와드 №6 - 페이지 3

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DmitriyN :
구체적인 상황을 살펴보자. 2008년, 누가 몇 점을 내렸는지 알 수 있는 추세다.
그런 다음 저항/지지 수준으로 계산하여 50% 롤백합니다. 2개월 정도 걸렸습니다.

"얼마나 하락했는지 아는 추세"는 없습니다. TP=SL에 사용하는 50핍 이상의 규모(범위, 가격 변동)로 100% 저크(수정)가 있었습니다. 만약 그렇다면 더 큰 움직임의 방향은 나에게 중요하지 않습니다.
 
Dr.Drain :

아 이거. 용이하게. 가격이 어디로 가느냐가 중요한 것이 아니라 어떻게 가느냐가 중요합니다. 나는 이제 멍청하고 죽일 수 없는 상승 추세가 있는 차트를 생성할 수 있지만, TP=SL=50핍인 매수 거래의 모든 100%는 SL에 의해 마감됩니다. 또한 실제로 해당 가격 축을 따라 눈금 을 설정하지 않고 "추세"를 나타낼 수 없습니다. TP와 SL이 같은 거래를 열 때 예상되는 TP의 규모 인 척도를 지정하기 전에는 결정을 내릴 수 없습니다. 매도 결정과 매수 결정이 동시에 참일 수 있기 때문입니다. 그리고 둘 다 TP에서 닫힙니다. 다른 시간에(처음에는 더 작은 TP와 거래한 다음 물론 더 큰 TP로 거래). 스케일을 미리 설정하여 추세와 평면을 분리 할 수 있다면(그렇지 않으면 이 단어를 말할 권리가 전혀 없을 것입니다) - 이것은 Grail의 또 다른 표현(공식화)이 될 것입니다. 하지만 당신은 할 수 없습니다. 따라서 "장기 추세"에 대해 이야기하지 맙시다.

많은 책. 네프쿠릴)))))
 
Dr.Drain :
Roman100 , 알고리즘이 실제로 작동하면 지연되지 않는 다시 그리기가 아닌 필터 의 형태로 더 설명적인 알고리즘으로 다시 공식화될 수 있습니다. 이러한 전환을 수행할 수 없는 경우 알고리즘에는 확률을 50% 이상으로 이동할 수 있는 예측력이 없습니다.

접근 방식이 다를 수 있음). 이것으로 판단하면 내 필터는 심지어 "리드";;) 보류 중인 주문 만 사용되기 때문입니다.
 
Dr.Drain :

적은 수의 트랜잭션으로 인해 보기에 보기 좋지 않습니다.

글쎄, 그러한 많은 거래 에 대해 현재로서는 어느 정도 적절한 결론을 내리는 것은 불가능합니다.
 
아니 아니. 필터가 무엇보다 앞서 있다는 것을 이해하려면 구형파, 사인파, 삼각형 톱, 그리고 가장 중요한 단계인 가격 대신 단순한 신호를 고려하십시오. 여기에 모든 지연이 표시됩니다. 기적은 일어나지 않으며, 던질 장소와 롤백이 없을 것이라고 미리 예측할 수 없기 때문입니다.
  
вот блок открытия ордеров
==========
/ ордера есть - значит выйдем
if (TotalOpenOrders > 0 ) { return ( 0 ); }
// ордеров нету - выставим случайные
   Cen1 = MathRand ();
   Chi = DoubleToStr (Cen1, 0 );
   //   
   Lots = 0.1 ;
   // через жопу определяем чётное ли число - вообщето решается одной строкой типа if (Cen1&1) {нечет}
   // но пишу так чтобы Енот смог разобраться :)
   if ( StringLen (Chi)> 1 ) {
      Chi = StringSubstr (Chi, StringLen (Chi)- 1 , 1 );
   }
   if (Chi == "0" || Chi == "2" ||Chi == "4" ||Chi == "6" ||Chi == "8" ) { // чётное число - Байки ставим
       OrderSend ( Symbol (), OP_BUY, Lots, Ask, 3 , Ask - BaSL* Point , Ask + BaTP* Point , "My order #" +total, 16384 , 0 , Green );
       return ( 0 );
   }
   // число Нечётное
   OrderSend ( Symbol (), OP_SELL, Lots, Bid, 3 , Bid + SeSL* Point , Bid - SeTP* Point , "My order #" +total, 16384 , 0 , Red );
// выходим   
return ( 0 );

