1) ... 테스트 수를 변경하면 0에서 총 편차를 계산할 수 있습니다. 테스트 수를 줄이십시오. 긍정적인 결과를 잠그는 것을 제외하는 내 방법은 아마도 원시적일 수 있지만 일반적인 아이디어에는 중요하지 않습니다. 목표가 달성되고 일련의 테스트에서 도구를 체계적으로 제외합니다) 2) ... 중간값에서 악기의 현재 누적 편차를 계산할 수 있습니다. - (중간값에서) 벗어난 도구의 균형 비율을 고려해야합니다. 나는 (+ ) 에게 (-) 3) ... 지정된 편차를 달성하기 위해 첫 번째 사이클의 실행 시간인 이 편차의 피크 또는 딥에서 시장에 진입합니다. 전체 스레드를 통해 나는 이것이 가장 중요한 가치, 절대적으로 지시적인 가치라는 것을 계속 반복했습니다.
1) 예, 양수 증분을 잠글 수 있습니다. 그러나 그것은 무엇을 줄 것입니까? 부정적인 것이 더 이상 가지 않을 것이라는 보장이 어디 있습니까? 2) 물론, 이는 임의의 변동 자체 또는 계정 잔액을 이러한 변동의 파생물로 간주하는 것과 같습니다. 3) 누적 증분이 정상적이지 않으면 최대 편차에 제한이 없음을 이해합니다. 수학은 무자비한 과학입니다 :)
C-4 писал(а)>> 이 코드는 1000번의 동전 던지기에 대한 30번의 독립적인 시도를 생성합니다. 이 스크립트를 충분한 횟수(예: 100)라고 하고 테스트 횟수를 변경하면 총 편차를 0에서 계산할 수 있습니다. 진술 번호 4에서 대략 같은 수준으로 유지되어야 함을 알 수 있습니다. 나는 그것을 정말로 보지 않았다. 처음 시행 횟수가 10일 때 누적 편차는 -454단위였습니다. 20회 시도에서 두 번째로 평균 편차는 +1748 단위였고, 30회 시도에서 세 번째로 편차가 +204 단위였습니다. 6. 우리가 topikstarter가 옳다고 가정한다면, 이는 중간값에서 악기의 현재 누적 편차를 계산할 수 있고 따라서 이 편차의 최고점 또는 최저점에서 시장에 진입할 수 있다는 것을 의미합니다. 정상으로 돌아갑니다.
여러 시행에 대해 SB 세트를 가져와 더하면 결과 분포도 정규 분포의 SB가 됩니다. Y 시행 후 X 임의 보행의 합계의 평균 편차(원점으로부터의 거리)=SQRT(2*Y*X). 하지만 0이나 무엇인가로 돌아갈 필요는 없습니다. 예, mo=0 - 모든 가능한 궤적의 합에 대한 평균과 같습니다. 그리고 별도의 궤적은 원하는 만큼 제거할 수 있습니다(테스트 횟수의 제곱에 비례). SB나 SB 금액은 모두 환불되지 않습니다.
그러나 통화는 SB가 아니며 서로에 대해 무한정 상승할 수 없습니다. 반품이 있습니다. 또 다른 것은 이동의 크기 또는 반환하는 데 걸리는 시간입니다. 따라서 저자가 되풀이를 사용하는 경우 반환이 발생하는 시간 및/또는 이동의 크기와 "제로 균형"의 새로운 지점이 전면에 나타납니다. 따라서 명시적으로 TA를 사용하지 않더라도 개별 통화 또는 대차대조표에 대한 시간 및 손익(실제로는 통화 바스켓의 경우에만 동일)에 대한 회계를 통해 이를 수행합니다. 그리고 실제로, 일정 시간에 포지션의 일부를 마감하고 일정하게 거래하며, 특정 편차로 특정 통화 바스켓의 현재 움직임에 대해 특정 포지션을 엽니다. MAGRUS라는 별명을 가진 참가자가 비슷한 방식으로 거래한 bulco-forum에서 비슷한 것이 이미 논의되었습니다. 그는 여전히 폐 속으로 들어가고 있었다. 사실, 시작 주제보다 이해하기가 훨씬 어렵습니다.)))
