그것은 모두 미래의 추세/평면 필터로 귀결됩니다. 필터가 추세를 나타내는 경우 대상은 크고 정지점은 작고 플랫은 그 반대입니다. 저것들. 단순화한 것은 tp/sl 제어입니다. 이 비율이 새로운 위치가 열릴 때만 변경된다면 이는 단순히 추세와 평면 시스템을 포트폴리오로 결합한 것입니다(동일한 코드에 있거나 활성 시스템의 변경이 MM을 통해 점진적인 경우에도). 이미 열려 있는 위치에 대한 비율이 변경되면 이는 추세 시스템과 플랫 시스템의 조합입니다. 저것들. 예를 들어 추세선에 진입하고 평평한 추세선에서 종료합니다.
일종의 장기 이익을 제공하지만 아파트에 큰 손실이 있을 수 있는 저수익 추세 전략이 있다고 가정해 보겠습니다.
또한 수익성이 없는 채널이 있다고 가정해 보겠습니다. 많은 작은 변동으로 인해 결과적으로 이익을 주기도 하지만 추세에 큰 손실을 입힌다고 가정해 보겠습니다.
우리는 그들 사이를 전환하지 않고 각각 자체 알고리즘에 따라 동일한 통화 쌍에 대해 일시 중지 없이 동시에 사용합니다.
추세선을 tf=1d에, 채널 1을 tf=4n에 놓습니다. 1d 트렌드 4n에 무스가 충분할 때 1d 트렌드에서 큰 이익을 얻습니다. 1d에 좁은 플랫이 있는 경우 4n에 대해 이 플랫은 다소 넓은 채널처럼 보이며 채널 전략은 추세 전략의 손실을 보상하는 비교적 작은 이익을 많이 가져갑니다. 바르게? 두 가지 더 많거나 덜 유익한 반대 전략을 찾는 것만 남아 있습니다.-?
그리고 젠장, 나는 운전, 왜 트렌드와 플랫! 1d와 1n에서 동시에 동일한 추세 전략을 사용합니다. 1d 플랫에 있을 때 손실을 보고 1n을 보면 추세가 있습니다! 이익! 아름다움! 그리고 1n에 플랫이 있는 경우 1d 전략은 단일 위치를 열지 않습니다. 결과적으로, 우리는 두 가지 전략으로 추세에서 이익을 얻고 단 하나의 아파트에서 손실을 입는 것으로 나타났습니다 - 가장 어린 것 :-)). 예? 그리고 더 이상 두 가지 전략을 찾을 필요가 없습니다.
sever30 : 누가 이것에 대해 생각합니까? 구체적인 내용 없이 '비호환 조합'을 단일 차량에 구현한 사람이 있을까? 하나와 다른 하나의 교대가 아니라 하나의 TS에 플랫 전략과 트렌드 하나의 완전하고 유기적인 결합... 그런 "하이브리드"의 원리와 특징은 무엇입니까?
요점은 트렌드/플랫 시스템을 사용하기 위해 시장의 현재 상태를 알 필요가 없다는 것입니다. 추세 시스템은 추세에 따라 수익을 창출해야 하며 플랫에서 손실을 봐서는 안 됩니다. 플랫 시스템은 그 반대입니다. 플랫에서 돈을 벌고 추세에서 돈을 잃지 않습니다. 왜냐하면 시장의 두 상태가 서로 변경되면 하나의 성장 단계가 다른 하나의 통합으로 계산되어 궁극적으로 가시적인 이점을 제공합니다.
두 시스템을 하나로 결합하지 마십시오. 동시에 사용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 저는 필터링 철학에 반대합니다. 한 번에 필터를 사용하는 것보다 여러 개의 반대 TS를 사용하는 것이 좋습니다. 하나의 위험은 다른 하나의 이익으로 헤지되고 전체 결과가 요약 되며 거래 수 는 동일한 수준으로 유지됩니다. 필터로는 이와 같은 것을 얻을 수 없습니다.
sever30 : 누가 이것에 대해 생각합니까? 구체적이지 않고 "비호환 조합"을 단일 차량에 구현한 사람이 있습니까?
호환되지 않는 이유는 무엇입니까? 음의 상관 관계가 있습니다. 동일한 비선형 상관 관계가 있으면 매우 보완적입니다.
