MICEX-RTS 거래소의 FORTS 선도 시장에서 거래 중 고장난 거래소 로봇은 소유자에게 수백만 달러의 손실을 입혔습니다. 이것은 Interfax에서 보고합니다 .
Metallinvestbank Sergey Romanchuk의 거래 센터 책임자에 따르면 특정 로봇이 USD/RUB 선물에서 "실패"했습니다. Interfax가 지적한 것처럼 6월 21일 모스크바 시간 18시부터 교환 로봇은 33.9루블에 화폐를 사고 2분 동안 32.75루블에 팔아 총 약 7억 달러에 거래를 했다.
동시에 Romanchuk은 교환 로봇의 행동으로 인한 최대 손실을 430만 달러로 추정했습니다. 금융시장의 인터팩스 소식통은 최소 200만 달러의 손실이 발생한 것으로 보고 있다.
로봇을 소유한 사람, MICEX-RTS는 공개하지 않습니다. 시장 참여자들은 대형 은행에 속한 로봇만이 이러한 거래량을 감당할 수 있다고 믿습니다. 동시에 MICEX-RTS 대표는 로봇이 한 거래는 취소되지 않을 것이라고 말했다. 거래소는 "각 참가자는 자신의 로봇과 자신의 행동에 대해 책임이 있다"고 말했다.
C-4 : 나는 팀에서 일한다. 그러나 이것은 우리의 프로필이 아닙니다. 중기 연습. 원칙적으로 HFT 요소를 사용할 수 있는 플랫폼이 있습니다. 그러나이 방향으로 귀찮게 할 가치가 있습니까? 게임은 촛불의 가치가 있습니까?
내 상관은 아니지만 들어가겠습니다. HFT의 수익성이 크게 부풀려 있다는 소문이 있습니다. 이 시장은 자체 유동성이 있으며 제한적입니다. 그곳의 경쟁은 높다. 또한 실제 스캘퍼를 보고 놀라움을 금치 못했습니다. 그들은 일반적으로 같은 지평에 앉아 있었습니다. 한 클래스에서 사라지지 않았습니다. 문제는 그들이 누구로부터 돈을 받는가 하는 것입니다. hft가 없습니다.
HideYourRichess : 내 상관은 아니지만 들어가겠습니다. HFT의 수익성은 매우 부풀려져 있다는 소문이 있습니다. 이 시장은 자체 유동성이 있으며 제한적입니다. 그곳의 경쟁은 높다. 또한, 나는 실제 스캘퍼를 놀라움으로 봅니다. 그들은 일반적으로 같은 지평에 앉아 있습니다. 그들은 한 클래스로 죽지 않았습니다. 문제는 그들이 누구로부터 돈을 받는가 하는 것입니다. hft가 없습니다.
예, 큰 자본으로 확장하는 데 문제가 있습니다.
네, 경쟁률이 높습니다.
아니요, 그들은 HFT에서 벗어나지 않습니다. 오히려 그 반대입니다.
HFT는 적은 위험으로 돈을 버는 방법입니다. 위험은 일반적으로 포지션이 유지되는 시간에 비례합니다. 실제로 돈을 벌고 샤프 비율이 10보다 큰 중기 거래 알고리즘 에 대해 알고 있습니까?
모르겠다 - 모른다, 나는 논쟁하지 않겠지만 스캘핑이 여전히 살아있는 모든 것보다 더 살아 있다는 사실은 의학적 사실이다.
익명 :
HFT는 적은 위험으로 돈을 버는 방법입니다. 위험은 일반적으로 포지션이 유지되는 시간에 비례합니다. 실제로 돈을 벌고 샤프 비율이 10보다 큰 중기 거래 알고리즘에 대해 알고 있습니까?
