거래량, 변동성 및 허스트 지수 - 페이지 29

 
faa1947 :

이전 글에서 다른 스레드에서 공진 주파수 측면에서 한 시간대의 인용은 하나이고 다른 시간대의 인용은 완전히 다르다는 것을 증명하려고 했습니다.

프로그램이 기간을 측정하는 단위를 아직 파악하지 못하셨습니까?
 
joo :
.....

다소 혼란스럽지만 다른 정의는 없지만 내가 고수하는 원칙이 있습니다. 내 생각에 내가 제시한 정의에서 패턴은 상관관계 및 기타 통계 방법으로 조사할 수 없으며 일반적으로 특성 패턴의 공식을 분석적으로 도출하는 것은 불가능할 것입니다. 다른 한편, 내가 말했듯이 각 TF에는 서로 의존하지 않는 고유한 패턴이 있습니다. 다른 TF에 있는 패턴의 다른 조합은 다르지만 현재로서는 조사 패턴을 제공합니다. 만화경이나 눈송이 그림과 같지만 패턴의 수는 무한하지만 "불가능한" 패턴의 출현을 배제합니다. 즉, 패턴 집합과 다른 집합이 있습니다.

이 모든 것으로부터 서로 다른 TF에서 패턴을 동시에 분석해야 합니다. 이것은 이산 신호만 제공하는 Three Screen Method와 다릅니다. Flowing Patterns의 방법 (마지막으로 내 방법의 이름이 나타남)은 시간에 따라 연속적인(조사된 VR에서 가능한 가장 작은 이산화로) 신호를 제공합니다.

....

예, 그리고 더. 이것은 사람의 상상적 사고와 유사합니다. 각각의 개별 이미지는 사고에서 중요한 역할을 하지 않으며, 또한 동일한 개념의 이미지는 모든 사람에게 다릅니다. 그러나 생각하고, 새로운 이미지를 생성하고, 새로운 정보를 얻을 수 있는 가능성을 제공하는 것은 이미지 전체 또는 그룹의 총체입니다. 현실에 맞는 새로운 이미지의 생성이 가능한 최소한의 이미지가 있다고 말할 수 있다. 이것이 바로 기존의 지식/이미지를 기반으로 새로운 지식/발견이 인류에게 나타나는 방식입니다.
 
Candid :
프로그램이 기간을 측정하는 단위를 아직 파악하지 못하셨습니까?

트레일러도 주셨어요. 난 그것을 알아낼 필요가 없습니다 - 분. Forex에서 사용되지 않을 것이기 때문에 이 프로그램에는 주파수가 없습니다.
 
Farnsworth :
귀하의 재산을 faa1947숨기려면

그러나 FA를 자세히 살펴보면 모든 종류의 상관 적분, 정보 차원, 엔트로피, 특이점 등을 선택한 후 (알다시피 나입니다 - 나는 지성을 "누릅니다" :o)))) + 약간의 낙관론, 그러면 하나의 매우 중요한 결론에 도달할 수 있습니다. 견적은 매우 복잡한 과정이지만 무작위가 아닙니다(!!!!). 이 과정은 시끄럽지 않고 우리가 보는 바와 같습니다. 그러나 매우 복잡합니다(!!!)

자신의 자전거를 발명했다면 그렇습니다.

트렌드 + 파동(아마도) + 노이즈와 같이 상당히 널리 받아들여지는 시장 모델이 있습니다. ARPSS(1976!)라고 합니다. Moddel은 고정되지 않은 따옴표에서 작동하지만 보편적인 것은 아닙니다. 따라서 어떤 모델도 식별할 수 없는 코티르 섹션이 있습니다. 그러나 식별이 가능한 영역에서는 예측이 가능합니다. 제 생각에 올바른 방법은 이 모델이 작동하지 않는 영역에서 이 모델을 확장하는 것입니다. 이것 역시 1984년에 만들어졌으며 수많은 수정을 거쳐 GARCH라고 불립니다.

