기억은 과거에 대한 미래의 의존이다. 오늘의 가격 변동은 어제의 상태를 고려합니다. 계획은 다음과 같습니다.
시간
이벤트
실제
반응
암시
EMH 반응
t1
에이1
0
삼
t2
에이2
0
2
t3
에이3
0
5
t4
에이4
12
2
저것들. 이벤트 a4가 재생되지 않은 이벤트 a1-a3을 "기억"하고 순간 t4에서 이에 대한 반응을 재생했음을 알 수 있습니다. 따라서 동일한 EMH가 매우 서투르고 믿기 어려울 정도로 설명할 수 있는 가격 변화의 명백한 클러스터링.
이것은 내 의견만이 아닙니다. 당신은 내 결론에 의문을 제기하는 것이 아니라 그들이 쓰고있는 것을 이해하는 사람들의 매우 진지하고 의미있는 작품이며 이것은 진지한 경쟁입니다.
다시 한 번 - 시간에 대한 의존은 기억의 존재에서 비롯되지 않습니다. 시간에 대한 의존의 부재에서 - 기억의 부재를 따르지 않습니다 . 시간에 대한 의존성이 없다는 것은 시간이 독립변수가 아니라는 것을 의미합니다 . 시간에 의존하지 않는 메모리가 있는 프로세스가 많이 있습니다.
예를 들어, 소성 변형은 시간이 지남에 따라 발생하지만 본체에 작용하는 하중에 따라 달라집니다. 탄성 변형은 특정 한계 내에서 작동합니다. 메모리 - 하중이 제거되면 시스템이 원래 상태로 돌아가고 적용되면 얼마 전에 동일한 하중을 가했던 상태로 돌아갑니다. 특정 하중 한계를 초과하면 시스템이 소성 변형을 겪을 수 있고 새로운 평형 위치를 찾을 수 있으며 그 특성은 실패할 때까지 다소 변경됩니다. 시스템 상태는 시간에 의존하지 않고 적용된 부하의 이력에만 의존합니다. 그리고 탄성 한계 내에서 주기적 하중(주기적, 고정적)을 적용하는 경우에만 시스템 상태의 시간 의존성을 간접적으로 도출할 수 있습니다. 그리고 이는 계에 작용하는 힘의 시간 의존성 결과로, 이 경우 시간 의존성은 계보다 계의 상태를 기술하는 매트 모델의 특성의 특수한 경우이다. 그 자체.
당신의 절대적인 자신감은 고무적입니다. 아마도 다른 모든 사람들은 제공된 도구를 사용할 수 없다는 이유로 당신을 믿지 않을 것입니다. 그건 그렇고, 나도 - 여기 무작위로 역사에서 가져온 예가 있습니다 - 동일한 소급 및 기록에 대한 지표 판독 값이 있으므로 신호를 분석하기 위해 몇 년을 기다릴 필요가 없습니다 .... 결정 규칙을 공식화할 수 있습니까? :
제안한 규칙은 3개의 선이 모두 일치하여 화살표로 표시되어 있습니다. 이동 평균 또는 예를 들어 평활화된 Heikin과 관련하여 이점이 발견되지 않았습니다.
위협과 그런데 Yusufkhodzha, 약 18: 놀랄 것입니다. 그러나 가격은 시간에 의존하지 않습니다. 보다 정확하게는 가격 변동은 시간 경과에 따라 달라지지 않지만 시간이 지남에 따라 발생하지만 다른 원인과 변동에 따라 달라집니다. 이것은 같은 것이 아닙니다. 따라서 귀하의 기사는 다음과 같이 가정합니다.
더 이상 읽지 않을 수도 있습니다.
친애하는 Vladislav, 나는 당신의 주장에 부분적으로 동의합니다. 제공된 표시기는 수정되지 않은 버전이며 이전 https://forum.mql4.com/ru/38834/page270에서 언급했듯이 수정은 매우 간단합니다.
여기에서 열 F, G 및 H는 시장 상태와 알고리즘 계산에 따라 +1,(구매) 또는 -1(판매) 값을 취합니다.
V 및 W 열 - 빨간색(구매) 및 녹색(판매) 라인의 계산된 값.
d - 거래자의 이전 결제(파란색) 라인에 해당하는 추가.