나는 아무것도 생각하지 않지만 구체적으로 결합했습니다.
북쪽30 : 그러한 "하이브리드"의 원리와 특성은 무엇입니까?
기호는 기본입니다. 역사에 대한 축소가 없는 합성 도구, 즉 이익만 줍니다.
그러나 기록뿐만 아니라 선도 거래에서도 이익을 내기 위해서는 규칙을 따라야 합니다. 즉, 음의 상관 관계가 있는 모든 금융 상품을 비인출 포트폴리오에 결합할 수 있다는 규칙을 따라야 합니다. 그러나 앞으로는 아무 것도 이익을 내지 않을 것이지만 발행인의 문서와 같이 실제적이고 안정적인 음의 상관 관계가 있는 것들만 이익을 줄 것입니다 - 경쟁자. 포트폴리오에 경쟁사의 유가 증권이 많을수록 결과가 높아집니다.
통화를 사용하면 이러한 트릭이 작동하지 않습니다. 확인되고 전달은 유지되지 않습니다. 대체 가능한 상품 또는 원자재에 대한 경쟁자 또는 선물의 적절한 지분.
음의 상관 관계가 있는 TS의 경우, 즉 일부는 횡보 추세에서 이익을 내고 다른 일부는 추세에서 병합하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그러면 위에서 언급한 것처럼 모든 것을 역사에 맞출 수 있습니다. 또 다른 설탕에 절인 과일은 음의 비선형 상관 관계의 안정성에 있습니다.
저것들. 통계적으로 첫 번째 시스템의 +/-10핍은 첫 번째 시스템의 배수 여부에 따라 두 번째 시스템의 다른 수를 설명합니다.
이 경우 두 시스템 모두 일정한 로트, 첫 번째 1.3로트, 두 번째 2로트로 거래하도록 설정합니다.
우리는 다음을 얻습니다:
- 첫 번째 수익, 두 번째 병합: 10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1
- 첫 번째 병합, 두 번째 수익: -10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1
우리는 평균적으로 항상 이익으로 거래되는 비 인출 합성 TS를 얻습니다. 도박꾼은 그러한 상황을 확실하다고 부릅니다.
평균적으로 첫 번째 시스템의 모든 방향에서 x핍이 두 번째 시스템의 -n * x핍으로 떨어지면 이는 이미 선형 음의 상관 관계입니다. 안정적인 수익을 내는 것은 불가능합니다. 선형 음의 상관 관계의 가장 간단한 예는 동일한 장비에서 두 개의 잠긴 자세입니다. 그들을 위해 제비를 뽑지 않는 방법, 그러나 추첨을 위해 수평을 맞추는 것은 효과가 없습니다. 왜냐하면 다른 로트에서는 시스템이 위험하고 동일한 로트에서는 차단됩니다.
그것은 모두 미래의 추세/평면 필터로 귀결됩니다. 필터가 추세를 나타내는 경우 대상은 크고 정지점은 작고 플랫은 그 반대입니다. 저것들. 단순화한 것은 tp/sl 제어입니다. 이 비율이 새로운 위치가 열릴 때만 변경된다면 이는 단순히 추세와 평면 시스템을 포트폴리오로 결합한 것입니다(동일한 코드에 있거나 활성 시스템의 변경이 MM을 통해 점진적인 경우에도). 이미 열려 있는 위치에 대한 비율이 변경되면 이는 추세 시스템과 플랫 시스템의 조합입니다. 저것들. 예를 들어 추세선에 진입하고 평평한 추세선에서 종료합니다.
두 개의 시간대에 시스템을 결합하면 어떻게 될까요?
일종의 장기 이익을 제공하지만 아파트에 큰 손실이 있을 수 있는 저수익 추세 전략이 있다고 가정해 보겠습니다.
또한 수익성이 없는 채널이 있다고 가정해 보겠습니다. 많은 작은 변동으로 인해 결과적으로 이익을 주기도 하지만 추세에 큰 손실을 입힌다고 가정해 보겠습니다.
우리는 그들 사이를 전환하지 않고 각각 자체 알고리즘에 따라 동일한 통화 쌍에 대해 일시 중지 없이 동시에 사용합니다.
