TP=SL=50핍, 스프레드=2핍일 때 TP = wTP = (1/52)/((1/48)+(1/52)) = 0.48의 확률, SL, 각각 wSL = 0.52 - 매수 또는 매도 방향이 무작위로 서로 독립적으로 선택되는 경우. 작업은 48/52 중 최소 55/45를 만드는 것입니다. 이러한 MO는 이미 안정적이고 상당히 빠른 성장에 충분합니다.
아 이거. 용이하게. 가격이 어디로 가느냐가 중요한 것이 아니라 어떻게 가느냐가 중요합니다. 나는 이제 멍청하고 죽일 수 없는 상승 추세가 있는 차트를 생성할 수 있지만, TP=SL=50핍인 매수 거래의 모든 100%는 SL에 의해 마감됩니다. 또한 실제로 해당 가격 축을 따라 눈금 을 설정하지 않고 "추세"를 나타낼 수 없습니다. TP와 SL이 같은 거래를 열 때 예상되는 TP의 규모 인 척도를 지정하기 전에는 결정을 내릴 수 없습니다. 매도 결정과 매수 결정이 동시에 참일 수 있기 때문입니다. 그리고 둘 다 TP에서 닫힙니다. 다른 시간에(처음에는 더 작은 TP와 거래한 다음 물론 더 큰 TP로 거래). 트랜드와 플랫을 분리 할 수 있다면, 스케일을 미리 설정하고(그렇지 않으면 이 단어를 말할 권리가 전혀 없음) 이것이 Grail 의 또 다른 표현(공식화)이 될 것입니다. 하지만 당신은 할 수 없습니다. 따라서 "장기 추세"에 대해 이야기하지 맙시다.
Dr.Drain : 아 이거. 용이하게. 가격이 어디로 가느냐가 중요한 것이 아니라 어떻게 가느냐가 중요합니다. 나는 지금도 당신을 위해 차트를 생성할 수 있습니다. 이 차트는 죽일 수 없는 어리석은 상승세를 보일 것이지만 TP=SL=50핍인 모든 100% 매수 거래는 SL에 의해 마감됩니다.
구체적인 상황을 살펴보자. 2008년, 누가 몇 점을 내렸는지 알 수 있는 추세다. 그런 다음 저항/지지 수준 으로 계산하여 50% 롤백합니다. 2개월 정도 걸렸습니다.
여기 상태가 있습니다. 트랜잭션 초기에는 0.01이 많았고 이제는 0.1이 많아 말 그대로 20보다 작습니다. 따라서 오른쪽에서 결과의 경련이 10배 더 강합니다.
그러나 여기저기서 선형 회귀는 상당히 명확하고 상태의 표 형식에서 볼 수 있는 SL과 TP의 비율에 해당하는 상향 기울기를 보여줍니다.
적용되지 않은. 여기에서 상태를 다운로드할 수 있습니다. http://zalil.ru/33512005
적은 수의 트랜잭션으로 인해 보기에 보기 좋지 않습니다.
"로그인시 차단"에 대해. 작동해야 합니다. 서버를 잘못 선택했을 수도 있습니다. 필터 단순화 정보. 작동 안 할 것이다. 적어도 빠르지는 않습니다. 알고리즘이 삐뚤게 작성되어 최적화 대상이 됩니다. 예, 불필요한 부분이 많이 고려됩니다. 그러나 데모에서는 편집하는 것보다 쉽습니다. 너무 끔찍하다.
다음은 "손으로" 실제 조건(데모 계정)에서 수행된 테스트입니다. 직접 확인하십시오.
가능성이 더 크다고 생각합니다.
긴 기록에 대한 자동 테스트는 어떻습니까? 스레드 http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610 에 표시됨
"비지연 필터"는 실제로 아직 늦었습니다. 더 고급 알고리즘에 가깝지만. 내가 구현한 것은 그 자체가 너무 구불구불하고 복잡해서 수만 개의 막대의 이력에 대한 테스트를 위해 각 막대에서 계산을 수행할 수 없습니다. 그래서 데모 계정에서 펜을 가지고 노는 것입니다.
