그리고 저는 불평하지 않습니다. 우리는 여기서 정지 상태에 빠졌습니다. 그래서 저는 이 요구 사항을 포기할 것을 제안합니다.
물론 전공의 경우에만 공적분기가 없습니다. <EUR/GBP/USD>(예: EURUSD, GBPUSD, EURGBP)와 같은 "루프백" 시스템에만 있습니다. 하지만 '반지'에서 전공만 있는 시스템으로 넘어가는 것은 어렵지 않다.
직교 벡터의 비고유성은 사실입니다. 특정 벡터를 검색할 때 최적화될 논리적 기준이 필요합니다. 예를 들어, "최대 유행성"의 기준. 수학적으로는 방법을 모르겠습니다. 분산 또는 다른 수익 분포에 대한 유사점으로 어리석게도 가능합니다. 그렇지 않으면 합성의 최대 자기상관 을 요구하는 것이 가능합니다. 다른 기준도 있습니다. 허스트에게 제공하지 마십시오. 치질이 많이 생길 것입니다.
이것은 메이저 0의 공적분에만 해당되며 공적분에 직교하는 공적분에 대해서는 0이 아닙니다. 나는 내가 경험주의자가 아니라고 주장하지 않는다. 하지만 시도하지 않는 이유는 무엇입니까?
이 방법으로 할 것입니다.
1. EUR/USD/GBP 링을 선택합니다.
2. 공적분을 찾습니다. 이것은 0이 아닌 벡터이며 필요합니다. 나에게 0 벡터의 용도는 무엇입니까?!
3. 입구에서 EURGBP 환율을 고정하기 위해 모든 링 쌍에 대해 입장 순간을 선택합니다. 우리는 어떤 기준에 따라 체적 벡터의 공간을 고정합니다. 예를 들어 직교성에 대해 걱정하지 않으면 특정 총 볼륨을 가진 모든 벡터에 대해 최적화합니다. 증기 목욕을 하면 공적분에 직교하는 것으로만 제한됩니다.
4. "최대 유행" 합성이 만족할 기준을 선택합니다. 지금까지 수익률의 자기상관은 내가 가장 좋아하는 방법입니다. 최대값이어야 하며 이것이 추세 거래의 기초입니다. 주식은 항상 상승할 필요는 없습니다. 추세여야 합니다.
5. 우리는 몇 년 동안 구멍이없는 좋은 견적을 찾습니다. 예: forexite.com. 메이저를 위한 스프레드는 거의 모든 곳에서 5핍이며 이것은 확인하기에 좋습니다.
6. 우리는 그것들을 XL에 집어넣고 최적화 문제를 실행하여 합성의 자기상관을 최대화합니다.
7. 솔루션을 찾은 후 "전공만" 유형으로 축소합니다(EURGBP를 제거하고 전공에 대한 동등한 입력 구성). 이것은 동시에 불필요한 정보를 제거하고 거래 비용(스프레드)을 최소화합니다.
8. OOS를 확인하고 모든 것이 정상이면 기뻐하십시오.
4개월 간격에 대한 상관계수의 절대값 은 0.7451 입니다.
이것은 낮은 값입니다. 훨씬 만족스러운 결과를 보여주었습니다. 인트라데이 따옴표를 보면 거기가 더 나은 것 같습니다. 그리고 물론 캐나다인을 뒤집습니다.
2. 공적분을 찾습니다. 이것은 0이 아닌 벡터이며 필요합니다. 나에게 0 벡터의 용도는 무엇입니까?!
EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 은 공적분해야 합니다. 분명히 이것은 모든 계수가 1/3 인 경우입니다. 놀라운 공적분 결과를 보십시오.
그러한 공적분의 용도는 무엇입니까?
3. 입구에서 EURGBP 환율을 고정하기 위해 모든 링 쌍에 대해 입장 순간을 선택합니다. 우리는 어떤 기준에 따라 체적 벡터의 공간을 고정합니다. 예를 들어 직교성에 대해 걱정하지 않으면 특정 총 볼륨을 가진 모든 벡터에 대해 최적화합니다. 증기 목욕을 하면 공적분에 직교하는 것으로만 제한됩니다.
EURGBP 버리기: Koef1 과 Koef2 사이에 Koef3 을 재할당하면 Koef1 과 Koef2 가 0이 됩니다. 그것은 이 무의미한 공적분 0 벡터와 스포크에 관한 것입니다. 왜 스스로를 속여야 하는지 이해가 되지 않습니다. "반지"는 잠금, 제로 포즈입니다. 나는 당신이 그들을 잊어 버릴 것을 제안합니다.
이것은 낮은 값입니다. 훨씬 만족스러운 결과를 보여주었습니다. 인트라데이 따옴표를 보면 거기가 더 나은 것 같습니다. 그리고 물론 캐나다인을 뒤집습니다.
차이점은 무엇입니까, 거꾸로 된 캐나다인이든 아니든! 상관 관계는 부호만 변경하지만 lin의 정도를 결정하기 위해 절대값에만 관심이 있습니다. 사이.
