C-4 : 그래서 저는 무자비하게 아헨 EMH를 위해 일어서고 싶습니다. 그러나 시장이 어느 정도 효율적이라는 것은 부정할 수 없습니다. 효율성이란 지금 EMH를 약함, 강함 등으로 나누는 엄격한 정의를 의미하는 것이 아닙니다. 우리는 시장의 효율성을 적어도 시각적으로 적어도 엔트로피 또는 구별할 수 없는 정도에 따라 판단할 수 있습니다. 엔트로피가 최대인 랜덤 워크. 시장은 효율적입니다. 사실입니다. 문제는 이것이 랜덤 워크 모델에 얼마나 대응하느냐는 것입니다. 95~97%라고 생각합니다. 이것은 고전적인 통계를 사용할 수 있게 되기 때문에 좋은 지표입니다. 측정하는 장치입니다. 단순 이동 평균에서 난해한 회귀 함수에 이르기까지 모든 것은 어떻게 든 이와 동일한 97%를 기반으로 하므로 EMH 개념을 사용합니다. 우리가 사용하는 방법과 연구 대상을 함께 연결하는 것 같았습니다. 예, 이것은 돈을 벌기에 충분하지 않지만 시장의 97%에 대한 통계 장치를 마음으로 알면 이미 동일한 3%에 가까워질 수 있으므로 수익을 올릴 수 있습니다.
나에게는 효율적인 시장의 위치가 정확히 설명되어 있고 적용 가능성의 한계가 명확합니다. 일반 시민들의 경우 효율적 시장 이론으로 인해 매수 후 보유 전략의 일환으로 실제 확인과 함께 위험 수익률이 상당히 정당하게 적용되는 포트폴리오 투자 펀드가 탄생했습니다.
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효율적인 시장에 대한 아이디어는 Mandelbrot(1964)와 Peters가 가장 논쟁적으로 생생하게 언급한 명백한 단점에도 불구하고 여전히 번창할 것입니다. 그러나 이 이론은 시장에서 점점 더 일반적으로 나타나는 이상치에는 적용되지 않습니다. 2000년경에 지수가 5200에서 1700으로 떨어졌을 때 Sandpaper 투자자에게 97%는 얼마입니까? 또는 2007. RTS 지수는 2300에서 490 사이입니다. 특히 레버리지로 구매를 고려하는 경우 계산하십시오. 사람들은 돈을 잃었을 뿐만 아니라 빚을 지고 있었습니다. 그러나 Emery는 1년 동안 추락하고 있습니다! 이론 자체가 무화과가 아닙니다!
나에게는 효율적인 시장의 위치가 정확히 설명되어 있고 적용 가능성의 한계가 명확합니다. 일반 시민들의 경우 효율적 시장 이론으로 인해 매수 후 보유 전략의 일환으로 실제 확인과 함께 위험 수익률이 상당히 정당하게 적용되는 포트폴리오 투자 펀드가 탄생했습니다.
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효율적인 시장에 대한 아이디어는 Mandelbrot(1964)와 Peters가 가장 논쟁적으로 생생하게 언급한 명백한 단점에도 불구하고 여전히 번창할 것입니다. 그러나 이 이론은 시장에서 점점 더 일반적으로 나타나는 이상치에는 적용되지 않습니다. 2000년경에 지수가 5200에서 1700으로 떨어졌을 때 샌드페이퍼 투자자의 97%는 얼마입니까? 또는 2007. RTS 지수는 2300에서 490 사이입니다. 특히 레버리지로 구매를 고려하는 경우 계산하십시오. 사람들은 돈을 잃었을 뿐만 아니라 빚을 지고 있었습니다. 그러나 Emery는 1년 동안 추락하고 있습니다! 이론에 신경쓰지 마세요!
고마워요, 당신에게 저주를 받은 것은 저에게 큰 영광입니다. 이것은 포럼에서 지적 지불 능력의 가장 높은 지표 중 하나입니다.
이제 요점으로 돌아가 보겠습니다. 효율적 시장 가설은 포트폴리오 투자 펀드, "매수 보류" 전략과 아무 관련이 없으며 배출량과 관련이 없습니다. 이 모든 것은 넌센스입니다.