그게 다야. 이제 트레이더의 P3 라인은 예상되거나 이미 완료된 가격 반전의 순간에 점프하지 않고 시장의 현재 상태를 즉시 보여줍니다. 동시에 역사적 데이터를 이상적으로 기술하지만, 위에서 언급한 바와 같이 상식에 반하여 현재의 바를 넘어서는 적절한 예측이 불가능하거나 우리가 알 운명이 아니기 때문에 원칙적으로 불가능합니다. 미래에는 (18)도 극복할 수 없는 일종의 금지가 있습니다! 반면에 우리는 미래를 예측하는 법을 배웠지만 어디에도 없었습니다! Forex에서 이것이 가능하다고 생각한 이유는 무엇입니까? 그러므로 (18)은 역사를 기술할 수 있지만 과거 시제에만 의존할 수 있음을 상기시켜줍니다! 그렇기 때문에 가격 대 시간 문제에 대해 부분적으로 동의합니다. 가격은 과거 시간에 전적으로 의존하며 우리는 사건뿐만 아니라 시간의 미래를 예측할 운명이 아니기 때문에 전 세계적으로 시간을 판단할 권리 또는 기회가 없다는 것이 밝혀졌습니다! 그리고 잘 만들어진 일부 "예측"은 우연의 일치에 불과합니다. 이제 문제는 무엇을 해야 합니까? 할 것이 없다. 우리는 예측하지 않고 추측만 해야 합니다.
다시 한 번 - 시간에 대한 의존성은 기억의 존재에서 비롯되지 않습니다. 시간에 대한 의존의 부재에서 - 기억의 부재를 따르지 않습니다 . 시간에 대한 의존성이 없다는 것은 시간이 독립변수가 아니라는 것을 의미합니다 . 시간에 의존하지 않는 메모리가 있는 프로세스가 많이 있습니다.
예를 들어, 소성 변형은 시간이 지남에 따라 발생하지만 본체에 작용하는 하중에 따라 달라집니다. 탄성 변형은 특정 한계 내에서 작동합니다. 메모리 - 하중이 제거되면 시스템이 원래 상태로 돌아가고 적용되면 얼마 전에 동일한 하중을 가했던 상태로 돌아갑니다. 특정 하중 한계를 초과하면 시스템이 소성 변형을 겪을 수 있고 새로운 평형 위치를 찾을 수 있으며 그 속성은 파괴될 때까지 다소 변경됩니다. 시스템 상태는 시간에 의존하지 않고 적용된 부하의 이력에만 의존합니다. 그리고 탄성 한계 내에서 주기적 하중(주기적, 고정적)을 적용하는 경우에만 시스템 상태의 시간 의존성을 간접적으로 도출할 수 있습니다. 그리고 이는 계에 작용하는 힘의 시간 의존성 결과로, 이 경우 시간 의존성은 계보다 계의 상태를 기술하는 매트 모델의 특성의 특수한 경우이다. 그 자체.
yosuf : 동시에 과거 데이터를 완벽하게 기술하지만, 위에서 언급한 바와 같이 상식에 반하여 현재의 바를 넘어서는 적절한 예측이 불가능하거나, 원칙적으로 불가능합니다. 미래를 알면 (18)도 극복 할 수없는 일종의 금지가 있습니다! 반면에 우리는 미래를 예측하는 법을 배웠지만 어디에도 없었습니다! Forex에서 이것이 가능하다고 생각한 이유는 무엇입니까? 그러므로 (18)은 역사를 기술할 수 있지만 과거 시제에만 의존할 수 있음을 상기시켜줍니다! 그렇기 때문에 가격 대 시간 문제에 대해 부분적으로 동의합니다. 가격은 과거 시간에 전적으로 의존하며 우리는 사건뿐만 아니라 시간의 미래를 예측할 운명이 아니기 때문에 전 세계적으로 시간을 판단할 권리 또는 기회가 없다는 것이 밝혀졌습니다! 그리고 잘 만들어진 일부 "예측"은 우연의 일치에 불과합니다. 이제 문제는 무엇을 해야 합니까? 할 것이 없다. 우리는 예측이 아니라 추측만 하면 됩니다.
Yusuf , 잔혹한 외환에 관한 책을 쓰지 않겠습니까? (18) 거대한 힘으로 내려 오는…
가격은 과거 시간에 전적으로 의존하며 우리는 사건뿐만 아니라 시간의 미래를 예측할 운명이 아니기 때문에 전 세계적으로 시간을 판단할 권리 또는 기회가 없다는 것이 밝혀졌습니다! 그리고 잘 만들어진 일부 "예측"은 우연의 일치에 불과합니다. 이제 문제는 무엇을 해야 합니까? 할 것이 없다. 우리는 예측하지 않고 추측만 해야 합니다.
