나중에 TA가 작동하지 않는다고 말하지 마십시오. - 페이지 24

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일반적으로 퍼셉트론에 TS를 맞추는 비밀이 밝혀졌다고 말할 수 있습니다.


A, B, C라는 과거 데이터의 인접 섹션이 세 개 있다고 가정합니다.

B와 C에 피팅이 있고 A에 OOS가 있는 경우 필터에 의해 잘못된 신호가 차단됩니다. PerceptronA = signum(signum(PerceptronB) + signum(PerceptronC))

A와 B에 피팅이 있고 C에 OOS가 있는 경우 필터에 의해 잘못된 신호가 차단됩니다. PerceptronC = signum(signum(PerceptronA) - signum(PerceptronB))


여기에 산술 법칙이 적용됩니다. 즉, A = B + C인 경우 C = A - B


어디:

signum(x) - 시그넘 함수, 즉 그 값은 인수에 따라 동일합니다.

x = 0인 경우 부호(x) = 0

x > 0인 경우 부호(x) = 1

x < 0인 경우 부호(x) = -1

저것들. 과거에 성공적인 OOS 테스트를 위한 거래 신호는 일관성이 있어야 하고, 미래에 성공적인 OOS를 위해서는 불일치해야 합니다.


이제 퍼셉트론의 TS가 역사의 한 섹션에만 최적화되어 있다면 미래에 적합할 이유가 매우 명확해졌습니다. 결국 최적화된 섹션을 두 부분으로 나누고 해당 신호가 일치하지 않아야 한다는 점을 고려하면 차이만큼 0이 됩니다. 신호 없음 우리는 불확실성을 다루고 있습니다. 결과적으로 거래 신호 대신 SB를 얻게 되며, 이는 대략 스프레드의 양만큼 드레인으로 이어집니다.

 

매우 좋은 !

A, B, C 및 미래 섹션 D의 3개의 인접한 과거 데이터 섹션이 있다고 가정합니다.

만약 우리가 B와 C에 적합하다면,

1. A 구간에서 이익을 얻으려면 B 신호와 C 신호가 일치할 때 열어야 합니다.

2. 섹션 D에서 이익을 얻으려면 B 및 C 신호가 일치하지 않을 때 열어야 합니다.


이게 무슨 개소리야, 레셰토프 동지? 다음은 포지션 개설/마감에 대한 알고리즘의 구현입니다.

 //************************************************************          
void T_SetSignales( int PASS, bool & BUY_Sign, bool & BUY_Stop, bool & SELL_Sign, bool & SELL_Stop, int & LastBar )  
  {      
   BUY_Sign  = false ;
   BUY_Stop  = false ;
   SELL_Sign = false ;
   SELL_Stop = false ;
   
   int P1 = perceptron1();
   int P2 = perceptron2();
   
  switch (PASS)
   {
     case 1 : if (P1 > 0 )      {BUY_Sign  = true ; SELL_Stop = true ;} 
                   else                {SELL_Sign = true ; BUY_Stop  = true ;}   break ;
     case 2 : if (P2 > 0 )      {BUY_Sign  = true ; SELL_Stop = true ;} 
                   else                {SELL_Sign = true ; BUY_Stop  = true ;}   break ;
     case 3 : if (  (P1 + P2)  > 0 )     {BUY_Sign  = true ; SELL_Stop = true ;} 
             if       (  (P1 + P2)  < 0 )     {SELL_Sign = true ; BUY_Stop  = true ;}
             if         (  P1 > 0 &&  P2 < 0 )  {SELL_Stop = true ; BUY_Stop  = true ;}
             if         (  P1 < 0 &&  P2 > 0 )  {SELL_Stop = true ; BUY_Stop  = true ;}
             break ; 
   }   // switch(PASS)
   return ;  
  } //  void SetSignales ()       
//************************************************************          

Если вас не затруднит, поправьте.
 

