저는 TC 자체에 대해 이야기하고 있습니다. 결국, 나쁜 자산은 거기에 묻혀 있습니다. TA에 대한 저의 가장 큰 불만은 TS 내부가 나쁘다면 무엇이 나쁘다고 말할 수 없다는 것입니다.
아니요, 형평성을 분석하는 것은 TA가 아닙니다. PV, Sharpe, Sortino 등의 다양한 지표를 분석하거나 전문가의 방법을 사용하는 방법 또는 통계 - 자본 증가분의 분포. HP에 대해 사용한 것과 동일한 테스트입니다. 카이제곱을 할 수 있지만 그 중 몇 개입니까?
아니요, 형평성을 분석하는 것은 TA가 아닙니다. PV, Sharpe, Sortino 등의 다양한 지표를 분석하거나 전문가의 방법을 사용하는 방법 또는 통계 - 자본 증가분의 분포. HP에 대해 사용한 것과 동일한 테스트입니다. 카이제곱을 할 수 있지만 그 중 몇 개입니까?
약간의 오해.
거래 시스템은 자본을 생성합니다. 에퀴티가 우리에게 적합하지 않다면, 에퀴티를 생성한 거래 시스템에서 무엇을 찾아야 하는지 명확하지 않습니다.
나는 이미 회귀 계수가 0일 확률이라는 주제에서 보여주기 시작했습니다. 내 기사에서 더 많은 것이 표시되며 앞으로이 주제에서 보여줄 것입니다.
저는 항상 TS를 구축하는 기술에 대해 이야기합니다. 각 단계를 평가하는 데에는 평가 기준과 이러한 기준을 계산하는 도구가 있습니다. TA는 그런 식으로 사용할 수 없습니다. TA에서 TS를 구축하는 것은 경험 + 직관입니다. 뭔가 잘못되면 형평성으로 만 알 수 있고 다음에 무엇을해야하는지 알 수 없습니다.
나는 이미 주제에서 회귀 계수가 0일 확률을 보여주기 시작했습니다. 내 기사에서 더 많은 것이 표시되며 앞으로이 주제에서 보여줄 것입니다.
저는 항상 TS를 구축하는 기술에 대해 이야기합니다. 각 단계를 평가하는 데에는 평가 기준과 이러한 기준을 계산하는 도구가 있습니다. TA는 그런 식으로 사용할 수 없습니다. TA에서 TS를 구축하는 것은 경험 + 직관입니다. 뭔가 잘못되면 형평성으로 만 알 수 있고 다음에 무엇을해야하는지 알 수 없습니다.
음, 누가 Hodrick과 Prescott을 변경해야합니까? 계량 경제학은 무엇을 말합니까? :)
분명한. 수익성 있는 TS를 구축하고 선택 기준으로 정규성에 대한 지분(잔액 아님) 증가분의 분포를 확인하는 것이 더 논리적이지 않습니까? 그리고 말 앞의 수레 :)
PS 이상적인 에퀴티는 상향 드리프트가 있는 랜덤 워크입니다. 증분 분포는 정상이며 분산이 작을수록 더 큰 성배)))
P.S2 그리고 주식 드로우다운은 두꺼운 꼬리를 가지지 않는 것이 중요합니다(HP의 징후 중 하나), 그러나 위로 가게 둡니다))) 예를 들어, 추세 추종 시스템은 이러한 분포를 가질 것 입니다. Sharpe ratio는 분산을 기반으로 자기자본의 질을 평가하는 반면 Sortino는 이미 자기자본의 분산만 고려하고 있습니다.
음, Hodrick과 Prescott을 누구를 위해 변경해야합니까? 계량 경제학은 무엇을 말합니까? :)
직원이나 침대를 바꾸시겠습니까?
다시 한 번, 일반 기술: 우리는 원래 인용문을 취하고 그 안에 형식화될 수 있는 것을 봅니다. 항상 추세와 변화. Hodrick-Prescott의 도움으로 반드시 공식화되는 것은 아닙니다. 다른 방법이 훨씬 더 일반적입니다. 나머지를 보자. 추세가 있습니까? 그렇지 않은 경우 나머지 등을 시뮬레이션하려고 합니다.
저는 TC 자체에 대해 이야기하고 있습니다. 결국, 나쁜 자산은 거기에 묻혀 있습니다. TA에 대한 저의 가장 큰 불만은 TS 내부가 나쁘다면 무엇이 나쁘다고 말할 수 없다는 것입니다.
아니요, 형평성을 분석하는 것은 TA가 아닙니다. PV, Sharpe, Sortino 등의 다양한 지표를 분석하거나 전문가의 방법을 사용하는 방법 또는 통계 - 자본 증가분의 분포. HP에 대해 사용한 것과 동일한 테스트입니다. 카이제곱을 할 수 있지만 그 중 몇 개입니까?
아니요, 형평성을 분석하는 것은 TA가 아닙니다. PV, Sharpe, Sortino 등의 다양한 지표를 분석하거나 전문가의 방법을 사용하는 방법 또는 통계 - 자본 증가분의 분포. HP에 대해 사용한 것과 동일한 테스트입니다. 카이제곱을 할 수 있지만 그 중 몇 개입니까?
