왜 차이가 있습니까? 아니오, 아니오, 매우 어리석고 원시적입니다. 시간 이동이 있는 시리즈의 QC입니다.
실무상 소용없습니다. 우리는 차이점을 거래합니다. 상인은 tugrik이 지금 2루블인지 3루블인지 상관하지 않습니다. 가장 중요한 것은 가격이 한 시간 안에 어떻게 변할 것인지이므로 연구의 대상은 상관 관계를 포함하여 정확하게 차이점이어야 합니다. 우리는 차이점 사이에 관심을 가져야 합니다 .
alsu : 실무상 소용없습니다. 우리는 차이점을 거래합니다. 상인은 투그릭의 비용이 지금 2루블인지 3루블인지 상관하지 않습니다. 가장 중요한 것은 가격이 한 시간에 어떻게 변할 것인가 하는 것이므로 연구 대상은 상관 관계를 포함하여 정확히 차이점이어야 합니다. 차이점.
이것은 일종의 구성에 대해 이야기하기 전에 상관 계수가 무엇인지에 대해 최소한 조금 이해하도록 하기 위한 것입니다.
5점. doge 10. 편지 배수 지점의 작성자는 KK와 AKF에 이름을 부르지 않자 마자 프로그램을 작성했지만 그 자신은 그것이 무엇인지, 무엇과 함께 먹는지 이해하지 못했습니다)) 그는 또한 간접적으로 모든 바보와 바보를 폭로합니다. 마치 자신만이 QC를 올바르게 계산하는 방법을 알고 있고 아무도 그 이전에 해본 적이 없고 할 수 없는 것처럼 말입니다. 글쎄, 우리 모두는 여기에서 바보입니다.
지점의 저자는 대학 교과서를 펴서 .... 당신의 지점 이름을 읽습니다. 모든 교과서는 이에 대해 이야기합니다. 이 발견을 축하합니다
если взять место, куда попадает много очень разнородной информации, в частности, связанной с исследуемым явлением, то если информацию правильно отфильтровать и обработать — то вполне себе будет связь. потому что у любого явления есть протяженные во времени причины (и следствия). но не обязательно первое — следствие второго. например, есть связь между количеством утопленников и количеством съеденного мороженого есть положительная корреляция. просто потому что летом и мороженое едят больше, и утопленников больше. но если нам очень уж нужно предсказать количество утопленников, а термомента нет и окно заложено кирпичами, то можно вполне себе предсказывать по потреблению мороженого. всё со всем связано. только обычно очень сложно уловить связь.
수익성 있는 거래를 위해서는 거래된 상품의 증분과 다른 것 사이의 의존성을 설정하는 것이 필요하고 충분합니다. 이 "무언가"는 아이스크림 판매의 역학, 다른 도구의 비율 또는 특정 수만큼 과거로 이동된 도구 자체의 증가일 수 있습니다.
1. 거래된 상품의 이전 증분 분석 및 이를 기반으로 한 예상 가격 증분 방향 예측에 대해 이야기하는 경우 이것은 고전적인(단일 통화) TA 입니다. 여기서 시간 지연의 최적 값을 결정하는 것이 중요합니다. 이 값이 클수록 기기가 포인트로 더 많이 이동하지만 불행히도 상관 계수는 낮아집니다. 그리고 그 반대로, 지연이 0일 때 상관 관계 ==1이고 이동==0이고 이익은 제품과 같습니다...
2. 거래 불가능한 상품을 두 번째 행(예: 일부 통화의 지수)으로 고려하여 상호 상관 함수를 구축하고 상관 계수와 변동성의 최대 곱을 제공하는 시차를 선택해야 합니다. TF=lag에 의해 거래되는 상품. 따라서 우리는 세 번째 행을 선행 지표로 사용합니다. 그건 그렇고, 이것이 진정한 선행 지표 를 구축하는 유일한 방법입니다. MA는 정의상 그렇게 될 수 없습니다. 가장 많이 거래된 시리즈를 기반으로 구축되며 첫 번째 차이 시리즈의 판독값 간에 음의 상관 관계가 있습니다.
