그리고 여기에 또한 작업이 있습니다. 예를 들어 주기가 5와 10인 두 MA의 교차점에 TS가 있습니다.
MA5가 2바의 리드로 이상적으로 예측된다고 가정해 봅시다.
우리는 만족스러운 결과를 얻습니다.
질문: MA(x) 값을 두 막대 앞으로 가져오려면 시계열을 몇 개까지 예측해야 합니까?
추신: 저는 VR을 예측할 의도가 없습니다. 질문은 전적으로 추측입니다.
모든 MA는 해당 기간 중 적어도 하나를 통과한 후에만 첫 번째 값을 올바르게 제공합니다. H1에 MA10이 있습니다. 즉, MA5 = 5시간 동안 MA10의 첫 번째 값이 10시간 후에 나타납니다.
, 그리고 닫히지 않은 막대에 최종 가격 값이 없다는 사실을 고려하면 막대가 하나 더 필요하다는 의미입니다.
MA 교차점의 TS는 완전히 정확하지 않습니다. 느린 MA 위에 빠른 MA를 갖는 것이 더 정확하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 시계열 은 여전히 느린 MA에 의해 제한됩니다. 결정을 내리기 위해서는 여전히 11개의 막대가 필요하기 때문입니다. 예측된 빠른 MA가 3개의 막대에서 느린 MA 위/아래의 올바른 위치에 있을 수 있다는 것은 사실이 아닙니다.
alsu : Captain Evidence는 웨이브 x 바를 예측하려면 가격을 x바 앞으로 정확히 예측해야 한다고 주장합니다.)
주기가 i인 틱의 경우 MA(0)=MA(1)+(X0-X(i+1))/i이기 때문에 틱이 더 잘 예측됩니다. 그리고 시계열 자체의 가장 좋은 예측이 마지막 값이면 핸드셰이크의 경우 마지막 값에 시리즈의 마지막 알려진 값과 i번째 값의 차이를 더한 값(핸드셰이크의 미래 값을 계산할 때 폐기됨) )를 악수 기간으로 나눕니다.
주제가 여전히 "라이브"라면 다음과 같이 종합적으로 생각하고 싶습니다.
X, Y, Z의 세 가지 변수가 있습니다.
변수 X/Y 및 Z/Y의 비율이 있으며 순서는 X/Y > Z/Y가 ~1000배 다릅니다. 세 자릿수 더 오래된
이 값을 변경하는 단계가 있으며 일정하고 델타 = 0.01과 같습니다.
Y가 변경된 단계를 찾는 방법 옵션에 관심이 있습니다. Y0의 초기 값에서 n*delta, 다른 변수는 중요하지 않지만 변경됩니다.
이런 식으로 나는 대략적인 계산 방법을 검색했습니다. 수학을 기억하지 못하더라도 지금은 도함수를 계산하는 쪽으로 기울고 있습니다. 정의에 따라 도함수는 다음과 같기 때문에 더 쉽습니다.
f(Y)` = f(Y0+델타)
그러나 반대 질문이 나타나거나 원하는 X / Y 및 Z / Y의 곱에서 파생물을 찾을 수 있습니다. --> (X / Y) * (Z / Y), 우리는 Y 제곱
일반적으로 합리적인 답변을 듣고 싶습니다.
고마워
그리고 여기에 또한 작업이 있습니다. 예를 들어 주기가 5와 10인 두 MA의 교차점에 TS가 있습니다.
MA5가 2바의 리드로 이상적으로 예측된다고 가정해 봅시다.
우리는 만족스러운 결과를 얻습니다.
질문: MA(x) 값을 두 막대 앞으로 가져오려면 시계열 자체를 몇 막대로 예측해야 합니까?
추신: 저는 VR을 예측할 의도가 없습니다. 질문은 전적으로 추측입니다.
그리고 여기에 또한 작업이 있습니다. 예를 들어 주기가 5와 10인 두 MA의 교차점에 TS가 있습니다.
MA5가 2바의 리드로 이상적으로 예측된다고 가정해 봅시다.
우리는 만족스러운 결과를 얻습니다.
질문: MA(x) 값을 두 막대 앞으로 가져오려면 시계열을 몇 개까지 예측해야 합니까?
추신: 저는 VR을 예측할 의도가 없습니다. 질문은 전적으로 추측입니다.
모든 MA는 해당 기간 중 적어도 하나를 통과한 후에만 첫 번째 값을 올바르게 제공합니다. H1에 MA10이 있습니다. 즉, MA5 = 5시간 동안 MA10의 첫 번째 값이 10시간 후에 나타납니다.
