고 이 파운드 뭉치를 내 선반에 올려 놓으면 1년 안에 Kolya 삼촌이 나에게 와서 이 파운드를 빼앗을 것이라고 주장합니다. 공포!
그것이 헛소리가 아니라면, 나는 헛소리가 무엇인지 모릅니다.
여기 포럼에서 곧 Kolya 삼촌에 대한 공포 영화 스크립트를 작성할 수 있습니다.
어둠.
네, 오늘은 그냥 휴일입니다.
Dina는 내가 달러 한 갑을 가져다가 파운드 갑으로 교환하고 이 파운드 뭉치를 내 선반에 올려 놓으면 1년 안에 Kolya 삼촌이 나에게 와서 이 파운드를 빼앗을 것이라고 주장합니다. 공포!
그것이 헛소리가 아니라면, 나는 헛소리가 무엇인지 모릅니다.
여기 포럼에서 곧 Kolya 삼촌에 대한 공포 영화 스크립트를 작성할 수 있습니다.
어둠.
내가 이것을 언급한 링크를 제공하십시오.
나는 (Forex 스왑 대신) 오타에 대한 당신의 자리를 고려하여 당신을 수정하지 않았습니다. 원래 레버리지에 대해 이야기했다면 현물(실시간 배달과 교환)이 무엇과 관련이 있습니까? 자신을 다시 읽으십시오: 테스트 또는 최적화 차트가 아닌 통화 쌍 차트가 아닙니다 .
이것은 하락 후 요구수익률의 지수 의존성 그래프, 회복 그래프 입니다.
이 종속성은 비선형, 즉 대략적으로 비대칭입니다. 손실이 클수록 후속 수익성이 커야 합니다. 레버리지를 부주의하게 사용한 후 요구되는 "극단적 낙관주의"의 차트입니다.
추가 설명 테이블:
연결:
https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper
http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/
http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/
그리고 현물FX와 그에 따른 레버리지의 부주의한 취급에 대해 자세히 알려주세요...고마워요, 캡.
볼가가 50%의 감소 후 카스피해로 흘러들어가는 것으로 밝혀졌습니다. 보증금을 반환하려면 100%를 벌어야 합니다...
신성한 지식으로 날 행복하게 해줬어... 자, 이제 모두가 행복해질거야...