1. 롤백이란 방향 전환으로 이어지지 않는 3Z 세그먼트를 형성하는 과정에서 모든 역방향 이동을 의미합니다. 이것이 상한선입니다. 아래에서, 나는 쓰레기를 전혀 어지럽히지 않도록 정말로 그것을 제한했습니다. 일반적으로 이 분포는 추정되며, 실제로 롤백에 대한 통계는 분명히 약간 다르게 수집되어야 합니다. 그러나 그것이 필요합니까? :)
3. 아니요, 제가 만든 것이 아닙니다. 지어야 하는 이유를 말씀해 주시겠습니까? 무언가를 구축하는 데 오랜 시간이 걸리지 않지만, 그것을 보고 어떤 거래 아이디어를 테스트할 수 있습니까?
1. 물론 이것은 내가 생각한 것과는 다릅니다. 그런 다음 다음을 설명하십시오. 세그먼트가 형성되는 동안 가격은 두 번 이상 롤백될 수 있습니다. 통계에 어느 것을 사용합니까? 아니면 모두? 차트에서 롤백은 %%로 표시됩니다. 무엇과 관련하여? 세그먼트의 최소값인 하나의 매개변수가 있는 단순하고 일반적인 ZZ로 작업하고 있습니다. 당신은 그것과 관련하여 백분율을 측정합니까, 아니면 세그먼트의 이미 형성된 부분과 관련하여 측정합니까? 아니면 어떻게?
3. 모르겠다. 당신은 이 비율로 나를 어리둥절하게 만들었습니다. 왠지 그 쪽은 쳐다보지도 않았다. TP/SL 점수일 수 있습니다. 그리고 아마도 Hurst 대신 변동성의 추정치일 것입니다. 결국, 우리가 지금 알고 있듯이 이 값은 0.5가 되는 경향이 있습니다. 지속적으로 0.5 미만이면 시장이 돌아간다고 가정하는 것이 적절하다고 생각합니다. 그리고 더 많은 경우 유행합니다. 0과 1의 한계 값에서 진행하면 이것이 발생합니다.
요점은 지역 대책을 찾는 방법이 두 가지가 있다는 점이다. 하나는 Hurst 계산 방법의 변형으로, 매우 국소적입니다. 두 번째는 시장의 특성을 반영하는 필수 속성을 지닌 지표인 새로운 가치의 형성이다.
1. 물론 이것은 내가 생각한 것과는 다릅니다. 그런 다음 다음을 설명하십시오. 세그먼트가 형성되는 동안 가격은 두 번 이상 롤백될 수 있습니다. 통계를 위해 어느 것을 선택합니까? 아니면 모두? 차트에서 롤백은 %%로 표시됩니다. 무엇과 관련하여? 세그먼트의 최소값인 하나의 매개변수가 있는 단순하고 일반적인 ZZ로 작업하고 있습니다. 분노와 관련하여 백분율을 측정합니까, 아니면 세그먼트의 이미 형성된 부분과 관련하여 백분율을 측정합니까? 아니면 어떻게?
3. 모르겠다. 당신은 이 비율로 나를 어리둥절하게 만들었습니다. 왠지 그 쪽은 쳐다보지도 않았다. TP/SL 점수일 수 있습니다. 그리고 아마도 Hurst 대신 변동성의 추정치일 것입니다. 결국, 우리가 지금 알고 있듯이 이 값은 0.5가 되는 경향이 있습니다. 지속적으로 0.5 미만이면 시장이 돌아간다고 가정하는 것이 적절하다고 생각합니다. 그리고 더 많은 경우 유행합니다. 0과 1의 한계 값에서 진행하면 이것이 발생합니다.
요점은 지역 대책을 찾는 방법이 두 가지가 있다는 점이다. 하나는 Hurst 계산 방법의 변형으로, 매우 국소적입니다. 두 번째는 시장의 특성을 반영하는 필수 속성을 지닌 지표인 새로운 가치의 형성이다.
1. 나는 모든 것을 가져간다. 철수는 움직임의 지속이라는 관점에서 우리에게 관심이 있기 때문에 우리는 마지막 것뿐만 아니라 어떤 것으로도 만족할 것입니다.
백분율 - 물론 이미 형성된 세그먼트의 일부에 대해 미래를 내다보는 요점은 무엇입니까?
2. TP/SL의 경우 - 바에서 일할 의향이 있습니까? 아니면 동적을 의미합니까? 바는 항상 나에게 거칠게 보였습니다.
시장의 성격을 평가하려면? 음, 분포는 Hurst 지수인 IMHO보다 로컬 측정값이 훨씬 적습니다. 그리고 왜 그런지 평균값이면 충분합니다.
