어른스러워 보이기도 하고 조교수라고 주장하기까지 하지만 남학생 광적인 면모를 보인다. 수학에 대한 초등 지식을 가진 정상적인 사람은 확인할 필요조차 없습니다. 모든 것이 대충 계산됩니다.
부교수님, 가격 움직임이 50% 위 또는 아래로 틱당 1포인트씩 변할 확률로 베르누이 방식을 따른다고 가정하고 확률을 계산하는 Kolmogorov의 공식은 다음과 같습니다.
p(tp) = (sl - 스프레드) / (tp + sl)
p(sl) = 1 - p(tp)
어디에:
p(tp) - 손절 전의 이익실현 확률
p(sl) - 이익을 취하기 전에 손절매가 발생할 확률
tp - 이익 크기를 포인트로 가져옵니다.
sl - 손절매 크기(포인트)
Spread - 포인트 단위의 스프레드 크기
바보 같은 질문을 하지 않도록 여기 숙제가 있습니다. 스프레드가 1포인트인 포인트로 전략의 기대 가치를 계산하십시오.
그렇게 똑똑하다면 실제 시장에서 이러한 계산의 수치와 확인을 제공하십시오. 지금까지 당신은 시장이 Kolmogovorov에 의해 도출된 확률 값에 대해 계산된 값에 대해 신경 쓰지 않는다는 것을 스스로 이해하지 못했습니다. 다시 말하지만, 시장은 과거 데이터를 따르지 않지만 확률은 과거 데이터에서 파생됩니다. 시장은 파격적인 접근이 필요합니다. 나는 역사를 하나의 공식으로 완벽하게 설명했는데, 시장은 이 방정식을 미래의 가격 가치에 관한 질문에 즉시 인식하지 못합니다.
yosuf : 조언자여, 코드베이스에 있는 경우 동일한 볼륨 TP 및 SL을 막대 시작 부분에 설정하는 두 개의 반대 주문(예: BUY 로트 1, TP 30, SL 20 및 CELL 로트)에 대해 말씀해 주십시오. 1, TP 30, SL 20. 누군가가 그것을 테스트했다면 무작위로 그러한 전략에 대해 이야기하십시오.
어른스러워 보이기도 하고 조교수라고 주장하기까지 하지만 남학생 광적인 면모를 보인다. 수학에 대한 초등 지식을 가진 정상적인 사람은 확인할 필요조차 없습니다. 모든 것이 대충 계산됩니다.
부교수님, 가격 움직임이 50% 위 또는 아래로 틱당 1포인트씩 변할 확률로 베르누이 방식을 따른다고 가정하고 확률을 계산하는 Kolmogorov의 공식은 다음과 같습니다.
지금까지 당신은 시장이 Kolmogovorov에 의해 도출된 확률 값에 대해 계산된 값에 대해 신경 쓰지 않는다는 것을 스스로 이해하지 못했습니다.
부교수님, 수학의 기초를 가르쳐줄 튜터를 찾으세요. 그동안 일반 교육기관에서는 이 분야에서 자신의 귀도 볼 수 없습니다.
원인과 결과, 원하는 것(적합)과 실제(순방향 테스트)를 끊임없이 혼동한다고 반복적으로 설명하셨습니다. 그러나 이것은 증권 거래소의 확률 이론이나 게임 이론이 전혀 통하지 않는다는 것을 의미하는 것이 아니라 응용 분야에 적용하기에 충분한 수학 교육이 없다는 것을 의미합니다.
많은 수의 거래 에서 이익실현 및 손절매가 발생할 확률은 Kolmogorov 공식으로 잘 설명됩니다. 예를 들어:
옵션
tp=500; sl=500; 로트=1;
역사의 바
4709
시뮬레이션된 진드기
9318
시뮬레이션 품질
해당 없음
그래프 불일치 오류
0
초기 보증금
100000.00
순이익
-51567.00
총 이윤
152109.00
총 손실
-203676.00
수익성
0.75
우승 기대
-72.43
절대 드로다운
54611.40
최대 드로다운
55109.00 (54.84%)
상대적인 하락
54.84% (55109.00)
총 거래
712
숏포지션(%원)
356 (43.26%)
롱포지션(%원)
356 (42.42%)
수익성 있는 거래(전체의 %)
305 (42.84%)
거래 손실(전체의 %)
407 (57.16%)
가장 큰
수익성 있는 거래
500.00
무역 손실
-506.00
중간
수익성 있는 거래
498.72
무역 손실
-500.43
보고서에서 다음을 계산합니다.
손절매와 tey 이익은 각각 500포인트(5자리)이므로 이익과 손실의 크기는 대략 $500여야 합니다.
Reshetov : 차이점이 뭐야? 타지키스탄에는 (그리고 뿐만 아니라) 교사가 분명히 부족합니다. 따라서 물고기가 없으면 Sultonov는 부교수입니다.
부교수는 주로 A.S. 1035571, 러시아에서 여전히 판매 중인 특허. 이제 구현된 AS를 보여주거나 세계 수준에서 무언가를 할 수 없음을 고백합니다. 말로는 모두 Leo Tolstoy이지만 실제로는 사람들입니다. 단순한. 그건 그렇고, 나는 패리티 변형 TP = SL을 고려하도록 요청하지 않았지만 TP> SL의 경우를 고려했습니다.
그런 다음 작업을 약간 변경해 보겠습니다. 즉, TP=SL+스프레드+커미션+N 포인트로 방향 측면에서 "헤드-테일" 원칙에 따라 무작위로 주문하는 어드바이저를 찾아야 합니다.
트레일러를 참조하십시오. Murad Ismailov의 Avalanche 지점에서. 이를 바탕으로 저는 "Indicator ..." 스레드에서 몇 페이지에 대해 쓴 제 버전을 작업하고 있습니다.