;) 위험에 대해 같은 의견을 들었지만 공유하지 않습니다. 그리고 기계가 작동하는 방식 - 이것은 종종 차트에서 볼 수 있습니다. 그리고 주머니가 많은 사람들이 이 차를 키우는 방법도 마찬가지입니다. 때로는 자동차가 서로 어떻게 싸우는지를 볼 수 있습니다. 등. 조라면 러시아 주식에서와 같이 am.stocks에 대해 이야기하고 있습니다. xs.
HideYourRichess : 내 상관은 아니지만 들어가겠습니다. HFT의 수익성이 크게 부풀려 있다는 소문이 있습니다. 이 시장은 자체 유동성이 있으며 제한적입니다. 그곳의 경쟁은 높다. 또한 실제 스캘퍼를 보고 놀라움을 금치 못했습니다. 그들은 일반적으로 같은 지평에 앉아 있었습니다. 한 클래스에서 사라지지 않았습니다. 문제는 그들이 누구로부터 돈을 받는가 하는 것입니다. hft가 없습니다.
예, 전적으로 동의합니다. 관심을 끌기 위해 LCHI 2012의 통계를 볼 수 있습니다. 이제 그들은 조건을 변경했으며 이것은 아마도 오늘날 존재하는 트레이더를 위한 최고의 경쟁일 것입니다. HFT의 미친 비율은 이러한 알고리즘이 먹을 수 있는 유동성으로 보상된다는 것을 분명히 알 수 있습니다. 그 결과, 이제 HFT와 기관 투자자 사이에 동등성이 있습니다. 그러나 시장이 더 효율적이 됨에 따라 HFT 인프라를 유지 관리하는 비용은 기하급수적 으로 증가하는 반면 알고리즘의 견고성은 떨어질 것입니다. 그러나 기관에서는 모든 것이 훌륭합니다. 거의 무제한이고 계속 증가하는 유동성으로 인해 거의 무제한으로 수익을 올릴 수 있습니다. 나는 챔피언스 리그에서 몇 년 안에 제도주의자들이 끝없는 예금으로 HFT를 부수고 삶의 또 다른 현실이 승리할 것이라고 생각합니다. .
C-4 : 예, 가능합니다. 그러나 중기적 관점 이상을 가진 기관의 경우 이것은 문제가 되지 않습니다. 당신은 그들에게 유동성을 제공하고, 이것을 위해 30-50 포인트를 지불해야한다는 사실은 사소한 일입니다. 이것은 결과의 안정성에 거의 영향을 미치지 않습니다.
그건 그렇고, 예, 심지어 데이 트레이더(중기적인 것은 말할 것도 없고)는 차가 종종 자신에게 방해가 되지 않는다고 주장하지만 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 하지만 차들 때문에 시장에 진입하고 싶지 않은 순간이 있다는 것은 인정하면서도 깨는 것은 가능하다고 한다. :)
MICEX-RTS 거래소의 FORTS 선도 시장에서 거래 중 고장난 거래소 로봇은 소유자에게 수백만 달러의 손실을 입혔습니다. 이것은 Interfax에서 보고합니다 .
Metallinvestbank Sergey Romanchuk의 거래 센터 책임자에 따르면 특정 로봇이 USD/RUB 선물에서 "실패"했습니다. Interfax가 지적한 것처럼 6월 21일 모스크바 시간 18시부터 교환 로봇은 33.9루블에 화폐를 사고 2분 동안 32.75루블에 팔아 총 약 7억 달러에 거래를 했다.
동시에 Romanchuk은 교환 로봇의 행동으로 인한 최대 손실을 430만 달러로 추정했습니다. 금융시장의 인터팩스 소식통은 최소 200만 달러의 손실이 발생한 것으로 보고 있다.
로봇을 소유한 사람, MICEX-RTS는 공개하지 않습니다. 시장 참여자들은 대형 은행에 속한 로봇만이 이러한 거래량을 감당할 수 있다고 믿습니다. 동시에 MICEX-RTS 대표는 로봇이 한 거래는 취소되지 않을 것이라고 말했다. 거래소는 "각 참가자는 자신의 로봇과 자신의 행동에 대해 책임이 있다"고 말했다.나는 팀에서 일한다. 그러나 이것은 우리의 프로필이 아닙니다. 중기 연습. 원칙적으로 HFT 요소를 사용할 수 있는 플랫폼이 있습니다. 그러나이 방향으로 귀찮게 할 가치가 있습니까? 게임은 촛불의 가치가 있습니까?
