"다시 한 번 주의를 기울이겠습니다. 동료는 모르겠지만 RMS 내에서 증분이 추세를 보였을 때 매우 놀랐습니다."
첫 번째 게시물의 매트릭스에 그러한 대역폭이 있다면? 아니면 이 매트릭스에 관한 것이 아닙니까?
아니요, 이 문제가 아니라 다른 방법입니다. 나는 실제 사용이 가능한 상태 간의 전환에 대한 모델과 확률론적 논리를 찾는 목표에 대해 썼습니다. 나는 "반복적으로" 움직이고 있고, 젠장, 나는 처음부터 시작조차 하지 않았다 :o) 그리고 기초로서 - 이러한 "패턴"을 찾기 위해
이전 게시물에서 나는 나중에 "Alexei가 작성했습니다 - 완전히 확인합니다."라고 덧붙였습니다. 이것은 사실입니다.
패턴/종속성은 어디에서 오는가? 우리는 값에 따라 시간 프레임과 증가분의 일부를 한 더미로, 일부는 다른 더미로 가져갔습니다. 또한, 여러 지점 또는 기준 지점의 이동은 이러한 "프로세스"의 구성을 변경할 수 있습니다. 그러한 분할과 함께 거래 논리는 어디에서 왔습니까? m15에서 20핍은 오메가라고 하지만 21핍이 있다면 이것은 완전히 다른 문제입니다. 알파입니다. :) 그런 리턴 분리 매트릭스는 어디에서 왔습니까? 이 매트릭스는 하나의 "프로세스"가 더 많은 음수 수익을 받고 다른 하나는 양수 수익을 수신한다는 것을 보여주기 때문에 적용 후 무작위 워크에서도 밝혀진 것과 어떻게 다르게 나타날 수 있습니까? 물론 하나는 위아래로 철거되었습니다.
주장은 분명하지만 여기에서 "생각하는 것"에 대한 한 가지 주제를 볼 수 있습니다. 규제 기관의 저자 뒤에는 시장에 하나의 프로세스가 있으며, 원칙적으로 이 프로세스는 이와 유사하지만 더 복잡한 방식으로 구별될 수 있습니다. 교환기보다 nay에 더 일반적입니다. 그것이 존재한다는 것은 거의 의심의 여지가 없으며 때로는 매우 명확하게 볼 수 있으며 합법적이며 참가자 자신이 설명합니다. 그게 내가 생각하는 것입니다.
이러한 프로세스에 대한 상관관계는 아직 확인되지 않았습니다. 그리고, 나는 그것을 보지 않았다. 주된 이유는 분류에 해당하는 판독값만 시리즈에서 "가져오기" 때문입니다. 새로운 구멍은 단순히 무시됩니다. 저것들. 원래 개념에 따르면 단순한 선보다 더 복잡한 구조를 가진 결정론적 경향이 있지만 결정론적입니다. 그리고 이 "추세" 프로세스는 다른 더 복잡한 "킬러 프로세스"(꼬리, 귀, 튀어나온 모든 것)에 의해 중단(정확하게 중단되거나 파괴됨)됩니다. 추세가 노이즈와 혼합되어 있지 않다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 하나는 창의적이고 다른 하나는 파괴적인 두 가지 매우 복잡한 프로세스가 경쟁합니다.
사용? - 거의 간단합니다. o) "캐리어 프로세스"를 정확하게(합리적인 범위 내에서) 예측할 수 있으며, 예를 들어 Monte Carlo p-방법을 사용하여 미래의 파괴를 평가하고 가장 가능성 있는 수준을 추정할 수 있습니다. "대재앙" 이후의 가격 축적 .
그리고 트렌드의 탄생과 소멸의 끝없는 과정에서 이와 같은 "확률적 패턴"이 존재해야 한다고 생각합니다. 다른 측면에서 그들에 대해 나왔고 여기에 또 다른 접근 방식이 있습니다. 그러나 철학은 약간 바뀌고, 추세가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그것은 회사, 사회, 국가의 본질에 의해 미리 결정됩니다. 그는 혼자입니다. 황소와 곰이 없습니다. 그리고 이러한 경향이 이상적인 조건에서 존재할 수 없는 환경 조건이 있습니다. 사회 자체가 그것을 파괴 할 수 있습니다 (추세). 그러나 그것은 모두 가사이므로주의를 기울이지 마십시오.