그러나 나는 건물의 문제를 정말로 이해하지 못합니다. 값을 파일에 쓴 다음 Excel / matcad / matlab / ...으로 가져 와서 보십시오. 즉, Matlab에 대해서만 확실히 알고 있지만, 다른 패키지에는 필요한 기능이 누락될 수 없습니다.
1. 감사합니다, 알겠습니다. 옵션으로 미래가 아니라 ZZ 매개변수의 가치를 생각했습니다. 매개변수와 관련하여 이것은 또한 흥미로울 수 있습니다. 경계가 그려질 수 있습니다. 경계에 도달하면 주어진 확률로 반전이 발생할 것입니다. 즉, 주어진 확률로 역전의 조기 식별을 얻을 수 있습니다. 그리고 그러한 분포의 정의 영역은 여전히 [0,1]입니다.
2. "귀리의 대담한 스케치"에 불과했습니다. :-) 내가 말하는데, 나는 그 방향을 쳐다보지도 않았다. 즉흥적인 아이디어. 그리고 작업에는 분배가 필요하지 않으며 비율만 계산하면 됩니다. 그리고 RMS가 무엇인지 이해하려면 분포가 필요합니다. 너무 크면 이득이 없고 이 수치에 대한 확신도 없을 것입니다. 제 생각에는 이러한 목적을 위해 RMS R, D 및 DD를 고려했습니다.
빌드 문제가 없습니다. 나는 이것을했고 몇 번인지 기억나지 않지만 다른 값을 위해. 그러나 그는이 관계를 다루지 않았습니다. 그리고 당신은 약혼한 것 같습니다. 그래서 당신은 호기심에 물었습니다. :-)
실제로 우리는 유사성에 대해 지역적 특성이 아니라 평균값에 대해 이야기할 수 있습니다(예를 들어 14페이지 이 스레드의 High-Low/|Open-Close|에 대한 데이터 참조). 그러나 통계 작업의 경험은 저에게 무역 시스템(통계)을 추출할 가능성에 대한 회의를 심어주었습니다. 신뢰구간은 항상 잘못된 것으로 판명되고 저는 이에 대한 근본적인 법칙을 의심하기 시작합니다.
프랙탈 분석(FA)의 중요한 특성인 자기 유사성에 대해 이야기하고 있습니다. FA는 "패턴"의 개념을 도입하지 않으며 계수(예: 0.9)는 특정 신호 모양에 대해 아무 말도 하지 않습니다. FA는 본질적으로 자기 유사성으로 이어지는 패턴을 연구합니다. 물론 모델에 확률적 요소가 포함될 수 있으므로 이를 통계적으로 어떻게든 평가할 필요가 있다.
그러나 이미 썼듯이 일련의 따옴표 자체는 실제로 유사성을 갖지 않으며 이 유사성을 얻으려면 원래 신호를 변환해야 합니다. 일반적으로 시간이 좀 걸릴 것이라고 생각합니다.
추신 : 패턴도 유용할 수 있습니다. 최소한 첫 번째 근사에서는 패턴을 사용하여 모델을 식별할 수 있습니다.
1. 롤백이란 방향 전환으로 이어지지 않는 3Z 세그먼트를 형성하는 과정에서 모든 역방향 이동을 의미합니다. 이것이 상한선입니다. 아래에서, 나는 쓰레기를 전혀 어지럽히지 않도록 정말로 그것을 제한했습니다. 일반적으로 이 분포는 추정되며, 실제로 롤백에 대한 통계는 분명히 약간 다르게 수집되어야 합니다. 그러나 그것이 필요합니까? :)
3. 아니요, 제가 만든 것이 아닙니다. 지어야 하는 이유를 말씀해 주시겠습니까? 무언가를 구축하는 데 오랜 시간이 걸리지 않지만, 그것을 보고 어떤 거래 아이디어를 테스트할 수 있습니까?
1. 물론 이것은 내가 생각한 것과는 다릅니다. 그런 다음 다음을 설명하십시오. 세그먼트가 형성되는 동안 가격은 두 번 이상 롤백될 수 있습니다. 통계에 어느 것을 사용합니까? 아니면 모두? 차트에서 롤백은 %%로 표시됩니다. 무엇과 관련하여? 세그먼트의 최소값인 하나의 매개변수가 있는 단순하고 일반적인 ZZ로 작업하고 있습니다. 당신은 그것과 관련하여 백분율을 측정합니까, 아니면 세그먼트의 이미 형성된 부분과 관련하여 측정합니까? 아니면 어떻게?
