나에게 외삽 모델은 시장에 적용할 수 없으며 이는 훌륭하고 귀하의 기사에서 입증되었습니다. 그리고 "소음 제거"는 무엇을 의미합니까? 시장이 잡음으로 뒤덮인 곡선을 따라가고 있지만 시장이 당신이 생각하는 추세 요소를 인식하지 못하는 것 같다면 이것은 정말 효과가 있을 것입니다.
다음은 잔차의 정규 분포가 예측 모델의 적합성을 위한 충분 조건이 아님을 보여주는 간단한 예입니다. 랜덤 워크 차트를 사용하여 가격이 변하지 않을 것이라고 예측합니다. 마지막 값을 예측합니다. 예측은 10개 기간 동안 유효합니다. 잔차는 정규 분포를 따르지만 모델은 아무 것도 예측하지 않습니다. 반대 속성이 없는 것처럼 되풀이 속성도 없습니다.
한 발 앞서 나가려고 합니다. 내 TS가 추세를 예측할 수 있을 뿐만 아니라 이상값도 예측할 수 있다고 가정합니다. 그래서 무엇? 그러한 정보를 사용할 것인가 아니면 시장을 떠날 것인가? 이것은 안정이 아니기 때문에 나는 떠날 것이다. 이러한 예측은 앞으로 몇 년 동안 거시경제적 예측의 틀 내에서 정치인에게 흥미를 불러일으킵니다. 나는 아니에요.
모형이 적절하려면 가격이 예측값으로 돌아가야 하며 예측값이 가격 쪽으로 이동하는 것이 아닙니다. 저것들. 이 "공정한"))) 가격에 대한 평균 회귀 속성이 필요합니다. 그러면 잔차의 정규성은 그 자체로
아이디어는 새롭지만 명확하지 않습니다. 가격이 없을 때 예측이 이루어집니다. 그리고 가격은 예측 오차로부터 채널에서 움직입니다.
그리고 "소음 제거"는 무엇을 의미합니까? 시장이 잡음으로 뒤덮인 곡선을 따라가고 있지만 시장이 당신이 생각하는 추세 요소를 인식하지 못하는 것 같다면 이것은 정말 효과가 있을 것입니다.
나를 위해 외삽 모델은 시장에 적용할 수 없습니다.
시장 붕괴와 같이 과거에 뒤지지 않는 것은 예측할 수 없습니다.
그리고 "소음 제거"는 무엇을 의미합니까?
당연히 아니지. Cotir는 랜덤 변수이지만 할당량에 결정적 구성 요소가 없는 경우 수학적 통계를 적용할 수 있습니다. 사용 가능한 경우 무작위 점수를 얻습니다. 따라서 결정적 구성요소를 식별한 후 결정적 구성요소가 부족하기를 바라며 나머지를 분석할 필요가 있다.
시장이 잡음으로 뒤덮인 곡선을 따라가고 있지만 시장이 당신이 생각하는 추세 구성 요소를 인식하지 못하는 것 같다면 이것은 실제로 작동합니다 .
그들은 가지 않습니다. 내 예측에서는 결정론적 구성 요소가 한 단계 앞서 있을 것이라고 믿습니다. 이러한 이유로 몇 단계 앞서 예측을 인식하지 못합니다.
랜덤 워크 차트를 사용하여 가격이 변하지 않을 것이라고 예측합니다. 마지막 값을 예측합니다.
순수한 랜덤 워크(드리프트 또는 레버리지 없음)는 예측할 수 없습니다. 가능하다면 링크를 듣지 못했습니다.
예측은 가능하지만 예측 오류는 정규 분포를 따르지만 예측만 의미가 없습니다. 예측이 무의미하다는 사실에 대한 링크가 없지만 이것은 랜덤 워크의 정의에서 따릅니다(공동 독립 https://ru.wikipedia.org/wiki/Random_walk ).
시장 붕괴와 같이 과거에 뒤지지 않는 것은 예측할 수 없습니다.
당신은 할 수 없지만 다른 계량 경제학자는 다음을 할 수 있습니다.
금융 시장 붕괴를 예측하는 방법 .예측의 적절성을 위한 충분한 조건은 아직 발명되지 않았습니다. 필요 - 충분합니다. 그래서 우리는 무작위로 새로운 벽돌을 선택합니다. 언젠가 그들의 세트가 충분할 것이라는 희망으로 필요한 조건.
이것이 계량경제학의 깊은 의미인 것 같습니다. 그러나 사실, 이것들은 진공 속에 있는 구형 말의 모형을 사용한 게임일 뿐입니다. 완전히 쇠약해진 의미 - 그러나 이 모든 활동을 과학적으로 보이게 하는 일련 의 통계적 테스트 입니다.
여러 통화에 대해서도 마지막 몇 가지 값만 고려하는 모델을 어떻게 진지하게 받아들일 수 있는지 이해가 되지 않습니다. 여기서 "여러"는 하나 또는 둘을 의미합니다.
나는 강력한 통계 장치를 가진 계량 경제학에 대해 전혀 반대하지 않습니다. 그러나 의미 있는 모델과 함께 작동하도록 하세요. 일부 일반화된 (G)ARCH, ARIMA 및 기타 회귀 넌센스는 사용하지 마십시오!
faa , 당신은 실제로 Yusufkhodzha , 동일한 회귀와 같은 일을 하고 있습니다. 그러나 후자는 어떤 식으로든 그것들을 입증하지 않지만(죄송합니다. 알 수 없는 출처에서 파생된 (18)이 있습니다), 통계적 테스트의 형태로 많은 정당성을 가지고 있습니다.
이것은 모두 내 겸손하고 작은 imho 입니다. 너무 심각하게 받아들이지 마십시오.
Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку.
링크를 모르겠습니다. 이것은 Terver 교과서에 있습니다. 그리고 그것은 Wiener 프로세스가 마틴게일이라는 사실에서 비롯됩니다.
예측은 가능하지만 예측 오류는 정규 분포를 따르지만 예측만 의미가 없습니다.
나는 완전히 동의하지만 kotir는 무작위 걷기가 아니며 육안으로 볼 수 있으며 매우 구체적인 추세가 보입니다. 우리는 그것들을 추정합니다. 그리고 외삽은 잔차가 고정되어 있고(일정한 mo 및 분산) 무작위로 분포되지 않은 경우에만 신뢰할 수 있습니다.
당신은 할 수 없지만 다른 계량 경제학자는 다음을 할 수 있습니다.
금융 시장 붕괴를 예측하는 방법 .링크 주셔서 감사합니다. 언뜻보기에는 흥미롭지 만 쓸모가 없습니다.
한 발 앞서 나가려고 합니다. 내 TS가 추세를 예측할 수 있을 뿐만 아니라 이상값도 예측할 수 있다고 가정합니다. 그래서 무엇? 그러한 정보를 사용할 것인가 아니면 시장을 떠날 것인가? 이것은 안정이 아니기 때문에 나는 떠날 것이다. 이러한 예측은 앞으로 몇 년 동안 거시경제적 예측의 틀 내에서 정치인에게 흥미를 불러일으킵니다. 나는 아니에요.