사실 ARPSS는 GARCH와 함께 패턴을 검색하는데, 과거에 검색되었던 것처럼("heads and Shoulder"), 이제는 TS의 도움으로 검색됩니다(TS가 무엇인지 말로 설명하는 것이 종종 불가능합니다. 를 찾고 있습니다). 그러나 의미는 동일합니다. 확률을 승리에 유리하게 바꾸고 낙관론은 곧 비관론으로 바뀝니다.

 

정말 놀라운 것은 많은 사람들이 유사성을 기하학적 유사성으로만 해석하려고 하는 끈기입니다. 이 매우 구체적인 유사성 예에도 불구하고 저는 High-Low와 |Close-Open| 간의 통계적 관계를 의미합니다. 이것이 실제 모습입니다. 그건 그렇고, Yuriy, ZZ에 대한 귀하의 예는 훨씬 더 나을 수 있지만 개인 계정에서 온 것 같아서 여기에 포함하지 않습니다.

이해할 수 없는 지속성의 또 다른 놀라운 예는 실제 급수에서 이상적인 프랙탈의 존재에 대한 요구입니다.

그건 그렇고, 아마도 패턴은 "거의 교란되지 않은" 프랙탈 전개의 일부일 뿐입니다. 물론 오래 갈 수는 없습니다.

나는 또한 분을 일과 비교하는 것이 옳지 않다고 생각합니다. 예를 들어, 유로 분에는 거의 4백만 개의 바가 있습니다. 그리고 다른 날에는 3316입니다. 1분의 기록에서 매우 유사한 사이트를 많이 찾을 수 있다고 확신합니다.

최근의 리베이트 분포와 관련된 주제에서 벗어난 것은 실제로 전혀 주제에서 벗어난 것이 아니라 실제 유사성의 한 예입니다. 가격이 100포인트를 넘고 23% 롤백된 다음 다시 50포인트(총 150포인트)를 넘고 다시 23% 하락했습니다. 비슷하지 않습니까?

나는 "실제 나무는 프랙탈 나무와 다르기 때문에 프랙탈 과학이 필요하지 않다"와 같은 주장을 더 이상 고려하지 않을 것을 제안합니다.


또 다른 질문은 그러한 유사성에서 돈을 추출하는 방법이 명확하지 않다는 것입니다. 글쎄, 그래서 아마도 더 적합한 특성을 찾기 위해 생각하는 것이 좋습니다.

 
faa1947 :

트레일러도 주셨어요. 난 그것을 알아낼 필요가 없습니다 - 분. Forex에서 사용되지 않을 것이기 때문에 이 프로그램에는 주파수가 없습니다.
그러나 아니요, 막대 단위로 측정됩니다. 그 쓰레드에 썼는데 그 글을 놓친 것 같군요.
 
faa1947 :

트렌드 + 파동(아마도) + 노이즈와 같이 상당히 널리 받아들여지는 시장 모델이 있습니다. ARPSS(1976!)라고 합니다. Moddel은 고정되지 않은 따옴표에서 작동하지만 보편적인 것은 아닙니다. 따라서 어떤 모델도 식별할 수 없는 코티르 섹션이 있습니다. 그러나 식별이 가능한 영역에서는 예측이 가능합니다. 내 생각에 올바른 방법은 이 모델이 작동하지 않는 영역에서 이 모델을 확장하는 것입니다. 이것 역시 1984년에 만들어졌으며 수많은 수정을 거쳐 GARCH라고 불립니다.

글쎄, 당신은 인용문에 있는 소음을 강조할 수 없을 것입니다 - 분명히 당신은 이것을 시도하지 않았기 때문에 이것을 이해하지 못하는 것 같습니다. 그리고 ARPSS는 견적에 도움이 되지 않으며 이러한 사이트는 절대 찾을 수 없습니다. 여기에는 영리한 백만장자처럼 많은 사람들이 있을 것입니다. 섬과 성은 모든 사람에게 충분하지 않을 것입니다. :o) 노이즈 선택 - 적절한 모델을 찾는 것을 의미합니다.

사실 ARPSS는 GARCH와 함께 패턴을 검색하는데, 과거에 검색되었던 것처럼("heads and Shoulder"), 이제는 TS의 도움으로 검색됩니다(TS가 무엇인지 말로 설명하는 것이 종종 불가능합니다. 를 찾고 있습니다). 그러나 의미는 동일합니다. 확률을 승리에 유리하게 바꾸고 낙관론은 곧 비관론으로 바뀝니다.