꼬리의 뚱뚱한 끝 이 살아있는 한 시장에서 수익성있는 거래가 가능합니다. 지속 가능한 포함.
그리고 그들은 항상 그럴 것입니다.
정확히. 저도 이에 확신합니다. 어떤 이유에서인지 여기에서 일부는 시장을 정규 분포로 축소하기 위해 열심히 노력하고 있지만 돈을 벌 수 있는 가능성은 그 비정상성에 정확히 묻혀 있고, 더군다나 깊숙이 묻혀 있고 뻔한 방식이 아닙니다. 간단한 예를 들자면, 같은 Hirst를 들 수 있습니다. 그래서 우리는 실제 시장의 막대를 가져 와서 섞습니다. 출력에서 우리는 분산, 수학적 기대치 등과 같은 동일한 통계를 사용하여 동일한 비정상적이고 꼬리가 긴 분포를 얻습니다. 그러나 아니요, 그렇다면 예, 그렇지 않습니다. 분명히, 이 비정상적인 분포 안에서 우리에게 알려지지 않은 무언가가 파괴되고 있습니다. Hurst는 이것을 식별하고 지표의 화살표를 0.5로 설정하여 말하자면 돈을 벌 수 없다고 말합니다. 더욱이 0.5와 다른 값의 차이는 분포 비정상의 깊이에서 비롯된 것일 뿐 사실 자체가 의심스러운 가격 곡선 꼬임의 정도가 아니라 그 자체에서 오는 것이 아닙니다. 실제로 가격이 예상보다 빠른 정상적인 궤적(0.5)에서 벗어나면 그 이유는 두 가지에만 묻혀 있을 수 있습니다. 덜 들쭉날쭉합니다. , 마치 더 고르게. 가격은 특정 순간에 크게 가속되고(이 가속의 흔적은 분포 이상에서 볼 수 있음) 이 움직임이 끝날 때 통과된 결과의 상당 부분을 수정합니다. 그리고 여기에서 가장 흥미로운 사실이 나옵니다. 왜냐하면 실제 시장과 확률적 시리즈의 "톱니 모양"에 대한 테스트는 서로 놀라운 수렴을 보여주기 때문입니다. 저것들. 스토캐스틱과 실제 시장 모두에서 저점과 고점의 수는 가장 작은 언덕과 저점에서 가장 큰 고점과 저점에 이르기까지 가능한 모든 측정 범위에서 서로 구별할 수 없을 것입니다. 그리고 이것은 시장의 전체 "아담"이 비정상적인 분포의 형태로 우리가 볼 수있는 이상한 움직임에만 숨겨져 있음을 의미합니다.
나에게는 효율적인 시장의 위치가 정확히 설명되어 있고 적용 가능성의 한계가 명확합니다. 일반 시민들의 경우 효율적 시장 이론으로 인해 매수 후 보유 전략의 일환으로 실제 확인과 함께 위험 수익률이 상당히 정당하게 적용되는 포트폴리오 투자 펀드가 탄생했습니다.
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효율적인 시장에 대한 아이디어는 Mandelbrot(1964)와 Peters가 가장 논쟁적으로 생생하게 언급한 명백한 단점에도 불구하고 여전히 번창할 것입니다. 그러나 이 이론은 시장에서 점점 더 일반적으로 나타나는 이상치에는 적용되지 않습니다. 2000년경에 지수가 5200에서 1700으로 떨어졌을 때 샌드페이퍼 투자자의 97%는 얼마입니까? 또는 2007. RTS 지수는 2300에서 490 사이입니다. 특히 레버리지로 구매를 고려하는 경우 계산하십시오. 사람들은 돈을 잃었을 뿐만 아니라 빚을 지고 있었습니다. 그러나 Emery는 1년 동안 추락하고 있습니다! 이론에 신경쓰지 마세요!
이것은 가치 있는 아이디어가 정면으로 적용되고 자연적인 실패를 겪었던 전형적인 예입니다. 포트폴리오 이론에 대한 내 의견(특정 시장에 대한 적용 여부는 고려하지 않음)은 다소 다릅니다. 그래도 앞으로는 그 본질을 자세히 설명하고 적용 범위를 설명할 적절한 분기를 만들려고 노력할 것입니다. 이 주제에서 이것은 주제를 벗어나서 몇 단어로 이야기하고 싶지 않습니다.
