Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
나는 당신을 즉시 화나게하고 싶지 않지만 올바르게 계산하면 (예 : Shiryaev 알고리즘 및 기타보다 정확한 알고리즘 사용) 평균적으로 이것이 많은 따옴표 시리즈 (프로세스 전체) - 0.5 - 0.6 포기하는 것이 더 합리적일 것입니다... :o(
그리고 내가 트렌드/플랫이라고 말할 때 이것도 이해를 가지고 다루어야 합니다. 우리가 여기에서 몇 년 동안 함께 어울리고 있는 것 같습니다. 우리는 이것이 상대적인 용어라는 것을 오랫동안 이해했습니다. 따라서 그것들을 퍼지 논리의 용어로 생각하십시오.
나는 이해하지만 더 명확하게 설득하려고 노력하고 있습니다 (그런 순간이옵니다). o) 그리고 그것은 이미 일어났습니다.
나는 우리가 대나무를 피우는 0.5 표시 주변의 스트립을 골라낼 것입니다. 위는 조건부 추세입니다. Hurst 값에 따라 추세의 기간 및/또는 규모를 예측합니다. 아래 - 조건부 평면. Hurst 값에 따라 변동 범위를 예측합니다. 물론 이것은 적절한 상관 관계를 보여줄 연구에 기반한 것입니다. 그것들을 찾을 수 없다면 예측이 불가능할 것입니다.
합리적이지만 충분합니까? 분류를 위해 상태를 명확하게 분류하는 "기하학적"과 같은 대체 기준을 개발하는 것이 합리적일 수 있습니다. 결국 , Hu= 0.99는 프로세스의 다음 구현이 평균에서 매우 멀리 이동할 것이라는 사실에 대해 아무 말도 하지 않습니다(여전히 찾아야 함). 아무데도 "사라지지" 않을 수도 있습니다. 우리는 "기하학"에 따라 거래할 것입니다.
(만일을 대비하여) Hu의 해석을 명확히 합시다. (모델에 대한 일종의 첫 번째 근사치) 저는 다음을 제안합니다.
<0.5 -영역: WAS(*) 증분이 "평균" 프로세스에 가깝게 유지되는 경향이 있는 합 벡터, 즉 증분은 (?)*RMSE를 초과하지 않습니다.
=0.5 +/영역: 총 벡터가 있었습니다. 증분은 무작위이고, 동작은 예측할 수 없으며, 편차는 무엇이든 될 수 있습니다. RMS는 아무 말도 하지 않습니다.
>0.5 +영역: 증가분이 "평균"에서 멀어지는 경향이 있는 합 벡터가 있었습니다. 즉, 대부분의 프로세스는 영역(?) * RMS 외부에 있습니다.
그것은 나쁘지 않습니다. 사용시 R / S 분석을 수행해야한다는 것입니다. 이것은 전체 기술이며 (지표가 아님) 연구의 주요 대상은 의존성 자체입니다. 기계에 올려놓습니다. 진지하게 받아들이면 일반적으로 본격적인 권력 의존도가 없고, 좁은 부분에서만 관찰되고, 여전히 이해가 필요하다. 로그 - 로그 좌표로 전환하고 정도를 결정하려고 시도하면 아무도 가장 자주 보지 않지만 얼마나 선형인지, 즉 모델이 적절한지 여부에 관계없이 아무도 간단한 결정 계수조차 고려하지 않습니다. 그건 그렇고, 유리 - 이것도 잊어서는 안됩니다.
"물리적" 질문이 있습니다. 결국, 1951년 Hurst는 연간 총 유출수의 거동에서 발견한 현상을 발표했습니다( Q 로 표시). 그는 나일강의 유출수가 형성되는 과정(일반적으로 일반적인 현상으로서)이 무작위적이라고 가정하고 그러한 패턴을 예상했습니다.
Q ~ k *( n )^ 0.5
하지만 다음과 같은 사실이 밝혀졌습니다.
Q ~ k *( n )^ 0.7
그것이 전체 효과입니다. 그림에서 이것은 수십 년 동안 나일강의 흐름이며 67에서는 Aswan Cascade가 가동되었으며 흐름의 구조가 일반적으로 변경되었습니다.