, 그리고 닫히지 않은 막대에 최종 가격 값이 없다는 사실을 고려하면 막대가 하나 더 필요하다는 의미입니다.
MA 교차점의 TS는 완전히 정확하지 않습니다. 느린 MA 위에 빠른 MA를 갖는 것이 더 정확하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 시계열 은 여전히 느린 MA에 의해 제한됩니다. 결정을 내리기 위해서는 여전히 11개의 막대가 필요하기 때문입니다. 예측된 빠른 MA가 3개의 막대에서 느린 MA 위/아래의 올바른 위치에 있을 수 있다는 것은 사실이 아닙니다.
질문: MA(x) 값을 두 막대 앞으로 가져오려면 시계열을 몇 개까지 예측해야 합니까?
Igor , 귀하의 문제에는 조건부가 충분하지 않습니다. 세 개의 변수가 있고 실례합니다. 단 두 개의 방정식만 있습니다. { d(X/Y) = delta ; d(Z/Y) = 델타 }
그리고 미분은 도움이되지 않습니다. 변수의 수가 줄어들지 않습니다. 일반적으로 변수 X 또는 Z 또는 이들의 조합의 대략적인 값을 적어도 모른다면 문제는 무한한 수의 솔루션을 갖습니다.
Igor , 귀하의 문제에는 조건부가 충분하지 않습니다. 세 개의 변수가 있고 실례합니다. 단 두 개의 방정식만 있습니다. { d(X/Y) = delta ; d(Z/Y) = 델타 }
그리고 미분은 도움이되지 않습니다. 변수의 수가 줄어들지 않습니다. 일반적으로 변수 X 또는 Z 또는 이들의 조합의 대략적인 값을 적어도 모른다면 문제는 무한한 수의 솔루션을 갖습니다.
그러나 거래 작업과 솔루션은 대략적인 계산을 위한 수학적 모델로만 필요합니다. 초기 값에서 증분에만 관심이 있음을 염두에 두십시오.
음, 초기 값은 일정하고 변경되지 않습니다. 3개의 방정식 시스템과 함께 3개의 미지수 시스템이 있을 것입니다 - 문제 없습니다
초기 비율 X/Y= const 및 Z/Y=const에 대한 상수를 도입해도 상관없습니다. Y+Y0에 대한 검색 옵션, 즉 델타 단계가 있는 이산 Y0에 대해 생각하고 싶습니다.
그러나 거래 작업과 솔루션은 대략적인 계산을 위한 수학적 모델로만 필요합니다. 초기 값에서 증분에만 관심이 있음을 염두에 두십시오.
음, 초기 값은 일정하고 변경되지 않습니다. 3개의 방정식 시스템과 함께 3개의 미지수 시스템이 있을 것입니다 - 문제 없습니다
초기 비율 X/Y= const 및 Z/Y=const에 대한 상수를 도입해도 상관없습니다. Y+Y0에 대한 검색 옵션, 즉 델타 단계가 있는 이산 Y0에 대해 생각하고 싶습니다.
아무것도 작동하지 않습니다. ( X, Y, Z)가 솔루션이면 임의의 k<>0에 대해 솔루션은 ( k*X, k*Y, k*Z)
ATP, 하지만 파생상품을 사용한다면? 여기 내가 구글링한 첫 번째 것이 있다: http://ftoe.ru/list9/int65a.html
그리고 유전 알고리즘은 또한 특정 오류를 보여줄 수 있는 것 같습니다.
그리고 다시, 우리는 XYZ가 필요하지 않지만 초기 / 시작 값에 대한 오프셋과 하나의 Y 값에 대한 오프셋만 필요합니다.
Captain Evidence는 웨이브 x 바를 예측하려면 가격을 x바 앞으로 정확히 예측해야 한다고 주장합니다.)
한편으로는 그렇습니다.
반면에 MA(10)가 1bar 앞으로 공급되면 1bar는 계산의 10%에 불과합니다.
아니면 내가 거기에서 두려워하지 않습니까?
Captain Evidence는 웨이브 x 바를 예측하려면 가격을 x바 앞으로 정확히 예측해야 한다고 주장합니다.)
주기가 i인 틱의 경우 MA(0)=MA(1)+(X0-X(i+1))/i이기 때문에 틱이 더 잘 예측됩니다. 그리고 시계열 자체의 가장 좋은 예측이 마지막 값이면 핸드셰이크의 경우 마지막 값에 시리즈의 마지막 알려진 값과 i번째 값의 차이를 더한 값(핸드셰이크의 미래 값을 계산할 때 폐기됨) )를 악수 기간으로 나눕니다.
문제는 예측으로 계산되는 것입니다.