원칙적으로 모든 것이 정확하며 이것이 필터링하는 유일한 방법은 아닙니다.
추신 중요 : t.z로 필터링할 수 없었습니다. DSP 이 프로세스는 전혀 작동하지 않았습니다!!! 그러나 그러한 원시적인 방법이 결과를 낳았습니다. 여기에서 잘 작동해야 한다고 생각합니다. 접두사 "multi"와 연결된 모든 것입니다.
다음 주 일요일에는 이러한 프로세스의 다양한 특성을 평가하려고 합니다.
내 생각에 DSP는 거기에서 아무 것도 보여줄 수 없습니다. 그는 사람들, 즉 거래 군중에서 너무 멀리 떨어져 있습니다.
잘 모르겠습니다. "추세"와 "킬러"라는 두 가지 프로세스의 존재 개념이 마음에 들지 않습니다. 나는 그것에 대한 확인을 찾지 못했습니다. 제가 검색을 잘 못했을 수도 있습니다.
주장은 분명하지만 여기에서 "생각하는 것"에 대한 한 가지 주제를 볼 수 있습니다. 규제 기관의 저자 뒤에는 시장에 하나의 프로세스가 있으며, 원칙적으로 이 프로세스는 이와 유사하지만 더 복잡한 방식으로 구별될 수 있습니다. 교환기보다 nay에 더 일반적입니다. 그것이 존재한다는 것은 거의 의심의 여지가 없으며 때로는 매우 명확하게 볼 수 있으며 합법적이며 참가자 자신이 설명합니다. 그게 내가 생각하는 것입니다.
그리고 예, 20 또는 21핍 - 그것은 중요하지 않습니다.
당신은 주장을 이해하지 못합니다. 관점에서 생각해야 합니다. 랜덤 구조 의 확률 시스템 모델 . 이 논리는 "m15의 20핍은 오메가라고 할 것이지만 21이 있는 경우", 아니요, 아니요, 프로세스 모델을 구축하기 위한 완전히 다른 시스템과 다른 논리 라는 결론을 의미하지는 않습니다. , 거래. 분명히 이론 자체에 대한 아이디어가 있거나 더 자세히 말해야 합니다. 가능한 경우 상황을 수정하려고 노력할 것입니다.
그리고 모든 것이 아직 명확하지 않다는 사실(그리고 무역의 관점에서)은 지금 그렇게 중요하지 않습니다.
점차적으로 모델과 현상에 접근합니다. 따라서 임의 구조의 확률적 모델은 모델 자체와 모델 간의 전환에 대한 설명을 의미합니다(즉, 이러한 모델이 생성하는 한 프로세스를 다른 프로세스에 의해 가로채는 일부 확률적 논리). VR은 100개의 Ito 미분 방정식으로 설명되며 즉시 모델을 식별하는 문제가 발생합니다. 어떤 기능, 어떤 변위 계수, 각각에 대한 확산 계수는 무엇이며 시스템 상태의 초기 확률 벡터는 무엇입니까? 일반적으로 -작업은 사소한 것이 아닙니다.
여기에서 사실 그는 초기 시계열을 두 개의 하위 프로세스로 분해하는 변환을 생각해 냈습니다. 이전에는 비슷한 것을 본 적이 없지만 아마도 이것은 임의 함수의 표준 표현의 특별한 경우 중 하나일 것입니다. 누가 알겠어요, 저는 전문 수학자가 아닙니다. 그 본질은 막대를 통해 "체로"입니다. 중요하지 않습니다. 아직 수학을 게시하지 않을 것입니다. 아이디어와 개념을 파악해야 합니다. 변환 후에는 두 개의 프로세스만 얻어지고 이러한 프로세스는 선형이지만 더 복잡한 구조를 갖는 것이 중요합니다.
랜덤 프로세스. 프로세스는 증분 M 15에 대한 특성에 따라 조정됩니다.
변환 후 우리는 다음을 얻습니다.