Юрий Васильевич, хотелось бы обратить ваше внимание, что история самого последнего/правого интервала подгонки-оптимизации

не учитывается в вашей программе автоматизации подгонки-оптимизации.

Если я в 23 часа сегодня готовлю программу gold_dust для работы с начала следующего дня, то для Н1 пропадают 23 бара.

 

more :

Yuri Vasilyevich, 나는 최적화 피팅의 가장 최근/오른쪽 구간의 이력이

맞춤 최적화 자동화 프로그램에서 고려되지 않습니다.

오늘 23시에 gold_dust 프로그램을 준비하여 다음날 시작하면 H1에 대해 23개의 막대가 사라집니다.



1. Vasilyevich가 아니라 Vyacheslavovich

2. 내 프로그램이 아니라 MT4 전략 테스터 에서

 
Reshetov :

1. Vasilyevich가 아니라 Vyacheslavovich

2. 내 프로그램이 아니라 MT4 전략 테스터에서

1. 오타 죄송합니다.

2. 실행을 위해 MT4 터미널을 로드할 때마다 전략 테스터 의 간격의 가장 오른쪽 날짜를 현재 날짜와 동일하게 설정하기 때문에

따라서 현재 날짜를 제외합니다. 현재의 다음 날을 전체 테스트 간격의 오른쪽 경계로 설정하는 것이 더 자연스럽습니다.

그러면 현재 날짜가 테스트 간격으로 들어갑니다.

 
Farnsworth : 무작위성에 대한 새로운 수익성 차트를 확인하십시오 .
하지만 지금부터 좀 더 자세히 Sergey 를 부탁드립니다. 무엇을 확인해야 하며 어떤 무작위성에 대해 확인해야 합니까?
 
Mathemat :
하지만 지금부터 좀 더 자세히 Sergey 를 부탁드립니다. 무엇을 확인해야 하며 어떤 무작위성에 대해 확인해야 합니까?
그래서 나도 왠지 관심이 생겼는데 너무 부끄러워서 물어보지는 못했다))) (바보같지 않게 :))))))
 
Mathemat :
하지만 지금부터 좀 더 자세히 Sergey 를 부탁드립니다. 무엇을 확인해야 하며 어떤 무작위성에 대해 확인해야 합니까?

물론, 그것은 또한 어리석음을 말할 수도 있습니다. 저는 수학자는 아니지만 배우고 있습니다. o) 나는 이렇게 추론합니다. 무역이란 무엇입니까? 여러 정의를 제공할 수 있지만 그 중 하나는 예를 들어 "견적 곡선"을 "예금 곡선"으로 변환하는 과정입니다. 결국 예금(또는 잔액)의 곡선으로 거래 프로세스의 품질을 판단할 수 있다는 것은 분명합니다. 이상적인 거래 프로세스는 시세 곡선을 이상적인 긍정적인 균형 선으로 변환합니다 .

명확성을 위해 (허가 없이) 나는 더 많은 것에서 균형 곡선을 빌렸습니다.

예를 들어, 내가 투자자 또는 거래자이고 특정 거래 시스템을 구매/신뢰/테스트하여 거래 프로세스 자체에 대한 일종의 객관적인 평가를 할 생각이라면 아마도 이 작업을 수행할 수 있는 많은 옵션이 있습니다. 결과의 무작위성에 대한 결과 곡선을 조사하려고 합니다. 결국, 현재 긍정적인 자금 잔액을 받았다는 사실은 실제로 아무 말도 하지 않습니다.

균형 곡선 의 시계열을 연구 하기 위해 다음을 사용합니다.

  • 경향 및 임의성 기준(순위, 계열, 역전, 자기상관 기준 등 다수가 있음)
  • 프랙탈 분석

이것이 내가 항상 확인하는 방법입니다. 정확히 이 확인은 임의의 조각이 있기 때문에 긍정적인 균형을 가진 많은 아름다운 곡선을 거부합니다.

