나는 강력하게 반대합니다! 우리는 폐하의 시간을 존중하고 적절한 주의를 기울여야 합니다. 특히 이러한 과정에서 시간이 가장 중요하고 대가는 시간의 작용의 산물이기 때문입니다. 그것이 우리에게 얼마나 어려운지에 관계없이 실제 시간을 고려해야하며 유일한 편차는 통계 법칙에 위배되지 않는 동일한 기간을 사용하는 것입니다.
아아, 오랫동안 시장에서 시간 단위는 틱이었고, 바로 이 틱은 시간이나 통계와 관련이 없습니다. 누군가가 주문을 하고 누군가가 주문을 제거했습니다 = 틱
통계 법칙: 예, 실제로 작동하고 시간 간격으로 계산되지만 금융 시계열 에서는 동일한 통계가 작동하지 않습니다. ;)
최소 시간 간격으로 D1을 선택하면 모든 일중 추세가 일일 막대 내에서 사라지고 M1을 선택하면 눈금만 사라지고 1초 또는 1ms를 선택하면 0/불확실한 가격이 표시됩니다. 틱이 없다고 해서 가격이 변경되지 않았다고 가정할 용기가 나지 않기 때문입니다.)
yosuf : 인용한 형식의 G 함수를 희생하여 계열보다 더 나쁘지 않은 종속성을 설명하는 "범용 회귀 모델"로 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 이것은 필요하지 않은 이론의 부산물입니다. 그러나 여기에 머무르기 위해 나는 그러한 강력한 기능이 가격 문제를 다루는 것을 정확히 보여주고 싶었습니다.
회귀 모델 로서의 감마 함수가 예를 들어 기하급수적으로 감소하는 코사인보다 낫다는 데이터가 있습니까?
alsu : 내가 15분을 선택한다면? 이 경우 진드기 도착 시간의 상대 오차는 더 이상 나를 괴롭히지 않을 수 있습니다. 그러나 시장의 큰 움직임은 종종 15분 제한 시간에 묶여 있습니다.
또는 다음과 같이 가정해 보겠습니다. 시간 간격과 가격 간격을 모두 제어하고 싶기 때문에 특정 시간과 가격이 지정된 수준을 초과할 때 새 막대 를 시작하라는 명령을 내립니다. 나는 또한 같은 방식으로 눈금 컨트롤을 조이고 예를 들어 100개마다 잘라낼 수 있습니다. 누가 날 막고 있어? 없음. 그리고 나는 모든 접근 방식의 긍정적인 측면을 결합할 것입니다 :))
당신이 틀렸습니다. 진드기 자체의 모양은 이미 시간의 작용의 산물입니다. 왜 진드기 형태의 불확실성이 그러한 복잡한 과정에 하나 더 도입되어야하는지 이해하지 못합니다. 어쨌든, 우리는 진드기가 아니라 제 시간에 베팅 할 것입니다.
나는 당신이 틀렸다고 생각합니다. 모든 가격 변동은 시간이 아니라 틱입니다. 시장 참가자 중 누구도 시장에서 주문을 열거나 닫지 않으면 가격이 수평선처럼 보일 것이고 시간이 얼마나 지나도 가격은 일정할 것입니다! 시간에 내기를 걸면 수익성있는 전략은 모든 방향에서 열린 것처럼 보이고 시간을 기다립니다 - 이익 없음, 거래 시간 변경
알슈 : 예, 많은 것에는 고유한 의미가 있으며 평소에도 그것 없이는 아닙니다. 예를 들어 주요 뉴스는 "백 틱마다" 나오지 않지만 특정 시간에 더 자주 연결됩니다.
뉴스 및 가격 책정 프로세스 자체에 관해서는 https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475 에 대해 논의하려고 했지만 아직 아무도 아이디어를 지지하지 않았기 때문에 나는 뉴스조차 어떤 pp로도 가격을 움직일 수 없다고 생각하지만 뉴스 중 대량 주문 마감은 매일 발생합니다 - 악명 높은 내부자 및 이것이 가격 조작이 가능한 방법
나는 강력하게 반대합니다! 우리는 폐하의 시간을 존중하고 적절한 주의를 기울여야 합니다. 특히 이러한 과정에서 시간이 가장 중요하고 대가는 시간의 작용의 산물이기 때문입니다. 그것이 우리에게 얼마나 어려운지에 관계없이 실제 시간을 고려해야하며 유일한 편차는 통계 법칙에 위배되지 않는 동일한 기간을 사용하는 것입니다.
아아, 오랫동안 시장에서 시간 단위는 틱이었고, 바로 이 틱은 시간이나 통계와 관련이 없습니다. 누군가가 주문을 하고 누군가가 주문을 제거했습니다 = 틱
통계 법칙: 예, 실제로 작동하고 시간 간격으로 계산되지만 금융 시계열 에서는 동일한 통계가 작동하지 않습니다. ;)
최소 시간 간격으로 D1을 선택하면 모든 일중 추세가 일일 막대 내에서 사라지고 M1을 선택하면 눈금만 사라지고 1초 또는 1ms를 선택하면 0/불확실한 가격이 표시됩니다. 틱이 없다고 해서 가격이 변경되지 않았다고 가정할 용기가 나지 않기 때문입니다.)
