이러한 전략은 증권 거래소에서 돈을 버는 진정한 방법 중 하나입니다. 따라서 기술적으로 더 발전된 참가자가 관심을 가지고 있습니다. MT를 사용하는 거래자(인터넷 속도가 느린 등)는 거래할 수 없습니다.
플랫폼은 그것과 아무 관련이 없으며 주제 제목에 표시된 시장 분석에 대한 토론이 있습니다.
귀하가 제시한 예는 단기 시장 비효율성을 거래하는 진부한 빈도가 높은 거래자(거의 경직된 기능적 연결을 기반으로 함)이며, 이로 인해 지속적인 유동성 문제가 있습니다. 이익은 선형적으로 증가합니다. 이러한 전략은 경쟁 의 리더들 사이에서 볼 수 있습니다. 가장 유동성이 높은 시장(FOREX)에서의 이러한 전략은 나에게 익숙하지 않습니다.
통계 차익 거래가 반드시 고주파 거래를 필요로 하는 것은 아닙니다. 합성에 대한 빌드 간격이 길수록 더 먼 목표 거래가 계산됩니다.
sanyooooook : 젠장, 나는 새로운 것을 생각했습니다. MT에 동의합니다. 이것은 작동하지 않을 것입니다. 코드 기반에 중재자가 있고 잘 구현되어 있지만 실제 사용에서는 작동하지 않습니다.
아직 입주하지 않으신 새상품입니다. 특히, 그것은 통계 차익 거래가 될 수 있지만 두 금융 상품이 아닌 외환입니다. 상태 차익 거래는 특히 좋은 실행을 요구하지 않습니다. 핍이 아닌 목표가 있습니다.
주요 문제는 상품 선택에 있는 것이 아니라(예를 들어 GBP, EUR 및 USD를 포함하는 모든 쌍과 같이 사소한 것입니다) 이상적으로 균형 잡힌 조합("공적분 벡터")의 올바른 "완화"에 있습니다. 이미 나는 그러한 완화의 두 가지 근본적으로 다른 가능성을 보고 있습니다. 그러나 이것은 현명하게 수행되어야하며 결과적으로 얻은 시스템의 일부만 statarbitrage라고 할 수 있습니다.
Mathemat : 주요 문제는 상품 선택(예: GBP, EUR 및 USD와 관련된 모든 쌍)이 아니라 이상적으로 균형 잡힌 조합("공적분 벡터")의 올바른 "완화"에 있습니다. 이미 나는 그러한 완화의 두 가지 근본적으로 다른 가능성을 보고 있습니다. 그러나 이것은 현명하게 수행되어야하며 결과적으로 얻은 시스템의 일부만 statarbitrage라고 할 수 있습니다.
왜 그들을 깰까요? 공적분 벡터가 계산되는 경우 - 즉 가격의 고정 선형 조합이 얻어집니다. 결과 프로세스를 거래해야 합니다.
아직 입주하지 않으신 새상품입니다. 특히, 그것은 통계 차익 거래가 될 수 있지만 두 금융 상품이 아닌 외환입니다. 상태 차익 거래는 특히 좋은 실행을 요구하지 않습니다. 핍이 아닌 목표가 있습니다.
주요 문제는 상품 선택(예: GBP, EUR 및 USD와 관련된 모든 쌍)이 아니라 이상적으로 균형 잡힌 조합("공적분 벡터")의 올바른 "완화"에 있습니다. 이미 나는 그러한 완화의 두 가지 근본적으로 다른 가능성을 보고 있습니다. 그러나 이것은 현명하게 수행되어야하며 결과적으로 얻은 시스템의 일부만 statarbitrage라고 할 수 있습니다.
아마도 그는 들어가지 않았고, 당신은 수학자들과 함께 운전할 수 없었고, 당신은 발음하기 어려운 다른 단어로 간단한 것을 부를 수 있습니다. 일부 통계를 발명했습니다. 중재와 지금 당신은 그것을 훼손하려고합니다. 비밀이 그렇게 비밀이 아니라면, 그 느슨해짐의 예를 들어라.