그리고 저는 불평하지 않습니다. 우리는 여기서 정지 상태에 빠졌습니다. 그래서 저는 이 요구 사항을 포기할 것을 제안합니다.
물론 전공의 경우에만 공적분기가 없습니다. <EUR/GBP/USD>(예: EURUSD, GBPUSD, EURGBP)와 같은 "루프백" 시스템에만 있습니다. 하지만 '반지'에서 전공만 있는 시스템으로 넘어가는 것은 어렵지 않다.
직교 벡터의 비고유성은 사실입니다. 특정 벡터를 검색할 때 최적화될 논리적 기준이 필요합니다. 예를 들어, "최대 유행성"의 기준. 수학적으로는 방법을 모르겠습니다. 분산 또는 다른 수익 분포에 대한 유사점으로 어리석게도 가능합니다. 그렇지 않으면 합성의 최대 자기상관 을 요구하는 것이 가능합니다. 다른 기준도 있습니다. 허스트에게 제공하지 마십시오. 치질이 많이 생길 것입니다.
비판, hrenfx , 왜 내가 잘못된 길로 가고 있는지 정당화하십시오.
물론 전공의 경우에만 공적분기가 없습니다. <EUR/GBP/USD>(예: EURUSD, GBPUSD, EURGBP)와 같은 "루프백" 시스템에만 있습니다. 그러나 "링"에서 전공 시스템으로만 전달하는 것은 어렵지 않습니다.
물론 쉽습니다. 0 벡터입니다.
특정 벡터를 검색할 때 최적화될 논리적 기준이 필요합니다.
음, 관계가 있습니다. 캐나다 - 오일. 호주는 금입니다. 오스트레일리아인 - 뉴질랜드인. 간단히 말해서 페어 트레이딩.
당신은 호주-금-뉴질랜드인을 할 수 있습니다. 더 이상 커플이 아닙니다. 그러나 지금은 움직일 여지가 훨씬 더 많습니다. 여기에 남아프리카 랜드(Rand)를 추가할 수도 있습니다. 정확히 공적분할 수 있는 4가지 도구가 있습니다.
당신은 호주-금-뉴질랜드인을 할 수 있습니다. 더 이상 커플이 아닙니다. 그러나 이제 기동할 여지가 훨씬 더 많습니다. 여기에 남아프리카 랜드(Rand)를 추가할 수도 있습니다. 정확히 공적분할 수 있는 4가지 도구가 있습니다.
방금 전공에 대한 공적분 벡터가 없다고 말씀하셨는데 4개 전공에 대해 이야기하고 계십니다. 공적분이라면 초등의 성배일 것이다. 그는 여기 없다:
하단 그래프의 합성. OOS에서는 공적분(cointegration)이 없음을 알 수 있다. 이 간격을 특별히 취했습니다. 물론 좋은 점도 있습니다.
왜 전공 세트를 찾는가? 이 작업을 수행할 필요가 없습니다. 모든 전공을 한 번에 분석 - 전체 시장.
방금 전공에 대한 공적분 벡터가 없다고 말씀하셨는데 4개 전공에 대해 이야기하고 계십니다. 공적분이라면 초등 성배일 것이다. 그는 여기 없다:
[...]
왜 전공 세트를 찾는가? 이 작업을 수행할 필요가 없습니다. 모든 전공을 한 번에 분석 - 전체 시장.이론적으로 전공의 경우 덧셈을 하지 않으면 공적분은 어떤 식으로든 계산할 수 없습니다. 가정. 모든 통계적 중재는 적나라한 경험주의(물론 기본적)를 기반으로 합니다. 캐나다인들이 많은 석유를 수출하는 한 그들의 통화는 석유에 묶여 있을 것입니다.
나는 당신의 재활용품을 좋아합니다. 더 많은 실험을 했어야 했습니다... 그리고 일반적으로 나는 무언가를 찾기 위해 내 두뇌를 근본적으로 어딘가로 돌려야 할 것입니다.
모든 통계적 중재는 경험주의(물론 기본적)에 기반합니다. 캐나다인들이 많은 석유를 수출하는 한 그들의 통화는 석유에 묶여 있을 것입니다.
주제를 벗어:
페어 트레이딩을 위한 도구가 있습니다. 적용 결과 중 하나:
Corr = -0.7451 , USDCAD - #CLX0, 막대 = 24664(2010.05.31 13:10 - 2010.09.28 17:05), 미국 달러 대 캐나다 - 2010년 11월 경질 원유 선물
4개월 간격에 대한 상관계수의 절대값 은 0.7451 입니다.
이것은 메이저 0의 공적분에만 해당되며 공적분에 직교하는 공적분에 대해서는 0이 아닙니다. 나는 내가 경험주의자가 아니라고 주장하지 않는다. 하지만 시도하지 않는 이유는 무엇입니까?
이 방법으로 할 것입니다.