그래서 솔직히 말해서, 나는 일반적으로 자연 현상에 대한 그러한 의존성을 정말로 이해하지 못합니다. 모든 자연 현상은 가장 끔찍한 현상일지라도 항상 에너지의 한계가 있습니다. 이 싱크는 큰 n 에서 무한대가 되는 경향이 있을 수 없으며 집계된 프로세스에 대해서도 마찬가지입니다. 예측할 수 없을 수도 있고, 이 에너지에 큰 점프, 변동이 있을 수 있으며 따라서 흐름이 있을 수 있지만 초기 관찰과 비교할 때에도 편차가 무한할 수는 없습니다. 여기에 무엇이 잘못되었습니다.
그리고 다시 한 번 결정해 봅시다. 정확히 무엇을 조사하고 있습니까? 어떤 의존성, 어떤 과정을 거쳐야 하는지: 증분, R / S 비율, …
두 가지 요인(비와 열)이 유출수에 영향을 미쳤음을 고려할 때 허스트가 아닌 고조파가 이 데이터에서 볼 수 있습니다. 태양 활동의 주기라는 한 가지 요소로도 충분합니다.
강수(변동 포함)와 온도의 주기를 결정합니다.
세쿼이아 컷의 고리는 분석할 수 없습니다. 틱이 있는 곳입니다.
:)
예전에 ... 라는 의미에서 요인이 있었다고 생각합니다. 나일강은 길이가 매우 길며(아프리카 전역으로 거의 흐릅니다.) 예를 들어 이집트에서는 일반적으로 비가 내리는 경우가 거의 없으며 5년마다 발생하며 이는 사실이 아닙니다. 그러나 Hurst가 이 그래프를 보고 그들의 행동이 무작위적이라고 가정한 이유는 나에게 미스터리입니다. 그의 작품을 찾고 읽고 이해해야합니다.
합리적이지만 충분합니까? 분류를 위해 상태를 명확하게 분류하는 "기하학적"과 같은 대체 기준을 개발하는 것이 합리적일 수 있습니다. 결국Hu= 0.99는 프로세스의 다음 구현이 평균에서 매우 멀리 이동할 것이라는 사실에 대해 아무 말도 하지 않습니다(여전히 찾아야 함). 아무데도 "사라지지" 않을 수도 있습니다. 우리는 "기하학"에 따라 거래할 것입니다.
(만일을 대비하여) Hu의 해석을 명확히 합시다. (모델에 대한 일종의 첫 번째 근사치) 저는 다음을 제안합니다.
<0.5 -영역: WAS(*) 증분이 "평균" 프로세스에 가깝게 유지되는 경향이 있는 합 벡터입니다. 증분은 (?)*RMSE를 초과하지 않습니다.
=0.5 +/영역: 총 벡터가 있었습니다. 증분은 무작위이고, 동작은 예측할 수 없으며, 편차는 무엇이든 될 수 있습니다. RMS는 아무 말도 하지 않습니다.
>0.5 +영역: 증가분이 "평균"에서 멀어지는 경향이 있는 합 벡터가 있었습니다. 즉, 대부분의 프로세스는 영역(?) * RMS 외부에 있습니다.
나는 허스트의 범위를 다음과 같이 생각하곤 했다.
=0.5 - 토
<0.5 - RMS가 SB보다 느리게 성장합니다. 모든 추세는 역전되는 경향이 있습니다.
>0.5 - RMS가 SB보다 빠르게 증가합니다. 모든 추세는 계속되는 경향이 있습니다.
따라서 값 0.99는 공정이 현재 방향으로 계속 이동 하는 경향이 있음을 분명히 나타냅니다. 또 다른 것은 우리가 가진 Hurst가 지역적인 경우입니다. 그러면 그 자신은 언제든지 바뀔 수 있습니다. 그에 따라 예측이 변경됩니다.
예전에 ... 라는 의미에서 요인이 있었다고 생각 합니다. 나일강은 길이가 매우 길며(거의 아프리카 전역으로 흐릅니다 .) 예를 들어 이집트에서는 일반적으로 비가 내리는 경우가 거의 없으며 5년마다 발생하며 이는 사실이 아닙니다. 그러나 Hurst가 이 그래프를 보고 그들의 행동이 무작위적이라고 가정한 이유는 나에게 미스터리입니다. 그의 작품을 찾고 읽고 이해해야합니다.
이 주제에서 내가 이 지표를 넌센스, 어리석음, 잘못된 측정 또는 이와 유사한 것으로 간주한다는 인상을 받을 수 있습니다. 실제로는 그렇지 않습니다. Hurst는 다른 엄격한 수학적 측정과 관련된 완전히 객관적인 지표입니다. 이것만으로도 이미 수학에 의해 수용되고 객관적인 특성임을 나타냅니다.