나는 이것을 알아 내려고 노력할 것이다. 나는 저자의 영리한 말 뒤에 거래 결정을 내리는 다소 원시적인 기술이 있다고 확신합니다. 우리가 아는 것부터 시작합시다 ... 저자는 주기 거래를 제안합니다. 사이클 종료의 기준은 손익 수준의 달성입니다. 동시에 그는 첫 번째 사이클이 끝난 후 시간 요소의 중요성에 대해 말했습니다. 저자가 계산에 시간을 어떻게 사용하는지 나는 모릅니다. 하지만 얘기하자... 제공되는 것은 무엇입니까? 우리는 예를 들어 10과 같은 특정 수의 쌍을 취하고 우리가 좋아하는 방향으로 단일 볼륨으로 동시에 시장에 진입합니다 . (여기서 우리는 추세를 결정하기 위해 여전히 몇 가지 조치를 취해야 한다고 생각합니다.) 우리는 예를 들어 100단위와 같은 손익을 얻고자 합니다. 레벨에 도달하면 첫 번째 사이클이 종료됩니다. 이익이라면 처음부터 다시 시작하십시오. 마이너스이면 두 번째 사이클을 거래합니다. 사실, 우리는 동일한 TP와 SL로 총 포지션을 엽니다. 두 번째 사이클이 시작됩니다. 우리는 이에 대해 잘 모릅니다. 그러나 추가 조치의 논리를 이해하기에 충분합니다. 예를 들어 10쌍 중 첫 번째 주기가 끝날 때 5쌍만 이익을 냈습니다. 저자는 이러한 위치를 차단할 것을 제안합니다. 왜요? 베팅해야 하는 금액을 보려면. 이제 나머지 5쌍에서 손익분기점을 맞춰야 합니다. 레벨 0과 -200에 도달하면 두 번째 사이클이 완료됩니다(이것은 제 추측입니다). 위치 평균화의 변형이 제안되었습니다. 그러나 우리가 한 도구의 위치에 비유를 하자면, 반동 움직임이 없으면 우리의 위험이 기하급수적으로 증가할 것이라는 것을 압니다. 다음 옵션을 제안합니다. 우리는 손실을 수정하고 싶지 않기 때문에 우리도 잠글 것입니다. 그런 다음 반대 방향으로 수익성이 없는 쌍에 대한 포지션을 엽니다. 어떤 볼륨? 단일 볼륨에 나머지 무익한 쌍에 대한 총 쌍 수의 비율 또는 10/5=2와 같은 계수를 곱합니다...
이것은 다른 오페라에서 ......씨. 셜록 홈즈
드미트리, 오페라가 몇 편이나 있어요?
그리고 무엇, 지점은 다른 청중의 회사 사이트 스케치에 대한 반응을보기 시작 했습니까?
무작위로 작동하지 않습니다. Forex에서 .. - 잘 알려진 바이인을 제외하고는..... :-))
나는 이것을 직관적으로 이해한다. 대체로 우리가 30개의 악기 x 1000틱을 가져갔는지 아니면 하나의 악기 x 30,000틱을 가져갔는지 여부는 중요하지 않습니다. 두 경우 모두 초기 값에서 임의로 멀어질 수 있습니다. 테스트는 이것을 확인합니다.
네베테런이 쓴 >>
1) ... 테스트 수를 변경하면 0에서 총 편차를 계산할 수 있습니다. 테스트 수를 줄이십시오. 긍정적인 결과를 잠그는 것을 제외하는 내 방법은 아마도 원시적일 수 있지만 일반적인 아이디어에는 중요하지 않습니다. 목표가 달성되고 일련의 테스트에서 도구를 체계적으로 제외합니다)
2) ... 중간값에서 악기의 현재 누적 편차를 계산할 수 있습니다. - (중간값에서) 벗어난 도구의 균형 비율을 고려해야합니다. 나는 (+ ) 에게 (-)
3) ... 지정된 편차를 달성하기 위해 첫 번째 사이클의 실행 시간인 이 편차의 피크 또는 딥에서 시장에 진입합니다. 전체 스레드를 통해 나는 이것이 가장 중요한 가치, 절대적으로 지시적인 가치라는 것을 계속 반복했습니다.
2) 물론, 이는 임의의 변동 자체 또는 계정 잔액을 이러한 변동의 파생물로 간주하는 것과 같습니다.
3) 누적 증분이 정상적이지 않으면 최대 편차에 제한이 없음을 이해합니다. 수학은 무자비한 과학입니다 :)
누군가가 그것을 듣고 싶지 않다면 왜 스레드에 참여합니까?
저자는 자신의 작업을 우리와 공유하고 국가를 인용합니다 ... 나는 이것에 뭔가가 있다고 생각합니다.
예를 들어 저에게는 그의 시스템을 이해하는 것이 흥미로울 것입니다.
유일한 유감스러운 것은 그가 특별히 설명하지 않고 일반적으로 받아 들여지는 용어가 아닌 것에 대해 이야기한다는 것입니다 ...
кто разбирается в том, что говорит автор, похоже вот тут или может здесь что-то похожее по пикам и провалам
사용할 수 없는 링크
이 코드는 1000번의 동전 던지기에 대한 30번의 독립적인 시도를 생성합니다. 이 스크립트를 충분한 횟수(예: 100)라고 하고 테스트 횟수를 변경하면 총 편차를 0에서 계산할 수 있습니다. 진술 번호 4에서 대략 같은 수준으로 유지되어야 함을 알 수 있습니다. 나는 그것을 정말로 보지 않았다. 처음 시행 횟수가 10일 때 누적 편차는 -454단위였습니다. 20회 시도에서 두 번째로 평균 편차는 +1748 단위였고, 30회 시도에서 세 번째로 편차가 +204 단위였습니다.