추세선을 tf=1d에, 채널 1을 tf=4n에 놓습니다. 1d 트렌드 4n에 무스가 충분할 때 1d 트렌드에서 큰 이익을 얻습니다. 1d에 좁은 플랫이 있는 경우 4n에 대해 이 플랫은 다소 넓은 채널처럼 보이며 채널 전략은 추세 전략의 손실을 보상하는 비교적 작은 이익을 많이 가져갑니다. 바르게? 두 가지 더 많거나 덜 유익한 반대 전략을 찾는 것만 남아 있습니다.-?
그리고 젠장, 나는 운전, 왜 트렌드와 플랫! 1d와 1n에서 동시에 동일한 추세 전략을 사용합니다. 1d 플랫에 있을 때 손실을 보고 1n을 보면 추세가 있습니다! 이익! 아름다움! 그리고 1n에 플랫이 있는 경우 1d 전략은 단일 위치를 열지 않습니다. 결과적으로, 우리는 두 가지 전략으로 추세에서 이익을 얻고 단 하나의 아파트에서 손실을 입는 것으로 나타났습니다 - 가장 어린 것 :-)). 예? 그리고 더 이상 두 가지 전략을 찾을 필요가 없습니다.
누가 이것에 대해 생각합니까? 구체적인 내용 없이 '비호환 조합'을 단일 차량에 구현한 사람이 있을까? 하나와 다른 하나의 교대가 아니라 하나의 TS에 플랫 전략과 트렌드 하나의 완전하고 유기적인 결합... 그런 "하이브리드"의 원리와 특징은 무엇입니까?
추세의 강도에 따라 진입/퇴장 조건의 심각도를 결정하는 기능 설정
추세가 조건부로 더 강하고/명확해지고, 거래를 성사하기 위한 조건이 더 부드럽습니다.
추세를 양자화하는 방법 - 기술 분석의 세부 사항에 따라 결정
요점은 트렌드/플랫 시스템을 사용하기 위해 시장의 현재 상태를 알 필요가 없다는 것입니다. 추세 시스템은 추세에 따라 수익을 창출해야 하며 플랫에서 손실을 봐서는 안 됩니다. 플랫 시스템은 그 반대입니다. 플랫에서 돈을 벌고 추세에서 돈을 잃지 않습니다. 왜냐하면 시장의 두 상태가 서로 변경되면 하나의 성장 단계가 다른 하나의 통합으로 계산되어 궁극적으로 가시적인 이점을 제공합니다.
두 시스템을 하나로 결합하지 마십시오. 동시에 사용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 저는 필터링 철학에 반대합니다. 한 번에 필터를 사용하는 것보다 여러 개의 반대 TS를 사용하는 것이 좋습니다. 하나의 위험은 다른 하나의 이익으로 헤지되고 전체 결과가 요약 되며 거래 수 는 동일한 수준으로 유지됩니다. 필터로는 이와 같은 것을 얻을 수 없습니다.
두 시스템 을 하나로 결합하지 마십시오. 동시에 사용하는 것이 좋습니다.
왜 백 시스템 이 아닌가요? 무엇을 경시합니까?
한 번에 필터를 사용하는 것보다 여러 개의 반대 TS를 사용하는 것이 좋습니다. 한쪽의 위험은 다른 쪽의 이익으로 헤지되고,
누가 이것에 대해 생각합니까? 구체적이지 않고 "비호환 조합"을 단일 차량에 구현한 사람이 있습니까?
호환되지 않는 이유는 무엇입니까? 음의 상관 관계가 있습니다. 동일한 비선형 상관 관계가 있으면 매우 보완적입니다.
나는 아무것도 생각하지 않지만 구체적으로 결합했습니다.
그러한 "하이브리드"의 원리와 특성은 무엇입니까?
기호는 기본입니다. 역사에 대한 축소가 없는 합성 도구, 즉 이익만 줍니다.
그러나 기록뿐만 아니라 선도 거래에서도 이익을 내기 위해서는 규칙을 따라야 합니다. 즉, 음의 상관 관계가 있는 모든 금융 상품을 비인출 포트폴리오에 결합할 수 있다는 규칙을 따라야 합니다. 그러나 앞으로는 아무 것도 이익을 내지 않을 것이지만 발행인의 문서와 같이 실제적이고 안정적인 음의 상관 관계가 있는 것들만 이익을 줄 것입니다 - 경쟁자. 포트폴리오에 경쟁사의 유가 증권이 많을수록 결과가 높아집니다.