그러나 여전히 그 내용에 주의해야 합니다.
허스트 지수는 제한 척도입니다. 그리고 그것은 간격의 판독값 수가 무한대가 되는 경향이 있을 때 정규화된 범위에 대한 잘 알려진 공식에서 h가 경향이 있는 한계, 점근선으로 정의됩니다.
큰 수의 법칙과 완전한 유추. ZBN 극한에서는 확률 이론과 수학 통계의 많은 정리가 증명되었습니다. 이 한계에서는 모든 분포도 정규 분포를 따르는 경향이 있습니다. 그렇다면 정규 분포가 시장에서 더 이상 적합하지 않은 이유는 무엇입니까? 예, 그리고 어느 영역에서나 사람들은 먼 미래의 한계가 아니라 현재 프로세스가 적용되는 분포를 알고 싶어합니다.
따라서 프로세스의 수렴에 대한 질문이 대두됩니다. 빠르게 수렴하면 통계 수집 초기 단계에서 이미 극한 정리와 정규 분포를 어느 정도 근사화하여 사용할 수 있습니다. 그렇지 않다면 IMHO, ZBCH를 사용한 모든 결과는 액자에 걸고 벽에 걸고 차 위에서 감상할 수 있습니다. 그리고 연습을 위해서는 더 적절한 것을 찾아야 합니다.
역사적 인용문 시리즈는 짧습니다. 시장은 재정 및 경제 상황과 이를 구성하는 프로세스의 변화와 시장 기술의 변화로 인해 기술 지원(예: 4자에서 5자로 전환)의 결과로 끊임없이 변화하고 있습니다. . 그리고 차량은 장기적으로가 아니라 항상 시장에 적합해야 합니다. 장기적으로 우리는 모두 죽을 것입니다. 이것은 잘 알려진 거래자가 시장 상황에 대한 질문에 답한 방법입니다. 이것을 고려하지 않는 것은 동의하기 어렵고 위험합니다.
그렇기 때문에 Hurst는 고전적인 형태로 거래에 사용하기에 부적합하다고 생각합니다. 어떻게든 현지화하거나 시장의 특성을 평가하기 위한 보다 실용적인 다른 조치를 찾는 것이 필요합니다.
1. 관심을 가질 사람 - 여기에 최대 드로우다운을 계산하는 작업에 대한 링크 가 있습니다. 또한 T의 근에 비례하는 최대 범위를 계산합니다. 또한 Feller의 작업에 대한 링크 도 첨부합니다. 또한 너무 게으르지 않고 SB의 최대 범위를 계산했으며 T의 루트에 비례한다는 것을 보여주었습니다.
2. 제1항에 비추어. Juriks 계산이 평균 실행이 평균 범위에 비례한다는 가설을 뒷받침한다는 나의 주장은 구식이며 잘못된 것으로 간주됩니다. 정확한 분석 결과가 "나타났을 때" 확인할 수 있는 것은 오래전부터 있었습니다. 이제 Juriks의 계산은 그가 사용하는 RNG의 올바른 작동을 제외하고는 아무것도 확인하지 않는다고 말할 수 있습니다.
3. 위의 Uriks가 지적한 바와 같이 H가 점근선이라는 생각은 Hurst 지수의 본질이나 결정되는 방식을 반영하지 않습니다. R/S 분석은 점근선이나 근사값을 계산하지 않습니다. R/S 분석은 허스트 지수를 추정하기 위해 2점만 사용하는 것이 아니라(Uriks가 그의 마지막 공식에서 하는 것처럼 불행하게도 그가 프로그램에서 어떻게 하는지 알 수 없음) 수백 수천 개의 점을 사용합니다. 책의 저자인 Hurst, Maldebrot 및 Peters가 두 점에서 점근선 또는 직선의 기울기를 계산하는 방법을 알고 있다고 가정하면 즉시 문제가 발생합니다. 왜 그들은 다음과 같은 복잡한 방법을 발명하거나 사용했습니까? Hurst를 추정하기 위한 R/S 분석? 왜 그들은 일련의 다른 조각을 계속해서 자르고, 크기를 재조정하고, 다시 계산하고, 무게를 잰 다음, 평면에 수십, 수백 개로 배치하고, 이 모든 것을 직선의 기울기를 결정하기 위해 수행합니까? 두 점에서 직선의 기울기를 추측하지 못하셨나요? 바보들, 진짜들. 몇몇 천재들처럼은 아닙니다.