랜덤 프로세스의 경우 계수 b ( alpha ) 및 b ( 오메가 )모델에서 모듈러스는 동일하고 길이의 차이는 그에 따라 하나 또는 다른 역학의 우세를 나타내며 임의 프로세스의 경우 분리된 프로세스의 내부 구조가 선에 가까울 것입니다. 아직 몇 가지 이론적인 문제가 있고 더 발전된 알고리즘의 개발이 있지만 이것은 다른 이야기입니다.
그건 그렇고, 분해 특성이 무작위 VR의 특성과 다르기 때문에 인용 프로세스가 무작위가 아니라는 간접적(아직 엄격하게 입증되지 않은 의미에서) 진술이 하나 더 있습니다(음... 모든 것이 아직 엄격하게 여기에 있는 것은 아닙니다).
따라서 상태(프로세스) 간의 전환 가능성에 대한 질문이 여전히 있습니다. 이러한 전환이 "Markovian"으로 인식될 수 있다면 Kolmogorov-Champen 공식에 따라 주어진 지평에 대해 미래에 시스템 상태의 확률을 얻을 수 있습니다.
가장 멋진 현상에 대해 (연구가 허용되는지 여부와 같이 기성 현상의 한 가지 일뿐만 아니라?). 그래서 나는 " 확률적 패턴 "(TA는 그것과 아무 관련이 없음)이 있다고 확신합니다. 매우 강한 확신이 있고 그들이 확인되기를 바랍니다. 내가 착각할 수도 있고, 그리고 나서 이미 느끼고 있어 상상만 해도 무섭다 파우카스결국, 손실된 이익에 대한 계정이 지불을 위해 제시될 것입니다.
몇 마디 덧붙이고 싶었다.
얻은 결과는 나에게 매우 흥미롭고 예상치 못한 것 같습니다. (빨간 선이 +- 양을 넘지 않는 합산 차이에서 누적 VR을 표시한다는 것을 올바르게 이해했다면?) 심지어 매우 예상치 못한 것입니다. 두 번째로 놀란 것은 가격 데이터의 차이였습니다. 매우 분명했습니다. 그러나 합성 난수에 대해 어떤 종류의 분포를 요청했는지 묻고 싶습니다.
두 번째로 말하고 싶은 것은 이 스레드의 저자인 Markov transitions의 가설에 관한 것입니다. 증분의 자기상관(모듈로 취함)이 있기 때문에(람다 내부와 람다 외부에 증분을 할당하는 모델을 고수하는 경우) 일부 비무작위성을 찾을 수 있다고 생각합니다. 하지만 전체 가치 공간에 캐비티가 있는 원래 제안된 모델에 대해 생각한다면 여기도 모르겠고 시도해야 합니다.
Farnsworth : 다시 한 번 주의하겠습니다. 동료는 모르지만 RMS 내에서 증분이 추세를 나타냈을 때 나는 매우 놀랐습니다.
"관성은 몸에 힘이 작용하지 않을 때 몸의 운동 속도(크기와 방향 모두)를 유지하는 현상입니다." :)
글로벌 장기 추세의 존재에 실제로 놀란 이유는 무엇입니까?
아발 : 그러한 리턴 분리 매트릭스는 어디에서 왔습니까? 이 매트릭스는 하나의 "프로세스"가 더 많은 음수 수익을 받고 다른 하나는 양수 수익을 수신한다는 것을 보여주기 때문에 적용 후 무작위 워크에서도 밝혀진 것과 어떻게 다르게 나타날 수 있습니까? 물론 하나는 위아래로 철거되었습니다.
그러한 매트릭스가 원인이 아니라 그러한 두 가지 프로세스가 존재하는 결과라고 가정하지 않는 이유는 무엇입니까? 물론 존재한다면 말이다.
여기에서는 그렇게 간단하지 않습니다. Alex의 게시물이 생각납니다.
Avals , 네, 당신은 결론을 내리기 위해 서두르지 않습니다 ...
판스워스, 알겠습니다 :) 하지만 왜 놀라셨나요?
"다시 한 번 주의를 기울이겠습니다. 동료는 모르겠지만 RMS 내에서 증분이 추세를 보였을 때 매우 놀랐습니다."
첫 번째 게시물의 매트릭스에 그러한 대역폭이 있다면? 아니면 이 매트릭스에 관한 것이 아닙니까?
판스워스, 알겠습니다 :) 하지만 왜 놀라셨나요?
