goldtrader писал(а)>> 유리, 당신이 한 위대한 일에 대한 경의에서 나는 자물쇠가 여기에 어떤 이점도주지 않는다고 말할 것입니다. 나는 즉시 귀하의 알고리즘(이것은 Avalanche가 아님)을 순 위치로 변환했고 매우 가까운 결과를 얻었습니다. 나는 이것이 (잠금의 이점 부족) 명백해야 한다고 생각합니다. 스프레드와 마진이 절약됩니다. 또한 테스트/최적화 중에 리소스가 절약되기 때문에 열린 위치 검색 주기가 단축됩니다. 흥미롭게도 넷 버전의 패스가 로컬 버전보다 3배 더 빠릅니다. 결과는 이론상 예상되는 네트에 대해 1-3% 차이가 납니다. 거래에 사용하려는 경우 코드를 순으로 변환하는 것이 좋습니다. .
2개의 서로 다른 방향의 포지션이 나타난 직후에 네팅이 수행되고, 저에게는 총 포지션이 이익 영역에 들어간 후에도 동일한 일이 발생합니다. 나머지는 후행입니다. 내 버전에서 마진과 스프레드에 더 많은 손실이 있는지 여부는 그러한 미묘함에 도달하기 전까지는 확실하지 않습니다. 믿겠지만 시키는대로 해보고 비교해봐야겠습니다.
khorosh писал(а)>> 2개의 서로 다른 방향의 포지션이 나타난 직후, 당신을 위해 네팅이 수행되고, 저를 위해 총 포지션이 이익 영역에 들어간 후에도 동일한 일이 발생합니다. 나머지는 후행입니다. 내 버전에서 마진과 스프레드에 더 많은 손실이 있는지 여부는 그러한 미묘함에 도달하기 전까지는 확실하지 않습니다. 믿겠지만 시키는대로 해보고 비교해봐야겠습니다.
다음과 같은 경우 거래 결과(스왑 제외)가 동일합니다. 1. 또한 OrderCloseBy를 통해 마감하고 2. DC는 잠긴 위치에 대한 마진을 보유하지 않습니다(매우 드뭅니다). 옵션 없이 네팅할 때 자원 절약(시장에서 더 적은 주문).
SergNF 작성>> 가장 낮은 요청 :) 두 번째부터 시작하여 ... any 대신 열어야 할 "누적 주문"을 작성하십시오. 2010.03.22 00:38 매수 0.01 1.35339 2010.03.22 08:01 매도 0.02 1.35026 2010.03.23 00:06 매수 0.03 1.35643 2010.03.23 08:37 매도 0.09 1.35026 당신의 대답 후에 나는 모든 직책의 "생명"의 역사를 확실히 추적 할 것입니다. ' Holivar의 목표는 결코 진실이 아닙니다! 그리고 저는 이 직책에 대한 .. "네트에 대해"를 이해하고 싶습니다. ;)
무엇을 이해할 수 있습니까? 2010.03.22 00:38 매수 0.01 2010.03.22 08:01 매도 0.02 = 종가 0.01 매수, 시가 0.01 매도 2010.03.23 00:06 매수 0.03 = 종가 0.01 매도, 매도 0.02 매수 2010.03.23 08:37 매도 0.09 = 종가 0.02 매수, 오픈 0.07 매도 --- 2010.03.23 이후 합계 08:37 0.07 매도
그런 다음 무엇보다도 MC가 시작된 순간을 확인하십시오 (DC 웹 사이트에서 문자 "A"까지)
DC A ... 그리고, 서약은 동일하며 동일한 로트 크기 의 2개 위치에 대해 1개입니다.
이상하지만 나는 당신 자신의 사진에서 " 불균등한 몫 "을 봅니다. 그리고 AI는 이것에 대해 몇 줄 아래에 있습니다. 그건 그렇고, " 동일한 로트 크기 "에 대한 마진을 계산하는 공식은 Lotx- 로트의 위치 볼륨 X 를 상수로 취하는 "비동일한 로트 크기" 공식의 특수한 경우입니다.
"커버된 포지션은 언제든지 마감될 수 있으며 손익분기점을 기다릴 필요가 없습니다." 가능하지만 필수는 아닙니다. DC A ... 그리고 서약은 동일합니다. 동일한 로트 크기의 2개의 서로 다른 방향의 위치에 대한 것, 하나에 대한 것입니다. 나는 스왑을 이해하지 못했습니다. 아마도 당신이 맞을 것입니다.
당연히, 반드시는 아닙니다. 그러나 손익분기점을 유지해야 하는 유일한 이유가 있습니다. 이 버전에는 위치 관리 알고리즘이 훨씬 더 간단합니다.
그리고 추가 스프레드를 잃지 않기 위해 OrderCloseBy()를 통해서만 겹친 것을 닫을 가치가 있습니다.
로트 증가 잠금이 사용됩니까?그런 것
20-40p, PM에 작성유리, 당신이 한 위대한 일에 대한 경의에서 나는 자물쇠가 여기에 어떤 이점도주지 않는다고 말할 것입니다. 나는 즉시 귀하의 알고리즘(이것은 Avalanche가 아님)을 순 위치로 변환했고 매우 가까운 결과를 얻었습니다. 나는 이것이 (잠금의 이점 부족) 명백해야 한다고 생각합니다. 스프레드와 마진이 절약됩니다. 또한 테스트/최적화 중에 리소스가 절약되기 때문에 열린 위치 검색 주기가 단축됩니다. 흥미롭게도 넷 버전의 패스가 로컬 버전보다 3배 더 빠릅니다. 결과는 이론상 예상되는 네트에 대해 1-3% 차이가 납니다. 거래에 사용하려는 경우 코드를 순으로 변환하는 것이 좋습니다.