3. 모르겠다. 당신은 이 비율로 나를 어리둥절하게 만들었습니다. 왠지 그 쪽은 쳐다보지도 않았다. TP/SL 점수일 수 있습니다. 그리고 아마도 Hurst 대신 변동성의 추정치일 것입니다. 결국, 우리가 지금 알고 있듯이 이 값은 0.5가 되는 경향이 있습니다. 지속적으로 0.5 미만이면 시장이 돌아간다고 가정하는 것이 적절하다고 생각합니다. 그리고 더 많은 경우 유행합니다. 0과 1의 한계 값에서 진행하면 이것이 발생합니다.
요점은 지역 대책을 찾는 방법이 두 가지가 있다는 점이다. 하나는 Hurst 계산 방법의 변형으로, 매우 국소적입니다. 두 번째는 시장의 특성을 반영하는 필수 속성을 지닌 지표인 새로운 가치의 형성이다.
2. 모든 롤백의 실제 값이 23%라고 가정하면 이 방법으로만 롤백이 진행되지 않는 90% 확실성을 가진 수준을 찾을 수 있습니다. 이 가정이 얼마나 심각한지 - 스스로 결정하십시오. :)
1. 물론 이것은 내가 생각한 것과는 다릅니다. 그런 다음 다음을 설명하십시오. 세그먼트가 형성되는 동안 가격은 두 번 이상 롤백될 수 있습니다. 통계를 위해 어느 것을 선택합니까? 아니면 모두? 차트에서 롤백은 %%로 표시됩니다. 무엇과 관련하여? 세그먼트의 최소값인 하나의 매개변수가 있는 단순하고 일반적인 ZZ로 작업하고 있습니다. 분노와 관련하여 백분율을 측정합니까, 아니면 세그먼트의 이미 형성된 부분과 관련하여 백분율을 측정합니까? 아니면 어떻게?
3. 모르겠다. 당신은 이 비율로 나를 어리둥절하게 만들었습니다. 왠지 그 쪽은 쳐다보지도 않았다. TP/SL 점수일 수 있습니다. 그리고 아마도 Hurst 대신 변동성의 추정치일 것입니다. 결국, 우리가 지금 알고 있듯이 이 값은 0.5가 되는 경향이 있습니다. 지속적으로 0.5 미만이면 시장이 돌아간다고 가정하는 것이 적절하다고 생각합니다. 그리고 더 많은 경우 유행합니다. 0과 1의 한계 값에서 진행하면 이것이 발생합니다.
요점은 지역 대책을 찾는 방법이 두 가지가 있다는 점이다. 하나는 Hurst 계산 방법의 변형으로, 매우 국소적입니다. 두 번째는 시장의 특성을 반영하는 필수 속성을 지닌 지표인 새로운 가치의 형성이다.
1. 나는 모든 것을 가져간다. 철수는 움직임의 지속이라는 관점에서 우리에게 관심이 있기 때문에 우리는 마지막 것뿐만 아니라 어떤 것으로도 만족할 것입니다.
백분율 - 물론 이미 형성된 세그먼트의 일부에 대해 미래를 내다보는 요점은 무엇입니까?
2. TP/SL의 경우 - 바에서 일할 의향이 있습니까? 아니면 동적을 의미합니까? 바는 항상 나에게 거칠게 보였습니다.
시장의 성격을 평가하려면? 음, 분포는 Hurst 지수인 IMHO보다 로컬 측정값이 훨씬 적습니다. 그리고 왜 그런지 평균값이면 충분합니다.
그러나 나는 건물의 문제를 정말로 이해하지 못합니다. 값을 파일에 쓴 다음 Excel / matcad / matlab / ...으로 가져 와서 보십시오. 즉, Matlab에 대해서만 확실히 알고 있지만, 다른 패키지에는 필요한 기능이 누락될 수 없습니다.
나는 그것이 심각하다고 생각하지 않습니다. 롤백은 언제든지 ZZ 방향의 변경으로 바뀔 수 있습니다. 그 다음엔 ? 그러면 그는 단순히 귀하의 통계에 빠지지 않습니다. 이러한 관점에서 이러한 통계로 무언가를 판단하는 것은 어렵습니다.
물론 다른 확률로 만. 그래서 유통이 필요한 것이다. 나는 위에서 실천적 의미를 지적했다- 운동을 계속할 것을 기대하면서 들어간다.
1. 감사합니다, 알겠습니다. 옵션으로 미래가 아니라 ZZ 매개변수의 가치를 생각했습니다. 매개변수와 관련하여 이것은 또한 흥미로울 수 있습니다. 경계가 그려질 수 있습니다. 경계에 도달하면 주어진 확률로 반전이 발생할 것입니다. 즉, 주어진 확률로 역전의 조기 식별을 얻을 수 있습니다. 그리고 그러한 분포의 정의 영역은 여전히 [0,1]입니다.