"다시 한 번 주의를 기울이겠습니다. 동료는 모르겠지만 RMS 내에서 증분이 추세를 보였을 때 매우 놀랐습니다."
첫 번째 게시물의 매트릭스에 그러한 대역폭이 있다면? 아니면 이 매트릭스에 관한 것이 아닙니까?
아니요, 이 문제가 아니라 다른 방법입니다. 나는 실제 사용이 가능한 상태 간의 전환에 대한 모델과 확률론적 논리를 찾는 목표에 대해 썼습니다. 나는 "반복적으로" 움직이고 있고, 젠장, 나는 처음부터 시작조차 하지 않았다 :o) 그리고 기초로서 - 이러한 "패턴"을 찾기 위해
이전 게시물에서 나는 나중에 "Alexei가 작성했습니다 - 완전히 확인합니다."라고 덧붙였습니다. 이것은 사실입니다.
패턴/종속성은 어디에서 오는가? 우리는 값에 따라 시간 프레임과 증가분의 일부를 한 더미로, 일부는 다른 더미로 가져갔습니다. 또한, 여러 지점 또는 기준 지점의 이동은 이러한 "프로세스"의 구성을 변경할 수 있습니다. 그러한 분할과 함께 거래 논리는 어디에서 왔습니까? m15에서 20핍은 오메가라고 하지만 21핍이 있다면 이것은 완전히 다른 문제입니다. 알파입니다. :) 그런 리턴 분리 매트릭스는 어디에서 왔습니까? 이 매트릭스는 하나의 "프로세스"가 더 많은 음수 수익을 받고 다른 하나는 양수 수익을 수신한다는 것을 보여주기 때문에 적용 후 무작위 워크에서도 밝혀진 것과 어떻게 다르게 나타날 수 있습니까? 물론 하나는 위아래로 철거되었습니다.
주장은 분명하지만 여기에서 "생각하는 것"에 대한 한 가지 주제를 볼 수 있습니다. 규제 기관의 저자 뒤에는 시장에 하나의 프로세스가 있으며, 원칙적으로 이 프로세스는 이와 유사하지만 더 복잡한 방식으로 구별될 수 있습니다. 교환기보다 nay에 더 일반적입니다. 그것이 존재한다는 것은 거의 의심의 여지가 없으며 때로는 매우 명확하게 볼 수 있으며 합법적이며 참가자 자신이 설명합니다. 그게 내가 생각하는 것입니다.
그리고 예, 20 또는 21핍 - 그것은 중요하지 않습니다.
이러한 프로세스에 대한 상관관계는 아직 확인되지 않았습니다. 그리고, 나는 그것을 보지 않았다. 주된 이유는 분류에 해당하는 판독값만 시리즈에서 "가져오기" 때문입니다. 새로운 구멍은 단순히 무시됩니다. 저것들. 원래 개념에 따르면 단순한 선보다 더 복잡한 구조를 가진 결정론적 경향이 있지만 결정론적입니다. 그리고 이 "추세" 프로세스는 다른 더 복잡한 "킬러 프로세스"(꼬리, 귀, 튀어나온 모든 것)에 의해 중단(정확하게 중단되거나 파괴됨)됩니다. 추세가 노이즈와 혼합되어 있지 않다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 하나는 창의적이고 다른 하나는 파괴적인 두 가지 매우 복잡한 프로세스가 경쟁합니다.
사용? - 거의 간단합니다. o) "캐리어 프로세스"를 정확하게(합리적인 범위 내에서) 예측할 수 있으며, 예를 들어 Monte Carlo p-방법을 사용하여 미래의 파괴를 평가하고 가장 가능성 있는 수준을 추정할 수 있습니다. "대재앙" 이후의 가격 축적 .
그리고 트렌드의 탄생과 소멸의 끝없는 과정에서 이와 같은 "확률적 패턴"이 존재해야 한다고 생각합니다. 다른 측면에서 그들에 대해 나왔고 여기에 또 다른 접근 방식이 있습니다. 그러나 철학은 약간 바뀌고, 추세가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그것은 회사, 사회, 국가의 본질에 의해 미리 결정됩니다. 그는 혼자입니다. 황소와 곰이 없습니다. 그리고 이러한 경향이 이상적인 조건에서 존재할 수 없는 환경 조건이 있습니다. 사회 자체가 그것을 파괴 할 수 있습니다 (추세). 그러나 그것은 모두 가사이므로주의를 기울이지 마십시오.
