그럼에도 불구하고 작동하고 이익을 가져옵니다. Spot-fuch 나는 단지 예를 들었습니다. 원하는 경우 더 적합한 도구를 찾을 수 있습니다.
이 전략에 대해 내가 정말로 마음에 들지 않았던 점은 KImovsky 고문이 잘못된 기호로 계산된 이익으로 마감했기 때문에 입찰 요청, #I 기호의 차이가 몇 초 동안 여러 지점에서 경련했다는 것입니다. (머리핀) 및 전체 거래가 이익이 기록되면 0에 가깝습니다 ... 제거, 코드 덕분에 이제 어떻게 든이 순간을 제거 할 수 있습니다 ... 그렇지 않으면 저유동에서 고문을 줄여야했습니다 시간 ....
그리고 두 번째, 요점은 내가 이 방향으로 진화하는 동안 다른 쌍으로 샅샅이 뒤지며 2랏(1매수 1매도)에서 하루 30~50달러, 계정의 증가(때로는 2) 그런 다음 스프레드의 계절성에 대해 읽었습니다(예: 만료 전 축소)-이 원칙에 따라 입력한 후 며칠 만에 즉시 400을 줄였습니다... 이 방향으로 즉시 매료되었습니다.
그럼에도 불구하고 작동하고 이익을 가져옵니다. Spot-fuch 나는 단지 예를 들었습니다. 원하는 경우 더 적합한 도구를 찾을 수 있습니다.
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그리고 두 번째, 요점은 내가 이 방향으로 진화하는 동안 다른 쌍으로 샅샅이 뒤지며 2랏(1매수 1매도)에서 하루 30~50달러, 계정의 증가(때로는 2) 그런 다음 스프레드의 계절성에 대해 읽었습니다(예: 만료 전 축소)-이 원칙에 따라 입력한 후 며칠 만에 즉시 400을 줄였습니다... 이 방향으로 즉시 매료되었습니다.
그리고 어떤(비밀이 아닌 경우) 도구에 실험할 이유가 있습니까?
지금은 "중재" 쌍(dax + footsy)에 대한 제 생각을 말씀드리겠습니다. 일주일 반 동안의 관찰과 데모 작업 후에 대략 (매우 원시적인 형태로) 다음과 같은 전술이 나타납니다.
내가 말했듯이 로트(Dax / Footsy)는 1:3으로 처리되어야 합니다(때로는 1.2:3으로 설정).
작업 시작 시 초기 발산이 조건부로 0으로 설정된 경우 초기 발산이 160/200핍 이상으로 증가하는 경우에만 항목이 실현되어야 합니다! (200핍은 약 40틱)
항목의 불일치가 덜 설정되면 여러 번 위험을 감수합니다. 손실에 매달리고 헤지를 초과하는 날.
Dax는 매일 Footsy보다 한 시간 일찍 작업을 시작한다는 점을 명심하십시오. 그리고 발자국의 시작을 추적하십시오(모스크바 시간 11시). 왜냐하면. 런던 세션의 시작 갭에 좋은 이익으로 (작업에서 사용 가능) 헤지를 마감할 수 있는 기회가 있습니다!
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
글쎄, 호주의 spot-fuch 외에도 다른 달에 다른 6A를 시도했습니다. 공급, NG, CL, GC. 가스에서 더 잘 작동하는 것 같습니다 ... 다시 반복합니다-계절성은 고려하는 것이 중요합니다 ... 만료 전 (일주일 동안) 예를 들어 스프레드는 항상 그렇지는 않지만 종종 만료 후 좁아집니다 , 후속편이 갈라진다... 즉, 스프레드 추세를 거스르지 않는 것이 중요하다... 하지만 이미 쓴 것처럼 제대로 들어가야 수익이 더 나온다..
