그리고 알렉스 - 나는 당신을 알아볼 수 없습니다. 건전한 말은 더욱 더 증거가 필요합니다.
따라서 우리는 이 분기에서 엔트로피의 감소를 기다리고 있습니다.
;)
아직까지는 포스팅할 내용이 많지 않습니다. Alpari로 데이터에서 상호 정보 계산? 그러니 누구든지 확인하게 하고 결과가 엇갈리면 그 이유에 대해 논의할 것입니다. 원칙적으로 변동성은 없고 가격 움직임의 방향만 있는 차트를 두 개라도 배치하고 무작위 데이터와 비교하는 것이 좋습니다. 차이가 없으면 다음에서 말할 것도 없습니다. 모두, 그리고 있다면 더 나아갈 수 있습니다.
나는 이미 이 단계에서 변동성에 관한 건설적인 정보가 들렸지만 지금까지는 모든 것이 순전히 이론적이라는 데 동의합니다.
연습으로 넘어가는 방법에 대한 순전히 개인적인 생각이 있습니다. 그러나 아직 완전히 테스트되지 않았습니다. 분명 함정이 있을 것입니다.
간단히 말해서: "시스템에서 시스템으로" 수준에서 topikstarter에 의해 계산된 평균 상호 정보에서 우리는 "이벤트에서 이벤트로" 수준으로 전달하고 예측 막대를 반환하고 전송된 정보를 계산하는 모든 가능한 옵션을 어리석게 계산합니다. 이 경우 분실. 그런 다음 축적된 통계를 분석하여 메모리가 있는 시스템의 직관적인 정보 진화 이론의 주요 공리("결과적으로 전송되는 정보 흐름이 어떤 의미에서 최대가 되도록 프로세스가 진화한다")를 확인합니다. 공리가 확인되면 직접 예측을 진행합니다.
일반적으로 정보 이론과 양자 역학 사이에는 일정한 유사점이 있습니다. 앙상블을 이벤트로 구현하는 것은 관찰 결과로 양자 역학에서 파동 함수의 구현에 직접적으로 대응하는 정보의 전달입니다(슈뢰딩거의 고양이를 기억하십니까?). 나는 당신에게 웃지 말고 토마토를 던지지 말라고 요청합니다. 솔직히, 나는 그것을 원하지 않았고, 그것은 스스로 왔습니다!
Avals & anonymous 에 대한 다음 질문은 남아 있습니다. 변동성 이 이러한 종속성의 주요 원인인 경우 순수 수익이 없는 데이터에서 멀리 떨어져 있고 실질적으로 신뢰할 수 있는 종속성(신뢰 수준 - 0.9999 ...(9개))은 어디에서 오는 것입니까? 어떤 또는 변동성?
2 Svinozavr: 나는 파리 진드기를 전혀 먹지 않습니다. 이미 머리 속에 많이 있습니다.
다음 질문은 Avals & anonymous 에 대해 남아 있습니다. 변동성 이 이러한 종속성의 주요 원인인 경우 순수 수익이 없는 데이터에서 멀리 떨어져 있고 실질적으로 신뢰할 수 있는 종속성(신뢰 수준 - 0.9999 ...(99))은 어디에서 오는 것입니까? 어떤 또는 변동성?
Alexey, "멀고 실질적으로 안정적인 종속성"이 발견된 결과 계산은 어디에 있습니까? 그리고 변동성이 없는 순수익은 무엇을 의미합니까(결국 수익에는 변동성이 포함됨). 이것은 주제 시작 기사에 없었습니다. :)
당신의 가정을 읽고, 우리는 다른 것이 있습니다. 아직 초기 단계라고는 할 수 없지만, 주관적인 제약이나 관습, 이론을 강요하지 않고 접근하려고 노력하고 있습니다. 연구는 깨끗한 상태로 시작되었습니다. 즉, 프로세스 해석에서 경제적 및 기타 의미가 사용되지 않았습니다. 따라서 TI 공식을 적용하는 것은 그러한 작업에 적어도 틀리지 않다고 생각합니다.
지금까지 내가 본 것은 완전히 다른 지식 분야의 추상적인 수학적 장치를 시장에 끌어들이려는 시도뿐입니다. 이 경우 나는 잘 알려진 지혜를 지칠 줄 모르고 인용합니다. 이것은 시장에 대한 무례이며, 시장은 이에 대해 당신에게 복수할 것이며, 보복으로 당신을 끌어들일 것입니다.