그리고 이익이 적습니다. 거래 기간의 증가 때문이 아니라 더 효율적인 참가자가 이미 가장 맛있는 응용 프로그램을 집어 들었기 때문입니다 :)
당신은 약하고 거의 감지할 수 없는 비효율을 가장 맛있는 입찰이라고 부릅니다. 나는 통계에 대해 이야기하고 있습니다. 실행을 서두를 필요가 없는 중재. 이는 시장 중립적 포트폴리오를 기반으로 하는 시장 중립적 전략입니다. 유동성의 바다가 있으며 이에 따른 기회는 HFT보다 비교할 수 없을 정도로 높습니다.
hrenfx : 우리에게 가장 중요한 것은 합성 (수평 채널)의 속성이 Out of Sample에서 구성 간격의 오른쪽에 최소한 약간 보존되어야한다는 것입니다.
오른쪽으로 조금 - 이 사이트에서 거래할 시간을 갖기 위한 것입니까? 그들이 거래하고 이익을 마감했다고 가정 해 봅시다. 그 후, 우리는 새로운 합성물을 구축합니까? 또는 채널이 보존된 경우 합성을 변경하지 않고 그대로 두나요? 손실을 수정하기 위한 규칙은 무엇입니까? 3시그마?
제휴 프로그램은 트레이딩 세미나를 진행하는 것이 더 유리합니다 :)
합성을 생성하는 것이 가능하며 그 변동은 총 비용을 초과합니다. 그러나 이러한 전략에는 데이터를 획득하고 요청을 실행하는 속도가 중요합니다.
(eurusd/gbpusd)-eurgbp와 같은 합성을 의미합니까?
예, 이것처럼. 당연히 요청 및 입찰에서 합성을 올바르게 다시 계산해야합니다.
신이 옳다고 하다.
이러한 전략은 증권 거래소에서 돈을 버는 진정한 방법 중 하나입니다. 따라서 기술적으로 더 발전된 참가자가 관심을 가지고 있습니다. MT를 사용하는 거래자(인터넷 속도가 느린 등)는 거래할 수 없습니다.
저를 믿지 마세요 - 그것을 가지고 시도하십시오 :)
예, 이것처럼. 당연히 요청 및 입찰에서 합성을 올바르게 다시 계산해야합니다.
이러한 전략은 증권 거래소에서 돈을 버는 진정한 방법 중 하나입니다. 따라서 기술적으로 더 발전된 참가자가 관심을 가지고 있습니다. MT를 사용하는 거래자(인터넷 속도가 느린 등)는 거래할 수 없습니다.
플랫폼은 그것과 아무 관련이 없으며 주제 제목에 표시된 시장 분석에 대한 토론이 있습니다.
귀하가 제시한 예는 단기 시장 비효율성을 거래하는 진부한 빈도가 높은 거래자(거의 경직된 기능적 연결을 기반으로 함)이며, 이로 인해 지속적인 유동성 문제가 있습니다. 이익은 선형적으로 증가합니다. 이러한 전략은 경쟁 의 리더들 사이에서 볼 수 있습니다. 가장 유동성이 높은 시장(FOREX)에서의 이러한 전략은 나에게 익숙하지 않습니다.
통계 차익 거래가 반드시 고주파 거래를 필요로 하는 것은 아닙니다. 합성에 대한 빌드 간격이 길수록 더 먼 목표 거래가 계산됩니다.
젠장, 나는 새로운 것을 생각했습니다. MT에 동의합니다. 이것은 작동하지 않을 것입니다. 코드 기반에 중재자가 있고 잘 구현되어 있지만 실제 사용에서는 작동하지 않습니다.
아직 입주하지 않으신 새상품입니다. 특히, 그것은 통계 차익 거래가 될 수 있지만 두 금융 상품이 아닌 외환입니다. 상태 차익 거래는 특히 좋은 실행을 요구하지 않습니다. 핍이 아닌 목표가 있습니다.
