kharko>> : Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений. Начнем с того, что известно.... Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается? Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается. Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ. Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий. По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии. Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
이것은 많은 양의 무작위로 한 쌍을 개봉한 다음 모든 것을 분류하는 방법에 대해 생각하는 것과 어떻게 다릅니까? topicstarter의 시작 조건을 입력하십시오.)))
거의 차이가 없습니다. 거의, 우리는 위험을 최소화 하는 다른 쌍에 이익이 있기 때문입니다. 이러한 수신은 한 쌍으로 불가능합니다.
포트폴리오 거래는 위험(분산)을 줄이는 것으로 믿어집니다. 그러나 그러한 진술은 베네그레트(포트폴리오) 분석의 복잡성에서 비롯된 것으로 보인다. 그래도 이익/손실 비율("/" - 나눗셈)을 고려하는 것이 맞습니다. 제 생각에 이 비율은 포트폴리오의 거래 상품 수에 영향을 받지 않습니다.
나는 이것을 직관적으로 이해한다. 대체로 우리가 30개의 도구 x 1000틱을 가져오든 하나의 도구 x 30,000틱을 가져가든 상관없습니다. 두 경우 모두 초기 값에서 임의로 멀어질 수 있습니다. 테스트는 이것을 확인합니다.
1) 예, 양수 증분을 잠글 수 있습니다. 그러나 그것은 무엇을 줄 것입니까? 부정적인 것이 더 이상 가지 않을 것이라는 보장이 어디 있습니까? 2) 물론, 이는 임의의 변동 자체 또는 계정 잔액을 이러한 변동의 파생물로 간주하는 것과 같습니다. 3) 누적 증분이 정상적이지 않으면 최대 편차에 제한이 없음을 이해합니다. 수학은 무자비한 과학입니다 :)
누적 증분이 정상적이지 않으면 최대 편차에 제한이 없습니다. 수학은 무자비한 과학입니다.
당신이 말했듯이, 이러한 편차를 평균화하는 것은 비정상성입니다. 이 현상은 매우 안정적이어서 여행 초기에는 시스템 오류로 간주했습니다. 논리의 기초가 되는 것은 안정화(평균화)를 위한 노력입니다.
초기 조건을 받아들여 그렇게 말할 수 있다면 이 경우의 불일치(혼돈) 정도를 정확히 계산합니다. 당신과 나는 후속 조치(다음 주기)가 인위적으로 불균형한 회로를 안정화시키는 경향이 있다는 것을 이해합니다. 이제 저는 반대 과정에서 작업하고 있습니다. 조건은 안정화 상태(두 번째 주기의 파생물로 발생)입니다. 전체 농담은 안정화 주기 후에 항상 불안정화 기간(다이버전스)이 있다는 것입니다. 현상은 절대적으로 안정적입니다. 그리고 완전히 중요하지 않은 가장 중요한 것은 안정화 사이클에서 또는 그 반대의 경우도 마찬가지이기 때문에 ... 많은 수의 도구와 함께 균형 요소가 있기 때문에 발생하는 노력입니다.
그러나 이 모든 것이 일정 기간 동안 발생하며 축에서 조건부 안정성 주기 또는 불일치를 계산하는 기준은 혼돈 현상 이론의 시간입니다.
포트폴리오 거래는 위험(분산)을 줄이는 것으로 믿어집니다. 그러나 그러한 진술은 베네그레트(포트폴리오) 분석의 복잡성에서 비롯된 것으로 보인다.
일반적으로 포트폴리오를 거래할 때 기본 또는 기술 기준에 따라 포트폴리오에 포함되는 상품이 여전히 선택되어 있습니다. 반면 저자는 원칙적으로 고려하지 않는다는 점을 강조한다. 그렇다면 하나의 도구는 무엇인가, 100은 무엇인가... 이것은 저자가 왜 TA/FA를 사용하지 않는지에 대한 정당화에서 따온 것입니다. 100쌍에서 50%, 한 쌍에서 - 우리가 ++ 또는 -- "불도저에서" 방식으로 무작위로 열릴 동일한 50% 확률입니다. 그리고 적어도 obmarting / 평균이 있습니다.
저자가 일련의 중간 거래 작업이 MC를 취소할 것이라고 믿는 이유는 명확하지 않습니다. 글쎄, 알았어. 결국, 나는 의사가 아닙니다.
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신화적, 저자의 확신, 수학적으로 안정화, 정확히 입문 프로 teor.ver. 흘러나오지 않습니다. 저자가 관찰한 것은 자신의 가정과 모순되며 일반적인 변동일 가능성이 큽니다. 지금은 그렇습니다만, 내일은... 저자는 "어째서인지" 대표 샘플에 대해서는 실행하지 않습니다.
이것은 이미 흥미롭지 만 상태에 따라 어떻게됩니까?상태를 보면 9쌍의 첫 번째 사이클이 열린 것처럼 보이지만 닫는 시간이 다른 것이 문제입니다. 또는 유효한 +\- 첫 번째 루프에 대해 매우 작음
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
이것은 많은 양의 무작위로 한 쌍을 개봉한 다음 모든 것을 분류하는 방법에 대해 생각하는 것과 어떻게 다릅니까?topicstarter의 시작 조건을 입력하십시오.)))
상태를 보면 9쌍의 첫 번째 사이클이 열린 것처럼 보이지만 닫는 시간이 다른 것이 문제입니다. 또는 유효한 +\- 첫 번째 루프에 대해 매우 작음
로트로 판단하면 첫 번째 사이클은 이익이 아닌 확률(무엇?)을 계산하기 위해 특별히 필요합니다. 첫 번째 사이클 이후에 로트가 점점 더 높아지기 때문입니다.