다시 한 번, 마지막으로 한 가지: 현재 가격 은 경과 시간에 따라 달라지지 않습니다 . 그것은 거래자들이 한 가지 이유 또는 다른 이유로 취한 행동에 따라 다릅니다: 어떤 주문이 내려졌는지, 어떤 순서로, 그리고 매크로메이커가 취한 행동: 어떤 순서로 주문을 충족시켰는지에 따라 다릅니다. 여기서 시간은 인식의 용이성을 위한 카운터일 뿐입니다. 그 이상은 아닙니다. 수정한 내용은 중요하지 않습니다. 이 모델 - 시간에 대한 가격 의존성을 설명하는 모델, 프로세스에 해당하지 않음 - 더 명확합니까?
위협 이것은 18세에만 적용되는 것이 아니라 일반적으로 시장에서 정시에 가격 의존성을 "확장"하려는 모든 시도에 적용됩니다. 간접적으로, 그 시간이 관련되어 있습니다. 아무도 이익, 손실 또는 "담장에 앉아"를 무한정 기다리지 않을 것이기 때문입니다. 다른 모든 것은 잘못된 모델을 프로세스에 맞추는 것뿐입니다.
모든 것이 매우 아름답고 설득력이 있지만 닫힌 시스템, 즉 썩은 고기의 모델을 만들 때만 가능합니다. 수학은 항상 여기에서 맨 위에 있을 것입니다. 그러나 시장은 정보를 축적하고 종합할 수 있고 따라서 자기 조직화할 수 있는 살아 있고 개방된 시스템입니다. 그리고 가격에는 메모리가 있고 시간 주기도 상당히 어렵습니다. 이것은 뉴스 발표 전후에 특히 분명합니다. 내가 이미 몇 번이나 관찰했는지-끝났다고 가정 해 봅시다. 시간주기와 시장이 돌아서고 나서 뉴스가 나오고 가격은 진주처럼 그것에 대해 신경 쓰지 않습니다. 방향. 또는 그 반대의 경우, 뉴스가 나왔지만 아직 시간 주기가 끝나지 않고 가격이 여전히 움직이거나 시간을 표시하고 있습니다. 시간이 만료되는 즉시 급격한 반전. 그러나 이 포럼 FIG에서는 누구에게 무엇인가를 증명할 것입니다. 기껏해야, 당신은 생각의 고정 관념의 재해석과 충돌을 보게 될 것입니다. )))
기억은 과거에 대한 미래의 의존이다. 오늘의 가격 변동은 어제의 상태를 고려합니다. 계획은 다음과 같습니다.
실제
반응
암시
EMH 반응
저것들. 이벤트 a4가 재생되지 않은 이벤트 a1-a3을 "기억"하고 순간 t4에서 이에 대한 반응을 재생했음을 알 수 있습니다. 따라서 동일한 EMH가 매우 서투르고 믿기 어려울 정도로 설명할 수 있는 가격 변화의 명백한 클러스터링.
이것은 내 의견만이 아닙니다. 당신은 내 결론에 의문을 제기하는 것이 아니라 그들이 쓰고있는 것을 이해하는 사람들의 매우 진지하고 의미있는 작품이며 이것은 진지한 경쟁입니다.
다시 한 번 - 시간에 대한 의존은 기억의 존재에서 비롯되지 않습니다. 시간에 대한 의존의 부재에서 - 기억의 부재를 따르지 않습니다 . 시간에 대한 의존성이 없다는 것은 시간 이 독립변수가 아니라는 것을 의미합니다 . 시간에 의존하지 않는 메모리가 있는 프로세스가 많이 있습니다.
