스프레드로 거래하는 것이 옳다고 생각하는 방법에 대한 몇 마디. 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
Let: 입찰(Symb1) > 묻기(Symb2)
그 다음에:
1) Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread인 경우, 가까운 장래에 스프레드가 축소될 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 매도(Symb1), 매수(Symb2).
2) Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread이면 스프레드 확장, Buy(Symb1), Sell(Symb2)를 가정할 수 있습니다.
스프레드에 핍박을 한다는 그런 아이디어가 있었습니다. 그러나 데모는 작동하지 않았습니다. 다시 한 번, 나는 개인적으로 해당 계약에 따라 COMEX의 LAST 가격과 동일한 #I 접미사가 없는 기호에 대해서만 포지션을 열 수 있습니다. 실제 계정에서 포지션을 여는 가격과 일치하지 않습니다.
스프레드에 대한 그런 아이디어가있었습니다. 그러나 데모는 작동하지 않았습니다. 다시 한 번, 나는 해당 계약에 따라 COMEX의 LAST 가격과 동일한 #I 접미사가 없는 기호에 대해서만 개인적으로 포지션을 열 수 있습니다. 실제 계정에서 포지션을 여는 가격과 일치하지 않습니다.
네 확실합니다. 어떤 이유로 일부 도구는 최종 가격으로 열리고 닫힙니다.
내 데모에서 GCGO는 #I 가격으로 작동합니다. 그리고 GCZ9 - 어떤 이유로 - 마지막 가격.
바로 눈치채지 못했습니다. 어제 내 데모 계정에서 이 악기의 전문가가 반나절 만에 약간의 이익을 얻었습니다. 나는 그것을 적은 양으로 실제에 넣었고 데모와 달리 모든 "헤지"가 작은 마이너스로 닫혀 있다는 것이 밝혀졌습니다! 나는 그것이 무엇인지 즉시 이해하지 못했습니다.
데모 계정에서는 동일한 거래가 동시에 수익성이 있습니다. 그리고 실생활에서 마이너스!
이게 도대체 뭔데...
그리고 그제서야 Z9 계약이 "장난감"이라는 것을 깨달았습니다. "티커"가 퍼지지 않고 작동합니다!
실생활에서 (데모 시세 표시기가 작동하는 것과는 달리) 금에 대한 고문은 기껏해야 Z9 계약의 큰 확산으로 인해 "자신의 것"으로 남아 있으며 더 자주 조금씩 소모됩니다..
그러나 석유 선물의 경우 모든 것이 실생활과 데모에서 동일한 방식으로 작동하는 것 같습니다. 데모에서 테스트할 수 있습니다. 그러나 동일한 상품의 서로 다른 계약은 차원이 다르므로(예: 석유 CLGO=74.36 및 석유 CLF0=73.10) 평균 통계 스프레드에 조정을 추가해야 합니다.
나는 BRN 오일과 CL 오일(크기의 차이에 따라 조정됨)과 FDAX, FTSE 지수를 쌍으로 시도했습니다. 하지만 아직까지는 긍정적인 결과를 얻지 못했습니다.
불행히도 러시아 주식은 이 DC에서만 오래 작동할 수 있으므로 아무 것도 작동하지 않습니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다. ! 실제와 마찬가지로 데모에서 포지션은 티커 #I의 매도호가/매도호가로 열리거나 닫힙니다(LAST가 아님)!
기이한. 내 데모에서 오픈은 #I가 없는 기호의 가격입니다.
사진이 엉망입니다. Market Watch 테이블의 GCG0이 아니라 GCZ9를 의미합니다.
저는 거의 처음부터 이 스레드를 따라왔습니다.
그러나 나는 평균값의 발견과 발견의 문제가 완전히 명확하지 않다는 것에 완전히 동의하지 않습니다. 언제.
스프레드(차이)를 조금 다르게 표현했는데, 무례할 수도 있지만 어드바이저로서 매우 흥미롭게 보여주고 있다.
말할 수 있다면.
물론 제가 가지고 있는 평균값은 잘못 계산된 것입니다. 스프레드를 계산하려면 제안된 매수의 매도호가와 제안된 매도의 매수호가의 차를 구해야 합니다.
저것들. 스프레드 = MarketInfo(Symb1,MODE_BID) - MarketInfo(Symb2,MODE_ASK);
Symb1 가격 > Symb2 가격이 되도록 Symb1 및 Symb2를 선택해야 합니다.
위의 모든 사항은 현재 스프레드에 적용됩니다. 하지만 그때부터 Ask 이력이 없기 때문에 정확한 평균 스프레드를 계산할 수 없습니다.
이제 며칠 동안 실시간으로 스프레드에 대한 통계를 수집하는 Expert Advisor를 시작할 계획입니다.
스프레드로 거래하는 것이 옳다고 생각하는 방법에 대한 몇 마디. 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
Let: 입찰(Symb1) > 묻기(Symb2)
그 다음에:
1) Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread인 경우, 가까운 장래에 스프레드가 축소될 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 매도(Symb1), 매수(Symb2).
2) Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread이면 스프레드 확장, Buy(Symb1), Sell(Symb2)를 가정할 수 있습니다.
스프레드에 핍박을 한다는 그런 아이디어가 있었습니다. 그러나 데모는 작동하지 않았습니다. 다시 한 번, 나는 개인적으로 해당 계약에 따라 COMEX의 LAST 가격과 동일한 #I 접미사가 없는 기호에 대해서만 포지션을 열 수 있습니다. 실제 계정에서 포지션을 여는 가격과 일치하지 않습니다.