2008년에는 어떻습니까? 예를 들어 임의 입력 TP = SL 결과는 다음과 같습니다.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\

상징 EURUSD(유로 vs USD)
기간 5분 (M5) 2008.01.02 10:00 - 2008.12.31 17:55 (2008.01.01 - 2009.01.01)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션 로트=0.1; BaTP=500; BaSL=500; SetTP=500; SeSL=500;

역사의 바 74639 시뮬레이션된 진드기 4156824 시뮬레이션 품질 90.00%
그래프 불일치 오류 0




초기 보증금 10000000.00



순이익 2182.38 총 이윤 40017.71 총 손실 -37835.33
수익성 1.06 우승 기대 1.40

절대 드로다운 1984.76 최대 드로다운 2760.01 (0.03%) 상대적인 하락 0.03% (2760.01)

총 거래 1558 숏포지션(%원) 772 (51.81%) 롱포지션(%원) 786 (51.02%)

 수익성 있는 거래(전체의 %) 801 (51.41%) 거래 손실(전체의 %) 757 (48.59%)
가장 큰 수익성 있는 거래 50.00 무역 손실 -50.84
중간 수익성 있는 거래 49.96 무역 손실 -49.98
최대 금액 연속 우승(이익) 8 (399.79) 연속 손실(손실) 9 (-450.63)
최고 연속 이익 (승수) 399.79 (8) 연속 손실(손실 수) -450.63 (9)
평균 연속 이득 2 지속적인 손실 2
 
Dr.Drain :

"얼마나 하락했는지 아는 추세"는 없습니다. TP=SL에 사용하는 50핍 이상의 규모(범위, 가격 변동)로 100% 저크(수정)가 있었습니다. 만약 그렇다면 더 큰 움직임의 방향은 나에게 중요하지 않습니다.

대략적으로 말하면, 2100포인트 아래로, 970포인트 위로(정확히 계산하지 않았습니다). 행렬은 10주 동안 이어졌다.

 
Roman100 :
글쎄, 그러한 많은 거래에 대해 현재로서는 어느 정도 적절한 결론을 내리는 것은 불가능합니다.


할 수 있다. 결론을 내리는 방법에는 두 가지가 있습니다. 1. 가설 - 실험 - 가설의 확인 또는 논박 2. 다대다 실험 - 통계 처리 - 가설의 소진.

이제 경로 1, 가설(이론) -> 실험, 그(가설) 확인을 위해 이동하면 통계를 식별하고 가설을 빨아들이기 위해 많은 실험이 필요하지 않습니다. 심지어 적은 양의 데이터와 고정된 상향 기울기는 이론이 작동한다고 합리적으로 가정하기에 충분합니다.

 
DmitriyN :

대략적으로 말하면, 2100포인트 아래로, 970포인트 위로(정확히 계산하지 않았습니다). 행렬은 10주 동안 이어졌다.


따라서 이 쌍은 안정적인 PPC를 갖습니다. 의 말을하자. 그러나 거래의 쌍은 하나 또는 두 개가 아니라 십여 개입니다. 평균적으로 효과적인 평균화는 여전히 이 수준에서 발생합니다. 잠 갔다. 나는 내일 저녁 모스크바 시간으로 돌아올 것이다.
 
Dr.Drain : 평균적으로 효과적인 평균화는 여전히 이 수준에서 발생합니다.

누가 결정했습니까?
12345678910...78
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