눈사태 - 페이지 465

 

내 Expert Advisor에서 로트의 산술 순서를 확인했습니다. Expert Advisor가 누출되지 않기 위해서는 미결 주문 건수를 9개로 늘릴 필요가 있었다. 최대 로트는 0.45개였다. 초기 로트 0.05. 결과는 더 나쁩니다.

상징 EURUSD(유로 vs USD)
기간 1시간(H1) 2009.06.01 01:00 - 2011.06.16 10:59 (2009.06.01 - 2011.07.01)
모델 공개 가격(바 개방을 명시적으로 제어하는 Expert Advisor만 해당)



역사의 바 13642 시뮬레이션된 진드기 26283 시뮬레이션 품질 해당 없음
그래프 불일치 오류 0




초기 보증금 7500.00



순이익 4501.45 총 이윤 54320.16 총 손실 -49818.71
수익성 1.09 우승 기대 11.37

절대 드로다운 3375.48 최대 드로다운 3881.89 (48.48%) 상대적인 하락 48.48% (3881.89)

총 거래 396 숏포지션(%원) 196 (59.69%) 롱포지션(%원) 200 (68.50%)

수익성 있는 거래(전체의 %) 254명 (64.14%) 거래 손실(전체의 %) 142 (35.86%)
가장 큰 수익성 있는 거래 4080.96 무역 손실 -4341.20
중간 수익성 있는 거래 213.86 무역 손실 -350.84
최대 금액 연속 우승(이익) 11 (313.47) 연속 손실(손실) 5 (-987.09)
최고 연속 이익 (승수) 11368.78 (5) 연속 손실(손실 수) -11294.80 (4)
평균 연속 이득 지속적인 손실
 
khorosh :

내 Expert Advisor에서 로트의 산술 순서를 확인했습니다. Expert Advisor가 누출되지 않기 위해서는 미결 주문 건수를 9개로 늘릴 필요가 있었다. 최대 로트는 0.45개였다. 초기 로트 0.05. 결과는 더 나쁩니다.

안티마티니 드셔보셨나요?
 
Cmu4 :
안티마티니 드셔보셨나요?

아니, 나는 그것을 시도하지 않았습니다. 결과를 개선하는 유일한 방법은 먼저 입력의 품질을 개선하는 것이라고 생각합니다. 그러면 싸이클이 수익으로 바뀌기 위해서는 더 적은 수의 주문 이 필요하고 하락폭도 더 작아질 것입니다.
 
khorosh :
아니, 나는 그것을 시도하지 않았습니다.


어쩌면 이해가 될 것입니다.

그것은 다음과 같이 보일 것입니다: 수익성 있는 거래에서 다음 거래는 단계적으로 증가하는 식으로 특정 최대 값까지 계속 증가하고 손실이 발생하면 로트 볼륨이 시작 거래로 점차 감소합니다.

상태에서는 연속으로 11승 4패를 기록하고 있습니다. 따라서 언뜻보기에는 안티 마티니에 의미가 있습니다 ... 연속 손실의 평균 길이는 보이지 않지만.

 
Cmu4 :


어쩌면 이해가 될 것입니다.

그것은 다음과 같이 보일 것입니다: 수익성 있는 거래에서 다음 거래는 단계적으로 증가하는 식으로 특정 최대 값까지 계속 증가하고 손실이 발생하면 로트 볼륨이 시작 거래로 점차 감소합니다.

상태에서는 연속 11승 4패를 기록하고 있습니다. 따라서 언뜻보기에는 안티 마티니에 의미가 있습니다 ... 연속 손실의 평균 길이는 보이지 않지만.

이것은 평균화 마틴에 적합하지만 반전 마틴에는 적합합니다.
 
khorosh :

내 Expert Advisor에서 로트의 산술 순서를 확인했습니다. EA가 병합되지 않도록 하려면 열린 주문 수를 9로 늘려야 했습니다. 최대 로트는 0.45입니다. 초기 로트 0.05. 결과는 더 나쁩니다.