원칙적으로 모든 것이 정확하며 이것이 필터링하는 유일한 방법은 아닙니다.
추신 중요 : t.z로 필터링할 수 없었습니다. DSP 이 프로세스는 전혀 작동하지 않았습니다!!! 그러나 그러한 원시적인 방법이 결과를 낳았습니다. 여기에서 잘 작동해야 한다고 생각합니다. 접두사 "multi"와 연결된 모든 것입니다.
다음 주 일요일에는 이러한 프로세스의 다양한 특성을 평가하려고 합니다.
내 생각에 DSP는 거기에서 아무 것도 보여줄 수 없습니다. 그는 사람들, 즉 거래 군중에서 너무 멀리 떨어져 있습니다.
잘 모르겠습니다. "추세"와 "킬러"라는 두 가지 프로세스의 존재 개념이 마음에 들지 않습니다. 나는 그것에 대한 확인을 찾지 못했습니다. 제가 검색을 잘 못했을 수도 있습니다.
주장은 분명하지만 여기에서 "생각하는 것"에 대한 한 가지 주제를 볼 수 있습니다. 규제 기관의 저자 뒤에는 시장에 하나의 프로세스가 있으며, 원칙적으로 이 프로세스는 이와 유사하지만 더 복잡한 방식으로 구별될 수 있습니다. 교환기보다 nay에 더 일반적입니다. 그것이 존재한다는 것은 거의 의심의 여지가 없으며 때로는 매우 명확하게 볼 수 있으며 합법적이며 참가자 자신이 설명합니다. 그게 내가 생각하는 것입니다.
그리고 예, 20 또는 21핍 - 그것은 중요하지 않습니다.
당신은 주장을 이해하지 못합니다. 관점에서 생각해야 합니다. 랜덤 구조 의 확률 시스템 모델 . 이 논리는 "m15의 20핍은 오메가라고 할 것이지만 21이 있는 경우", 아니요, 아니요, 프로세스 모델을 구축하기 위한 완전히 다른 시스템과 다른 논리 라는 결론을 의미하지는 않습니다. , 거래. 분명히 이론 자체에 대한 아이디어가 있거나 더 자세히 말해야 합니다. 가능한 경우 상황을 수정하려고 노력할 것입니다.
그리고 모든 것이 아직 명확하지 않다는 사실(그리고 무역의 관점에서)은 지금 그렇게 중요하지 않습니다.
점차적으로 모델과 현상에 접근합니다. 따라서 임의 구조의 확률적 모델은 모델 자체와 모델 간의 전환에 대한 설명을 의미합니다(즉, 이러한 모델이 생성하는 한 프로세스를 다른 프로세스에 의해 가로채는 일부 확률적 논리). VR은 100개의 Ito 미분 방정식으로 설명되며 즉시 모델을 식별하는 문제가 발생합니다. 어떤 기능, 어떤 변위 계수, 각각에 대한 확산 계수는 무엇이며 시스템 상태의 초기 확률 벡터는 무엇입니까? 일반적으로 - 작업은 사소한 것이 아닙니다.
여기에서 사실 그는 초기 시계열을 두 개의 하위 프로세스로 분해하는 변환을 생각해 냈습니다. 이전에는 비슷한 것을 본 적이 없지만 아마도 이것은 임의 함수의 표준 표현의 특별한 경우 중 하나일 것입니다. 누가 알겠어요, 저는 전문 수학자가 아닙니다. 그 본질은 막대를 통해 "체로"입니다. 중요하지 않습니다. 아직 수학을 게시하지 않을 것입니다. 아이디어와 개념을 파악해야 합니다. 변환 후에는 두 개의 프로세스만 얻어지고 이러한 프로세스는 선형이지만 더 복잡한 구조를 갖는 것이 중요합니다.
랜덤 프로세스. 프로세스는 증분 M 15에 대한 특성에 따라 조정됩니다.
변환 후 우리는 다음을 얻습니다.
