DmitriyN : Michael, matcad에서 수익성 있는 거래의 예상 점유율은 얼마입니까? TP와 SL에 다른 값을 사용하는 것이 합리적입니까?
이론적으로 기대되는 가치의 관점에서? 스프레드 없음 - 거래 수가 무한대로 증가함에 따라 정확히 2/3에 점근적으로 접근합니다. 물론 스프레드를 고려하면 눈에 띄게 낮습니다. 최대 60%가 승리했습니다. 예, 모델에는 역할이 작은 몇 가지 가정이 있지만 그 표시는 실제로 덜 기대해야 한다는 것입니다. 글쎄, 그것은 거의 그렇게되어야합니다. 거의 "눈으로"입력 필터링을 적용하고 가장 효과적인 것을 선택하면 최대 90 %까지 늘릴 수 있지만 이것은 이미 샤머니즘이므로이를 수행하려는 특별한 욕구는 없습니다. TP=SL 값을 변경하는 의미는 스프레드의 상대적 중요성이 감소하는 것으로만 축소되며 더 이상은 아닙니다. TP=SL=50핍이고 스프레드가 3인 경우 SL의 경우 47핍, TP의 경우 53개입니다. TP=SL=10핍 및 3핍 스프레드의 경우 15%의 SL에 찬성하는 확률의 초기 음의 초과 균형이 있습니다. 더 이상 이익을 표시할 수 없습니다. 그의 마지막 힘을 0으로 유지할 것입니다.
Dr.Brain : 어떤 것이 너를 그렇게 생각하게 만들었습니까? 상태를 취하고 핸들이 있는 한 쌍의 거래를 선택할 수 있습니다. 동시에 "연구"의 결과를 여기에 게시하십시오. 그리고 나는 웃을 것이다. 또한 여러 개별 쌍에 대한 거래 결과에 해당하는 여러 곡선을 하나의 그림에 표시할 수 있습니다. 그건 그렇고, 내가 이것을 보는 것이 흥미로울 것입니다.
Dr.Brain : 필터는 "행에 의존"해야 합니다. 즉, 모양이 원본 그래프의 모양과 유사해야 합니다. 그렇지 않으면 필터가 무엇입니까? 던진 행의 첫 번째 차이의 분포가 백색(특히, 가우시안) 노이즈인 경우 TP = 50%의 확률이 증명됩니다. 기적은 일어나지 않습니다.
피했다). 다르게 묻겠습니다. 첫 번째 차이의 분포가 백색 잡음이 아닌 시리즈를 제공하면 초점이 유지됩니까?
다르게 묻겠습니다. 첫 번째 차이의 분포가 백색 잡음이 아닌 시리즈를 제공하면 초점이 유지됩니까?
시리즈의 성격에 따라 분포의 "꼬리 부분에 가중치를 부여"하여 200-300핍의 이상치(순전히 무작위) 확률이 눈에 띄게 될 것이라고 상상해 보십시오. 이는 200-300핍의 거의 모든 10분의 1 막대입니다. 물론 결국에는 순전히 무작위적인 결과가 있을 것입니다. 제 생각에는 입력에 무엇이 있는지 확인한 다음 트릭을 허용하거나 허용하지 않습니다.
DmitriyN : Michael, EURUSD 쌍에서 작업한다고 가정해 보겠습니다. 예를 들어, GBPUSD 및 EURGBP에서 이 쌍을 필터링하기 위한 정보를 가져옵니다. 충분 해? 아니면 EURUSD 쌍 자체의 정보도 필요합니까? 필터가 작동하려면 최소한 몇 쌍이 필요합니까?
충분한. 우리는 토론했습니다. 두 개의 독립변수가 있습니다. GBPUSD와 EURGBP가 있는 경우 EURUSD는 "필요하지 않습니다". 처음 두 가지의 결과이고 계산할 수 있다는 의미에서 자연 측정은 여기에서 단순히 중복됩니다. 확산 수준 이하에서 추가 노이즈만 발생합니다. 우리는 두 가지 작업이 있다고 말했습니다.
1. 3개의 개별적으로 취한 그래프 A, B, C=f(A, B). 세 개의 그래프 각각에 대해 지연되지 않은 필터를 별도로 구축해야 합니다. A의 경우 그래프만 사용합니다. B의 경우 그래프 B만 사용하고 C의 경우 그래프 C만 사용합니다.
2. 집계 A, B, C \u003d f (A, B)에서 고려되는 세 개의 그래프.동시에 세 개의 그래프 각각에 대해 지연되지 않은 필터를 구축해야 합니다. A의 경우 전체 데이터 세트를 사용하고 B의 경우 전체 데이터 세트를 사용하며 C의 경우 전체 데이터 세트를 사용합니다.