4. 허스트 지수는 공식 R/S = c * n^H의 극한이 아닙니다. 그렇지 않았다면 그렇게 여겨졌을 것이고, 심지어 Juriks가 제안한 공식에 따라 그렇게 여겨졌을 것입니다. R / S \u003d c * n ^ H는 정확한 공식이며 그 뒤에는 Hurst 지수의 본질이 있습니다.이 본질은 연구중인 시리즈의 다양한 척도에 대해이 공식에서 평등을 반복적으로 확인하여 확인됩니다. 시리즈의 점근선 수렴. 본질을 잊어버리고 Hurst를 분석 공식의 점근선으로 줄이면 Uriks는 다음과 같이 됩니다. - h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2 ) ] - 허스트 지수의 잘못된 추정.
5. 불행히도 허스트 지수의 잘못된 추정은 아이러니하게도 SB에 잘 맞았습니다. SB는 이미 잘 연구된 진공 상태의 구형 말이며 이제 원하는 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 평균 범위 로그를 시간 로그로 나누고 1/2을 얻습니다. 그리고 그것을 허스트라고 부르십시오. 바로 말하기가 더 쉽습니다. 저는 SB에 대한 Hurst 공식을 가지고 있습니다: H = 1/2. "my" 행에서 "my" 테스트 케이스를 통과하므로 신경쓰지 마십시오. 그럼에도 불구하고 나는 다시 와서 당신 Yurixx 가 Hurst 지수를 계산한 코드를 게시하도록 요청할 것입니다. 지금까지 고려 대상이 허스트인지 확인하지 않았습니다. 당신은 나뿐만 아니라 당신의 프로그램을 사용하려고 하는 다른 사람에 의해 유죄 판결을 받을까 두려운 것이 분명합니다.
Я привык воспринимать области значений Херста следующим образом
=0.5 - 토
<0.5 - RMS가 SB보다 느리게 성장합니다. 모든 추세는 역전되는 경향이 있습니다.
>0.5 - RMS가 SB보다 빠르게 증가합니다. 모든 추세는 계속되는 경향이 있습니다.
따라서 값 0.99는 공정이 현재 방향으로 계속 이동하는 경향이 있음을 분명히 나타냅니다. 또 다른 것은 우리가 가지고 있는 Hurst가 지역적인 경우입니다. 그러면 그 자신은 언제든지 바뀔 수 있습니다. 그에 따라 예측이 변경됩니다.
여기에 트릭이 있습니다 . Hurst 지수 , 예를 들어 0.9(모델 자체는 그다지 중요하지 않음)로 전체 프로세스를 시뮬레이션하면 시리즈의 30-40%가 전혀 유행하지 않는다는 사실에 놀랄 수 있습니다. 그리고 명확성에 대한 선은 어디에 있습니까?
또 다른 것은 우리가 가지고 있는 Hurst가 로컬이라면
그런 다음 시간 종속성을 도입해야 하며 이것이 맞습니다.
추신 : 그렇다면 내 질문은 어떻습니까?
프리랜스로
아프리카의 동물과 사람들에게 물을 주는 것도 한 요인이라고 생각합니까?
그리고 링은 걸러지고/자연스럽고 비례적으로 성장했습니다..
모든 세쿼이아. 정지 맞습니다.
유리로 볼 수 있습니다.
통계적으로 Halt가 옳습니다. 아주 자주는 아닙니다.
Hurst가 배수구의 동작을 무작위로 간주한 이유가 있었을 것입니다. 아마도 그는 "비와 더위"뿐만 아니라 이 분야에 대해 더 많이 알고 있었을 것입니다. 그리고 일반적으로 세쿼이아를 침착하게 재배하고, 말하고 싶은 것이 있으면 명확하게 말하십시오. 그렇지 않으면 아프리카의 동식물군, 나일강 또는 세쿼이아의 품질에 대한 주장이 무엇인지 명확하지 않습니다.
에게 유리크스
Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
나는 당신을 즉시 화나게하고 싶지 않지만 올바르게 계산하면 (예 : Shiryaev 알고리즘 및 기타보다 정확한 알고리즘 사용) 평균적으로 이것이 많은 따옴표 시리즈 (프로세스 전체) - 0.5 - 0.6 포기하는 것이 더 합리적일 것입니다... :o(
그리고 내가 트렌드/플랫이라고 말할 때 이것도 이해를 가지고 다루어야 합니다. 우리가 여기에서 몇 년 동안 함께 어울리고 있는 것 같습니다. 우리는 이것이 상대적인 용어라는 것을 오랫동안 이해했습니다. 따라서 그것들을 퍼지 논리의 용어로 생각하십시오.
