처음에는 다음 질문에 관심이 있습니다. 유한한 수의 알려지지 않은 기저 함수의 선형 조합으로 구성되어 있는 것으로 미리 알려진 신호를 취하면 이러한 기저 함수와 이 선형 확장의 계수를 찾을 수 있습니까?
왜 선형 결합인가? 이것은 피하고자 하는 알려진 기저 함수 집합과 동일한 순서를 단순화한 것입니다. 제 생각에는 시장이 비선형적입니다. 무엇보다도 설명을 위해 어떤 이유로 히스테리시스 루프가 마음에 들지만 여전히 다른 에너지 수준을 가지고 있습니다. 확장 및 수축할 수 있습니다.
나는 시장이 비선형적이라는 데 동의합니다. 다양한 책과 기사에서 이 비선형성을 설명하는 최소한 세 가지 다른 방법을 설명합니다.
우리는 각 시간 간격에서 가격 시리즈를 비선형적으로 왜곡하고 기본 기능의 선형 조합으로 설명합니다.
우리는 기본 기능을 비선형적으로 왜곡하고(즉, 이러한 기능과 왜곡된 버전을 미리 생성) 가격 계열을 선형 조합으로 설명합니다.
우리는 기본 함수의 비선형 조합(예: 다항식)으로 가격 시리즈를 설명합니다.
선형 결합으로 구성된 신호에서 기저 함수 자체를 찾는 알고리즘을 파악한 후 나중에 이에 대해 생각할 것입니다.
누구든지 이 방향으로 도움을 주고 싶다면 링크의 간단한 예가 있습니다.
우리는 +1과 -1의 무작위 시퀀스를 취합니다. 이것은 우리의 원래 디지털 정보입니다. I[0]=+/-1, I[1]=+/-1 등인 경우 I[k]로 표시합니다.
각 +1을 f(t/4-k)로 바꾸고 각 -1을 -f(t/4-k)로 바꾸고 신호 s(t) = SUM( I[k]*f(t/4-k)를 얻습니다. ) , k=0...999 ), 여기서 기저 함수 f(t/4)는 에 정의된 sinc 함수 f(t/4) = sin(pi*t/4)/(pi*t/4)입니다. 간격 t = -20..+20. 신호는 다음과 같이 보일 것입니다.
우리는 이 신호를 기본 함수를 찾기 위한 알고리즘의 입력에 공급하고 다음을 얻습니다.
다시, 나는 반복한다. 이 예는 하나 이상의 기저 기능이 있고 비선형 왜곡이 있는 시장과 거의 관련이 없습니다. 그러나 기본 기능에 대한 검색 알고리즘을 처리하면 음성 인식에 사용되는 것과 동일한 방법으로 비선형성을 고려할 수 있습니다.
IMHO가 비현실적으로 보이는 분석 기록의 가능성을 버리면 GA 및/또는 NS와 같은 접근 방식이 이미 발표된 것입니다. 예를 들어 Hurst 지수 또는 기타 기호에 따라 여러 따옴표를 조각으로 나눈 후 SOM + RBF 조합으로 시작할 수 있습니다. 여기에서 topikstarter에는 두 개의 알파 및 오메가 프로세스가 있습니다. 이러한 현상을 추세 및 수정과 같은 현상으로 직관적으로 설명하고 싶습니다. 이 경우 플랫은 일련의 반대 방향 수정으로 설명됩니다. 그러나 다음 작업은 각 프로세스를 "파동", 즉 기본 기능으로 나누는 것입니다. 질문은 사실입니다. 시장에 대한 설명이 왜 그렇게 상세합니까? 결국, 우리는 추세가 어디로 가고 있는지 아는 것으로 충분하며 특정 기본 기능 세트는 대체로 중요하지 않습니다.
"추세는 어디로 가고 있는지"만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 최소한 매 틱마다 그것을 아주 잘 알 수 있지만 거의 소용이 없을 것입니다.
"트렌드가 어디로 가고 있는지"(일반적으로 포지션의 방향)와 "얼마 동안 거기에 갈 것인지"를 알아야 합니다.
또는 "주어진 시간" 동안 "추세가 어디로 갈지"만 알면 충분합니다.