약간의 오해.
거래 시스템은 자본을 생성합니다. 에퀴티가 우리에게 적합하지 않다면, 에퀴티를 생성한 거래 시스템에서 무엇을 찾아야 하는지 명확하지 않습니다.
TA는 다른 노래입니다.
약간의 오해.
거래 시스템은 자본을 생성합니다. 에퀴티가 우리에게 적합하지 않다면, 에퀴티를 생성한 거래 시스템에서 무엇을 찾아야 하는지 명확하지 않습니다.
TA는 다른 노래입니다.
귀하의 테스트는 TS에 무엇이 문제인지도 알려주지 않습니다.
TS 구축에는 여러 측면이 있습니다. 차량 평가 단계가 있습니다. 수행하는 잔류 HP 테스트는 TC 평가 단계입니다. 수익성과 같은 다른 지표를 계산하기 전에 설정하면 됩니다. TS를 빌드할 때도 TA를 사용했습니다. 이 헨드릭스, 또는 무엇이든 :)
귀하의 테스트는 TS에 무엇이 문제인지도 알려주지 않습니다.
나는 이미 회귀 계수가 0일 확률이라는 주제에서 보여주기 시작했습니다. 내 기사에서 더 많은 것이 표시되며 앞으로이 주제에서 보여줄 것입니다.
저는 항상 TS를 구축하는 기술에 대해 이야기합니다. 각 단계를 평가하는 데에는 평가 기준과 이러한 기준을 계산하는 도구가 있습니다. TA는 그런 식으로 사용할 수 없습니다. TA에서 TS를 구축하는 것은 경험 + 직관입니다. 뭔가 잘못되면 형평성으로 만 알 수 있고 다음에 무엇을해야하는지 알 수 없습니다.
나는 이미 주제에서 회귀 계수가 0일 확률을 보여주기 시작했습니다. 내 기사에서 더 많은 것이 표시되며 앞으로이 주제에서 보여줄 것입니다.
저는 항상 TS를 구축하는 기술에 대해 이야기합니다. 각 단계를 평가하는 데에는 평가 기준과 이러한 기준을 계산하는 도구가 있습니다. TA는 그런 식으로 사용할 수 없습니다. TA에서 TS를 구축하는 것은 경험 + 직관입니다. 뭔가 잘못되면 형평성으로 만 알 수 있고 다음에 무엇을해야하는지 알 수 없습니다.
음, 누가 Hodrick과 Prescott을 변경해야합니까? 계량 경제학은 무엇을 말합니까? :)
그러나 계량 경제학에서는 그 반대가 사실입니다. 모델이 작동하지 않습니다. 왜 작동하지 않는지 이해할 수 있습니다. 그러나 이것과 관련하여 "분명한" 것은 무엇입니까 - xs))
지금까지는 없었습니다. 모델이 작동을 멈춘다면 어떤 이유로 새 샘플에 대한 테스트를 통과하지 못했음을 의미하므로 처음부터 구성을 시작해야 합니다. TA와 동일하지만 TA와 달리 시장에 진입 하기 전에 항상 모델을 진단할 수 있습니다.
그것이 주요 장점이라는 데 동의합니다.
분명한. 수익성 있는 TS를 구축하고 선택 기준으로 정규성에 대한 지분(잔액 아님) 증가분의 분포를 확인하는 것이 더 논리적이지 않습니까? 그리고 말 앞의 수레 :)
PS 이상적인 에퀴티는 상향 드리프트가 있는 랜덤 워크입니다. 증분 분포는 정상이며 분산이 작을수록 더 큰 성배)))
P.S2 그리고 주식 드로우다운은 두꺼운 꼬리를 가지지 않는 것이 중요합니다(HP의 징후 중 하나), 그러나 위로 가게 둡니다))) 예를 들어, 추세 추종 시스템은 이러한 분포를 가질 것 입니다. Sharpe ratio는 분산을 기반으로 자기자본의 질을 평가하는 반면 Sortino는 이미 자기자본의 분산만 고려하고 있습니다.
지금까지는 없었습니다. 모델이 작동을 멈춘다면 어떤 이유로 새 샘플에 대한 테스트를 통과하지 못했음을 의미하므로 처음부터 구성을 시작해야 합니다. TA와 동일하지만 TA와 달리 시장에 진입 하기 전에 항상 모델을 진단할 수 있습니다.
그것이 큰 장점이라는 데 동의합니다.
음, Hodrick과 Prescott을 누구를 위해 변경해야합니까? 계량 경제학은 무엇을 말합니까? :)
직원이나 침대를 바꾸시겠습니까?
다시 한 번, 일반 기술: 우리는 원래 인용문을 취하고 그 안에 형식화될 수 있는 것을 봅니다. 항상 추세와 변화. Hodrick-Prescott의 도움으로 반드시 공식화되는 것은 아닙니다. 다른 방법이 훨씬 더 일반적입니다. 나머지를 보자. 추세가 있습니까? 그렇지 않은 경우 나머지 등을 시뮬레이션하려고 합니다.