템플러, 프리메이슨, 장미십자회, 계량경제학자 - 제 것이 아닙니다. 감사합니다.
추신: 저는 계량 경제학의 도움으로 외환으로 부자가 되었다는 소식을 들어본 적이 없습니다. 그러나 기사와 책이 생겨났습니다............. 그리고 포럼의 분기!
그래서 저는 무자비하게 아헨 EMH를 위해 일어서고 싶습니다. 그러나 시장이 어느 정도 효율적이라는 것은 부정할 수 없습니다. 효율성이란 지금 EMH를 약함, 강함 등으로 나누는 엄격한 정의를 의미하는 것이 아닙니다. 우리는 시장의 효율성을 적어도 시각적으로 적어도 엔트로피 또는 구별할 수 없는 정도에 따라 판단할 수 있습니다. 엔트로피가 최대인 랜덤 워크. 시장은 효율적입니다. 사실입니다. 문제는 이것이 랜덤 워크 모델에 얼마나 대응하느냐는 것입니다. 95~97%라고 생각합니다. 이것은 고전적인 통계를 사용할 수 있게 되기 때문에 좋은 지표입니다. 측정하는 장치입니다. 단순 이동 평균에서 난해한 회귀 함수에 이르기까지 모든 것은 어떻게 든 이와 동일한 97%를 기반으로 하므로 EMH 개념을 사용합니다. 우리가 사용하는 방법과 연구 대상을 함께 연결하는 것 같았습니다. 예, 이것은 돈을 벌기에 충분하지 않지만 시장의 97%에 대한 통계 장치를 마음으로 알면 이미 동일한 3%에 가까워질 수 있으므로 수익을 올릴 수 있습니다.
나에게는 효율적인 시장의 위치가 정확히 설명되어 있고 적용 가능성의 한계가 명확합니다. 일반 시민들의 경우 효율적 시장 이론으로 인해 매수 후 보유 전략의 일환으로 실제 확인과 함께 위험 수익률이 상당히 정당하게 적용되는 포트폴리오 투자 펀드가 탄생했습니다.
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효율적인 시장에 대한 아이디어는 Mandelbrot(1964)와 Peters가 가장 논쟁적으로 생생하게 언급한 명백한 단점에도 불구하고 여전히 번창할 것입니다. 그러나 이 이론은 시장에서 점점 더 일반적으로 나타나는 이상치에는 적용되지 않습니다. 2000년경에 지수가 5200에서 1700으로 떨어졌을 때 Sandpaper 투자자에게 97%는 얼마입니까? 또는 2007. RTS 지수는 2300에서 490 사이입니다. 특히 레버리지로 구매를 고려하는 경우 계산하십시오. 사람들은 돈을 잃었을 뿐만 아니라 빚을 지고 있었습니다. 그러나 Emery는 1년 동안 추락하고 있습니다! 이론 자체가 무화과가 아닙니다!
데미 :
템플러, 프리메이슨, 장미십자회, 계량경제학자 - 제 것이 아닙니다. 감사합니다.
추신: 저는 계량 경제학의 도움으로 외환으로 부자가 되었다는 소식을 들어본 적이 없습니다. 그러나 기사와 책이 생겨났습니다............. 그리고 포럼의 분기!
요수프 :비난은 정당하다, 나는 그것을 내 자신의 비용으로 인식한다
나에게는 효율적인 시장의 위치가 정확히 설명되어 있고 적용 가능성의 한계가 명확합니다. 일반 시민들의 경우 효율적 시장 이론으로 인해 매수 후 보유 전략의 일환으로 실제 확인과 함께 위험 수익률이 상당히 정당하게 적용되는 포트폴리오 투자 펀드가 탄생했습니다.