다른 옵션은 통제되지 않은 거래로 이어집니다(키 거래 - 통제되지 않은 거래, 따라서 MA 판독에 따라 모든 막대를 회전하고 스프레드에서 크게 잃을 수 있거나, 출구 신호를 전혀 기다리지 않을 수 있음)
동의하지 않는다. 추세를 잘못 이해하고 있는 것 같습니다. 추세는 모든 막대에서 반전될 수 없으며 추세가 아닙니다. 나는 이 논쟁의 용어적 구속력에 대해 간단히 정의를 내릴 것이며 절대적인 진리를 가장하지는 않습니다. 추세는 사용된 거래 전략의 기간(기간의 상당 부분) 내에서 한 방향으로의 꾸준한 움직임입니다. 저것들. 추세에는 정의에 따라 아래에서는 제한되지만 위에서는 제한되지 않는 충분한 시간이 포함됩니다. 추세의 시작(중간이나 끝이 아님)에 진입하면 손익분기점에 도달할 거래 기간의 절반 이상이 있습니다. 물론, 예상치 못한 회전이 있을 수 있지만, 모든 기본 기능 이 있는 모든 TS에 항상 있을 것입니다. 유일한 질문은 이러한 회전의 %가 중요하지 않다는 것입니다. 추세의 강도를 지속적으로 모니터링하는 경우 종료 시간을 미리 알 필요가 없습니다.
거래 에서 가격 수준이 기본입니다. 시장에 진입한 후 거래 를 열려면 대가 가 있고, 수익성 있는 방향으로 간다면 신호가 나올 때까지 기다리든 말든 상관없다. 글쎄요, 그렇다면 그것은 동화 일 것이고, 이익으로 언제든지 닫을 수 있고, 크면 클수록 더 많은 시간이 지날 것입니다.
계속해서 기본 기능으로 돌아가 보겠습니다. 여기에서 어떤 이유로 그들은 시장에 소음이 있다는 것을 잠시 잊었습니다. 기본 기능에 넣지 않는 것이 좋습니다. 그래서 나는 노이즈를 빼면 모든 예측 범위에서 최상의 기저 함수는 직선이 될 것이라고 주장합니다.
추세는 사용된 거래 전략의 기간(기간의 상당 부분) 내에서 한 방향으로의 꾸준한 움직임입니다. 저것들. 추세에는 정의에 따라 아래에서는 제한되지만 위에서는 제한되지 않는 충분한 시간이 포함됩니다. 추세의 시작(중간이나 끝이 아님)에 진입하면 손익분기점에 도달할 거래 기간의 절반 이상이 있습니다. 물론, 예상치 못한 회전이 있을 수 있지만, 모든 기본 기능 이 있는 모든 TS에 항상 있을 것입니다. 유일한 질문은 이러한 회전의 %가 중요하지 않다는 것입니다. 추세의 강도를 지속적으로 모니터링하는 경우 종료 시간을 미리 알 필요가 없습니다.
거래 에서 가격 수준이 기본입니다. 시장에 진입한 후 거래를 열려면 대가가 있고, 수익성 있는 방향으로 간다면 신호가 나올 때까지 기다리든 말든 상관없다. 글쎄요, 그렇다면 그것은 동화 일 것이고, 이익으로 언제든지 닫을 수 있고, 크면 클수록 더 많은 시간이 지날 것입니다.
계속해서 기본 기능으로 돌아가 보겠습니다. 여기에서 어떤 이유로 그들은 시장에 소음이 있다는 것을 잠시 잊었습니다. 기본 기능에 넣지 않는 것이 좋습니다. 그래서 나는 노이즈를 빼면 모든 예측 범위에서 최상의 기저 함수는 직선이 될 것이라고 주장합니다.
매우 흐릿하고 모호합니다. 또한 숨겨진 모순이 있습니다. 추세의 맨 위에 입력하면 항상 추세에 반하여 입력이 수행된다는 점에 유의하십시오.
또한 가격의 절대값에 전혀 얽매여서는 안 되며 미래의 양적 변화를 (Yusuf처럼) 예측하려고 해서는 안 됩니다. 이는 불가능합니다.
매우 흐릿하고 모호합니다. 또한 숨겨진 모순이 있습니다. 추세의 맨 위에 입력하면 항상 추세에 반하여 입력이 수행된다는 점에 유의하십시오.
또한 가격의 절대값에 전혀 얽매여서는 안 되며 미래의 양적 변화를 (Yusuf처럼) 예측하려고 해서는 안 됩니다. 이는 불가능합니다.
내 말에는 그런 것이 전혀 없습니다. 분명하고 모순이 없습니다.
그것이 "트렌드의 탑"이라는 것입니다. 저는 이해가 되지 않습니다. 시작과 끝이 분명합니다. 진입은 항상 트렌드입니다.
아무도 절대 가치 와 그것에 대한 구속력에 대해 이야기하지 않았습니다. 가격 수준, 시작 가격 - 예, 존재합니다. 벗어날 수 없습니다. 나는 당신의 이전 가정이 시간을 알아야 할 필요성에 관한 것이라는 점에서 그것을 선택했습니다. 따라서 IMHO 시간이 아니라 가격이 기본 입니다. 그리고 우리는 둘 다 상대적으로 측정할 것이 분명합니다.