나는 이해하지만 더 명확하게 설득하려고 노력하고 있습니다 (그런 순간이옵니다). o) 그리고 그것은 이미 일어났습니다.
나는 우리가 대나무를 피우는 0.5 표시 주변의 스트립을 골라낼 것입니다. 위는 조건부 추세입니다. Hurst 값에 따라 추세의 기간 및/또는 규모를 예측합니다. 아래 - 조건부 평면. Hurst 값에 따라 변동 범위를 예측합니다. 물론 이것은 적절한 상관 관계를 보여줄 연구에 기반한 것입니다. 그것들을 찾을 수 없다면 예측이 불가능할 것입니다.
합리적이지만 충분합니까? 분류를 위해 상태를 명확하게 분류하는 "기하학적"과 같은 대체 기준을 개발하는 것이 합리적일 수 있습니다. 결국 , Hu = 0.99는 프로세스의 다음 구현이 평균에서 매우 멀리 이동할 것이라는 사실에 대해 아무 말도 하지 않습니다(여전히 찾아야 함). 아무데도 "사라지지" 않을 수도 있습니다. 우리는 "기하학"에 따라 거래할 것입니다.
(만일을 대비하여) Hu 의 해석을 명확히 합시다 . (모델에 대한 일종의 첫 번째 근사치) 저는 다음을 제안합니다.
존 - 특정 경계는 무엇보다도 계산 오류를 특징으로 합니다.
(*) 우리는 미래가 흥미롭고 현재가 이미 눈에 보인다는 것을 기억해야 합니다.
(**) 평균 또는 "초기 조건"이 무엇인지 결정할 필요가 있습니다.
세르게이, 우리도 그가 필요합니다. 어디에 둘 계획인가요?
좋은 손에 :o)
레아 에게
좋은 저녁이에요)
하고 싶지만 연구를 위한 시간이 전혀 없습니다(연구 차단 포함).
예, 시간이 지남에 따라 우리 모두는 문제가 있습니다 :o(
에게 프라이벌
어디에도 맞추지 못했어요. 그는 일종의 나쁜 https://www.mql5.com/en/forum/102239/page12
그것은 나쁘지 않습니다. 사용시 R / S 분석을 수행해야한다는 것입니다. 이것은 전체 기술이며 (지표가 아님) 연구의 주요 대상은 의존성 자체입니다. 기계에 올려놓습니다. 진지하게 받아들이면 일반적으로 본격적인 권력 의존도가 없고, 좁은 부분에서만 관찰되고, 여전히 이해가 필요하다. 로그 - 로그 좌표로 전환하고 정도를 결정하려고 시도하면 아무도 가장 자주 보지 않지만 얼마나 선형인지, 즉 모델이 적절한지 여부에 관계없이 아무도 간단한 결정 계수조차 고려하지 않습니다. 그건 그렇고, 유리 - 이것도 잊어서는 안됩니다.
유리크스에게
"물리적" 질문이 있습니다. 결국, 1951년 Hurst는 연간 총 유출수의 거동에서 발견한 현상을 발표했습니다( Q 로 표시). 그는 나일강의 유출수가 형성되는 과정(일반적으로 일반적인 현상으로서)이 무작위적이라고 가정하고 그러한 패턴을 예상했습니다.
Q ~ k *( n )^ 0.5
하지만 다음과 같은 사실이 밝혀졌습니다.
Q ~ k *( n )^ 0.7
그것이 전체 효과입니다. 그림에서 이것은 수십 년 동안 나일강의 흐름이며 67에서는 Aswan Cascade가 가동되었으며 흐름의 구조가 일반적으로 변경되었습니다.
그래서 솔직히 말해서, 나는 일반적으로 자연 현상에 대한 그러한 의존성을 정말로 이해하지 못합니다. 모든 자연 현상은 가장 끔찍한 현상일지라도 항상 에너지의 한계가 있습니다. 이 싱크는 큰 n 에서 무한대가 되는 경향이 있을 수 없으며 집계된 프로세스에 대해서도 마찬가지입니다. 예측할 수 없을 수도 있고, 이 에너지에 큰 점프, 변동이 있을 수 있으며 따라서 흐름이 있을 수 있지만 초기 관찰과 비교할 때에도 편차가 무한할 수는 없습니다. 여기에 무엇이 잘못되었습니다.