Roman, TP=SL이 MO와 무슨 상관이 있습니까?
SL을 트리거할 확률보다 TP를 트리거할 확률의 초과를 의미했습니다.
긴 추세는 어떻습니까?
아 이거. 용이하게. 가격이 어디로 가느냐가 중요한 것이 아니라 어떻게 가느냐가 중요합니다. 나는 이제 멍청하고 죽일 수 없는 상승 추세가 있는 차트를 생성할 수 있지만, TP=SL=50핍인 매수 거래의 모든 100%는 SL에 의해 마감됩니다. 또한 실제로 해당 가격 축을 따라 눈금 을 설정하지 않고 "추세"를 나타낼 수 없습니다. TP와 SL이 같은 거래를 열 때 예상되는 TP의 규모 인 척도를 지정하기 전에는 결정을 내릴 수 없습니다. 매도 결정과 매수 결정이 동시에 참일 수 있기 때문입니다. 그리고 둘 다 TP에서 닫힙니다. 다른 시간에(처음에는 더 작은 TP와 거래한 다음 물론 더 큰 TP로 거래). 트랜드와 플랫을 분리 할 수 있다면, 스케일을 미리 설정하고(그렇지 않으면 이 단어를 말할 권리가 전혀 없음) 이것이 Grail 의 또 다른 표현(공식화)이 될 것입니다. 하지만 당신은 할 수 없습니다. 따라서 "장기 추세"에 대해 이야기하지 맙시다.
다음은 "손으로" 실제 조건(데모 계정)에서 수행된 테스트입니다. 직접 확인하십시오.
가능성이 더 크다고 생각합니다.
긴 기록에 대한 자동 테스트는 어떻습니까? 스레드 http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610 에 표시됨
"비지연 필터"는 실제로 아직 늦었습니다. 더 고급 알고리즘에 가깝지만. 내가 구현한 것은 그 자체가 너무 구불구불하고 복잡하여 수만 개의 막대의 이력에 대한 테스트를 위해 각 막대에서 계산을 수행할 수 없습니다. 그래서 데모 계정에서 펜을 가지고 노는 것입니다.
상태를 볼 수 있습니까? 어떤 종류의 로그인 블록이 있습니다.
시스템을 엄격하게 따르려고 할 때에도 수동 거래에는 거의 항상 약간의 "느낌"이 있습니다.
기능을 잃지 않고 필터를 단순화하십시오. 이렇게 하면 수동으로 확인하는 대신 엄청난 시간을 절약할 수 있습니다.
아 이거. 용이하게. 가격이 어디로 가느냐가 중요한 것이 아니라 어떻게 가느냐가 중요합니다. 나는 지금도 당신을 위해 차트를 생성할 수 있습니다. 이 차트는 죽일 수 없는 어리석은 상승세를 보일 것이지만 TP=SL=50핍인 모든 100% 매수 거래는 SL에 의해 마감됩니다.
그런 다음 저항/지지 수준 으로 계산하여 50% 롤백합니다. 2개월 정도 걸렸습니다.
여기 상태가 있습니다. 트랜잭션 초기에는 0.01이 많았고 이제는 0.1이 많아 말 그대로 20보다 작습니다. 따라서 오른쪽에서 결과의 경련이 10배 더 강합니다.
그러나 여기저기서 선형 회귀는 상당히 명확하고 상태의 표 형식에서 볼 수 있는 SL과 TP의 비율에 해당하는 상향 기울기를 보여줍니다.
적용되지 않은. 여기에서 상태를 다운로드할 수 있습니다. http://zalil.ru/33512005
적은 수의 트랜잭션으로 인해 보기에 보기 좋지 않습니다.
"로그인시 차단"에 대해. 작동해야 합니다. 서버를 잘못 선택했을 수도 있습니다. 필터 단순화 정보. 작동 안 할 것이다. 적어도 빠르지는 않습니다. 알고리즘이 삐뚤게 작성되어 최적화 대상이 됩니다. 예, 불필요한 부분이 많이 고려됩니다. 그러나 데모에서는 편집하는 것보다 쉽습니다. 너무 끔찍하다.