처음에는 다음 질문에 관심이 있습니다. 유한한 수의 알려지지 않은 기저 함수의 선형 조합으로 구성되어 있는 것으로 미리 알려진 신호를 취하면 이러한 기저 함수와 이 선형 확장의 계수를 찾을 수 있습니까?
나는 시장이 비선형적이라는 데 동의합니다. 다양한 책과 기사에서 이 비선형성을 설명하는 최소한 세 가지 다른 방법을 설명합니다.
선형 결합으로 구성된 신호에서 기저 함수 자체를 찾는 알고리즘을 파악한 후 나중에 이에 대해 생각할 것입니다.
누구든지 이 방향으로 도움을 주고 싶다면 링크의 간단한 예가 있습니다.
다시, 나는 반복한다. 이 예는 하나 이상의 기저 기능이 있고 비선형 왜곡이 있는 시장과 거의 관련이 없습니다. 그러나 기본 기능에 대한 검색 알고리즘을 처리하면 음성 인식에 사용되는 것과 동일한 방법으로 비선형성을 고려할 수 있습니다.
... 사실 추세가 어디로 가고 있는지 우리가 알기에 충분합니다..
"추세는 어디로 가고 있는지"만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 최소한 매 틱마다 그것을 아주 잘 알 수 있지만 거의 소용이 없을 것입니다.
"트렌드가 어디로 가고 있는지"(일반적 으로 포지션의 방향 )와 "얼마 동안 거기에 갈 것인지"를 알아야 합니다.
또는 "주어진 시간" 동안 "추세가 어디로 갈지"만 알면 충분합니다.
다른 옵션은 통제되지 않은 거래로 이어집니다(키 거래 - 통제되지 않은 거래, 따라서 MA 판독에 따라 모든 막대를 회전하고 스프레드에서 크게 잃을 수 있거나, 출구 신호를 전혀 기다리지 않을 수 있음)
"추세는 어디로 가고 있는지"만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 최소한 매 틱마다 그것을 아주 잘 알 수 있지만 거의 소용이 없을 것입니다.
"트렌드가 어디로 가고 있는지"(일반적으로 포지션의 방향)와 "얼마 동안 거기에 갈 것인지"를 알아야 합니다.
또는 "주어진 시간" 동안 "추세가 어디로 갈지"만 알면 충분합니다.
다른 옵션은 통제되지 않은 거래로 이어질 것입니다(키 거래 - 통제되지 않은 거래, 따라서 MA 판독에 따라 모든 막대를 돌리고 스프레드에서 크게 잃을 수 있거나, 출구 신호를 전혀 기다리지 않을 수 있음)
동의하지만 내 것은 약간 다릅니다.
"추세는 어디로 가고 있는지"만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 최소한 매 틱마다 그것을 아주 잘 알 수 있지만 거의 소용이 없을 것입니다.
"추세는 어디로 가고 있는지"(일반적 으로 포지션의 방향 )와 " 끝까지 갈 경우 가격 변동은 어떻게 될까요?" - 변동이 주어진 값보다 큰 경우 진입 조건 을 알아야 합니다. .
또는 "주어진 포인트 수"로 "추세의 방향"을 아는 것으로 충분합니다. 도 진입 조건 입니다.
퇴장 조건 위반 .
"추세는 어디로 가고 있는지"만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 최소한 매 틱마다 그것을 아주 잘 알 수 있지만 거의 소용이 없을 것입니다.
"트렌드가 어디로 가고 있는지"(일반적으로 포지션의 방향)와 "얼마 동안 거기에 갈 것인지"를 알아야 합니다.
또는 "주어진 시간" 동안 "추세가 어디로 갈지"만 알면 충분합니다.
다른 옵션은 통제되지 않은 거래로 이어집니다(키 거래 - 통제되지 않은 거래, 따라서 MA 판독에 따라 모든 막대를 회전하고 스프레드에서 크게 잃을 수 있거나, 출구 신호를 전혀 기다리지 않을 수 있음)
동의하지 않는다. 추세를 잘못 이해하고 있는 것 같습니다. 추세는 모든 막대에서 반전될 수 없으며 추세가 아닙니다. 나는 이 논쟁의 용어적 구속력에 대해 간단히 정의를 내릴 것이며 절대적인 진리를 가장하지는 않습니다. 추세는 사용된 거래 전략의 기간(기간의 상당 부분) 내에서 한 방향으로의 꾸준한 움직임입니다. 저것들. 추세에는 정의에 따라 아래에서는 제한되지만 위에서는 제한되지 않는 충분한 시간이 포함됩니다. 추세의 시작(중간이나 끝이 아님)에 진입하면 손익분기점에 도달할 거래 기간의 절반 이상이 있습니다. 물론, 예상치 못한 회전이 있을 수 있지만, 모든 기본 기능 이 있는 모든 TS에 항상 있을 것입니다. 유일한 질문은 이러한 회전의 %가 중요하지 않다는 것입니다. 추세의 강도를 지속적으로 모니터링하는 경우 종료 시간을 미리 알 필요가 없습니다.