1. EUR/USD/GBP 링을 선택합니다.
2. 공적분을 찾습니다. 이것은 0이 아닌 벡터이며 필요합니다. 나에게 0 벡터의 용도는 무엇입니까?!
3. 입구에서 EURGBP 환율을 고정하기 위해 모든 링 쌍에 대해 입장 순간을 선택합니다. 우리는 어떤 기준에 따라 체적 벡터의 공간을 고정합니다. 예를 들어 직교성에 대해 걱정하지 않으면 특정 총 볼륨을 가진 모든 벡터에 대해 최적화합니다. 증기 목욕을 하면 공적분에 직교하는 것으로만 제한됩니다.
4. "최대 유행" 합성이 만족할 기준을 선택합니다. 지금까지 수익률의 자기상관은 내가 가장 좋아하는 방법입니다. 최대값이어야 하며 이것이 추세 거래의 기초입니다. 주식은 항상 상승할 필요는 없습니다. 추세여야 합니다.
5. 우리는 몇 년 동안 구멍이없는 좋은 견적을 찾습니다. 예: forexite.com. 메이저를 위한 스프레드는 거의 모든 곳에서 5핍이며 이것은 확인하기에 좋습니다.
6. 우리는 그것들을 XL에 집어넣고 최적화 문제를 실행하여 합성의 자기상관을 최대화합니다.
7. 솔루션을 찾은 후 "전공만" 유형으로 축소합니다(EURGBP를 제거하고 전공에 대한 동등한 입력 구성). 이것은 동시에 불필요한 정보를 제거하고 거래 비용(스프레드)을 최소화합니다.
8. OOS를 확인하고 모든 것이 정상이면 기뻐하십시오.
4개월 간격에 대한 상관계수의 절대값 은 0.7451 입니다.
이것은 낮은 값입니다. 훨씬 만족스러운 결과를 보여주었습니다. 인트라데이 따옴표를 보면 거기가 더 나은 것 같습니다. 그리고 물론 캐나다인을 뒤집습니다.
1. EUR/USD/GBP 링을 선택합니다.
2. 공적분을 찾습니다. 이것은 0이 아닌 벡터이며 필요합니다. 나에게 0 벡터의 용도는 무엇입니까?!
EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 은 공적분해야 합니다. 분명히 이것은 모든 계수가 1/3 인 경우입니다. 놀라운 공적분 결과를 보십시오.
그러한 공적분의 용도는 무엇입니까?
3. 입구에서 EURGBP 환율을 고정하기 위해 모든 링 쌍에 대해 입장 순간을 선택합니다. 우리는 어떤 기준에 따라 체적 벡터의 공간을 고정합니다. 예를 들어 직교성에 대해 걱정하지 않으면 특정 총 볼륨을 가진 모든 벡터에 대해 최적화합니다. 증기 목욕을 하면 공적분에 직교하는 것으로만 제한됩니다.
EURGBP 버리기: Koef1 과 Koef2 사이에 Koef3 을 재할당하면 Koef1 과 Koef2 가 0이 됩니다. 그것은 이 무의미한 공적분 0 벡터와 스포크에 관한 것입니다. 왜 스스로를 속여야 하는지 이해가 되지 않습니다. "반지"는 잠금, 제로 포즈입니다. 나는 당신이 그들을 잊어 버릴 것을 제안합니다.
이것은 낮은 값입니다. 훨씬 만족스러운 결과를 보여주었습니다. 인트라데이 따옴표를 보면 거기가 더 나은 것 같습니다. 그리고 물론 캐나다인을 뒤집습니다.
차이점은 무엇입니까, 거꾸로 된 캐나다인이든 아니든! 상관 관계는 부호만 변경하지만 lin의 정도를 결정하기 위해 절대값에만 관심이 있습니다. 사이.
상관 표시기 의 판독값은 다음과 같습니다.
수학을 조금이라도 이해하는 근본주의자와 상관주의자는 자신의 "지식"을 바탕으로 하기 위해 그러한 그래프에 얼굴을 찔러야 합니다.
차트는 시장이 살아 있고 그 안에 있는 연결이 "숨쉬는" 것을 보여줍니다. 캐나다와 석유 사이에는 냉담한 관계가 없습니다. 공적분은 없다
차트는 시장이 살아 있고 그 안에 있는 연결이 "숨쉬는" 것을 보여줍니다. 캐나다와 석유 사이에는 냉담한 관계가 없습니다. 공적분은 없다
시장 - 살았다, 시장 - 살아있다, 시장은 살 것이다)))
추신: 실제로 이것은 이미 적용되었는데, 어떤 성공이 있습니까?
"금융상품의 공동 움직임 분석(> 2)"
https://www.mql5.com/ru/code/9385https://www.mql5.com/en/code
피부에 있는 모든 것은 엔화를 위한 것이고, 이것에서 멀어지고 지수로 전환하기 시작했습니다.
상황은 현재
거래에 사용되는 통화 지수를 볼 필요가 있다고 생각합니다.