랜덤 프로세스의 경우 계수 b ( alpha ) 및 b ( 오메가 ) 모델에서 모듈러스는 동일하고 길이의 차이는 그에 따라 하나 또는 다른 역학의 우세를 나타내며 임의 프로세스의 경우 분리된 프로세스의 내부 구조가 선에 가까울 것입니다. 아직 몇 가지 이론적인 문제가 있고 더 발전된 알고리즘의 개발이 있지만 이것은 다른 이야기입니다.
그건 그렇고, 분해 특성이 무작위 VR의 특성과 다르기 때문에 인용 프로세스가 무작위가 아니라는 간접적(아직 엄격하게 입증되지 않은 의미에서) 진술이 하나 더 있습니다(음... 모든 것이 아직 엄격하게 여기에 있는 것은 아닙니다).
따라서 상태(프로세스) 간의 전환 가능성에 대한 질문이 여전히 있습니다. 이러한 전환이 "Markovian"으로 인식될 수 있다면 Kolmogorov-Champen 공식에 따라 주어진 지평에 대해 미래에 시스템 상태의 확률을 얻을 수 있습니다.
가장 멋진 현상에 대해 (연구가 허용되는지 여부와 같이 기성 현상의 한 가지 일뿐만 아니라?). 그래서 나는 " 확률적 패턴 "(TA는 그것과 아무 관련이 없음)이 있다고 확신합니다. 매우 강한 확신이 있고 그들이 확인되기를 바랍니다. 내가 착각할 수도 있고, 그리고 나서 이미 느끼고 있어 상상만 해도 무섭다 파우카스 결국, 손실된 이익에 대한 계정이 지불을 위해 제시될 것입니다.
몇 마디 덧붙이고 싶었다.
얻은 결과는 나에게 매우 흥미롭고 예상치 못한 것 같습니다. (빨간 선이 +- 양을 넘지 않는 합산 차이에서 누적 VR을 표시한다는 것을 올바르게 이해했다면?) 심지어 매우 예상치 못한 것입니다. 두 번째로 놀란 것은 가격 데이터의 차이였습니다. 매우 분명했습니다. 그러나 합성 난수에 대해 어떤 종류의 분포를 요청했는지 묻고 싶습니다.
두 번째로 말하고 싶은 것은 이 스레드의 저자인 Markov transitions의 가설에 관한 것입니다. 증분의 자기상관(모듈로 취함)이 있기 때문에(람다 내부와 람다 외부에 증분을 할당하는 모델을 고수하는 경우) 일부 비무작위성을 찾을 수 있다고 생각합니다. 하지만 전체 가치 공간에 캐비티가 있는 원래 제안된 모델에 대해 생각한다면 여기도 모르겠고 시도해야 합니다.
다시 한 번 주의하겠습니다. 동료는 모르지만 RMS 내에서 증분이 추세를 나타냈을 때 나는 매우 놀랐습니다.
"관성은 몸에 힘이 작용하지 않을 때 몸의 운동 속도(크기와 방향 모두)를 유지하는 현상입니다." :)
글로벌 장기 추세의 존재에 실제로 놀란 이유는 무엇입니까?
그러한 리턴 분리 매트릭스는 어디에서 왔습니까? 이 매트릭스는 하나의 "프로세스"가 더 많은 음수 수익을 받고 다른 하나는 양수 수익을 수신한다는 것을 보여주기 때문에 적용 후 무작위 워크에서도 밝혀진 것과 어떻게 다르게 나타날 수 있습니까? 물론 하나는 위아래로 철거되었습니다.
Candid :
..... 물론 그들이 존재하지 않는 한.
다시 한 번 주의를 기울이겠습니다. 동료가 어떻게 되었는지는 모르겠지만 RMS 내에서 가져온 증분이 추세를 나타냈을 때 저는 매우 놀랐습니다 .
" 관성은 몸에 힘이 작용하지 않을 때 몸의 운동 속도(크기와 방향 모두)를 유지하는 현상입니다. " :)
글로벌 장기 추세의 존재에 실제로 놀란 이유는 무엇입니까?
그러한 매트릭스가 원인이 아니라 그러한 두 가지 프로세스가 존재하는 결과라고 가정하지 않는 이유는 무엇입니까? 물론 존재한다면 말이다.가정할 것이 무엇입니까? 어디를 보아도 뻔한 것만 아니라면 말이다.
그래서 여기서 뭐해? 나를 위해, 그래서 - 격찬.