오 어떻게! 이것은 전혀 논평이 아닙니다.

추신: AR은 고정되지 않은 시리즈에서도 작동하지만 AR, ARPSS, GARCH 등에 상당한 제한이 있습니다. 이 모델은 작동하지 않지만 작동하려면 약간의 낙관주의가 필요합니다. o) 그런데 저는 임의 구조에 대한 모델로 나열된 모델 중 일부를 사용합니다. 이것이 전체 문제가 아닙니다.

내 생각에 올바른 방법은 이 모델이 작동하지 않는 영역에서 이 모델을 확장하는 것입니다.

이것은 본질적으로 당신의 것입니다:

자신의 자전거를 발명했다면 그렇습니다.

문제는 이러한 모델이 작동하기 시작하는 위상 공간을 찾는 것입니다. 그리고 이것에서만. 글쎄, 자전거를 조금 발명하기 위해, 그러나 그것 없이는 어떻게 : o)

 
FreeLance :

물론, 나는 "대단히 사과"하지만, Slutsky-Yul의 "역설/효과"에 대한 이유에 대해 "무식한" 저에게 설명하십시오.

그렇지 않으면 무작위 변수의 추가를 이해할 수 없습니다.

특히 자기 유사성에 대한 당신의 추론.

대답하는 것을 잊었습니다. Slutsky-Yul 효과는 매우 간단하게 설명되는 것 같습니다. 우리는 순차적으로 봅니다. 순간 t1 - 슬라이딩 윈도우(w)는 연구 중인 샘플을 제한하는 시계열 의 특정 길이를 고정합니다. 순간 t2에서 동일한 창이 한 카운트만큼 이동하지만 창의 "채우기"는 어떻게 변경됩니까?


예, 특히 아무 것도 없습니다. o) 새 샘플에서 길이 w는 하나의 샘플에 의해서만 변경됩니다. 저것들. 한 단계로 전환할 때 하나의 값을 제외하고 전체 선택(w-1)이 저장됩니다. 길이가 w인 임의의 샘플을 가져와서 약간 다른 두 개의 샘플을 이동합니다. 모든 통계는 약간씩 다릅니다. 저것들. 실제로는 존재하지 않는 상관관계와 의사 주기가 나타날 것입니다. 완전히 임의의 행에서 시도할 수 있으며 이 효과를 최대로 얻을 수 있습니다.


추신: 이와 관련하여 MA 사용을 강력히 권장하지 않습니다. 확실히 우연에 속았다 :))))

과학자님!

나는 과학자가 아니다

 
Farnsworth :

글쎄, 당신은 인용문에 있는 소음을 강조할 수 없을 것입니다 - 분명히 당신은 이것을 시도하지 않았기 때문에 이것을 이해하지 못하는 것 같습니다. 그리고 ARPSS는 견적에 도움이 되지 않으며 이러한 사이트를 절대 찾지 못할 것입니다. 여기에는 영리한 백만장자처럼 많은 사람들이 있을 것입니다. 섬과 성은 모든 사람에게 충분하지 않을 것입니다. :o) 노이즈 선택 - 적절한 모델을 찾는 것을 의미합니다 .

ARPSS를 사용하면 이해하지 못합니다. ARPSS의 초기 전제는 트렌드 + 웨이브 + 노이즈입니다.

추신: AR은 고정되지 않은 시리즈에서도 작동하지만 AR, ARPSS, GARCH 등에 상당한 제한이 있습니다. 이 모델은 작동하지 않지만 작동하려면 약간의 낙관주의가 필요합니다

또는 자격, 자격이 먼저입니다.

문제는 이러한 모델이 작동하기 시작하는 위상 공간을 찾는 것입니다.

이 주제에 대해 많이 이야기했지만 아무 것도 없었습니다. 결과를 공유할 수 있습니까?

 
Candid :
그러나 아니요, 막대 단위로 측정됩니다. 나는 이것을 그 스레드에 썼지만 당신은 방금 그 게시물을 놓친 것 같습니다.

정말로.