이것은 많은 양의 무작위로 한 쌍을 개봉한 다음 모든 것을 분류하는 방법에 대해 생각하는 것과 어떻게 다릅니까?topicstarter의 시작 조건을 입력하십시오.)))
거의 차이가 없습니다. 거의, 우리는 위험을 최소화하는 다른 쌍에 이익이 있기 때문입니다. 이러한 수신은 한 쌍으로 불가능합니다.
거의 차이가 없습니다. 거의, 우리는 위험을 최소화 하는 다른 쌍에 이익이 있기 때문입니다. 이러한 수신은 한 쌍으로 불가능합니다.
포트폴리오 거래는 위험(분산)을 줄이는 것으로 믿어집니다. 그러나 그러한 진술은 베네그레트(포트폴리오) 분석의 복잡성에서 비롯된 것으로 보인다.
그래도 이익/손실 비율("/" - 나눗셈)을 고려하는 것이 맞습니다. 제 생각에 이 비율은 포트폴리오의 거래 상품 수에 영향을 받지 않습니다.
로트로 판단하면 첫 번째 사이클은 이익이 아닌 확률(무엇?)을 계산하기 위해 특별히 필요합니다. 첫 번째 사이클 이후에 로트가 점점 더 높아지기 때문입니다.
예, 나는 논쟁하지 않습니다. 첫 번째 사이클과 두 번째 사이클의 트랜잭션 분리가 보이지 않습니다.
첫 번째 주기와 두 번째 주기의 트랜잭션 분리가 보이지 않습니다.
여기서 하고, 같은 얘기를 하고 있는데, 이게 작가의 노하우인가 봐요, 말그대로 구분이 있고, 존재하지 않는 것 같아요))))나는 이것을 직관적으로 이해한다. 대체로 우리가 30개의 도구 x 1000틱을 가져오든 하나의 도구 x 30,000틱을 가져가든 상관없습니다. 두 경우 모두 초기 값에서 임의로 멀어질 수 있습니다. 테스트는 이것을 확인합니다.
1) 예, 양수 증분을 잠글 수 있습니다. 그러나 그것은 무엇을 줄 것입니까? 부정적인 것이 더 이상 가지 않을 것이라는 보장이 어디 있습니까?2) 물론, 이는 임의의 변동 자체 또는 계정 잔액을 이러한 변동의 파생물로 간주하는 것과 같습니다.
3) 누적 증분이 정상적이지 않으면 최대 편차에 제한이 없음을 이해합니다. 수학은 무자비한 과학입니다 :)
누적 증분이 정상적이지 않으면 최대 편차에 제한이 없습니다. 수학은 무자비한 과학입니다.
당신이 말했듯이, 이러한 편차를 평균화하는 것은 비정상성입니다. 이 현상은 매우 안정적이어서 여행 초기에는 시스템 오류로 간주했습니다. 논리의 기초가 되는 것은 안정화(평균화)를 위한 노력입니다.
초기 조건을 받아들여 그렇게 말할 수 있다면 이 경우의 불일치(혼돈) 정도를 정확히 계산합니다. 당신과 나는 후속 조치(다음 주기)가 인위적으로 불균형한 회로를 안정화시키는 경향이 있다는 것을 이해합니다. 이제 저는 반대 과정에서 작업하고 있습니다. 조건은 안정화 상태(두 번째 주기의 파생물로 발생)입니다. 전체 농담은 안정화 주기 후에 항상 불안정화 기간(다이버전스)이 있다는 것입니다. 현상은 절대적으로 안정적입니다. 그리고 완전히 중요하지 않은 가장 중요한 것은 안정화 사이클에서 또는 그 반대의 경우도 마찬가지이기 때문에 ... 많은 수의 도구와 함께 균형 요소가 있기 때문에 발생하는 노력입니다.
그러나 이 모든 것이 일정 기간 동안 발생하며 축에서 조건부 안정성 주기 또는 불일치를 계산하는 기준은 혼돈 현상 이론의 시간입니다.
감사해요
포트폴리오 거래는 위험(분산)을 줄이는 것으로 믿어집니다. 그러나 그러한 진술은 베네그레트(포트폴리오) 분석의 복잡성에서 비롯된 것으로 보인다.
일반적으로 포트폴리오를 거래할 때 기본 또는 기술 기준에 따라 포트폴리오에 포함되는 상품이 여전히 선택되어 있습니다. 반면 저자는 원칙적으로 고려하지 않는다는 점을 강조한다. 그렇다면 하나의 도구는 무엇인가, 100은 무엇인가... 이것은 저자가 왜 TA/FA를 사용하지 않는지에 대한 정당화에서 따온 것입니다. 100쌍에서 50%, 한 쌍에서 - 우리가 ++ 또는 -- "불도저에서" 방식으로 무작위로 열릴 동일한 50% 확률입니다. 그리고 적어도 obmarting / 평균이 있습니다.
저자가 일련의 중간 거래 작업이 MC를 취소할 것이라고 믿는 이유는 명확하지 않습니다. 글쎄, 알았어. 결국, 나는 의사가 아닙니다.
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신화적, 저자의 확신, 수학적으로 안정화, 정확히 입문 프로 teor.ver. 흘러나오지 않습니다. 저자가 관찰한 것은 자신의 가정과 모순되며 일반적인 변동일 가능성이 큽니다. 지금은 그렇습니다만, 내일은... 저자는 "어째서인지" 대표 샘플에 대해서는 실행하지 않습니다.
이유가 궁금해요?)))