거래 에서 가격 수준이 기본입니다. 시장에 진입한 후 거래 를 열려면 대가 가 있고, 수익성 있는 방향으로 간다면 신호가 나올 때까지 기다리든 말든 상관없다. 글쎄요, 그렇다면 그것은 동화 일 것이고, 이익으로 언제든지 닫을 수 있고, 크면 클수록 더 많은 시간이 지날 것입니다.
계속해서 기본 기능으로 돌아가 보겠습니다. 여기에서 어떤 이유로 그들은 시장에 소음이 있다는 것을 잠시 잊었습니다. 기본 기능에 넣지 않는 것이 좋습니다. 그래서 나는 노이즈를 빼면 모든 예측 범위에서 최상의 기저 함수는 직선이 될 것이라고 주장합니다.
추세는 사용된 거래 전략의 기간(기간의 상당 부분) 내에서 한 방향으로의 꾸준한 움직임입니다. 저것들. 추세에는 정의에 따라 아래에서는 제한되지만 위에서는 제한되지 않는 충분한 시간이 포함됩니다. 추세의 시작(중간이나 끝이 아님)에 진입하면 손익분기점에 도달할 거래 기간의 절반 이상이 있습니다. 물론, 예상치 못한 회전이 있을 수 있지만, 모든 기본 기능 이 있는 모든 TS에 항상 있을 것입니다. 유일한 질문은 이러한 회전의 %가 중요하지 않다는 것입니다. 추세의 강도를 지속적으로 모니터링하는 경우 종료 시간을 미리 알 필요가 없습니다.
거래 에서 가격 수준이 기본입니다. 시장에 진입한 후 거래를 열려면 대가가 있고, 수익성 있는 방향으로 간다면 신호가 나올 때까지 기다리든 말든 상관없다. 글쎄요, 그렇다면 그것은 동화 일 것이고, 이익으로 언제든지 닫을 수 있고, 크면 클수록 더 많은 시간이 지날 것입니다.
계속해서 기본 기능으로 돌아가 보겠습니다. 여기에서 어떤 이유로 그들은 시장에 소음이 있다는 것을 잠시 잊었습니다. 기본 기능에 넣지 않는 것이 좋습니다. 그래서 나는 노이즈를 빼면 모든 예측 범위에서 최상의 기저 함수는 직선이 될 것이라고 주장합니다.
매우 흐릿하고 모호합니다. 또한 숨겨진 모순이 있습니다. 추세의 맨 위에 입력하면 항상 추세에 반하여 입력이 수행된다는 점에 유의하십시오.
또한 가격의 절대값에 전혀 얽매여서는 안 되며 미래의 양적 변화를 (Yusuf처럼) 예측하려고 해서는 안 됩니다. 이는 불가능합니다.
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또한 가격의 절대값에 전혀 얽매여서는 안 되며 미래의 양적 변화를 (Yusuf처럼) 예측하려고 해서는 안 됩니다. 이는 불가능합니다.
매우 흐릿하고 모호합니다. 또한 숨겨진 모순이 있습니다. 추세의 맨 위에 입력하면 항상 추세에 반하여 입력이 수행된다는 점에 유의하십시오.
또한 가격의 절대값에 전혀 얽매여서는 안 되며 미래의 양적 변화를 (Yusuf처럼) 예측하려고 해서는 안 됩니다. 이는 불가능합니다.
내 말에는 그런 것이 전혀 없습니다. 분명하고 모순이 없습니다.
그것이 "트렌드의 탑"이라는 것입니다. 저는 이해가 되지 않습니다. 시작과 끝이 분명합니다. 진입은 항상 트렌드입니다.
아무도 절대 가치 와 그것에 대한 구속력에 대해 이야기하지 않았습니다. 가격 수준, 시작 가격 - 예, 존재합니다. 벗어날 수 없습니다. 나는 당신의 이전 가정이 시간을 알아야 할 필요성에 관한 것이라는 점에서 그것을 선택했습니다. 따라서 IMHO 시간이 아니라 가격이 기본 입니다. 그리고 우리는 둘 다 상대적으로 측정할 것이 분명합니다.