나는 이러한 작업이 근본적으로 다르다고 주장합니다. 작업 1이 미정입니다. 해결책이 없습니다. 문제 2는 잘 정의되어 있습니다. 솔루션이 있습니다. 구축 중인 비지연 필터의 경우 연결 방정식으로 연결됩니다. 원래 가격 차트와 같이 삼각형을 따라 재계산됩니다.
이해하시겠습니까? 그것은 분명하다. 질문이 "이 작업을 수행하는 방법"인 경우 코멘트 가 없습니다 :-)
Michael, matcad에서 수익성 있는 거래의 예상 점유율은 얼마입니까? TP와 SL에 다른 값을 사용하는 것이 합리적입니까?
어떤 것이 너를 그렇게 생각하게 만들었습니까? 상태를 취하고 핸들이 있는 한 쌍의 거래를 선택할 수 있습니다. 동시에 "연구"의 결과를 여기에 게시하십시오. 그리고 나는 웃을 것이다. 또한 여러 개별 쌍에 대한 거래 결과에 해당하는 여러 곡선을 하나의 그림에 표시할 수 있습니다. 그건 그렇고, 내가 이것을 보는 것이 흥미로울 것입니다.
그래서 넌 이미 한번 웃었어
이것은 EURUSD입니다
필터는 "행에 의존"해야 합니다. 즉, 모양이 원본 그래프의 모양과 유사해야 합니다. 그렇지 않으면 필터가 무엇입니까? 던진 행의 첫 번째 차이의 분포가 백색(특히, 가우시안) 노이즈인 경우 TP = 50%의 확률이 증명됩니다. 기적은 일어나지 않습니다.
피했다). 다르게 묻겠습니다. 첫 번째 차이의 분포가 백색 잡음이 아닌 시리즈를 제공하면 초점이 유지됩니까?
그래서 당신은 이미 한 번 웃었습니다. 이것은 EURUSD입니다
다르게 묻겠습니다. 첫 번째 차이의 분포가 백색 잡음이 아닌 시리즈를 제공하면 초점이 유지됩니까?
논쟁합시다 - 아래 포럼 사용자는 내 힌트 없이 그것이 무엇인지 쓸 것입니다
천천히 커가는 모습입니다 :-) Woo-way :-)
그러면 어디를 봐야 할까요?
어디에서 자랍니다?
임상 물신 숭배의 72 페이지
또는 투자 또는 모니터링이 있습니까?
논쟁합시다 - 아래 포럼 사용자는 내 힌트 없이 그것이 무엇인지 쓸 것입니다
Michael, EURUSD 쌍에서 작업한다고 가정해 보겠습니다. 예를 들어, GBPUSD 및 EURGBP에서 이 쌍을 필터링하기 위한 정보를 가져옵니다. 충분 해?
아니면 EURUSD 쌍 자체의 정보도 필요합니까? 필터가 작동하려면 최소한 몇 쌍이 필요합니까?
충분한. 우리는 토론했습니다. 두 개의 독립변수가 있습니다. GBPUSD와 EURGBP가 있는 경우 EURUSD는 "필요하지 않습니다". 처음 두 가지의 결과이고 계산할 수 있다는 의미에서 자연 측정은 여기에서 단순히 중복됩니다. 확산 수준 이하에서 추가 노이즈만 발생합니다. 우리는 두 가지 작업이 있다고 말했습니다.
1. 3개의 개별적으로 취한 그래프 A, B, C=f(A, B). 세 개의 그래프 각각에 대해 지연되지 않은 필터를 별도로 구축해야 합니다. A의 경우 그래프만 사용합니다. B의 경우 그래프 B만 사용하고 C의 경우 그래프 C만 사용합니다.
2. 집계 A, B, C \u003d f (A, B)에서 고려되는 세 개의 그래프. 동시에 세 개의 그래프 각각에 대해 지연되지 않은 필터를 구축해야 합니다. A의 경우 전체 데이터 세트를 사용하고 B의 경우 전체 데이터 세트를 사용하며 C의 경우 전체 데이터 세트를 사용합니다.
나는 이러한 작업이 근본적으로 다르다고 주장합니다. 작업 1이 미정입니다. 해결책이 없습니다. 문제 2는 잘 정의되어 있습니다. 솔루션이 있습니다. 구축 중인 비지연 필터의 경우 연결 방정식으로 연결됩니다. 원래 가격 차트와 같이 삼각형을 따라 재계산됩니다.
이해하시겠습니까? 그것은 분명하다. 질문이 "이 작업을 수행하는 방법"인 경우 코멘트 가 없습니다 :-)