추신: 그런 사기꾼을 보면 의심스럽습니다. 너무 아파요:o)

부록

중요한 기준 중 하나를 추가하는 것을 잊었습니다. 견적 프로세스의 프랙탈 특성이 거래 프로세스의 프랙탈 특성과 일치하거나/가까우면 전략이 거부됩니다.

 

오늘 저는 GD2에 있는 Expert Advisor의 흥미로운 기능을 발견했습니다. 앞으로는 3차 모드(패스 = 3)가 아닌 1차 또는 2차 거래를 해야 합니다.

우리는 바로 이 고문과 역사를 12개월 동안 받아들입니다. 년도. 우리는 이야기를 3개월의 4개 부분으로 나눕니다: I, II, III 및 IV 분기.

분기 I 및 IV는 OOS, II 및 III는 샘플입니다.

스테이지 1. 먼저 p와 sl의 최적값을 찾습니다. II 및 III 분기의 날짜를 설정하고 첫 번째 퍼셉트론 x11, x21, x31, x41의 확인란과 p 및 sl의 확인란을 설정합니다. 통과 모드 = 1. 최적의 결과를 최적화하고 설정합니다.

2단계. II 분기의 날짜를 설정하고 p 및 sl에서 확인란을 제거하고 첫 번째 퍼셉트론의 설정을 최적화합니다. 우리는 설정에서 최상의 결과를 설정합니다.

3단계. III 분기의 날짜를 설정하고 x11, x21, x31, x41에서 확인란을 제거하고 x12, x22, x32, x42로 설정하고 통과 = 2를 설정하고 두 번째 퍼셉트론의 설정을 최적화합니다. 우리는 설정에서 최상의 결과를 설정합니다.

4단계. 통과 = 3을 켜고 1분기 날짜를 설정하고 테스트를 실행합니다. 테스트가 성공하면 퍼셉트론 중 적어도 하나는 견고합니다.

저것들. GD2 방법에서와 같이 위의 모든 단계

5단계 IV 분기의 날짜를 설정하고 통과 = 1입니다. 테스트를 실행합니다.

6단계 IV 분기의 날짜를 설정하고 통과 = 2입니다. 테스트를 실행합니다.

단락의 테스트 중 하나 이상. 5 또는 단락. 6 성공해야 합니다.

그러나 우리는 미래에 대한 테스트를 실행했습니다. IV 분기, 말하자면 검증용입니다. 그리고 GD는 과거의 모든 것을 구동합니다. 처음 3분기. 통과 = 1 또는 통과 = 2 결과가 더 나은 모드를 찾는 방법은 무엇입니까? 처음 3개 분기의 날짜를 설정하고 먼저 모드 1에서 실행한 다음 모드 2에서 실행합니다. 9개월 동안 지표가 더 나은 부분을 살펴보고 그 모드가 가장 강력합니다.

 
Farnsworth :

균형 곡선의 시계열을 연구하기 위해 다음을 사용합니다.

  • 경향 및 임의성 기준(순위, 계열, 역전, 자기상관 기준 등 다수가 있음)
  • 프랙탈 분석
이것이 내가 항상 확인하는 방법입니다. 정확히 이 확인 은 임의의 조각이 있기 때문에 긍정적인 균형을 가진 많은 아름다운 곡선을 거부합니다.

왜 그렇게 힘든가요? (나는 파란색에 대해 말하는 것입니다)? 이런 식으로 좋은 시스템을 거부할 수 있다고 생각하지 않습니까? 글쎄, 네, 이해합니다. 당신은 극단적 인 완벽 주의자 인 것 같습니다 ...

imho, "성공-실패"로 표현되는 트랜잭션 시퀀스는 대부분의 경우 베르누이 프로세스입니다. 그리고 거기에서 임의성을 제거하는 방법은 무엇입니까?

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