그리고 반환(반환)과 관련하여 그것을 방지하는 것은 무엇입니까? 이산화될 수 있으며, 확률 변수입니다. 정보 이론의 적용을 위한 꽤 괜찮은 대상입니다. 어떤 종류의 신원 검색이 가능합니까? 당신은 전쟁 게임을하고 있습니다, 친애하는 ...
TI의 기본 이벤트와 동일한 기본 이벤트 리턴이 있습니까?
글쎄요, 저는 Shannon 공식의 인기 있는 프레젠테이션을 읽고 있습니다. "주파수 응답이 P1, P2, ... PN인 N개의 문자로 구성된 알파벳이 있다고 가정하겠습니다. 여기서 Pi는 다음이 발생할 확률입니다. i 번째 문자 모든 확률은 음수가 아니며 합은 1입니다.
슬라이드, 슬라이드 ...) 이것은 농담에서와 동일합니다.
그러나 다른 연구자가 귀하의 결과를 재현할 수 있어야 합니다.
왜 "유머"인가?
왜 선언만 합니까?
엑셀을 제출하세요. 데이터 - 누구나 확인할 것입니다.
그리고 "천재"의 힌트로 자랑합니다.
그리고 알렉스 - 나는 당신을 알아볼 수 없습니다. 건전한 말은 더욱 더 증거가 필요합니다.
따라서 우리는 이 분기에서 엔트로피의 감소를 기다리고 있습니다.
;)
그러나 다른 연구자가 귀하의 결과를 재현할 수 있어야 합니다.
왜 "유머"인가?
왜 선언만 합니까?
엑셀을 제출하세요. 데이터 - 누구나 확인할 것입니다.
그리고 "천재"의 힌트로 자랑합니다.
그리고 알렉스 - 나는 당신을 알아볼 수 없습니다. 건전한 말은 더욱 더 증거가 필요합니다.
따라서 우리는 이 분기에서 엔트로피의 감소를 기다리고 있습니다.
;)
아직까지는 포스팅할 내용이 많지 않습니다. Alpari로 데이터에서 상호 정보 계산? 그러니 누구든지 확인하게 하고 결과가 엇갈리면 그 이유에 대해 논의할 것입니다. 원칙적으로 변동성은 없고 가격 움직임의 방향만 있는 차트를 두 개라도 배치하고 무작위 데이터와 비교하는 것이 좋습니다. 차이가 없으면 다음에서 말할 것도 없습니다. 모두, 그리고 있다면 더 나아갈 수 있습니다.
나는 이미 이 단계에서 변동성에 관한 건설적인 정보가 들렸지만 지금까지는 모든 것이 순전히 이론적이라는 데 동의합니다.
여기 내가 사용하는 모든 정보가 있습니다. 지금까지는 더 이상 아무것도 없습니다.
연습으로 넘어가는 방법에 대한 순전히 개인적인 생각이 있습니다. 그러나 아직 완전히 테스트되지 않았습니다. 분명 함정이 있을 것입니다.
간단히 말해서: "시스템에서 시스템으로" 수준에서 topikstarter에 의해 계산된 평균 상호 정보에서 우리는 "이벤트에서 이벤트로" 수준으로 전달하고 예측 막대를 반환하고 전송된 정보를 계산하는 모든 가능한 옵션을 어리석게 계산합니다. 이 경우 분실. 그런 다음 축적된 통계를 분석하여 메모리가 있는 시스템의 직관적인 정보 진화 이론의 주요 공리("결과적으로 전송되는 정보 흐름이 어떤 의미에서 최대가 되도록 프로세스가 진화한다")를 확인합니다. 공리가 확인되면 직접 예측을 진행합니다.
일반적으로 정보 이론과 양자 역학 사이에는 일정한 유사점이 있습니다. 앙상블을 이벤트로 구현하는 것은 관찰 결과로 양자 역학에서 파동 함수의 구현에 직접적으로 대응하는 정보의 전달입니다(슈뢰딩거의 고양이를 기억하십니까?). 나는 당신에게 웃지 말고 토마토를 던지지 말라고 요청합니다. 솔직히, 나는 그것을 원하지 않았고, 그것은 스스로 왔습니다!