내 상관은 아니지만 들어가겠습니다. HFT의 수익성은 매우 부풀려져 있다는 소문이 있습니다. 이 시장은 자체 유동성이 있으며 제한적입니다. 그곳의 경쟁은 높다. 또한, 나는 실제 스캘퍼를 놀라움으로 봅니다. 그들은 일반적으로 같은 지평에 앉아 있습니다. 그들은 한 클래스로 죽지 않았습니다. 문제는 그들이 누구로부터 돈을 받는가 하는 것입니다. hft가 없습니다.
예, 큰 자본으로 확장하는 데 문제가 있습니다.
네, 경쟁률이 높습니다.
아니요, 그들은 HFT에서 벗어나지 않습니다. 오히려 그 반대입니다.
HFT는 적은 위험으로 돈을 버는 방법입니다. 위험은 일반적으로 포지션이 유지되는 시간에 비례합니다. 실제로 돈을 벌고 샤프 비율이 10보다 큰 중기 거래 알고리즘 에 대해 알고 있습니까?
예, 큰 자본으로 확장하는 데 문제가 있습니다.
네, 경쟁률이 높습니다.
아니요, 그들은 HFT에서 벗어나지 않습니다. 오히려 그 반대입니다.
익명 :
HFT는 적은 위험으로 돈을 버는 방법입니다. 위험은 일반적으로 포지션이 유지되는 시간에 비례합니다. 실제로 돈을 벌고 샤프 비율이 10보다 큰 중기 거래 알고리즘에 대해 알고 있습니까?
내 상관은 아니지만 들어가겠습니다. HFT의 수익성이 크게 부풀려 있다는 소문이 있습니다. 이 시장은 자체 유동성이 있으며 제한적입니다. 그곳의 경쟁은 높다. 또한 실제 스캘퍼를 보고 놀라움을 금치 못했습니다. 그들은 일반적으로 같은 지평에 앉아 있었습니다. 한 클래스에서 사라지지 않았습니다. 문제는 그들이 누구로부터 돈을 받는가 하는 것입니다. hft가 없습니다.
예, 전적으로 동의합니다. 관심을 끌기 위해 LCHI 2012의 통계를 볼 수 있습니다. 이제 그들은 조건을 변경했으며 이것은 아마도 오늘날 존재하는 트레이더를 위한 최고의 경쟁일 것입니다. HFT의 미친 비율은 이러한 알고리즘이 먹을 수 있는 유동성으로 보상된다는 것을 분명히 알 수 있습니다. 그 결과, 이제 HFT와 기관 투자자 사이에 동등성이 있습니다. 그러나 시장이 더 효율적이 됨에 따라 HFT 인프라를 유지 관리하는 비용은 기하급수적 으로 증가하는 반면 알고리즘의 견고성은 떨어질 것입니다. 그러나 기관에서는 모든 것이 훌륭합니다. 거의 무제한이고 계속 증가하는 유동성으로 인해 거의 무제한으로 수익을 올릴 수 있습니다. 나는 챔피언스 리그에서 몇 년 안에 제도주의자들이 끝없는 예금으로 HFT를 부수고 삶의 또 다른 현실이 승리할 것이라고 생각합니다. .
아니요, 그들은 HFT에서 벗어나지 않습니다. 오히려 그 반대입니다.
예, 가능합니다. 그러나 중기적 관점 이상을 가진 기관의 경우 이것은 문제가 되지 않습니다. 당신은 그들에게 유동성을 제공하고, 이것을 위해 30-50 포인트를 지불해야한다는 사실은 사소한 일입니다. 이것은 결과의 안정성에 거의 영향을 미치지 않습니다.