2. "귀리의 대담한 스케치"에 불과했습니다. :-) 내가 말하는데, 나는 그 방향을 쳐다보지도 않았다. 즉흥적인 아이디어. 그리고 작업에는 분배가 필요하지 않으며 비율만 계산하면 됩니다. 그리고 RMS가 무엇인지 이해하려면 분포가 필요합니다. 너무 크면 이득이 없고 이 수치에 대한 확신도 없을 것입니다. 제 생각에는 이러한 목적을 위해 RMS R, D 및 DD를 고려했습니다.
빌드 문제가 없습니다. 나는 이것을했고 몇 번인지 기억나지 않지만 다른 값을 위해. 그러나 그는이 관계를 다루지 않았습니다. 그리고 당신은 약혼한 것 같습니다. 그래서 당신은 호기심에 물었습니다. :-)
물론 다른 확률로 만. 그래서 유통이 필요한 것이다. 나는 위에서 실용적인 의미를 지적했다 - 운동의 지속의 계산에 들어갑니다.
아, 이제 확률이 무엇인지 이해했습니다. 철수 확률 = 지속 확률 . 네, 그런 의미에서 0.6은 위안이 되지 않습니다. 그러나 당신은 인정해야합니다 - 이것은 Fiba입니다! 물론 반전이 형성되지 않는 한. :-)
여기에서 문자 그대로의 유사성, 실제로 패턴에 대해 이야기하고 있습니다.
실제로 우리는 유사성에 대해 지역적 특성이 아니라 평균값에 대해 이야기할 수 있습니다(예를 들어 14페이지 이 스레드의 High-Low/|Open-Close|에 대한 데이터 참조). 그러나 통계 작업의 경험은 저에게 무역 시스템(통계)을 추출할 가능성에 대한 회의를 심어주었습니다. 신뢰구간은 항상 잘못된 것으로 판명되고 저는 이에 대한 근본적인 법칙을 의심하기 시작합니다.
프랙탈 분석(FA)의 중요한 특성인 자기 유사성에 대해 이야기하고 있습니다. FA는 "패턴"의 개념을 도입하지 않으며 계수(예: 0.9)는 특정 신호 모양에 대해 아무 말도 하지 않습니다. FA는 본질적으로 자기 유사성으로 이어지는 패턴을 연구합니다. 물론 모델에 확률적 요소가 포함될 수 있으므로 이를 통계적으로 어떻게든 평가할 필요가 있다.
그러나 이미 썼듯이 일련의 따옴표 자체는 실제로 유사성을 갖지 않으며 이 유사성을 얻으려면 원래 신호를 변환해야 합니다. 일반적으로 시간이 좀 걸릴 것이라고 생각합니다.
추신 : 패턴도 유용할 수 있습니다. 최소한 첫 번째 근사에서는 패턴을 사용하여 모델을 식별할 수 있습니다.
프랙탈 분석(FA)의 중요한 특성인 자기 유사성에 대해 이야기하고 있습니다.
우연의 일치 - 그리고 나는 그녀에 대해 이야기하고 있습니다 :)
아, 이제 확률이 무엇인지 이해했습니다. 철수 확률 = 계속될 확률. 네, 그런 의미에서 0.6은 위안이 되지 않습니다. 그러나 당신은 인정해야합니다 - 이것은 Fiba입니다! 물론 반전이 형성되지 않는 한. :-)
필요하지 않습니다. 23% 되돌림에서 추세에 진입합니다. SL은 어디에 쓰나요? 여기에서 그러한 분포에 대해 생각합니다.
그리고 롤백이 이미 0.6이면 50/50이 분명합니다.
우연의 일치 - 그리고 나는 그녀에 대해 이야기하고 있습니다 :)
예, 하지만 나는 당신이 말하는 패턴에 대해 말하는 것이 아닙니다. o)
여기에서 문자 그대로의 유사성에 대해 이야기하고 있습니다. 실제로는 패턴에 관한 것입니다.
패턴이 무엇인지 정의해 볼까요? 외형에 대한 평가도 있을 수 있는 일종의 안정적인 구조로 이해한다면, 과연 그런 것일까?
안정성은 검증이 필요한 특성입니다. 안정적인 구조(즉, 패턴)의 첫 번째 후보 중 하나는 반복적인 구조입니다. 당신이 말하는 고도로 상관관계가 있는 패치는 반복되는 패턴입니다. 어쨌든 패턴은 확실히 높은 수준의 상관 관계를 가지므로 유사성 정의에 해당합니다.
내 생각에 FA는 자기 유사성을 훨씬 더 광범위하게 해석합니다.