스프레드에 대한 그런 아이디어가있었습니다. 그러나 데모는 작동하지 않았습니다. 다시 한 번, 나는 해당 계약에 따라 COMEX의 LAST 가격과 동일한 #I 접미사가 없는 기호에 대해서만 개인적으로 포지션을 열 수 있습니다. 실제 계정에서 포지션을 여는 가격과 일치하지 않습니다.
네 확실합니다. 어떤 이유로 일부 도구는 최종 가격으로 열리고 닫힙니다.
내 데모에서 GCGO는 #I 가격으로 작동합니다. 그리고 GCZ9 - 어떤 이유로 - 마지막 가격.
바로 눈치채지 못했습니다. 어제 내 데모 계정에서 이 악기의 전문가가 반나절 만에 약간의 이익을 얻었습니다. 나는 그것을 적은 양으로 실제에 넣었고 데모와 달리 모든 "헤지"가 작은 마이너스로 닫혀 있다는 것이 밝혀졌습니다! 나는 그것이 무엇인지 즉시 이해하지 못했습니다.
데모 계정에서는 동일한 거래가 동시에 수익성이 있습니다. 그리고 실생활에서 마이너스!
이게 도대체 뭔데...
그리고 그제서야 Z9 계약이 "장난감"이라는 것을 깨달았습니다. "티커"가 퍼지지 않고 작동합니다!
스프레드로 거래하는 것이 옳다고 생각하는 방법에 대한 몇 마디. 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
여기 에서 "이론" 섹션을 확인하십시오. 거기에서 EURUSDx 및 EURUSDy를 실제 상관 거래 상품으로 교체하십시오. 다른 모든 것은 동일합니다.
네 확실합니다. 어떤 이유로 일부 도구는 최종 가격으로 열리고 닫힙니다.
내 데모에서 GCGO는 #I 가격으로 작동합니다. 그리고 GCZ9 - 어떤 이유로 - 마지막 가격.
..... 나는 Z9 계약이 "장난감"이라는 것을 깨달았습니다. 이는 "티커"가 퍼지지 않고 작동합니다!
DC 기술 지원 응답:
" 현재 데모 서버에서 새로운 소프트웨어를 테스트 중입니다. 따라서 데모 계정의 주문 마감은 실제 계정의 주문 마감과 다릅니다. 일시적인 불편을 드려 죄송합니다. "
스프레드로 거래하는 것이 옳다고 생각하는 방법에 대한 몇 마디. 귀하의 의견을 듣고 싶습니다.
Let: 입찰(Symb1) > 묻기(Symb2)
그 다음에:
1) Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread인 경우, 가까운 장래에 스프레드가 축소될 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 매도(Symb1), 매수(Symb2).
2) Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread이면 스프레드 확장, Buy(Symb1), Sell(Symb2)를 가정할 수 있습니다.
스프레드에 핍박을 한다는 그런 아이디어가 있었습니다. 그러나 데모는 작동하지 않았습니다.
맞는 것 같아요. 이것이 내가 현재 코드를 다시 작성하는 방법입니다.
그거 빼고. - 항목 2), 아마도 조금 다르게 작성해야 할 것입니다.
옳지 않음: 2) 입찰(Symb1)인 경우 - Ask(Symb2) < AvarageSpread, ... ...
AND THIS IS SO: 2) If Ask (Symb1) - Bid (Symb2) < AvarageSpread, - (왜냐하면 우리는 매도에서 첫 번째 기호를 매수하고 매도에서 두 번째 기호를 매도하기 때문입니다)
물론 사소한 일이지만 이 사소한 일을 통해 1-2틱의 이익을 얻을 수 있습니다.
하지만. 아주 사소한 것은 아닙니다. 논의 중인 옵션의 차익거래 전술은 사실상 스캘핑이기 때문에 모든 기회를 활용하는 것이 필요할 것입니다. 이 기회를 통해 부엌에서 적어도 하나 또는 두 개의 틱을 얻을 수 있습니다. 어떤 환영이든 환영합니다.
이 작은 것들이(결국) 최종 제품에 추가됩니다.
여기 에서 "이론" 섹션을 확인하십시오. 거기에서 EURUSDx 및 EURUSDy를 실제 상관 거래 상품으로 교체하십시오. 다른 모든 것은 동일합니다.
매우 흥미로운 전문가 감사합니다. 제 시야에 일찍 들어오지 않은게 이상하네요..
로만, 댓글 감사합니다. 사소한 일은 정말로 매우 중요합니다. 데모에서 주문을 마감하는 것이 더 이상 실제 주문에서 마감하는 것과 다르지 않습니까? 아직 다 가지고..
금의 경우 모든 것이 동일하게 유지됩니다. 데모 티커가 작동하지 않습니다.
실생활에서 (데모 시세 표시기가 작동하는 것과는 달리) 금에 대한 고문은 기껏해야 Z9 계약의 큰 확산으로 인해 "자신의 것"으로 남아 있으며 더 자주 조금씩 소모됩니다..
그러나 석유 선물의 경우 모든 것이 실생활과 데모에서 동일한 방식으로 작동하는 것 같습니다. 데모에서 테스트할 수 있습니다. 그러나 동일한 상품의 서로 다른 계약은 차원이 다르므로(예: 석유 CLGO=74.36 및 석유 CLF0=73.10) 평균 통계 스프레드에 조정을 추가해야 합니다.
나는 BRN 오일과 CL 오일(크기의 차이에 따라 조정됨)과 FDAX, FTSE 지수를 쌍으로 시도했습니다. 하지만 아직까지는 긍정적인 결과를 얻지 못했습니다.
불행히도 러시아 주식은 이 DC에서만 오래 작동할 수 있으므로 아무 것도 작동하지 않습니다.