지체 없이 필터링 - 페이지 13

 
SProgrammer писал(а) >>

또한 우리는 서로 다른 "환경"에 있다고 주장할 수 있습니다. 예를 들어, 당신은 매일의 기간에 대해 논쟁하고 나는 매주에 대해 주장합니다. :) 그래서 "환경"(환경)을 명확하게 수정해야합니다.

접근 방식에 대해 이야기하고 있습니다. 나는 나 자신이 준수할 준비가 되어 있지 않다는 것을 인정해야 합니다. 푸리에에 대해 이야기할 필요가 전혀 없습니다. 그것은 지속되고 지속될 것입니다. 예측은 분명합니다. 내가 베일에서 본 것. 그것들은 범프를 나타내며 좌표 중 하나는 시간입니다. 예측은 우리가 언덕에서 벗어나지 않았으며 발견된 웨이블릿 주파수가 한동안 존재할 것이라는 것입니다. 시간 축을 따라 이 언덕을 변경하면 해당 위치에 들어가고 나갈 수 있는 기반이 됩니다. 고정 시장에서는 작업이 전혀 제기될 수 없기 때문입니다.

 
faa1947 писал(а) >>

솔직히 나도 이 질문에 관심이 있었다. 그러나 필터(시장을 직선적이고 성장하는 라인으로 변형시키는 필터 세트. 그러한 질문에 대한 진술이 사실입니까? 이것에 의해 우리는 "불확실성"과 같은 시장의 속성을 부정합니다. Bernanke에 따르면 미래가 있지만 흑인은 어떻게 해야 합니까?, 지진, 하지만 시장의 단순한 조작과 DC의 사소한 사기가 가장 가능성이 높습니까? 진정한 이상은 아닙니다.

우리가 고려하지 않는(고려할 수 없는) 모든 것은 결과의 분산을 만듭니다. 이상적인 TS))))의 보다 현실적인 모델은 양의 드리프트가 있는 SB입니다. 이 드리프트(mo)와 sko의 비율은 시스템의 품질을 나타냅니다. 예를 들어 Sharpe 비율이 계산됩니다. 그러나 이것은 모두 일시적입니다. 머지 않아 이를 기반으로 하는 모든 거래 아이디어와 시스템은 시장과 일치하지 않을 것이며 그 자산은 VR 자체와 같이 고정적이지 않게 될 것입니다. 그리고 아무리 똑똑해도 영원한 방법은 없습니다. 어떤 시장에도 언제든지 적응하는 이 버블 그라인더는 없습니다. 그리고 시간을 낭비할 가치가 없습니다. 임시 세부 사항이 있습니다.

 
sak120 писал(а) >>

적응형 필터의 구성이 시작되는 첫 번째 고려 사항: Error1 필터의 "부드러움(꼬임 수)" 매개변수와 Error2 가격에서 필터의 편차가 있습니다.

예를 들어, Fitr[i]=닫기[i], Error2=0, Error1=x; 모든 i에 대해 Filtr[i]=1이면 Error1=0, Error2=y입니다. 진실은 중간 어딘가에 있으며 시간 Error1=f(Error2, time)에 따라 변하므로 다른 가격 불변량을 통해 함수 f를 연구할 필요가 있습니다. 이것은 초기 질문을 제기합니다. 다른 "가격 불변량"을 바로 연구하는 것이 더 쉽지 않습니까?

시장 신호는 무엇입니까? 황소 그룹?, 추세? "시그널"을 정의한다고 해도 보장은 없지만 반대로 끝날 것이라는 보장은 있고 그 다음에는 무엇에 적응해야 할까요? 완전 적응형 지표. 빅 마스터 Vinin,하지만 어떤 이유로 "장난감"이라고 부릅니다.

 
Avals писал(а) >>

우리가 고려하지 않는(고려할 수 없는) 모든 것은 결과의 분산을 만듭니다. 이상적인 TS))))의 보다 현실적인 모델은 양의 드리프트가 있는 SB입니다. 이 드리프트(mo)와 sko의 비율은 시스템의 품질을 나타냅니다. 예를 들어 Sharpe 비율이 계산됩니다. 그러나 이것은 모두 일시적입니다. 머지 않아 이를 기반으로 하는 모든 거래 아이디어와 시스템은 시장과 일치하지 않을 것이며 그 자산은 VR 자체와 같이 고정적이지 않게 될 것입니다. 그리고 아무리 똑똑해도 영원한 방법은 없습니다. 어떤 시장에도 언제든지 적응하는 이 버블 그라인더는 없습니다. 그리고 시간을 낭비할 가치가 없습니다. 임시 세부 사항이 있습니다.

MO도 없고 분산도 없습니다. 왜 그렇지 않은지 논의하십시오.

 
faa1947 писал(а) >>

MO도 없고 분산도 없습니다. 왜 그렇지 않은지 논의하십시오.