계절적 스프레드의 경우 이것은 물론 별도의 문제입니다. 거래는 더 조용하고 안전하지만 이익은 그에 따라 "조용합니다"... 아마도 지수에 대한 차익 거래가 더 관련이 있어야 합니다... 차익 거래 증가. 주식 - Gazprom 또는 Sberbank for Quick(주식 선물). 그래서 하루에 이런 거래가 많이 있습니다 ... MT + DC (특히 Br ..)에서는 아마도 불가능할 것입니다 .... 기술적으로는 아니지만 의미에서 그들은 당연히 그것에 대해 빨리 일어날 것입니다 .. . 그들은 바퀴에 스포크를 붙이기 시작할 것입니다 ..((((((
글쎄, 호주의 spot-fuch 외에도 다른 달에 다른 6A를 시도했습니다. 공급, NG, CL, GC. 가스에서 더 나은 것으로 판명 된 것 같습니다 ... 다시 반복합니다-계절성은 고려하는 것이 중요합니다 ... 만료되기 전에 (일주일 동안) 예를 들어 스프레드가 좁아집니다. 항상 그런 것은 아니지만 자주, 만료 후 후속 항목이 분기됩니다 ...
이것은 계절성이 아니라 백워데이션과 콘탱고입니다. 통화 쌍에 대한 포지션을 열 때 +/- 스왑이 부과되는 경우 선물에서 이러한 스왑은 가격에 분산/내장되며 만기가 멀수록 선물 가격이 기초 자산 가격과 더 많이 다릅니다. 유산.
Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ
그럼에도 불구하고 작동하고 이익을 가져옵니다. Spot-fuch 나는 단지 예를 들었습니다. 원하는 경우 더 적합한 도구를 찾을 수 있습니다.
이 전략에 대해 내가 정말로 마음에 들지 않았던 점은 KImovsky 고문이 잘못된 기호로 계산된 이익으로 마감했기 때문에 입찰 요청, #I 기호의 차이가 몇 초 동안 여러 지점에서 경련했다는 것입니다. (머리핀) 및 전체 거래가 이익이 기록되면 0에 가깝습니다 ... 제거, 코드 덕분에 이제 어떻게 든이 순간을 제거 할 수 있습니다 ... 그렇지 않으면 저유동에서 고문을 줄여야했습니다 시간 ....
그리고 두 번째, 요점은 내가 이 방향으로 진화하는 동안 다른 쌍으로 샅샅이 뒤지며 2랏(1매수 1매도)에서 하루 30~50달러, 계정의 증가(때로는 2) 그런 다음 스프레드의 계절성에 대해 읽었습니다(예: 만료 전 축소)-이 원칙에 따라 입력한 후 며칠 만에 즉시 400을 줄였습니다... 이 방향으로 즉시 매료되었습니다.
그럼에도 불구하고 작동하고 이익을 가져옵니다. Spot-fuch 나는 단지 예를 들었습니다. 원하는 경우 더 적합한 도구를 찾을 수 있습니다.
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그리고 두 번째, 요점은 내가 이 방향으로 진화하는 동안 다른 쌍으로 샅샅이 뒤지며 2랏(1매수 1매도)에서 하루 30~50달러, 계정의 증가(때로는 2) 그런 다음 스프레드의 계절성에 대해 읽었습니다(예: 만료 전 축소)-이 원칙에 따라 입력한 후 며칠 만에 즉시 400을 줄였습니다... 이 방향으로 즉시 매료되었습니다.
그리고 어떤(비밀이 아닌 경우) 도구에 실험할 이유가 있습니까?
지금은 "중재" 쌍(dax + footsy)에 대한 제 생각을 말씀드리겠습니다. 일주일 반 동안의 관찰과 데모 작업 후에 대략 (매우 원시적인 형태로) 다음과 같은 전술이 나타납니다.
내가 말했듯이 로트(Dax / Footsy)는 1:3으로 처리되어야 합니다(때로는 1.2:3으로 설정).
작업 시작 시 초기 발산이 조건부로 0으로 설정된 경우 초기 발산이 160/200핍 이상으로 증가하는 경우에만 항목이 실현되어야 합니다! (200핍은 약 40틱)
항목의 불일치가 덜 설정되면 여러 번 위험을 감수합니다. 손실에 매달리고 헤지를 초과하는 날.
Dax는 매일 Footsy보다 한 시간 일찍 작업을 시작한다는 점을 명심하십시오. 그리고 발자국의 시작을 추적하십시오(모스크바 시간 11시). 왜냐하면. 런던 세션의 시작 갭에 좋은 이익으로 (작업에서 사용 가능) 헤지를 마감할 수 있는 기회가 있습니다!