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효율적인 시장에 대한 아이디어는 Mandelbrot(1964)와 Peters가 가장 논쟁적으로 생생하게 언급한 명백한 단점에도 불구하고 여전히 번창할 것입니다. 그러나 이 이론은 시장에서 점점 더 일반적으로 나타나는 이상치에는 적용되지 않습니다. 2000년경에 지수가 5200에서 1700으로 떨어졌을 때 샌드페이퍼 투자자의 97%는 얼마입니까? 또는 2007. RTS 지수는 2300에서 490 사이입니다. 특히 레버리지로 구매를 고려하는 경우 계산하십시오. 사람들은 돈을 잃었을 뿐만 아니라 빚을 지고 있었습니다. 그러나 Emery는 1년 동안 추락하고 있습니다! 이론에 신경쓰지 마세요!
고마워요, 당신에게 저주를 받은 것은 저에게 큰 영광입니다. 이것은 포럼에서 지적 지불 능력의 가장 높은 지표 중 하나입니다.
이제 요점으로 돌아가 보겠습니다. 효율적 시장 가설은 포트폴리오 투자 펀드, "매수 보류" 전략과 아무 관련이 없으며 배출량과 관련이 없습니다. 이 모든 것은 넌센스입니다.
고마워요, 당신에게 저주를 받은 것은 저에게 큰 영광입니다. 이것은 포럼에서 지적 지불 능력의 가장 높은 지표 중 하나입니다.
이제 요점으로 돌아가 보겠습니다. 효율적 시장 가설은 포트폴리오 투자 펀드, "매수 보류" 전략과 아무 관련이 없으며 배출량과 관련이 없습니다. 이 모든 것은 넌센스입니다.
브래드, 그건 헛소리야. 네가 더 잘 알 잖아.
그런데 내가 아는 한 효율적 시장 가설은 1970년에 공식화되었습니다. 그리고 Mandelbrot가 그녀의 결점을 "밝게 알아차린" 1964년까지 어떻게 그녀가 "번창"할 수 있었는지 궁금합니다.
꼬리의 뚱뚱한 끝 이 살아있는 한 시장에서 수익성있는 거래가 가능합니다. 지속 가능한 포함.
그리고 그들은 항상 그럴 것입니다.
그런데 내가 아는 한 효율적 시장 가설은 1970년에 공식화되었습니다. 그리고 Mandelbrot가 그녀의 결점을 "밝게 알아차린" 1964년까지 어떻게 그녀가 "번창"할 수 있었는지 궁금합니다.
나는 당신의 진술을 "넌센스"라고 부르지 않았다는 점에 주목하고 싶습니다.
" 계량경제학 은 사이비과학이다"라는 스레드를 엽니다. 문제가 무엇입니까? 또는 효율적인 시장에 대한 개인적인 비전을 말하지만, 당신은 결코 알지 못합니다 ..... 당신의 교육에 대해 내가 틀렸을 수도 있습니다. 우리는 지점에서 판단 할 것입니다.
나에게는 효율적인 시장의 위치가 정확히 설명되어 있고 적용 가능성의 한계가 명확합니다. 일반 시민들의 경우 효율적 시장 이론으로 인해 매수 후 보유 전략의 일환으로 실제 확인과 함께 위험 수익률이 상당히 정당하게 적용되는 포트폴리오 투자 펀드가 탄생했습니다.
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효율적인 시장에 대한 아이디어는 Mandelbrot(1964)와 Peters가 가장 논쟁적으로 생생하게 언급한 명백한 단점에도 불구하고 여전히 번창할 것입니다. 그러나 이 이론은 시장에서 점점 더 일반적으로 나타나는 이상치에는 적용되지 않습니다. 2000년경에 지수가 5200에서 1700으로 떨어졌을 때 샌드페이퍼 투자자의 97%는 얼마입니까? 또는 2007. RTS 지수는 2300에서 490 사이입니다. 특히 레버리지로 구매를 고려하는 경우 계산하십시오. 사람들은 돈을 잃었을 뿐만 아니라 빚을 지고 있었습니다. 그러나 Emery는 1년 동안 추락하고 있습니다! 이론에 신경쓰지 마세요!
그런데 내가 아는 한 효율적 시장 가설은 1970년에 공식화되었습니다. 그리고 Mandelbrot가 그녀의 결점을 "밝게 알아차린" 1964년까지 어떻게 그녀가 "번창"할 수 있었는지 궁금합니다.
20세기 초 자신의 "우연의 악마" 등에 대해 말한 바슐리에 노인에게서 시작되지 않았습니까?