그리고 다시 한 번 결정해 봅시다. 정확히 무엇을 조사하고 있습니까? 어떤 의존성, 어떤 과정을 거쳐야 하는지: 증분, R / S 비율, …
두 가지 요인(비와 열)이 유출수에 영향을 미쳤음을 고려할 때 허스트가 아닌 고조파가 이 데이터에서 볼 수 있습니다. 태양 활동의 주기라는 한 가지 요소로도 충분합니다.
강수(변동 포함)와 온도의 주기를 결정합니다.
세쿼이아 컷의 고리는 분석할 수 없습니다. 틱이 있는 곳입니다.
:)
두 가지 요인(비와 열)이 유출수에 영향을 미쳤음을 고려할 때 허스트가 아닌 고조파가 이 데이터에서 볼 수 있습니다. 태양 활동의 주기라는 한 가지 요소로도 충분합니다.
강수(변동 포함)와 온도의 주기를 결정합니다.
세쿼이아 컷의 고리는 분석할 수 없습니다. 틱이 있는 곳입니다.
:)
예전에 ... 라는 의미에서 요인이 있었다고 생각합니다. 나일강은 길이가 매우 길며(아프리카 전역으로 거의 흐릅니다.) 예를 들어 이집트에서는 일반적으로 비가 내리는 경우가 거의 없으며 5년마다 발생하며 이는 사실이 아닙니다. 그러나 Hurst가 이 그래프를 보고 그들의 행동이 무작위적이라고 가정한 이유는 나에게 미스터리입니다. 그의 작품을 찾고 읽고 이해해야합니다.
추신 : 예, 틱은 어디에나 있습니다.
합리적이지만 충분합니까? 분류를 위해 상태를 명확하게 분류하는 "기하학적"과 같은 대체 기준을 개발하는 것이 합리적일 수 있습니다. 결국 Hu = 0.99는 프로세스의 다음 구현이 평균에서 매우 멀리 이동할 것이라는 사실에 대해 아무 말도 하지 않습니다(여전히 찾아야 함). 아무데도 "사라지지" 않을 수도 있습니다. 우리는 "기하학"에 따라 거래할 것입니다.
(만일을 대비하여) Hu 의 해석을 명확히 합시다 . (모델에 대한 일종의 첫 번째 근사치) 저는 다음을 제안합니다.
나는 허스트의 범위를 다음과 같이 생각하곤 했다.
따라서 값 0.99는 공정이 현재 방향으로 계속 이동 하는 경향이 있음을 분명히 나타냅니다. 또 다른 것은 우리가 가진 Hurst가 지역적인 경우입니다. 그러면 그 자신은 언제든지 바뀔 수 있습니다. 그에 따라 예측이 변경됩니다.
예전에 ... 라는 의미에서 요인이 있었다고 생각 합니다. 나일강은 길이가 매우 길며(거의 아프리카 전역으로 흐릅니다 .) 예를 들어 이집트에서는 일반적으로 비가 내리는 경우가 거의 없으며 5년마다 발생하며 이는 사실이 아닙니다. 그러나 Hurst가 이 그래프를 보고 그들의 행동이 무작위적이라고 가정한 이유는 나에게 미스터리입니다. 그의 작품을 찾고 읽고 이해해야합니다.
추신 : 예, 틱은 어디에나 있습니다.
아프리카의 동물과 사람들에게 물을 주는 것도 한 요인이라고 생각합니까?
그리고 링은 걸러지고/자연스럽고 비례적으로 성장했습니다..
모든 세쿼이아. 정지 맞습니다.
유리로 볼 수 있습니다.
;)
허스트에 대한 몇 마디 더.
이 주제에서 내가 이 지표를 넌센스, 어리석음, 잘못된 측정 또는 이와 유사한 것으로 간주한다는 인상을 받을 수 있습니다. 실제로는 그렇지 않습니다. Hurst는 다른 엄격한 수학적 측정과 관련된 완전히 객관적인 지표입니다. 이것만으로도 이미 수학에 의해 수용되고 객관적인 특성임을 나타냅니다.
그러나 여전히 그 내용에 주의해야 합니다.
허스트 지수는 제한 척도입니다. 그리고 그것은 간격의 판독값 수가 무한대가 되는 경향이 있을 때 정규화된 범위에 대한 잘 알려진 공식에서 h가 경향이 있는 한계, 점근선으로 정의됩니다.
