Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.
나도 그렇게 생각합니다 .... 그러나 일반적으로 아이디어는 나쁘지 않습니다. 가격 불일치의 "잡기"를 자동화하는 것입니다 ...
똑같이 시도했지만 다음과 같은 결과를 얻었습니다 - 일반 기호와 #I 기호 사이의 확산이 최소화되는 도구가 필요합니다.(어떤 브로커에 대해 이야기하고 있는지 명확하다고 생각합니다)
다음은 같은 차트인데 TOS만의 장점은 선이 아닌 양초 형태로 만들어진다는 점...
아르 자형
극단 지점에서의 진입, 중앙에서의 편차, 스프레드의 평균값. 이 평균 값으로 돌아갈 때 종료하거나 반대 방향으로 퍼지십시오.. 불행히도 TOS에는 일반적으로 거대한 양초가 있습니다. 양배추를 자르는 것은 아무 것도 방해하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 인생에서 그림자 큰 편차가 있기 때문에 양초가 큰 것입니다. 간단히 말해서 양초는 큰 그림자를 보여주지만, 포지션을 청산하려고 하면 완전히 다른 가격에 청산됩니다. 그러나 여전히 이익이 있습니다. 잠시는 아니지만 때로는 하루를 기다려야합니다. 불행히도, 나는 프로그래밍에 어려움을 겪기 때문에 특정 이익(예: KImovsky)에 도달하고 이익이 +150달러(1랏에 대한 위치)에 도달할 때 모든 포지션을 청산하는 고문을 고용했습니다. , 닫히고 약 $ 100가 남아 있습니다. (+150을 닫은 후 진실은 0으로 유지되었습니다). 이상적으로는 정확한 가격(기호 #I)에서 정확히 이익을 확인하고 그 포지션을 청산할 수 있도록 어드바이저를 수정하는 것이 필요하겠지만 .... 할 수 없지만 .... 이익이 있을 것이라는 사실 사실이다. 그러나 계절성도 고려해야 합니다. 그리고 스프레드는 일반적으로 일반 선물 중개인과 거래해야 한다는 사실. 거액의 지불에 변명의 여지가 없으며 스프레드에 필요한 마진은 Br....보다 몇 배는 작습니다.
안녕하세요. 상품 계약에 대한 흥미로운 관찰.
(브렌트 및 LightSweet)
중재의 경우에만..
아래는 Sem-Semyonych의 복잡한 칠면조와 유추하여 만든 지표입니다.
녹색 라인 - LightSvit
파란색 선 - 브렌트유(BRN)
볼 수 있습니다 - (종종) 역상으로도 진행됩니다. (대부분) 이러한 상품의 시세 표시기에서 그러한 칠면조의 가격 움직임을 추적해야 하지만.
안녕하세요. 상품 계약에 대한 흥미로운 관찰.
(브렌트 및 LightSweet)
중재의 경우에만..
아래는 Sem-Semyonych의 복잡한 칠면조와 유추하여 만든 지표입니다.
녹색 라인 - LightSvit
블루 라인 - 브렌트
볼 수 있습니다 - (종종) 역상으로도 진행됩니다. (대부분) 이러한 상품의 시세 표시기에서 그러한 칠면조로 가격 움직임을 추적해야 하지만.
종이에는 부드러웠지만 그들은 ovrgagi를 잊었습니다.
그렇지. 여기서 나는 확실한 이익을 보장하지 않습니다. 나는 단지 생각을 위한 음식을 제공할 뿐입니다.
비슷한 디자인 옵션을 제안하는 것이 좋습니다.
여기 더 나은 그림이 있습니다.
M1에서 스프레드(차익 거래)를 잡으면 IMHO 비용이 절대 커버되지 않습니다.
Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.
나도 그렇게 생각합니다 .... 그러나 일반적으로 아이디어는 나쁘지 않습니다. 가격 불일치의 "잡기"를 자동화하는 것입니다 ...
똑같이 시도했지만 다음과 같은 결과를 얻었습니다 - 일반 기호와 #I 기호 사이의 확산이 최소화되는 도구가 필요합니다.(어떤 브로커에 대해 이야기하고 있는지 명확하다고 생각합니다)
다음은 같은 차트인데 TOS만의 장점은 선이 아닌 양초 형태로 만들어진다는 점...