시스템의 결과는 다소 안정적이어야 합니다. 수익성이 있다는 확신이 없다면 시스템을 거래하는 것이 무슨 의미가 있습니까? 거래를 아예 하지 않는 것이 좋습니다.

 
Avals писал(а) >>

시스템의 결과는 다소 안정적이어야 합니다. 수익성이 있다는 확신이 없다면 시스템을 거래하는 것이 무슨 의미가 있습니까? 거래를 아예 하지 않는 것이 좋습니다.

확인

 
VDev >> :

일본 촛대를 둘러싼 이론이 허구라는 것입니다. 이 모든 수치를 확인하고, 역사에서 실행하고, 성공/실패 예측의 통계를 수집하고, 일본 사기꾼을 폭로하는 프로그램을 작성해야 할 것입니다))


:-)) 글쎄, 정말 사기꾼! ...

일본은 아직 Forex가 없었을 때 이 시스템을 생각해 냈습니다. 그리고 지구에는 투기 시장이 없었습니다. 이것은 수세기 전의 일입니다.

그리고 모든 것이 벼 수확을 예측하는 데 맞춰져 있었습니다. 촛불 하나 = 1년. 그리고 이제 우리는 모든 시장 곡선에서 그들의 개발을 사용합니다.

 
faa1947 >> :

그녀와 함께하는 광대, 쿨함. 포럼에서 가장 쿨하지 않다는 데 동의합니다.

거의 1년 동안 나는 DSP, normal law, Fourier 등과 관련된 모든 TS의 무의미함을 증명하려고 노력했습니다. 그 이유는 진부합니다. 시장에 나와 있지 않습니다. 시장 자체는 고정된 과정으로 환원될 수 없는 또 다른 대상이다. 물론 그는 고정 섹션이 있지만 IMHO는 우리가 가지고 있는 객체를 처리해야 하며 객체를 지식으로 변경하지 않아야 합니다.

이것은 거의 모든 포럼 회원에게 적용됩니다. 옛날 옛적에 가장 큰 지방 당국은 "베일 - 이것은 여전히 사기입니다."라고 썼습니다. 언제나처럼 논쟁의 여지가 없지만 포럼의 모든 하마를 잘 아는 권위자입니다.

Rinket은 고정된 프로세스가 아닙니다. 게다가: 불확실한 과정, 즉 예측할 수 없는 비율에 영향을 미치는 사건(이라크 전쟁).

대부분의 TS는 오래 지속되지 않으며 단 하나의 이유가 있습니다. 시장이 변경되고 시장의 빈도가 변경되었습니다(대시 기간 및 기타 지표가 변경됨). 이 변화의 순간을 포착하는 방법은 아무도 모릅니다. 최적화(완전 브랜드화)로 인해 TS의 수익성으로 이어질 수 있지만 최적화하는 동안 시장이 다시 변하지 않는다는 보장은 없습니다.

주파수 변조와 비슷하지만 인식할 수 있는 법칙이 있다. 시장에서는 주파수가 변하지만 누군가가 이에 적응했다는 소식을 듣지 못했습니다.

Matlab 자체는 두려워해서는 안됩니다. 작업의 일부는 Rashid에 의해 수행되었습니다(그는 이에 대해 알지 못합니다). 그는 MQL5에서 C++로 DLL로의 종료를 설명했습니다. Matlab 자체에는 C++가 있으며 DLL 라이브러리를 빌드합니다. 이 전환으로 모든 matlab 기능을 사용할 수 있습니다. 그리고 거기에서 기술이 아닌 경우 숫자로 가져갈 수 있습니다. 웨이블릿에 대한 엄청난 국내 문헌이 있지만 지구 물리학 및 심장학에 있습니다.

나는 이것을 부정하고 싶다...

PF 또는 이와 유사한 확장을 통해 시장을 준정상적 형태로 만드는 것이 가능합니다.


정체가 아닌 것은?

 
Zhunko писал(а) >>

나는 이것을 부정하고 싶다...

PF 또는 이와 유사한 확장을 통해 시장을 준정상적 형태로 만드는 것이 가능합니다.

정체가 아닌 것은?

첨부된 PDF 파일을 러시아어로 여유롭게 살펴보세요. 나는 다른 사람을 가르치지 않을 것입니다. 읽고 토론합니다.

파일:
 
faa1947 >> :

첨부된 PDF 파일을 러시아어로 여유롭게 살펴보세요. 나는 다른 사람을 가르치지 않을 것입니다. 읽고 토론합니다.

웨이블릿 변환이 예측에 어떻게 도움이 되는지 이해할 수 없습니까?... 아니면 그냥 거래에서?

내 사진에는 거의 조화로운 곡선이 있습니다. 그들의 도움으로 이미 예측할 수 있습니다. 왜 웨이블릿인가?