큰 수의 법칙과 완전한 유추. ZBN 극한에서는 확률 이론과 수학 통계의 많은 정리가 증명되었습니다. 이 한계에서는 모든 분포도 정규 분포를 따르는 경향이 있습니다. 그렇다면 정규 분포가 시장에서 더 이상 적합하지 않은 이유는 무엇입니까? 예, 그리고 어느 영역에서나 사람들은 먼 미래의 한계가 아니라 현재 프로세스가 적용되는 분포를 알고 싶어합니다.
따라서 프로세스의 수렴에 대한 질문이 대두됩니다. 빠르게 수렴하면 통계 수집 초기 단계에서 이미 극한 정리와 정규 분포를 어느 정도 근사화하여 사용할 수 있습니다. 그렇지 않다면 IMHO, ZBCH를 사용한 모든 결과는 액자에 걸고 벽에 걸고 차 위에서 감상할 수 있습니다. 그리고 연습을 위해서는 더 적절한 것을 찾아야 합니다.
역사적 인용문 시리즈는 짧습니다. 시장은 재정 및 경제 상황과 이를 구성하는 프로세스의 변화와 시장 기술의 변화로 인해 기술 지원(예: 4자에서 5자로 전환)의 결과로 끊임없이 변화하고 있습니다. . 그리고 차량은 장기적으로가 아니라 항상 시장에 적합해야 합니다. 장기적으로 우리는 모두 죽을 것입니다. 이것은 잘 알려진 거래자가 시장 상황에 대한 질문에 답한 방법입니다. 이것을 고려하지 않는 것은 동의하기 어렵고 위험합니다.
그렇기 때문에 Hurst는 고전적인 형태로 거래에 사용하기에 부적합하다고 생각합니다. 어떻게든 현지화하거나 시장의 특성을 평가하기 위한 보다 실용적인 다른 조치를 찾는 것이 필요합니다.
1. 관심을 가질 사람 - 여기에 최대 드로우다운을 계산하는 작업에 대한 링크 가 있습니다. 또한 T의 근에 비례하는 최대 범위를 계산합니다. 또한 Feller의 작업에 대한 링크 도 첨부합니다. 또한 너무 게으르지 않고 SB의 최대 범위를 계산했으며 T의 루트에 비례한다는 것을 보여주었습니다.
2. 제1항에 비추어. Juriks 계산이 평균 실행이 평균 범위에 비례한다는 가설을 뒷받침한다는 나의 주장은 구식이며 잘못된 것으로 간주됩니다. 정확한 분석 결과가 "나타났을 때" 확인할 수 있는 것은 오래전부터 있었습니다. 이제 Juriks의 계산은 그가 사용하는 RNG의 올바른 작동을 제외하고는 아무것도 확인하지 않는다고 말할 수 있습니다.
3. 위의 Uriks가 지적한 바와 같이 H가 점근선이라는 생각은 Hurst 지수의 본질이나 결정되는 방식을 반영하지 않습니다. R/S 분석은 점근선이나 근사값을 계산하지 않습니다. R/S 분석은 허스트 지수를 추정하기 위해 2점만 사용하는 것이 아니라(Uriks가 그의 마지막 공식에서 하는 것처럼 불행하게도 그가 프로그램에서 어떻게 하는지 알 수 없음) 수백 수천 개의 점을 사용합니다. 책의 저자인 Hurst, Maldebrot 및 Peters가 두 점에서 점근선 또는 직선의 기울기를 계산하는 방법을 알고 있다고 가정하면 즉시 문제가 발생합니다. 왜 그들은 다음과 같은 복잡한 방법을 발명하거나 사용했습니까? Hurst를 추정하기 위한 R/S 분석? 왜 그들은 일련의 다른 조각을 계속해서 자르고, 크기를 재조정하고, 다시 계산하고, 무게를 잰 다음, 평면에 수십, 수백 개로 배치하고, 이 모든 것을 직선의 기울기를 결정하기 위해 수행합니까? 두 점에서 직선의 기울기를 추측하지 못하셨나요? 바보들, 진짜들. 몇몇 천재들처럼은 아닙니다.
4. 허스트 지수는 공식 R/S = c * n^H의 극한이 아닙니다. 그렇지 않았다면 그렇게 여겨졌을 것이고, 심지어 Juriks가 제안한 공식에 따라 그렇게 여겨졌을 것입니다. R / S \u003d c * n ^ H는 정확한 공식이며 그 뒤에는 Hurst 지수의 본질이 있습니다.이 본질은 연구중인 시리즈의 다양한 척도에 대해이 공식에서 평등을 반복적으로 확인하여 확인됩니다. 시리즈의 점근선 수렴. 본질을 잊어버리고 Hurst를 분석 공식의 점근선으로 줄이면 Uriks는 다음과 같이 됩니다. - h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2 ) ] - 허스트 지수의 잘못된 추정.