예를 들어, 소성 변형은 시간이 지남에 따라 발생하지만 본체에 작용하는 하중에 따라 달라집니다. 탄성 변형은 특정 한계 내에서 작동합니다. 메모리 - 하중이 제거되면 시스템이 원래 상태로 돌아가고 적용되면 얼마 전에 동일한 하중을 가했던 상태로 돌아갑니다. 특정 하중 한계를 초과하면 시스템이 소성 변형을 겪을 수 있고 새로운 평형 위치를 찾을 수 있으며 그 특성은 실패할 때까지 다소 변경됩니다. 시스템 상태는 시간에 의존하지 않고 적용된 부하의 이력에만 의존합니다. 그리고 탄성 한계 내에서 주기적 하중(주기적, 고정적)을 적용하는 경우에만 시스템 상태의 시간 의존성을 간접적으로 도출할 수 있습니다. 그리고 이는 계에 작용하는 힘의 시간 의존성 결과로, 이 경우 시간 의존성은 계보다 계의 상태를 기술하는 매트 모델의 특성의 특수한 경우이다. 그 자체.
당신의 절대적인 자신감은 고무적입니다. 아마도 다른 모든 사람들은 제공된 도구를 사용할 수 없다는 이유로 당신을 믿지 않을 것입니다. 그건 그렇고, 나도 - 여기 무작위로 역사에서 가져온 예가 있습니다 - 동일한 소급 및 기록에 대한 지표 판독 값이 있으므로 신호를 분석하기 위해 몇 년을 기다릴 필요가 없습니다 .... 결정 규칙을 공식화할 수 있습니까? :
제안한 규칙은 3개의 선이 모두 일치하여 화살표로 표시되어 있습니다. 이동 평균 또는 예를 들어 평활화된 Heikin과 관련하여 이점이 발견되지 않았습니다.
위협과 그런데 Yusufkhodzha, 약 18: 놀랄 것입니다. 그러나 가격은 시간에 의존하지 않습니다. 보다 정확하게는 가격 변동은 시간 경과에 따라 달라지지 않지만 시간이 지남에 따라 발생하지만 다른 원인과 변동에 따라 달라집니다. 이것은 같은 것이 아닙니다. 따라서 귀하의 기사는 다음과 같이 가정합니다.
더 이상 읽지 않을 수도 있습니다.
친애하는 Vladislav, 나는 당신의 주장에 부분적으로 동의합니다. 제공된 표시기는 수정되지 않은 버전이며 이전 https://forum.mql4.com/ru/38834/page270에서 언급했듯이 수정은 매우 간단합니다.
Excel에서 하나의 X 열로 이 수정 작업을 수행했습니다.
d=IF(X2=0,IF(F3+G3+H3<0,IF(H3=G3,V3-W3,0),IF(H3=F3,0,V3-W3)),X2)
여기에서 열 F, G 및 H는 시장 상태와 알고리즘 계산에 따라 +1,(구매) 또는 -1(판매) 값을 취합니다.
V 및 W 열 - 빨간색(구매) 및 녹색(판매) 라인의 계산된 값.
d - 거래자의 이전 결제(파란색) 라인에 해당하는 추가.
그게 다야.
이제 트레이더의 P3 라인은 예상되거나 이미 완료된 가격 반전의 순간에 점프하지 않고 시장의 현재 상태를 즉시 보여줍니다. 동시에 역사적 데이터를 이상적으로 기술하지만, 위에서 언급한 바와 같이 상식에 반하여 현재의 바를 넘어서는 적절한 예측이 불가능하거나 우리가 알 운명이 아니기 때문에 원칙적으로 불가능합니다. 미래에는 (18)도 극복할 수 없는 일종의 금지가 있습니다! 반면에 우리는 미래를 예측하는 법을 배웠지만 어디에도 없었습니다! Forex에서 이것이 가능하다고 생각한 이유는 무엇입니까? 그러므로 (18)은 역사를 기술할 수 있지만 과거 시제에만 의존할 수 있음을 상기시켜줍니다! 그렇기 때문에 가격 대 시간 문제에 대해 부분적으로 동의합니다. 가격은 과거 시간에 전적으로 의존하며 우리는 사건뿐만 아니라 시간의 미래를 예측할 운명이 아니기 때문에 전 세계적으로 시간을 판단할 권리 또는 기회가 없다는 것이 밝혀졌습니다! 그리고 잘 만들어진 일부 "예측"은 우연의 일치에 불과합니다. 이제 문제는 무엇을 해야 합니까? 할 것이 없다. 우리는 예측하지 않고 추측만 해야 합니다.
다시 한 번 - 시간에 대한 의존성은 기억의 존재에서 비롯되지 않습니다. 시간에 대한 의존의 부재에서 - 기억의 부재를 따르지 않습니다 . 시간에 대한 의존성이 없다는 것은 시간 이 독립변수가 아니라는 것을 의미합니다 . 시간에 의존하지 않는 메모리가 있는 프로세스가 많이 있습니다.