극단 지점에서의 진입, 중앙에서의 편차, 스프레드의 평균값. 이 평균 값으로 돌아갈 때 종료하거나 반대 방향으로 퍼지십시오.. 불행히도 TOS에는 일반적으로 거대한 양초가 있습니다. 양배추를 자르는 것은 아무 것도 방해하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 인생에서 그림자 큰 편차가 있기 때문에 양초가 큰 것입니다. 간단히 말해서 양초는 큰 그림자를 보여주지만, 포지션을 청산하려고 하면 완전히 다른 가격에 청산됩니다. 그러나 여전히 이익이 있습니다. 잠시는 아니지만 때로는 하루를 기다려야합니다. 불행히도, 나는 프로그래밍에 어려움을 겪기 때문에 특정 이익(예: KImovsky)에 도달하고 이익이 +150달러(1랏에 대한 위치)에 도달할 때 모든 포지션을 청산하는 고문을 고용했습니다. , 닫히고 약 $ 100가 남아 있습니다. (+150을 닫은 후 진실은 0으로 유지되었습니다). 이상적으로는 정확한 가격(기호 #I)에서 정확히 이익을 확인하고 그 포지션을 청산할 수 있도록 어드바이저를 수정하는 것이 필요하겠지만 .... 할 수 없지만 .... 이익이 있을 것이라는 사실 사실이다. 그러나 계절성도 고려해야 합니다. 그리고 스프레드는 일반적으로 일반 선물 중개인과 거래해야 한다는 사실. 거액의 지불에 변명의 여지가 없으며 스프레드에 필요한 마진은 Br....보다 몇 배는 작습니다.
...... 이상적으로는 정확한 가격(기호 #I)에서 정확히 이익을 확인하고 포지션을 청산하도록 어드바이저를 수정해야 할 필요가 있지만 나는 할 수 없다.... 하지만 사실 이익이 되는 것은 사실입니다...
이것은 다음과 같이 (가장 단순한 형태로) 구현할 수 있습니다.
동시에 위치를 열 때 마법을 설정할 수 있는 I. Kim의 스크립트(그의 웹사이트에서 사용 가능)를 사용하여 수동으로 위치를 열 수 있습니다.
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 및
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46
왜냐하면 코드에 "헤지" 유형의 마법(Magic 및 Magic2)을 넣었습니다. 두 유형의 "헤지"에서 서로 다른 위치가 계산되고 서로 다른 가격으로 마감됩니다. -- 두 티커 #I 의 요청 및 입찰가에 따라 다릅니다.
.... 하지만 수익이 나는 것은 사실입니다.
사실이 아니라는 것은 아니지만 거의 NO를 보장합니다.
MT4의 선형 스프레드 차트가 여전히 최소한의 확신을 불러일으킬 수 있다면(그리고 그 구성을 위한 알고리즘을 살펴봐야 함) TOS(오 기본 TOC !!!)
실패! 분명히 자동으로 구축? 양초는 무엇입니까? 스프레드 상품의 고가는 현물 고가에서 미래 고가를 뺀 값으로 정의됩니다.
그리고 이러한 가격이 다른 시간에 도달했다는 사실이 당신을 괴롭히지 않습니까? 그리고 실제로는 같지 않을 것입니다. 틱으로 기록을 동기화해야 합니다.
정확한 일정을 재창조하는 것, 이것은 쉬운 일이 아닙니다. 데이터 피드의 동기화 없이 어느 정도 정확하게 다음을 수행할 수 있습니다.
MT4에 있는 것과 같이 종가를 기반으로 하는 꺾은선형 차트만 작성합니다(예를 들어 고가가 아닌 종가를 기반으로 그린 경우).
당신은 현물/미래 차익 거래에서 돈을 벌 수 있지만 아주 적으며 매우 드물게 - 이것은 가장 인기 있는 차익 거래 유형입니다.
대부분의 거래자가 적용됩니다.
나는 DC 서버에 트레이더가 그러한 (통화 + 동일한 이름의 미래) 차익 거래에서 돈을 버는 것을 물리적으로 방지하는 "보호" 프로그램이 있을 수 있다고 감히 제안하고 싶습니다. 그들은 단지 따옴표가 너무 많이 갈라지는 것을 허용하지 않습니다.
나는 일주일 반 동안 특별히 만들어진 Expert Advisor와 함께 MT4에서 그러한 헤지 몇 가지를 따랐습니다.
그리고 그 차이는 총 이익 의 적어도 하나의 형편없는 핍 을 닫는 것이 가능할 정도였습니다.
그러나 다른(그러나 관련된) 악기에서는 이것이 가능합니다! 예를 들어 - 위의 내 코드에서 -로 표시된 지수를 헤지할 때. footsies 및 dax lot 크기는 3:1(대략)로 설정해야 함을 명심하십시오.
또는 다른 원시 품종에.
그러나 물론 대부분의 경우 이 "질문"은 몇 분이 아닙니다. 그리고 며칠은 아니더라도 긴 시간....