나는 모든 계산을 2002년부터 현재까지의 시가로 테라 단위로 합니다. 온도 2011 - 503, 최대 죽임 무역 = -628.
결과가 더 높습니다. 이제 고문의 다른 변종을 확인하고 있습니다.
다음은 원본 소스(31페이지)에서 이 문제를 해결하는 방법의 텍스트입니다.
우리는 최고의 거래 시스템이 기하 평균이 가장 높은 시스템이라는 것을 보았습니다. 기하 평균을 계산하려면 f를 알아야 합니다. 따라서 우리의 행동을 단계별로 설명하겠습니다.
1. 주어진 시장 시스템에서 거래의 역사를 가져 가라.
2. 0부터 1까지 다양한 f 값을 살펴보고 최적의 f를 찾습니다. 최적의 f는 가장 높은 TWR에 해당합니다.
3. f를 찾은 후TWR 의 N번째 근을 취합니다 (N은 총 거래 횟수입니다). 이것은 이 시장 시스템에 대한 기하 평균입니다. 이제 얻은 기하 평균을 사용하여 이 시스템을 다른 시스템과 비교할 수 있습니다. f 값은 주어진 시장 시스템에서 거래할 계약 수를 알려줍니다. f가 발견되면 가장 큰 손실을 음의 최적 /로 나누어 금전적 가치로 변환할 수 있습니다. 예를 들어, 가장 큰 손실이 $100이고 최적 f = 0.25인 경우 -100달러 / -0.25 = $400입니다. 즉, 계정의 $400당 1단위를 베팅해야 합니다. 간단하게 하기 위해 모든 것은 단위를 기준으로 계산할 수 있습니다(예: $5 칩 1개, 선물 계약 1개 또는 100주). 각 단위에 할당할 달러의 수는 최대 손실을 음의 최적 f로 나누어 계산할 수 있습니다. 최적의f는 시스템의 수익성(1단위 기준)과 위험(1단위 기준) 간의 균형입니다. 많은 사람들은 최적의 고정 몫이 할당된 계정의 비율이라고 생각합니다.
for ( orderIndex = 1 ;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
{ // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
TWR = TWR*( 1 +f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))); // TWR - это произведение всех HPR
}
그리고 for() 루프에 "orderIndex<Qnt"라는 조건이 있는 이유는 무엇입니까? TWR 배열의 마지막 요소 를 놓친 것으로 나타났습니까?
나는 분석된 거래의 수에 대해서만 이야기하고 있습니다. 실제 또는 가상
아, 이제 이해합니다. 아마도 이것이 올바른 접근 방식이 아닐 수도 있기 때문입니다. 샘플은 무엇보다도 대표성이 있어야 합니다. 크면 클수록 좋다...
물론 모든 사람에게는 자신의 기준이 있습니다. 어떤 사람에게는 200이면 충분하고 어떤 사람에게는 500이면 충분하지 않습니다 ...
나는 R. Vince의 기하 평균 방법을 사용하여 최적의 f를 찾기 위한 최적의 솔루션에 대해 계속해서 파고듭니다.
나는 그런 조언을 하지 않았다. 이것은 더 귀하의 접근 방식입니다. 가장 중요한 것은 그도 사실로 밝혀졌다는 것입니다.
글쎄, 물론 - 결국, 그것이 내가 한 일입니다. TWR과 관련하여 즉시 만 - 기하 평균 G는 아닙니다.
"결국 number_1의 차수 K의 루트가 number_2의 동일한 차수 K의 루트보다 크면 number_1이 number_2보다 큽니다! :)))))))"
TWR은 "상대적 최종 자본"을 의미합니다( 터미널 재산 상대 ),
나는 모든 계산을 2002년부터 현재까지의 시가로 테라 단위로 합니다. 온도 2011 - 503, 최대 죽임 무역 = -628.
결과가 더 높습니다. 이제 고문의 다른 변종을 확인하고 있습니다.
다음은 원본 소스(31페이지)에서 이 문제를 해결하는 방법의 텍스트입니다.
우리는 최고의 거래 시스템이 기하 평균이 가장 높은 시스템이라는 것을 보았습니다. 기하 평균을 계산하려면 f를 알아야 합니다. 따라서 우리의 행동을 단계별로 설명하겠습니다.
1. 주어진 시장 시스템에서 거래의 역사를 가져 가라.
2. 0부터 1까지 다양한 f 값을 살펴보고 최적의 f를 찾습니다. 최적의 f는 가장 높은 TWR에 해당합니다.
3. f를 찾은 후 TWR 의 N번째 근을 취합니다 ( N 은 총 거래 횟수입니다). 이것은 이 시장 시스템에 대한 기하 평균입니다. 이제 얻은 기하 평균을 사용하여 이 시스템을 다른 시스템과 비교할 수 있습니다. f 값은 주어진 시장 시스템에서 거래할 계약 수를 알려줍니다. f가 발견되면 가장 큰 손실을 음의 최적 /로 나누어 금전적 가치로 변환할 수 있습니다. 예를 들어, 가장 큰 손실이 $100이고 최적 f = 0.25인 경우 -100달러 / -0.25 = $400입니다. 즉, 계정의 $400당 1단위를 베팅해야 합니다. 간단하게 하기 위해 모든 것은 단위를 기준으로 계산할 수 있습니다(예: $5 칩 1개, 선물 계약 1개 또는 100주). 각 단위에 할당할 달러의 수는 최대 손실을 음의 최적 f로 나누어 계산할 수 있습니다. 최적의 f 는 시스템의 수익성(1단위 기준)과 위험(1단위 기준) 간의 균형입니다. 많은 사람들은 최적의 고정 몫이 할당된 계정의 비율이라고 생각합니다.아마도 로그로 가는 것이 합리적일 것입니다. 제품을 합계로 교체
아마도 로그로 가는 것이 합리적일 것입니다. 제품을 합계로 교체
Victor, 감사합니다. 시도해야 할 수도 있지만 지금은 제품을 줄이기 위해 이 옵션을 확인하고 있습니다.