Avals & anonymous 에 대한 다음 질문은 남아 있습니다. 변동성 이 이러한 종속성의 주요 원인인 경우 순수 수익이 없는 데이터에서 멀리 떨어져 있고 실질적으로 신뢰할 수 있는 종속성(신뢰 수준 - 0.9999 ...(9개))은 어디에서 오는 것입니까? 어떤 또는 변동성?
2 Svinozavr: 나는 파리 진드기를 전혀 먹지 않습니다. 이미 머리 속에 많이 있습니다.
다음 질문은 Avals & anonymous 에 대해 남아 있습니다. 변동성 이 이러한 종속성의 주요 원인인 경우 순수 수익이 없는 데이터에서 멀리 떨어져 있고 실질적으로 신뢰할 수 있는 종속성(신뢰 수준 - 0.9999 ...(99))은 어디에서 오는 것입니까? 어떤 또는 변동성?
여기 내가 사용하는 모든 정보가 있습니다. 지금까지는 더 이상 아무것도 없습니다.
Alexey, 이 모든 즐거움을 우리가 이 링크를 사용하는 데 관심이 있는 방향으로 코드로 변환할 수 있는지 알려주실 수 있나요?
A. Sergeev가 Sultonov 지표를 코드로 번역할 때 비슷한 작업을 수행했습니까? 아니면 제가 잘못 알고 있는 것입니까?
간단히 말해서, 상호 합 등으로 많은 다른 극한과 로그를 관찰할 때. - 혼미에 빠진다 ... :-))) 원칙적으로 그 대학의 HSE 수학에서 우수했지만 ...
내 기사에서 이 접근 방식의 정당성에 대해 의문을 제기한 적이 있습니까?
정확히.
당신의 가정을 읽고, 우리는 다른 것이 있습니다. 아직 초기 단계라고는 할 수 없지만, 주관적인 제약이나 관습, 이론을 강요하지 않고 접근하려고 노력하고 있습니다. 연구는 깨끗한 상태로 시작되었습니다. 즉, 프로세스 해석에서 경제적 및 기타 의미가 사용되지 않았습니다. 따라서 TI 공식을 적용하는 것은 그러한 작업에 적어도 틀리지 않다고 생각합니다.
지금까지 내가 본 것은 완전히 다른 지식 분야의 추상적인 수학적 장치를 시장에 끌어들이려는 시도뿐입니다. 이 경우 나는 잘 알려진 지혜를 지칠 줄 모르고 인용합니다. 이것은 시장에 대한 무례이며, 시장은 이에 대해 당신에게 복수할 것이며, 보복으로 당신을 끌어들일 것입니다.
"경제 및 기타 의미"가 사용되지 않았다면 무엇을 공부했습니까?
그리고 반환(반환)과 관련하여 그것을 방지하는 것은 무엇입니까? 이산화될 수 있으며, 확률 변수입니다. 정보 이론의 적용을 위한 꽤 괜찮은 대상입니다. 어떤 종류의 신원 검색이 가능합니까? 당신은 전쟁 게임을하고 있습니다, 친애하는 ...
TI의 기본 이벤트와 동일한 기본 이벤트 리턴이 있습니까?
글쎄요, 저는 Shannon 공식의 인기 있는 프레젠테이션을 읽고 있습니다. "주파수 응답이 P1, P2, ... PN인 N개의 문자로 구성된 알파벳이 있다고 가정하겠습니다. 여기서 Pi는 다음이 발생할 확률입니다. i 번째 문자 모든 확률은 음수가 아니며 합은 1입니다.
따라서 시장에 어떤 종류의 "상징"이 있습니까?
"경제 및 기타 의미"가 사용되지 않았다면 무엇을 공부했습니까?
첫째, 통계 분석 및 데이터 마이닝 방법. 기계 학습 방법: 인공 신경망, 분류 트리, 회귀 분석 .
시장과 관련하여 나는 Peters를 읽었습니다.
질문이 무엇입니까? 내 시험을 보는거야?
분명히, 프로세스에 대한 우리의 해석에서 이들은 수익의 이산 값인 것 같습니다.
상대 증분으로 작업하는 경우 어떻게 이산할 수 있습니까?
그리고 두 번째 질문 -- 몇 자 ) ?