6. 우리가 topikstarter가 옳다고 가정한다면, 이는 중간값에서 악기의 현재 누적 편차를 계산할 수 있고 따라서 이 편차의 최고점 또는 최저점에서 시장에 진입할 수 있다는 것을 의미합니다. 정상으로 돌아갑니다.
여러 시행에 대해 SB 세트를 가져와 더하면 결과 분포도 정규 분포의 SB가 됩니다. Y 시행 후 X 임의 보행의 합계의 평균 편차(원점으로부터의 거리)=SQRT(2*Y*X). 하지만 0이나 무엇인가로 돌아갈 필요는 없습니다. 예, mo=0 - 모든 가능한 궤적의 합에 대한 평균과 같습니다. 그리고 별도의 궤적은 원하는 만큼 제거할 수 있습니다(테스트 횟수의 제곱에 비례). SB나 SB 금액은 모두 환불되지 않습니다.
그러나 통화는 SB가 아니며 서로에 대해 무한정 상승할 수 없습니다. 반품이 있습니다. 또 다른 것은 이동의 크기 또는 반환하는 데 걸리는 시간입니다. 따라서 저자가 되풀이를 사용하는 경우 반환이 발생하는 시간 및/또는 이동의 크기와 "제로 균형"의 새로운 지점이 전면에 나타납니다. 따라서 명시적으로 TA를 사용하지 않더라도 개별 통화 또는 대차대조표에 대한 시간 및 손익(실제로는 통화 바스켓의 경우에만 동일)에 대한 회계를 통해 이를 수행합니다. 그리고 실제로, 일정 시간에 포지션의 일부를 마감하고 일정하게 거래하며, 특정 편차로 특정 통화 바스켓의 현재 움직임에 대해 특정 포지션을 엽니다. MAGRUS라는 별명을 가진 참가자가 비슷한 방식으로 거래한 bulco-forum에서 비슷한 것이 이미 논의되었습니다. 그는 여전히 폐 속으로 들어가고 있었다. 사실, 시작 주제보다 이해하기가 훨씬 어렵습니다.)))
글쓴이의 상태가 전혀 이해가 안가는 부분! 그의 논리를 전혀 혼동하지 마십시오.
글쓴이의 상태가 전혀 이해가 안가는 부분! 그의 논리를 전혀 혼동하지 마십시오.
이것은 이미 흥미롭지 만 상태에 따라 어떻게됩니까?우리가 아는 것부터 시작합시다 ...
저자는 주기 거래를 제안합니다. 사이클 종료의 기준은 손익 수준의 달성입니다. 동시에 그는 첫 번째 사이클이 끝난 후 시간 요소의 중요성에 대해 말했습니다. 저자가 계산에 시간을 어떻게 사용하는지 나는 모릅니다. 하지만 얘기하자... 제공되는 것은 무엇입니까?
우리는 예를 들어 10과 같은 특정 수의 쌍을 취하고 우리가 좋아하는 방향으로 단일 볼륨으로 동시에 시장에 진입합니다 . (여기서 우리는 추세를 결정하기 위해 여전히 몇 가지 조치를 취해야 한다고 생각합니다.) 우리는 예를 들어 100단위와 같은 손익을 얻고자 합니다. 레벨에 도달하면 첫 번째 사이클이 종료됩니다.
이익이라면 처음부터 다시 시작하십시오. 마이너스이면 두 번째 사이클을 거래합니다. 사실, 우리는 동일한 TP와 SL로 총 포지션을 엽니다.
두 번째 사이클이 시작됩니다. 우리는 이에 대해 잘 모릅니다. 그러나 추가 조치의 논리를 이해하기에 충분합니다.
예를 들어 10쌍 중 첫 번째 주기가 끝날 때 5쌍만 이익을 냈습니다. 저자는 이러한 위치를 차단할 것을 제안합니다. 왜요? 베팅해야 하는 금액을 보려면. 이제 나머지 5쌍에서 손익분기점을 맞춰야 합니다. 레벨 0과 -200에 도달하면 두 번째 사이클이 완료됩니다(이것은 제 추측입니다). 위치 평균화의 변형이 제안되었습니다. 그러나 우리가 한 도구의 위치에 비유를 하자면, 반동 움직임이 없으면 우리의 위험이 기하급수적으로 증가할 것이라는 것을 압니다.
다음 옵션을 제안합니다. 우리는 손실을 수정하고 싶지 않기 때문에 우리도 잠글 것입니다. 그런 다음 반대 방향으로 수익성이 없는 쌍에 대한 포지션을 엽니다. 어떤 볼륨? 단일 볼륨에 나머지 무익한 쌍에 대한 총 쌍 수의 비율 또는 10/5=2와 같은 계수를 곱합니다...
사용할 수 없는 링크
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