주요 문제는 상품 선택에 있는 것이 아니라(예를 들어 GBP, EUR 및 USD를 포함하는 모든 쌍과 같이 사소한 것입니다) 이상적으로 균형 잡힌 조합("공적분 벡터")의 올바른 "완화"에 있습니다. 이미 나는 그러한 완화의 두 가지 근본적으로 다른 가능성을 보고 있습니다. 그러나 이것은 현명하게 수행되어야하며 결과적으로 얻은 시스템의 일부만 statarbitrage라고 할 수 있습니다.플랫폼은 그것과 아무 관련이 없으며 주제 제목에 표시된 시장 분석에 대한 토론이 있습니다.
전화로 주문을 제출하여 통화 중재를 시도할 수 있습니다. 어떤 내용이 나올지 짐작이 가네요 :)
가장 유동성이 높은 시장(FOREX)에서의 이러한 전략은 나에게 익숙하지 않습니다.
분명히, Forex에서 이러한 전략은 제한된 범위의 참가자에게 제공됩니다(그리고 Forex는 가장 유동적인 시장이기 때문에 유동성에 문제가 없습니다).
통계 차익 거래가 반드시 고주파 거래를 요구하는 것은 아닙니다.
동의한다. 그러나 나는 (eurusd/gbpusd)-eurgbp statarbitrage를 호출하지 않을 것입니다.
합성에 대해 빌드 간격이 더 길게 설정될수록 거래는 더 먼 타겟에 대해 계산됩니다.
그리고 이익을 낮춥니다. 거래 기간의 증가 때문이 아니라 더 효율적인 참가자가 이미 가장 맛있는 응용 프로그램을 집어 들었기 때문입니다 :)
주요 문제는 상품 선택(예: GBP, EUR 및 USD와 관련된 모든 쌍)이 아니라 이상적으로 균형 잡힌 조합("공적분 벡터")의 올바른 "완화"에 있습니다. 이미 나는 그러한 완화의 두 가지 근본적으로 다른 가능성을 보고 있습니다. 그러나 이것은 현명하게 수행되어야하며 결과적으로 얻은 시스템의 일부만 statarbitrage라고 할 수 있습니다.
아직 입주하지 않으신 새상품입니다. 특히, 그것은 통계 차익 거래가 될 수 있지만 두 금융 상품이 아닌 외환입니다. 상태 차익 거래는 특히 좋은 실행을 요구하지 않습니다. 핍이 아닌 목표가 있습니다.
주요 문제는 상품 선택(예: GBP, EUR 및 USD와 관련된 모든 쌍)이 아니라 이상적으로 균형 잡힌 조합("공적분 벡터")의 올바른 "완화"에 있습니다. 이미 나는 그러한 완화의 두 가지 근본적으로 다른 가능성을 보고 있습니다. 그러나 이것은 현명하게 수행되어야하며 결과적으로 얻은 시스템의 일부만 statarbitrage라고 할 수 있습니다.분명히, Forex에서 이러한 전략은 제한된 범위의 참가자에게 제공됩니다(그리고 Forex는 가장 유동적인 시장이기 때문에 유동성에 문제가 없습니다).
저는 보도 자료 중에 서로 다른 ECN FOREX 플랫폼 간의 순수한 차익 거래에 대해 잘 알고 있습니다. 유동성이 거의 없습니다.
동의한다. 그러나 나는 (eurusd/gbpusd)-eurgbp statarbitrage를 호출하지 않을 것입니다.
이 상황은 위에서 설명 했습니다.
그리고 이익이 적습니다. 거래 기간의 증가 때문이 아니라 더 효율적인 참가자가 이미 가장 맛있는 응용 프로그램을 집어 들었기 때문입니다 :)
우리에게 가장 중요한 것은 합성 (수평 채널)의 속성이 Out of Sample에서 구성 간격의 오른쪽에 최소한 약간 보존되어야한다는 것입니다.