내 알고 거래에 무슨 문제가 있습니까?
안녕하세요 여러분!
최근에는 로봇에 관심이 생겼습니다. 시스템은 소박하지만 특정 논리적 근거가 있습니다(너무 많이 성장한 경우 구매 등 - 가격 조치를 말할 수 있음). 코드는 제공하는 것조차 의미가 없습니다. 나는 지표가 망상이라는 확신 때문에 지표를 전혀 사용하지 않습니다. 그래서. 최적화 없이. 현재로서는 수익성 있는 시스템을 만들 수 없었습니다!!! 내가 무엇을 잘못하고 있지? 배수 시스템의 매개변수를 그 반대로 변경하고 tp와 sl을 그 반대로 변경했지만 여전히 배수 중입니다! 하지만 주로 큰 TF, 특히 큰 tp와 sl을 사용하므로 거래 비용의 영향이 최소화됩니다!
내가 무엇을 잘못하고 있지??!! 거래 시스템이 실제로 거의 무작위로 선택된 항목 규칙(일부 칠면조 조합)이 역사의 구멍에 다시 최적화되어 있습니까?
여러분 정말 거래하고 그냥 감정가는, 구독 취소 pliz!
더 많은 매개변수를 제공해야 합니다. 예를 들어 손절매 1000, 이익 100 등입니다.
더 많은 매개변수를 제공해야 합니다. 예를 들어 손절매 1000, 이익 100 등입니다.
SL과 TP는 대개 거의 동일합니다. 예를 들어 당일 여행에서는 70-100pp 범위에서 무언가를 사용합니다.
그리고 바람직하게는 70-100pp가 따옴표의 다섯 번째 또는 네 번째 자리에 있습니다.
네 번째, 즉. 매일 양초에 대해 (이것은 약 일입니다).
다음은 예시 시스템입니다.
제로 바의 시가가 첫 번째 바의 종가보다 높고 첫 번째 바의 종가가 동일한 바의 시가보다 높고 첫 번째 바의 시가가 0인 경우 제로 바의 시가에서 매수 두 번째 막대의 종가보다 높고 두 번째 막대의 종가가 시가보다 높습니다. 판매를 위해 조건이 반대입니다. 엔트리 바 다음의 다음 바가 열릴 때 포지션을 종료합니다.
//-------Код открытия позиции--------- if (Open[ 0 ]>Close[ 1 ] && Close[ 1 ]>Open[ 1 ] && Open[ 1 ]>Close[ 2 ] && Close[ 2 ]>Open[ 2 ]) { Opn_B= true ; // Критерий откр. Buy if (Opn_B) BarOpen = iTime( _Symbol , _Period , 0 ); } if (Open[ 0 ]<Close[ 1 ] && Close[ 1 ]<Open[ 1 ] && Open[ 1 ]<Close[ 2 ] && Close[ 2 ]<Open[ 2 ]) { Opn_S= true ; // Критерий откр. Sell if (Opn_S) BarOpen = iTime( _Symbol , _Period , 0 ); } //-------Код закрытия позиции--------- if (BarOpen != iTime( _Symbol , _Period , 0 )) { Cls_S= true ; Cls_B= true ; }
EURUSD(1D TF)에서 시스템은 부정적인 결과를 제공하며 14년 동안 272개의 거래는 19일 동안 약 1개의 거래입니다. 트랜잭션 수를 늘리기 위해 낮은 TF(4H)로 이동해 보겠습니다. TF 4H에서 EURUSD의 평균 캔들 크기는 45.1pp입니다. 테스트 중 스프레드는 1pp로 취했습니다. 거래 비용은 약 2.2%에 달했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
시스템의 논리를 변경하고 시스템의 규칙에 따라 반대로 위치를 열어 보겠습니다.
그리고 그것이 내 모든 시스템이 어떻게 돌아가는지, 뭔가가 빠져 있거나 뭔가 잘못하고 있는 것처럼 느껴집니다.
다음은 예시 시스템입니다.
제로 바의 시가가 첫 번째 바의 종가보다 높고 첫 번째 바의 종가가 동일한 바의 시가보다 높고 첫 번째 바의 시가가 0인 경우 제로 바의 시가에서 매수 두 번째 막대의 종가보다 높고 두 번째 막대의 종가가 시가보다 높습니다. 판매를 위해 조건이 반대입니다. 엔트리 바 다음의 다음 바가 열릴 때 포지션을 종료합니다.
EURUSD(1D TF)에서 시스템은 부정적인 결과를 제공하며 14년 동안 272개의 거래는 19일 동안 약 1개의 거래입니다. 트랜잭션 수를 늘리기 위해 낮은 TF(4H)로 이동해 보겠습니다. TF 4H에서 EURUSD의 평균 캔들 크기는 45.1pp입니다. 테스트 중 스프레드는 1pp로 취했습니다. 거래 비용은 약 2.2%에 달했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i520/1409/fd/14d227eb524b.png[/IMG][/URL]
시스템의 논리를 변경하고 시스템의 규칙에 따라 반대로 위치를 열어 보겠습니다.
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s008.radikal.ru/i306/1409/26/ebbd08036c5b.png[/IMG][/URL]
그리고 그것이 내 모든 시스템이 어떻게 돌아가는지, 뭔가가 빠져 있거나 뭔가 잘못하고 있는 것처럼 느껴집니다.
완벽에는 제한이 없지만 여기서 당신은 확실히 잘못하고 있습니다! 차트의 일간 양초와 시세를 확인하세요! 당신이 당신의 선택을 찾을 가능성은 거의 없습니다!
완벽에는 제한이 없지만 여기서 당신은 확실히 잘못하고 있습니다! 차트의 일간 양초와 시세를 확인하세요! 당신이 당신의 선택을 찾을 가능성은 거의 없습니다!
무슨 말인지 이해가 안 돼요. 시스템의 논리를 의미한다면 반대 버전도 가져 왔습니다. 결과는 동일합니다. 그리고 내가 어떤 논리를 취하든 모든 것이 동일합니다.
안녕하세요 여러분!
최근에는 로봇에 관심이 생겼습니다. 시스템은 소박하지만 특정 논리적 근거가 있습니다(너무 많이 성장한 경우 구매 등 - 가격 조치를 말할 수 있음). 코드는 제공하는 것조차 의미가 없습니다. 나는 지표가 망상이라는 확신 때문에 지표를 전혀 사용하지 않습니다. 그래서. 최적화 없이. 현재로서는 수익성 있는 시스템을 만들 수 없었습니다!!! 내가 무엇을 잘못하고 있지? 배수 시스템의 매개변수를 그 반대로 변경하고 tp와 sl을 그 반대로 변경했지만 여전히 배수 중입니다! 하지만 주로 큰 TF, 특히 큰 tp와 sl을 사용하므로 거래 비용의 영향이 최소화됩니다!
내가 무엇을 잘못하고 있지??!! 거래 시스템이 실제로 거의 무작위 로 선택된 항목 규칙 (일부 칠면조 조합)이 역사의 구멍에 다시 최적화되어 있습니까?
여러분 정말 거래하고 그냥 감정가는, 구독 취소 pliz!