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나는 원하는 사람들과 참석한 사람들이 다른 악기에 대한 관찰을 공유할 것을 제안합니다.
나는 DC 서버에 트레이더가 그러한 (통화 + 동일한 이름의 미래) 차익 거래에서 돈을 버는 것을 물리적으로 방지하는 "보호" 프로그램이 있을 수 있다고 감히 제안하고 싶습니다. 그들은 단지 따옴표가 너무 많이 갈라지는 것을 허용하지 않습니다.
실행 규칙 + 이 쓰레기:
지금까지 이 접근 방식은 치명적입니다. eurjpy 퓨처 티커의 틱 차트입니다. 실험하려는 모든 욕구를 격퇴합니다.
선물에 대한 매우 많은 시세 표시기에 그러한 아름다움이 있습니다.
응 ...
때때로 그것은 발생합니다! 위치를 열거나 닫을 때도 마찬가지입니다.
그러나 지수에서 나는 그러한 뻔뻔스러운 미끄러짐을 관찰하지 못했습니다. 인덱스에서 - 더 겸손합니다. 3-5 틱, 더 이상 없습니다.
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
글쎄, 호주의 spot-fuch 외에도 다른 달에 다른 6A를 시도했습니다. 공급, NG, CL, GC. 가스에서 더 잘 작동하는 것 같습니다 ... 다시 반복합니다-계절성은 고려하는 것이 중요합니다 ... 만료 전 (일주일 동안) 예를 들어 스프레드는 항상 그렇지는 않지만 종종 만료 후 좁아집니다 , 후속편이 갈라진다... 즉, 스프레드 추세를 거스르지 않는 것이 중요하다... 하지만 이미 쓴 것처럼 제대로 들어가야 수익이 더 나온다..
계절적 스프레드의 경우 이것은 물론 별도의 문제입니다. 거래는 더 조용하고 안전하지만 이익은 그에 따라 "조용합니다"... 아마도 지수에 대한 차익 거래가 더 관련이 있어야 합니다... 차익 거래 증가. 주식 - Gazprom 또는 Sberbank for Quick(주식 선물). 그래서 하루에 이런 거래가 많이 있습니다 ... MT + DC (특히 Br ..)에서는 아마도 불가능할 것입니다 .... 기술적으로는 아니지만 의미에서 그들은 당연히 그것에 대해 빨리 일어날 것입니다 .. . 그들은 바퀴에 스포크를 붙이기 시작할 것입니다 ..((((((
글쎄, 호주의 spot-fuch 외에도 다른 달에 다른 6A를 시도했습니다. 공급, NG, CL, GC. 가스에서 더 나은 것으로 판명 된 것 같습니다 ... 다시 반복합니다-계절성은 고려하는 것이 중요합니다 ... 만료되기 전에 (일주일 동안) 예를 들어 스프레드가 좁아집니다. 항상 그런 것은 아니지만 자주, 만료 후 후속 항목이 분기됩니다 ...
이것은 계절성이 아니라 백워데이션과 콘탱고입니다. 통화 쌍에 대한 포지션을 열 때 +/- 스왑이 부과되는 경우 선물에서 이러한 스왑은 가격에 분산/내장되며 만기가 멀수록 선물 가격이 기초 자산 가격과 더 많이 다릅니다. 유산.
계절성은 밀, 커피, 설탕, 기름과 같은 상품 선물로 표현됩니다.
현물 상품 간의 차익 거래가 현실이라면 더 많은 선물이 연결되면 차익 거래 상황이 훨씬 더 많아집니다.
좀 더 자세히 설명해주세요. 예시와 함께.
좀 더 자세히 설명해주세요. 예시와 함께.
앞서 말했다 :
여기 에서 "이론" 섹션을 확인하십시오. 거기에서 EURUSDx 및 EURUSDy를 실제 상관 거래 상품으로 교체하십시오. 다른 모든 것은 동일합니다.
앞서 말했다 :
여기 에서 "이론" 섹션을 확인하십시오. 거기에서 EURUSDx 및 EURUSDy를 실제 상관 거래 상품으로 교체하십시오. 다른 모든 것은 동일합니다.
예, 하지만 명확하지 않습니다. 아마도 숙련된 거래자는 즉시 이해하게 될 것입니다. 하지만 나는 성공하지 못했다.