인용한 형식의 G 함수를 희생하여 계열보다 더 나쁘지 않은 종속성을 설명하는 "범용 회귀 모델"로 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 이것은 필요하지 않은 이론의 부산물입니다. 그러나 여기에 머무르기 위해 나는 그러한 강력한 기능이 가격 문제를 다루는 것을 정확히 보여주고 싶었습니다.
아아, 오랫동안 시장에서 시간 단위는 틱이었고, 바로 이 틱은 시간이나 통계와 관련이 없습니다. 누군가가 주문을 하고 누군가가 주문을 제거했습니다 = 틱
통계 법칙: 예, 실제로 작동하고 시간 간격으로 계산되지만 금융 시계열에서는 동일한 통계가 작동하지 않습니다.)
최소 시간 간격으로 D1을 선택하면 모든 일중 추세가 일일 막대 내에서 사라지고 M1을 선택하면 눈금만 사라지고 1초 또는 1ms를 선택하면 0/불확실한 가격이 표시됩니다. 틱이 없다고 해서 가격이 변경되지 않았다고 가정할 용기가 나지 않기 때문입니다.)
당신이 틀렸습니다. 진드기 자체의 모양은 이미 시간의 작용의 산물입니다. 왜 진드기 형태의 불확실성이 그러한 복잡한 과정에 하나 더 도입되어야하는지 이해하지 못합니다. 어쨌든, 우리는 진드기가 아니라 제 시간에 베팅 할 것입니다.
아아, 오랫동안 시장에서 시간 단위는 틱이었고, 바로 이 틱은 시간이나 통계와 관련이 없습니다. 누군가가 주문을 하고 누군가가 주문을 제거했습니다 = 틱
통계 법칙: 예, 실제로 작동하고 시간 간격으로 계산되지만 금융 시계열에서는 동일한 통계가 작동하지 않습니다.)
최소 시간 간격으로 D1을 선택하면 모든 일중 추세가 일일 막대 내에서 사라지고 M1을 선택하면 눈금만 사라지고 1초 또는 1ms를 선택하면 0/불확실한 가격이 표시됩니다. 틱이 없다고 해서 가격이 변경되지 않았다고 가정할 용기가 나지 않기 때문입니다.)
회귀 모델로서의 감마 함수가 예를 들어 기하급수적으로 감소하는 코사인보다 낫다는 데이터가 있습니까?
엑스포와 비교하여 데이터를 주고, 엑스포를 쉽게 보여줄 수 있습니다. G분포의 특별한 경우
내가 15분을 선택한다면? 이 경우 진드기 도착 시간의 상대 오차는 더 이상 나를 괴롭히지 않을 수 있습니다. 그러나 시장의 큰 움직임은 종종 15분 제한 시간에 묶여 있습니다.
맙소사 이 구간의 모든 설렘을 흡수하는 적절한 중독
내가 15분을 선택한다면? 이 경우 진드기 도착 시간의 상대 오차는 더 이상 나를 괴롭히지 않을 수 있습니다. 그러나 시장의 큰 움직임은 종종 15분 제한 시간에 묶여 있습니다.
맙소사 이 구간의 모든 설렘을 흡수하는 적절한 중독
엑스포와 비교하여 데이터를 주고, 엑스포를 쉽게 보여줄 수 있습니다. G분포의 특별한 경우
당신이 틀렸습니다. 진드기 자체의 모양은 이미 시간의 작용의 산물입니다. 왜 진드기 형태의 불확실성이 그러한 복잡한 과정에 하나 더 도입되어야하는지 이해하지 못합니다. 어쨌든, 우리는 진드기가 아니라 제 시간에 베팅 할 것입니다.
나는 당신이 틀렸다고 생각합니다. 모든 가격 변동은 시간이 아니라 틱입니다. 시장 참가자 중 누구도 시장에서 주문을 열거나 닫지 않으면 가격이 수평선처럼 보일 것이고 시간이 얼마나 지나도 가격은 일정할 것입니다! 시간에 내기를 걸면 수익성있는 전략은 모든 방향에서 열린 것처럼 보이고 시간을 기다립니다 - 이익 없음, 거래 시간 변경
예, 많은 것에는 고유한 의미가 있으며 평소에도 그것 없이는 아닙니다. 예를 들어 주요 뉴스는 "백 틱마다" 나오지 않지만 특정 시간에 더 자주 연결됩니다.
뉴스 및 가격 책정 프로세스 자체에 관해서는 https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475 에 대해 논의하려고 했지만 아직 아무도 아이디어를 지지하지 않았기 때문에 나는 뉴스조차 어떤 pp로도 가격을 움직일 수 없다고 생각하지만 뉴스 중 대량 주문 마감은 매일 발생합니다 - 악명 높은 내부자 및 이것이 가격 조작이 가능한 방법
원하신다면 가격이 얼마인지, 왜 가격이 오르락내리락하는지 토론해 봅시다.