몇 년 전 이 포럼에서 지그재그에 관한 주제가 있었습니다. 나는 그것을 스스로 h-zigzag라고 불렀다. 기본적으로 구축되어 있습니다. 위로 이동하여 h 포인트 이상의 롤백이 있으면 지그재그로 방향을 변경합니다. 다운도 똑같습니다. 우리는 지그재그 신호로 거래합니다. 평균 지그재그 진폭이 2h 이상이면 거래가 유리할 수 있습니다.
상품을 거래하기 전에 매시간 막대를 닫는 시간에 상품에 대해 h-zigzag를 계산합니다. 예를 들어 다음 그림을 얻습니다.
x축 - 지그재그 단계, y축 - 이 단계에서 일정 기간 동안 상품에 대한 가상 거래의 결과입니다. 상단 사진은 스프레드 없이 거래되고 있습니다. 낮음 - 스프레드를 고려합니다. 우리는 진입 및 거래에 대한 편안한 지연 금액을 결정합니다.
그래서 Shiryaev 삼촌과 Pastukhov는 오랫동안 괴로워 한 것 같습니다. H..변동성. 그러나 그들은 실제로 끝내지 않았다고 생각하지만 모든 것이 Pastekhov의 논문의 선반에 놓여 있지만 수학자가 아닌 사람들은 물론 명확하지 않습니다 ...
vol < 2H이면 시장이 평평하고 2H보다 크면 추세입니다. 매우 건설적입니다. 그러나 오랜 역사를 가진 통화 쌍의 경우 확실히 하반기 영역에 있을 것입니다. - 혼돈.
저것들. 시간 t3에서 가격이 추세(2점에서 4점으로)에 반할 확률이 더 크다고 생각합니다.
추세를 따를 확률(2점에서 3점으로)보다?
그림 "C = f(t) with normal distribution"의 삽입에 따라 대답했습니다. 실제 가격에 대해 이야기하면 대답이 달라집니다.
Dima, 글쎄, 당신은 데이터가 충분하지 않다고 들었습니다.
예, 그리고 구체적으로 동일한 간격을 취했습니까? )
Dima, 글쎄, 당신은 데이터가 충분하지 않다고 들었습니다.
다른 어떤 데이터가 필요합니까?
AKF. ACF가 없으면 임의 프로세스에 대해 이야기하는 요점이 무엇입니까?
PS ACF에 대한 단어가 없으면 프로세스에 메모리가 없다고 가정합니다. 그리고 그가 전에 한 일을 기억하지 못한다면, 심지어 얼마 전이라도 그를 무작위 과정으로 생각할 필요가 없습니다. 주어진 각 시점에 충분한 분포. 그렇다면 gpwr 이 말한 것은 사실입니다.
다른 브랜치에서 작업 이동:
시간 t에서 사건 3(P3)과 사건 4(P4)의 확률을 결정할 필요가 있습니다. 가격은 포인트 0에서 포인트 1로 갔다가 다시 포인트 2로 롤백되었습니다.
초기 데이터: C1, C2, C3, C4 - 각각 1,2,3,4 지점의 가격.
그러한 시나리오에서는 어쨌든 추가 움직임이 감소한 것으로 나타났습니다.
몇 년 전 이 포럼에서 지그재그에 관한 주제가 있었습니다. 나는 그것을 스스로 h-zigzag라고 불렀다. 기본적으로 구축되어 있습니다. 위로 이동하여 h 포인트 이상의 롤백이 있으면 지그재그로 방향을 변경합니다. 다운도 똑같습니다. 우리는 지그재그 신호로 거래합니다. 평균 지그재그 진폭이 2h 이상이면 거래가 유리할 수 있습니다.
상품을 거래하기 전에 매시간 막대를 닫는 시간에 상품에 대해 h-zigzag를 계산합니다. 예를 들어 다음 그림을 얻습니다.
x축 - 지그재그 단계, y축 - 이 단계에서 일정 기간 동안 상품에 대한 가상 거래의 결과입니다. 상단 사진은 스프레드 없이 거래되고 있습니다. 낮음 - 스프레드를 고려합니다. 우리는 진입 및 거래에 대한 편안한 지연 금액을 결정합니다.
그래서 Shiryaev 삼촌과 Pastukhov는 오랫동안 괴로워 한 것 같습니다. H..변동성. 그러나 그들은 실제로 끝내지 않았다고 생각하지만 모든 것이 Pastekhov의 논문의 선반에 놓여 있지만 수학자가 아닌 사람들은 물론 명확하지 않습니다 ...
vol < 2H이면 시장이 평평하고 2H보다 크면 추세입니다. 매우 건설적입니다. 그러나 오랜 역사를 가진 통화 쌍의 경우 확실히 하반기 영역에 있을 것입니다. - 혼돈.
개선에 참여하시겠습니까?
개선해야 할 부분이 될 것입니다 =)
그러한 시나리오에서는 어쨌든 추가 움직임이 감소한 것으로 나타났습니다.
이 그래프는 무엇을 기반으로 합니까? 무작위 산책 또는 실제 인용문에서? 그렇다면 사람들은 추세와 거래하여 어떻게 수익을 올릴 수 있습니까?