눈사태나 마틴게일의 원리는 긍정적인 결과가 나올 확률이 50%에 가까울 때 적용할 수 있는데, 외환시장에서는 이 확률이 훨씬 더 낮다고 생각합니다. 아시는 분 계시면 말씀해주세요.
이 페이지에서 내 게시물을 참조하십시오 + 이전 스레드를 참조하십시오.
어른스러워 보이기도 하고 조교수라고 주장하기까지 하지만 남학생 광적인 면모를 보인다. 수학에 대한 초등 지식을 가진 정상적인 사람은 확인할 필요조차 없습니다. 모든 것이 대충 계산됩니다.
부교수님, 가격 움직임이 50% 위 또는 아래로 틱당 1포인트씩 변할 확률로 베르누이 방식을 따른다고 가정하고 확률을 계산하는 Kolmogorov의 공식은 다음과 같습니다.
p(tp) = (sl - 스프레드) / (tp + sl)
p(sl) = 1 - p(tp)
어디에:
p(tp) - 손절 전의 이익실현 확률
p(sl) - 이익을 취하기 전에 손절매가 발생할 확률
tp - 이익 크기를 포인트로 가져옵니다.
sl - 손절매 크기(포인트)
Spread - 포인트 단위의 스프레드 크기
바보 같은 질문을 하지 않도록 여기 숙제가 있습니다. 스프레드가 1포인트인 포인트로 전략의 기대 가치를 계산하십시오.
조언자여, 코드베이스에 있는 경우 동일한 볼륨 TP 및 SL을 막대 시작 부분에 설정하는 두 개의 반대 주문(예: BUY 로트 1, TP 30, SL 20 및 CELL 로트)에 대해 말씀해 주십시오. 1, TP 30, SL 20. 누군가가 그것을 테스트했다면 무작위로 그러한 전략에 대해 이야기하십시오.
어른스러워 보이기도 하고 조교수라고 주장하기까지 하지만 남학생 광적인 면모를 보인다. 수학에 대한 초등 지식을 가진 정상적인 사람은 확인할 필요조차 없습니다. 모든 것이 대충 계산됩니다.
부교수님, 가격 움직임이 50% 위 또는 아래로 틱당 1포인트씩 변할 확률로 베르누이 방식을 따른다고 가정하고 확률을 계산하는 Kolmogorov의 공식은 다음과 같습니다.
p(tp) = (sl - 스프레드) / (tp + sl)
p(sl) = 1 - p(tp)
어디에:
p(tp) - 손절 전의 이익실현 확률
p(sl) - 이익을 취하기 전에 손절매가 발생할 확률
tp - 이익 크기를 포인트로 가져옵니다.
sl - 손절매 크기(포인트)
스프레드 - 포인트 단위의 스프레드 크기
바보 같은 질문을 하지 않도록 여기 숙제가 있습니다. 스프레드가 1포인트인 포인트로 전략의 기대 가치를 계산하십시오.
지금까지 당신은 시장이 Kolmogovorov에 의해 도출된 확률 값에 대해 계산된 값에 대해 신경 쓰지 않는다는 것을 스스로 이해하지 못했습니다.
부교수님, 수학의 기초를 가르쳐줄 튜터를 찾으세요. 그동안 일반 교육기관에서는 이 분야에서 자신의 귀도 볼 수 없습니다.
원인과 결과, 원하는 것(적합)과 실제(순방향 테스트)를 끊임없이 혼동한다고 반복적으로 설명하셨습니다. 그러나 이것은 증권 거래소의 확률 이론이나 게임 이론이 전혀 통하지 않는다는 것을 의미하는 것이 아니라 응용 분야에 적용하기에 충분한 수학 교육이 없다는 것을 의미합니다.
많은 수의 거래 에서 이익실현 및 손절매가 발생할 확률은 Kolmogorov 공식으로 잘 설명됩니다. 예를 들어:
보고서에서 다음을 계산합니다.
손절매와 tey 이익은 각각 500포인트(5자리)이므로 이익과 손실의 크기는 대략 $500여야 합니다.
수학 기대치, 즉 보고서에 대한 스프레드 오버헤드 $72.43(72핍에 걸쳐 스프레드)
Kolmogorov 공식을 사용하여 트리거되는 이익을 얻을 확률을 계산합니다.
p(tp) = (500 - 72.43) / (500 + 500) = 0.42757, 즉 42.757%
보고서에 따르면 수익성 있는 거래의 비율은 42.84%입니다. 세 번째 기호에 오류가 있습니다.
결과를 과학적으로 재현할 수 있도록 실험을 수행한 소스 코드의 어드바이저가 메시지에 첨부됩니다.
확산이 고정되도록 인터넷을 끈 상태에서 실험을 수행하는 것이 바람직합니다.
조교수,
유라. 당신은 굉장합니다. 내 모자를 벗고. 나는 당신이 그를 이길 것이라고 생각했습니다 (당연히)
나는 또한 그가 중등 교육 졸업장을 어디에 매달았는지 묻고 싶었습니다. 그는 쓰기까지 한 다음 스스로 금지했습니다)
나는 또한 그가 중등 교육 졸업장을 어디에 걸었는지 묻고 싶었습니다.
차이점이 뭐야? 타지키스탄에는 (그리고 뿐만 아니라) 교사가 분명히 부족합니다. 따라서 물고기가 없으면 Sultonov는 부교수입니다.
유라. 당신은 굉장합니다. 내 모자를 벗고. 나는 당신이 그를 이길 것이라고 생각했습니다 (당연히)
나는 또한 그가 중등 교육 졸업장을 어디에 매달았는지 묻고 싶었습니다. 그는 쓰기까지 한 다음 스스로 금지했습니다)