3. 다른 거래 상품을 두 번째 행(예: 모든 통화 쌍)으로 간주하여 단락 2와 동일하게 수행하고 두 번째 상품을 선행 지표로 사용하거나 두 상품을 모두 거래할 수 있습니다. 이 경우 두 기기의 동시 개방은 두 계열의 첫 번째 차분 계열(Open[i]-Open [i-1]). 이것은 스프레드 거래 입니다.
4. 단락 3에 설명된 대로 거래되는 상품의 수는 임의의 정수로 늘릴 수 있습니다. 여기서 바스켓에 포함된 상품은 첫 번째 차이 시리즈의 0 카운트에서 강력한 쌍 상관 관계를 갖는 것이 중요합니다.
여기에서 나는 주제 스타터를 이해하지 못했습니다. 여러 가지 상품으로 거래하는 것이 2개 통화 바스켓에 비해 어떤 이점이 있습니까? 저자는 병렬 분기 에서 이 문제를 자세히 분석했습니다. 그의 의견을 듣는 것은 흥미로울 것입니다. 이론적으로 바스켓에 있는 많은 상관 상품을 사용하면 위험을 줄여야 하지만 위험 감소가 수익성 감소로 이어진다는 것을 알고 있으며 문제는 위험 금액과 구성 요소에 대한 기대 수익의 기능적 종속성을 식별하는 것입니다. 바구니의. 상관관계가 높은 상품의 경우 이 두 매개변수가 거의 선형적으로 종속된다는 것이 밝혀질 수 있습니다(상관 없는 상품의 경우 위험은 수익보다 빠른 상품 수의 근만큼 감소). 집계 도구는 일시적일 수 있습니다.
5. "두 번째" 기기는 두 번째 DC일 수도 있습니다. 이를 위해 동일한 이름의 상품에 대한 교차 상관 함수에서 0이 아닌 항이 있는 DC를 검색합니다(즉, 인용이 우리의 것보다 지연/선도됨). 우리는 그러한 DC의 인용문을 선행 지표로 사용합니다. 이것은 상호 거래 차익 거래 입니다.
그냥 육안으로 모든 것을 구축하고 볼 수 있습니다.
왜 차이가 있습니까? 아니오, 아니오, 매우 어리석고 원시적입니다. 시간 이동이 있는 시리즈의 QC입니다.
실무상 소용없습니다. 우리는 차이점을 거래합니다. 상인은 투그릭의 비용이 지금 2루블인지 3루블인지 상관하지 않습니다. 가장 중요한 것은 가격이 한 시간에 어떻게 변할 것인가 하는 것이므로 연구 대상은 상관 관계를 포함하여 정확히 차이점이어야 합니다. 차이점.
무엇과 무엇의 차이?
무엇과 무엇의 차이?
물론 소위 반환:
return[ i ] = 닫기[ i ] - 닫기[ i+1 ]
추신: 우리는 우리 자신보다 앞서갔습니다. 여기에 지연이 1인 특별한 경우가 있습니다. 번호 매기기는 MT4와 동일합니다.
이것은 일종의 구성에 대해 이야기하기 전에 상관 계수가 무엇인지에 대해 최소한 조금 이해하도록 하기 위한 것입니다.
5점. doge 10. 편지 배수 지점의 작성자는 KK와 AKF에 이름을 부르지 않자 마자 프로그램을 작성했지만 그 자신은 그것이 무엇인지, 무엇과 함께 먹는지 이해하지 못했습니다)) 그는 또한 간접적으로 모든 바보와 바보를 폭로합니다. 마치 자신만이 QC를 올바르게 계산하는 방법을 알고 있고 아무도 그 이전에 해본 적이 없고 할 수 없는 것처럼 말입니다. 글쎄, 우리 모두는 여기에서 바보입니다.
지점의 저자는 대학 교과서를 펴서 .... 당신의 지점 이름을 읽습니다. 모든 교과서는 이에 대해 이야기합니다. 이 발견을 축하합니다
좋아요 :
если взять место, куда попадает много очень разнородной информации, в частности, связанной с исследуемым явлением, то если информацию правильно отфильтровать и обработать — то вполне себе будет связь.
потому что у любого явления есть протяженные во времени причины (и следствия).
но не обязательно первое — следствие второго.