예를 들어, 소성 변형은 시간이 지남에 따라 발생하지만 본체에 작용하는 하중에 따라 달라집니다. 탄성 변형은 특정 한계 내에서 작동합니다. 메모리 - 하중이 제거되면 시스템이 원래 상태로 돌아가고 적용되면 얼마 전에 동일한 하중을 가했던 상태로 돌아갑니다. 특정 하중 한계를 초과하면 시스템이 소성 변형을 겪을 수 있고 새로운 평형 위치를 찾을 수 있으며 그 속성은 파괴될 때까지 다소 변경됩니다. 시스템 상태는 시간에 의존하지 않고 적용된 부하의 이력에만 의존합니다. 그리고 탄성 한계 내에서 주기적 하중(주기적, 고정적)을 적용하는 경우에만 시스템 상태의 시간 의존성을 간접적으로 도출할 수 있습니다. 그리고 이는 계에 작용하는 힘의 시간 의존성 결과로, 이 경우 시간 의존성은 계보다 계의 상태를 기술하는 매트 모델의 특성의 특수한 경우이다. 그 자체.
시장에 적용된 메모리의 원인은 무엇입니까?
- 군중의 무조건적인 반사로 제작자가 이해할 수 없는 "가격 교란"이 발생합니다.
- 경제 공리, 법률.
- 물리적...
Yusuf , 잔혹한 외환에 관한 책을 쓰지 않겠습니까? (18) 거대한 힘으로 내려 오는…
알렉세이 한 번에 다 안되고 특히 로건 HPP가 완성이 안되고 나머지는 다 나중에 회고록이 나오는 책이라면 프랙탈을 다루는게 나을듯...
첫 번째 페이지에는 지속적으로 등장하는 삼각형, ILANO-LOC가 있는 마을 사람들, Yusuf의 다음 발견 분기 및 나선형의 다음 회전으로의 전환에 대한 주제가 있을 것이라는 인상을 받습니다... 그래서 + EURO여야 합니다. -플러드, 물론입니다.
유수프, 힘내. n=n인 일반적인 경우에 대한 다음 표시기에 대한 토론과 함께 스레드를 준비합니다. 그런데 프로그래머는 거기에서 어떻게 느끼나요??? 표시기 코드 테스트 여부???
가격은 과거 시간에 전적으로 의존하며 우리는 사건뿐만 아니라 시간의 미래를 예측할 운명이 아니기 때문에 전 세계적으로 시간을 판단할 권리 또는 기회가 없다는 것이 밝혀졌습니다! 그리고 잘 만들어진 일부 "예측"은 우연의 일치에 불과합니다. 이제 문제는 무엇을 해야 합니까? 할 것이 없다. 우리는 예측하지 않고 추측만 해야 합니다.
다시 한 번, 마지막으로 한 가지: 현재 가격 은 경과 시간에 따라 달라지지 않습니다 . 그것은 거래자들이 한 가지 이유 또는 다른 이유로 취한 행동에 따라 다릅니다: 어떤 주문이 내려졌는지, 어떤 순서로, 그리고 매크로메이커가 취한 행동: 어떤 순서로 주문을 충족시켰는지에 따라 다릅니다. 여기서 시간은 인식의 용이성을 위한 카운터일 뿐입니다. 그 이상은 아닙니다. 수정한 내용은 중요하지 않습니다. 이 모델 - 시간에 대한 가격 의존성을 설명하는 모델, 프로세스에 해당하지 않음 - 더 명확합니까?
위협 이것은 18세에만 적용되는 것이 아니라 일반적으로 시장에서 정시에 가격 의존성을 "확장"하려는 모든 시도에 적용됩니다. 간접적으로, 그 시간이 관련되어 있습니다. 아무도 이익, 손실 또는 "담장에 앉아"를 무한정 기다리지 않을 것이기 때문입니다. 다른 모든 것은 잘못된 모델을 프로세스에 맞추는 것뿐입니다.
시간에 의존하지 않는 메모리가 있는 프로세스가 많이 있습니다.
반면에 우리는 미래를 예측하는 법을 배웠지만 어디에도 없었습니다!
글쎄, 여성이 임신하면 9 개월 안에 출산 할 것이라고 예측할 수 있습니다)))