.
나머지는 후행입니다. 내 버전에서 마진과 스프레드에 더 많은 손실이 있는지 여부는 그러한 미묘함에 도달하기 전까지는 확실하지 않습니다. 믿겠지만 시키는대로 해보고 비교해봐야겠습니다.
20-40p, PM에 작성
고맙습니다....나머지는 후행...
최소한 상상도 해보고 모양도 잡아보려고 했는데 많이 헷갈리고 복잡했어요 :)
2개의 서로 다른 방향의 포지션이 나타난 직후, 당신을 위해 네팅이 수행되고, 저를 위해 총 포지션이 이익 영역에 들어간 후에도 동일한 일이 발생합니다.
나머지는 후행입니다. 내 버전에서 마진과 스프레드에 더 많은 손실이 있는지 여부는 그러한 미묘함에 도달하기 전까지는 확실하지 않습니다. 믿겠지만 시키는대로 해보고 비교해봐야겠습니다.
다음과 같은 경우 거래 결과(스왑 제외)가 동일합니다.
1. 또한 OrderCloseBy를 통해 마감하고
2. DC는 잠긴 위치에 대한 마진을 보유하지 않습니다(매우 드뭅니다).
옵션 없이 네팅할 때 자원 절약(시장에서 더 적은 주문).
내 버전에서 마진과 스프레드에 더 많은 손실이 있는지 여부는 그러한 미묘함에 도달하기 전까지는 확실하지 않습니다.
당신이 절대적으로 동일한 버전을 만드는지 언제 확인하시겠습니까(나에게는 작동하지 않았습니다),
가장 낮은 요청 :)
두 번째부터 시작하여 ... any 대신 열어야 할 "누적 주문"을 작성하십시오.
2010.03.22 00:38 매수 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 매도 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 매수 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 매도 0.09 1.35026
당신의 대답 후에 나는 모든 직책의 "생명"의 역사를 확실히 추적 할 것입니다.
'
Holivar의 목표는 결코 진실이 아닙니다! 그리고 저는 이 직책에 대한 .. "네트에 대해"를 이해하고 싶습니다. ;)
무엇을 이해할 수 있습니까?
2010.03.22 00:38 매수 0.01
2010.03.22 08:01 매도 0.02 = 종가 0.01 매수, 시가 0.01 매도
2010.03.23 00:06 매수 0.03 = 종가 0.01 매도, 매도 0.02 매수
2010.03.23 08:37 매도 0.09 = 종가 0.02 매수, 오픈 0.07 매도
---
2010.03.23 이후 합계 08:37 0.07 매도
그런 다음 무엇보다도 MC가 시작된 순간을 확인하십시오 (DC 웹 사이트에서 문자 "A"까지)
잠긴 위치가 2개 이상인 경우 증거금 요구 사항은 다음과 같이 계산됩니다.
(open_price1*Lot1+ open_price2*Lot2+...+ open_priceX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx) , 여기서:
다음 예를 고려하십시오.
우리는 금을 샀고, 1랏을 932.47에 사고, 0.1랏을 933.30에 매도하고, 0.1랏을 935.18에 매도했습니다.
(932.47*1 + 933.30*0.1 + 935.18*0.1) / (1 + 0.1 + 0.1) = 932.765
고정 포지션의 마진은 $932.77입니다.
1. 예, 나는 당신과 같은 것을 썼지만 즉시가 아니라 이익 영역에 들어간 후에 썼습니다.
2. DC A...i, 동일한 로트 크기의 2개의 서로 다른 방향의 위치에 대한 서약은 동일합니다.
젠장, 계산기 사용법을 배워라!
커버된 포지션은 언제든지 마감될 수 있으며 손익분기점을 기다릴 필요가 없습니다. 마진 해제와 스왑 감소에서 승리할 것입니다.
항목 2 고려 - 스왑 발생 시 상금.
DC A ... 그리고, 서약은 동일하며 동일한 로트 크기 의 2개 위치에 대해 1개입니다.
이상하지만 나는 당신 자신의 사진에서 " 불균등한 몫 "을 봅니다. 그리고 AI는 이것에 대해 몇 줄 아래에 있습니다.
그건 그렇고, " 동일한 로트 크기 "에 대한 마진을 계산하는 공식은 Lotx - 로트의 위치 볼륨 X 를 상수로 취하는 "비동일한 로트 크기" 공식의 특수한 경우입니다.
"커버된 포지션은 언제든지 마감될 수 있으며 손익분기점을 기다릴 필요가 없습니다." 가능하지만 필수는 아닙니다.
DC A ... 그리고 서약은 동일합니다. 동일한 로트 크기의 2개의 서로 다른 방향의 위치에 대한 것, 하나에 대한 것입니다.
나는 스왑을 이해하지 못했습니다. 아마도 당신이 맞을 것입니다.
당연히, 반드시는 아닙니다. 그러나 손익분기점을 유지해야 하는 유일한 이유가 있습니다. 이 버전에는 위치 관리 알고리즘이 훨씬 더 간단합니다.
그리고 추가 스프레드를 잃지 않기 위해 OrderCloseBy()를 통해서만 겹친 것을 닫을 가치가 있습니다.