например, есть связь между количеством утопленников и количеством съеденного мороженого есть положительная корреляция.
просто потому что летом и мороженое едят больше, и утопленников больше.
но если нам очень уж нужно предсказать количество утопленников, а термомента нет и окно заложено кирпичами, то можно вполне себе предсказывать по потреблению мороженого.
всё со всем связано. только обычно очень сложно уловить связь.
귀하의 연구 결과를 요약하면 다음과 같은 결론을 내릴 수 있음을 이해합니다.
수익성 있는 거래를 위해서는 거래된 상품의 증분과 다른 것 사이의 의존성을 설정하는 것이 필요하고 충분합니다. 이 "무언가"는 아이스크림 판매의 역학, 다른 도구의 비율 또는 특정 수만큼 과거로 이동된 도구 자체의 증가일 수 있습니다.
1. 거래된 상품의 이전 증분 분석 및 이를 기반으로 한 예상 가격 증분 방향 예측에 대해 이야기하는 경우 이것은 고전적인(단일 통화) TA 입니다. 여기서 시간 지연의 최적 값을 결정하는 것이 중요합니다. 이 값이 클수록 기기가 포인트로 더 많이 이동하지만 불행히도 상관 계수는 낮아집니다. 그리고 그 반대로, 지연이 0일 때 상관 관계 ==1이고 이동==0이고 이익은 제품과 같습니다...
2. 거래 불가능한 상품을 두 번째 행(예: 일부 통화의 지수)으로 고려하여 상호 상관 함수를 구축하고 상관 계수와 변동성의 최대 곱을 제공하는 시차를 선택해야 합니다. TF=lag에 의해 거래되는 상품. 따라서 우리는 세 번째 행을 선행 지표로 사용합니다. 그건 그렇고, 이것이 진정한 선행 지표 를 구축하는 유일한 방법입니다. MA는 정의상 그렇게 될 수 없습니다. 가장 많이 거래된 시리즈를 기반으로 구축되며 첫 번째 차이 시리즈의 판독값 간에 음의 상관 관계가 있습니다.
3. 다른 거래 상품을 두 번째 행(예: 모든 통화 쌍)으로 간주하여 단락 2와 동일하게 수행하고 두 번째 상품을 선행 지표로 사용하거나 두 상품을 모두 거래할 수 있습니다. 이 경우 두 기기의 동시 개방은 두 계열의 첫 번째 차분 계열(Open[i]-Open [i-1]). 이것은 스프레드 거래 입니다.
4. 단락 3에 설명된 대로 거래되는 상품의 수는 임의의 정수로 늘릴 수 있습니다. 여기서 바스켓에 포함된 상품은 첫 번째 차이 시리즈의 0 카운트에서 강력한 쌍 상관 관계를 갖는 것이 중요합니다.
여기에서 나는 주제 스타터를 이해하지 못했습니다. 여러 가지 상품으로 거래하는 것이 2개 통화 바스켓에 비해 어떤 이점이 있습니까? 저자는 병렬 분기 에서 이 문제를 자세히 분석했습니다. 그의 의견을 듣는 것은 흥미로울 것입니다. 이론적으로 바스켓에 있는 많은 상관 상품을 사용하면 위험을 줄여야 하지만 위험 감소가 수익성 감소로 이어진다는 것을 알고 있으며 문제는 위험 금액과 구성 요소에 대한 기대 수익의 기능적 종속성을 식별하는 것입니다. 바구니의. 상관관계가 높은 상품의 경우 이 두 매개변수가 거의 선형적으로 종속된다는 것이 밝혀질 수 있습니다(상관 없는 상품의 경우 위험은 수익보다 빠른 상품 수의 근만큼 감소). 집계 도구는 일시적일 수 있습니다.
5. "두 번째" 기기는 두 번째 DC일 수도 있습니다. 이를 위해 동일한 이름의 상품에 대한 교차 상관 함수에서 0이 아닌 항이 있는 DC를 검색합니다(즉, 인용이 우리의 것보다 지연/선도됨). 우리는 그러한 DC의 인용문을 선행 지표로 사용합니다. 이것은 상호 거래 차익 거래 입니다.
더 이상 시장에서 돈을 버는 방법은 없습니다.