글쎄, 물론 - 결국, 그것이 내가 한 일입니다. TWR과 관련하여 즉시 만 - 기하 평균 G는 아닙니다.
"결국 number_1의 차수 K의 루트가 number_2의 동일한 차수 K의 루트보다 크면 number_1이 number_2보다 큽니다! :)))))))"
TWR 은 "상대적 최종 자본"( 터미널 재산 상대 ),
당신은 당신의 수술을 잃었다
이것이 Vince의 로트 계산에 어떤 영향을 미칠지 모르겠지만 내 추천은 이 작업을 제외하지 않았습니다.
배열 TWR[]을 만들 것을 제안했습니다. 그리고 G는 다음과 같이 계산합니다.
Victor 감사합니다. 배제되지 않고 시도해야하지만 제품을 줄이기 위해 여전히 1/3의 거듭 제곱으로 올리는 옵션을 확인하고 있습니다.
당신은 당신의 수술을 잃었다
이것이 Vince의 로트 계산에 어떤 영향을 미칠지 모르겠지만 내 추천은 이 작업을 제외하지 않았습니다.
배열 TWR[]을 만들 것을 제안했습니다. 그리고 G는 다음과 같이 계산합니다.
예, 3차 근을 제거하더라도 이중 오버플로는 여전히 발생하지 않습니다.총계를 포함하여 오버플로 ceteris paribus가 있습니다. 거래 수 = 503 및 최대 손실 = -628...
올빼미 중 하나에서 직접 확인하십시오. 코드는 첫 페이지에 게시되어 있습니다. 외부 변수와 초기화 해제 기능에 추가하십시오. 그리고 그게 다입니다.
최대 Z :
그리고 for() 루프에 "orderIndex<Qnt"라는 조건이 있는 이유는 무엇입니까? TWR 배열의 마지막 요소를 놓친 것으로 나타났습니까?
TWR 어레이가 전혀 없으며 구성할 필요가 없습니다. f를 계산하는 것으로 충분합니다. TWR과 다른 f(루프에서)를 비교하는 것만으로도 다음 값을 알아낼 수 있습니다. f는 최대 TWR이고 그게 전부입니다.
모든 것이 잘 작동합니다. 비교 - 첫 번째 줄과 마지막 줄 - 각각 "저널" 및 "결과" 탭의 마지막 거래에 대한 이익 값...
거래 번호가 다르기 때문에 내 올빼미에서 마감은 시장의 마지막 주문부터 첫 번째 주문까지 발생합니다. 가장 중요한 것은 숫자가 503 트랜잭션을 능가한다는 것입니다. (테스터에서) 거기에 (계산에서) +
마지막으로 마감된 거래 503의 값은 1076입니다. 처음부터 마지막으로 마감된 거래까지 초기화 해제 기능의 주문 내역을 반복합니다.
TWR 어레이가 전혀 없으며 구성할 필요가 없습니다. f를 계산하는 것으로 충분합니다. TWR과 다른 f(루프에서)를 비교하는 것만으로도 다음 값을 알아낼 수 있습니다. f는 최대 TWR이고 그게 전부입니다.
모든 것이 잘 작동합니다. 비교 - 첫 번째 줄과 마지막 줄 - 각각 "저널" 및 "결과" 탭의 마지막 거래에 대한 이익 값...
완전히 혼란스러워. 나는 Mas_Qutcome_of_transactions[] 배열을 의미했습니다. 결국,주기는 요소 중 하나를 계산하지 않는 것으로 나타났습니다 ...
그리고 코드에 부정확성이 있는 경우 보고서를 봐야 하는 이유는 무엇입니까? 나는 기적을 믿지 않는다! :디
그리고 테스터가 마감한 거래는 고려할 필요가 없을까요?? 결국, 그들이 폐쇄 한 것은 귀하의 차량에 따른 것이 아닙니다 ...
완전히 혼란스러워. 나는 Mas_Qutcome_of_transactions[] 배열을 의미했습니다. 결국,주기는 요소 중 하나를 계산하지 않는 것으로 나타났습니다 ...
그리고 코드에 부정확성이 있는 경우 보고서를 봐야 하는 이유는 무엇입니까? 나는 기적을 믿지 않는다! :디
그리고 테스터가 마감한 거래는 고려할 필요가 없을까요?? 결국, 그들이 폐쇄 한 것은 귀하의 차량에 따른 것이 아닙니다 ...
예, 지금 <=Qnt 조건으로 확인하겠습니다. 모든 거래는 TS에 의해 마감되고 마지막 10개 거래는 테스터에 의해 마감됩니다(이것이 합리적인 허용 범위 내에 있다고 생각합니다... :-))) ).