상징 EURUSD(유로 vs USD)
기간 1시간(H1) 2009.06.01 01:00 - 2011.06.16 10:59 (2009.06.01 - 2011.07.01)
모델 공개 가격(바 개방을 명시적으로 제어하는 Expert Advisor만 해당)



역사의 바 13642 시뮬레이션된 진드기 26283 시뮬레이션 품질 해당 없음
그래프 불일치 오류 0




초기 보증금 7500.00



순이익 4501.45 총 이윤 54320.16 총 손실 -49818.71
수익성 1.09 우승 기대 11.37

절대 드로다운 3375.48 최대 드로다운 3881.89 (48.48%) 상대적인 하락 48.48% (3881.89)

총 거래 396 숏포지션(%원) 196 (59.69%) 롱포지션(%원) 200 (68.50%)

수익성 있는 거래(전체의 %) 254명 (64.14%) 거래 손실(전체의 %) 142 (35.86%)
가장 큰 수익성 있는 거래 4080.96 무역 손실 -4341.20
중간 수익성 있는 거래 213.86 무역 손실 -350.84
최대 금액 연속 우승(이익) 11 (313.47) 연속 손실(손실) 5 (-987.09)
최고 연속 이익 (승수) 11368.78 (5) 연속 손실(손실 수) -11294.80 (4)
평균 연속 이득 지속적인 손실


:-))) 유리, 피보 숫자에 따라 로트의 순서를 시도하십시오. 내 입장에서, 나는 내가 당신을 "따라잡았다"고 당신에게 알리기 위해 "서둘러" 최대 하락폭까지…

Avalanche의 네팅 버전 - "이전" TF에 대한 추세 입력, 작업 TF - 15분, 첫 번째 반복에서 프랙탈 후행, Fibo 숫자로 로트 볼륨 증가(자세한 내용은 25페이지 fm377 참조), 모든 거래가 균등하게 분배됩니다. 제 시간에 - 최적화 매개변수(대부분 조건부 - "작업" 라운드 값은 구현의 결과로 취해졌으며 매개변수를 변경하는 단계는 반올림 값 측면에서도 큼) 1월부터. 2009년 ~ 2011년 1월, 2008년 1월 ~ 1월 2009년 - 백테스트 , 1월부터 2011 - 현재 - 앞으로 , 채널 너비 변경 - ATP 값에 따라 동적으로.

포지션의 양 - 일정 - 0.01 로트. 그리고 당신은 500 단위마다 자본의 성장에 따라 비례 증가의 가능성에 대해 올바르게 썼습니다.

약 - 최대 400개의 트랜잭션 - 백테스트, 그 다음 최적화 기간 및 약 1000개부터 - 모든 트랜잭션이 시간에 고르게 분배됩니다.

200번째 및 900번째 거래 영역에서 대차 대조표의 두 개의 하향 고개 - 이것은 시장 진입 - 0.34 랏(여덟 번째 반전)의 거래량에 이어 이익 또는 (거의 :-))) ) 손익분기점.

올해 손실이 최소화되어 특히 즐겁습니다. 데모에서 테스트 중입니다.

최대 약 500개의 감소가 있는 눈사태 버전의 사진을 게시해 주셔서 감사합니다... :-))) 나 자신도 그러한 경계에 접근하는 데 매우 관심이 있었습니다... :-)))

 
Roman. :


2006년부터 유출됐나?
 
khorosh :
2006년부터 유출됐나?


2002년부터 - 분. 최대 2개의 콧물 다운 - 첫 번째 - 2004년 8월 - 0.01 시작 시 3.77 랏에서 종료 - 시작 채널 너비가 48pp인 13번째 플립, 두 번째 - 2007년 7월 5(마이크로당 최대) 로트 - 14번째 플립 30pp의 채널 너비로 쿠데타 - 여기저기서 이익이 뒤따릅니다. 출발지는 일정합니다.

 
khorosh :
2006년부터 유출됐나?

100파운드(ceteris paribus - 통신 제어, requotes 처리 등) 에 좋은 플러스 가 되기 위해서는 500 USD가 아니라 5000 USD부터 시작해야 하는 것 같습니다. 마이크로... 그리고 매 5000 c.u. 로트 크기를 0.01만큼 늘리십시오... :-)))
 


6월 14일부터 오늘까지의 눈사태 데모입니다.