통화를 사용하면 이러한 트릭이 작동하지 않습니다. 확인되고 전달은 유지되지 않습니다. 대체 가능한 상품 또는 원자재에 대한 경쟁자 또는 선물의 적절한 지분.
음의 상관 관계가 있는 TS의 경우, 즉 일부는 횡보 추세에서 이익을 내고 다른 일부는 추세에서 병합하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그러면 위에서 언급한 것처럼 모든 것을 역사에 맞출 수 있습니다. 또 다른 설탕에 절인 과일은 음의 비선형 상관 관계의 안정성에 있습니다.
또 다른 설탕에 절인 과일은 음 의 비선형 상관 관계의 안정성에 있습니다.
비선형성을 설명합니다.
그러나 앞으로는 아무 것도 이익을주지 않고 실제적이고 안정적인 음의 상관 관계 를 가진 사람들 만 얻을 것입니다.
상관관계도 양수일 수 있습니다. 상관 안정성을 분석하기 위해 어떤 테스트를 사용합니까?
왼쪽과 오른쪽 두 반구를 결합합니다. 신발을 벗고 차트를 봅니다!
패턴을 찾아 거래하세요.
비선형성을 설명합니다.
음으로 비선형적으로 상관된 두 개의 TS가 있는 가장 간단한 예:
예를 들어 첫 번째 TS가 10핍을 획득하면 두 번째 TS가 6핍을 병합합니다.
첫 번째 TS가 10핍을 잃으면 두 번째 TS가 7핍을 얻습니다.
저것들. 통계적으로 첫 번째 시스템의 +/-10핍은 첫 번째 시스템의 배수 여부에 따라 두 번째 시스템의 다른 수를 설명합니다.
이 경우 두 시스템 모두 일정한 로트, 첫 번째 1.3로트, 두 번째 2로트로 거래하도록 설정합니다.
우리는 다음을 얻습니다:
- 첫 번째 수익, 두 번째 병합: 10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1
- 첫 번째 병합, 두 번째 수익: -10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1
우리는 평균적으로 항상 이익으로 거래되는 비 인출 합성 TS를 얻습니다. 도박꾼은 그러한 상황을 확실하다고 부릅니다.
평균적으로 첫 번째 시스템의 모든 방향에서 x핍이 두 번째 시스템의 -n * x핍으로 떨어지면 이는 이미 선형 음의 상관 관계입니다. 안정적인 수익을 내는 것은 불가능합니다. 선형 음의 상관 관계의 가장 간단한 예는 동일한 장비에서 두 개의 잠긴 자세입니다. 그들을 위해 제비를 뽑지 않는 방법, 그러나 추첨을 위해 수평을 맞추는 것은 효과가 없습니다. 왜냐하면 다른 로트에서는 시스템이 위험하고 동일한 로트에서는 차단됩니다.
음으로 비선형적으로 상관된 두 개의 TS가 있는 가장 간단한 예:
예를 들어 첫 번째 TS가 10핍을 획득하면 두 번째 TS가 6핍을 병합합니다.
첫 번째 TS가 10핍을 잃으면 두 번째 TS가 7핍을 얻습니다.
이러한 TS는 -1과 동일한 Spearman의 순위 상관 계수 를 갖습니다. Pearson의 QC는 약 -1입니다.
이것은 매우 높은 수준 의 린입니다. Pearson의 QC 를 특징짓는 연결 . 이와 같이 상관관계가 높은 TS를 거래하는 것은 아시다시피 일종의 페어 트레이딩입니다.
평균적으로 첫 번째 시스템의 모든 방향에서 x핍이 두 번째 시스템의 -n * x핍으로 떨어지면 이는 이미 선형 음의 상관 관계입니다.
그리고 여기서 Pearson의 CC 는 -1입니다. 이것으로 얻을 수 있는 것은 정말 없습니다.
저것들. 안정적인( MO = const ) 및 높은(그러나 |KK| < 1 ) 선형 연결에서 정확하게 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 안정성 조건조차 놓칠 수 있습니다.