5. 불행히도 허스트 지수의 잘못된 추정은 아이러니하게도 SB에 잘 맞았습니다. SB는 이미 잘 연구된 진공 상태의 구형 말이며 이제 원하는 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 평균 범위 로그를 시간 로그로 나누고 1/2을 얻습니다. 그리고 그것을 허스트라고 부르십시오. 바로 말하기가 더 쉽습니다. 저는 SB에 대한 Hurst 공식을 가지고 있습니다: H = 1/2. "my" 행에서 "my" 테스트 케이스를 통과하므로 신경쓰지 마십시오. 그럼에도 불구하고 나는 다시 와서 당신 Yurixx 가 Hurst 지수를 계산한 코드를 게시하도록 요청할 것입니다. 지금까지 고려 대상이 허스트인지 확인하지 않았습니다. 당신은 나뿐만 아니라 당신의 프로그램을 사용하려고 하는 다른 사람에 의해 유죄 판결을 받을까 두려운 것이 분명합니다.
유리크스에게
Я привык воспринимать области значений Херста следующим образом
- =0.5 - 토
- <0.5 - RMS가 SB보다 느리게 성장합니다. 모든 추세는 역전되는 경향이 있습니다.
- >0.5 - RMS가 SB보다 빠르게 증가합니다. 모든 추세는 계속되는 경향이 있습니다.
따라서 값 0.99는 공정이 현재 방향으로 계속 이동하는 경향이 있음을 분명히 나타냅니다. 또 다른 것은 우리가 가지고 있는 Hurst가 지역적인 경우입니다. 그러면 그 자신은 언제든지 바뀔 수 있습니다. 그에 따라 예측이 변경됩니다.여기에 트릭이 있습니다 . Hurst 지수 , 예를 들어 0.9(모델 자체는 그다지 중요하지 않음)로 전체 프로세스를 시뮬레이션하면 시리즈의 30-40%가 전혀 유행하지 않는다는 사실에 놀랄 수 있습니다. 그리고 명확성에 대한 선은 어디에 있습니까?
또 다른 것은 우리가 가지고 있는 Hurst가 로컬이라면
그런 다음 시간 종속성을 도입해야 하며 이것이 맞습니다.
추신 : 그렇다면 내 질문은 어떻습니까?
프리랜스 로
아프리카의 동물과 사람들에게 물을 주는 것도 한 요인이라고 생각합니까?
그리고 링은 걸러지고/자연스럽고 비례적으로 성장했습니다..
모든 세쿼이아. 정지 맞습니다.
유리로 볼 수 있습니다.
통계적으로 Halt가 옳습니다. 아주 자주는 아닙니다.
Hurst가 배수구의 동작을 무작위로 간주한 이유가 있었을 것입니다. 아마도 그는 "비와 더위"뿐만 아니라 이 분야에 대해 더 많이 알고 있었을 것입니다. 그리고 일반적으로 세쿼이아를 침착하게 재배하고, 말하고 싶은 것이 있으면 명확하게 말하십시오. 그렇지 않으면 아프리카의 동식물군, 나일강 또는 세쿼이아의 품질에 대한 주장이 무엇인지 명확하지 않습니다.
Farnsworth :
여기에 트릭이 있습니다. Hurst 지수, 예를 들어 0.9(모델 자체는 그다지 중요하지 않음)로 전체 프로세스를 시뮬레이션하면 시리즈의 30-40%가 유행하지 않는다는 사실에 놀랄 수 있습니다. 그리고 명확성에 대한 선은 어디에 있습니까?
나는 단지 추세와 지속성을 동일시하는 것을 이해하지 못합니다. 나는 항상 지속성을 예측 가능성(또는 동일한 고정성)으로 이해해야 한다고 생각했습니다. 그런 의미에서 괜찮은 아파트는 추세보다 나쁘지 않습니다.
나는 단지 정의된 용어와 개념을 위한 것입니다. 의사 소통의 강도가 급격히 감소한 것으로 판단하면 유리는 이미 무언가를 계산하기 시작했습니다. 다시 10 페이지의 텍스트가 나타나 동료를 "이해의 이해"에 더 가깝게 만듭니다.o)