Vince에 따른 로트 계산 - 페이지 3

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MaxZ :

가장 큰 패자는 어디서 찾나요?? 아 ... 스스로에게 고의로 물어보는군요.


아니오 - 가장 큰 손실은 포워드를 포함한 테스트 후 보고서에 있습니다.

그 후 외부 변수에 입력된 변수 D의 값으로 같은 기간에 다시 테스트를 실행하고 무한에서 f를 계산하고,

그런 다음 f를 알고 있으면 로트의 볼륨을 계산하고 데모 계정에 넣습니다.

 
Roman. :


아니오 - 가장 큰 손실은 포워드를 포함한 테스트 후 보고서에 있습니다.

그 후 외부 변수에 입력된 변수 D의 값으로 같은 기간에 다시 테스트를 실행하고 무한에서 f를 계산하고,

그런 다음 f를 알고 있으면 로트의 볼륨을 계산하고 데모 계정에 넣습니다.


일반적인 핏입니다. 그리고 당신은 그것을 필요로합니까?
 
Vinin :

일반적인 핏입니다. 그리고 당신은 그것을 필요로합니까?

R. Vince의 권장 사항에 따라 MM과 함께 데모 올빼미 거래를보고 싶습니다.
 
Roman. :

그래서 나는 찾고 있습니다. 예고편의 30-32 페이지를 보세요. 내 이전 게시물을 in-inite에서 - 프로그래밍 방식으로 보고 찾고 있습니다. 그렇지 않으면 - 방법이 없습니다.

빈칸으로 보이지도 않고... 결국 어레이는 

Mas_Outcome_of_transactions[]

Qnt 거래의 이익이 포함되어 있습니까?

그리고 코드에서 판단:

 for (f = 0.01 ; f<= 1.0 ; f=f+ 0.01 ) //цикл перебора переменной f для поиска оптимального ее значения,при котором TWR-максимально
     {  
          
           for ( orderIndex = 1 ;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
            {                                                 // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
             TWR = TWR*( 1 +f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))); // TWR - это произведение всех HPR                
            }
           if (TWR>TWR_Rez) {
              TWR_Rez = TWR;
              G= MathPow (TWR_Rez, 0.001988 ); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 
               Print ( " TWR = " ,TWR_Rez, " G = " ,G, " при f = " , f);} // если текущий TWR > результирующего, 
               else break ;     // то результирующий делаем равным текущему, иначе переходим на след итерацию цикла по f                                  
      }     

(1+f*(-Trade)/(D))의 곱으로 TWR을 찾고 있습니다... Biggest_Loss는 어디에 있습니까?

 
Roman. :


아니오 - 가장 큰 손실은 포워드를 포함한 테스트 후 보고서에 있습니다.

그 후 외부 변수에 입력된 변수 D의 값으로 같은 기간에 다시 테스트를 실행하고 무한에서 f를 계산하고,

그런 다음 f를 알고 있으면 로트의 볼륨을 계산하고 데모 계정에 넣습니다.

따라서 프로그래밍 방식으로 Biggest_Loss를 찾는 것이 좋습니다. 왜 테스트를 수행하고, 값을 추출하고, 삽입하고, 프로그램을 검색하게 하십시오.
 
MaxZ :

빈칸으로 보이지도 않고... 결국 어레이는

Qnt 거래의 이익이 포함되어 있습니까?

그리고 코드에서 판단:

(1+f*(-Trade)/(D))의 곱으로 TWR을 찾고 있습니다... Biggest_Loss는 어디에 있습니까?


어레이에는 완료된 거래에 대한 이익과 손실이 모두 포함됩니다. 저것들. +와 - 둘 다. 거래 내역 에도 주기가 있습니다.

모든 것이 바로 거기에 있습니다.

변수 D는 첫 번째 테스트 이후 가장 큰 손실을 입은 거래의 가치입니다.

 
Roman. :


어레이에는 완료된 거래에 대한 이익과 손실이 모두 포함됩니다. 저것들. +와 - 둘 다.

모든 것이 바로 거기에 있습니다.

변수 D는 첫 번째 테스트 이후 가장 큰 손실을 입은 거래의 가치입니다.

젠장... 그게 다 하는 방식이야.
 
MaxZ :

빈칸으로 보이지도 않고... 결국 어레이는

Qnt 거래의 이익이 포함되어 있습니까?

그리고 코드에서 판단:

(1+f*(-Trade)/(D))의 곱으로 TWR을 찾고 있습니다... Biggest_Loss는 어디에 있습니까?


우리는 이것으로 루프의 배열을 채 웁니다.

 double lastProfit = OrderProfit () + OrderSwap ();

그리고 이것은 양수 값과 음수 값입니다. 이익과 손실 모두.

 
Roman. :


어레이에는 완료된 거래에 대한 이익과 손실이 모두 포함됩니다. 저것들. +와 - 둘 다. 거래 내역에도 주기가 있습니다.

모든 것이 바로 거기에 있습니다.

변수 D는 첫 번째 테스트 이후 가장 큰 손실을 입은 거래의 가치입니다.


변수 D는 마지막 N 거래에서 가장 큰 손실을 입은 거래의 가치입니다.
 

다음은 내가 당신에게 편지를 쓰려고 하는 내용입니다. 

   for (orderIndex = 0 ; orderIndex< OrdersHistoryTotal (); orderIndex++)
   {
      ...

       double lastProfit = OrderProfit () + OrderSwap (); 
       if (orderIndex == 0 || lastProfit < D)
         D = lastProfit;
      Mas_Outcome_of_transactions[Qnt] = lastProfit; // Заполняем массив профитом/лоссом по всем закрытым позициям 

      ...
   }
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