한편, s.c.d. 강한 꼬리를 가진 분포의 경우 표본의 크기에 따라 달라지므로 여기서는 그렇게 간단하지 않습니다.
맞아요!
나는 최소 제곱에 따라 가우스의 결과 분포에 맞는 공식을 얻었고 가우스가 단일 방식이 아니라 무한한 방식으로 적합하다는 사실에 직면했습니다 ... 실제로 우리가 같은 것을 취한다면 분포, 예를 들어 지수, 대수 규모에서 우리는 삼각형 분포 형태를 얻습니다. 분배 센터 근처에서 10개의 점을 취하고 거기에 가우스를 입력합니다(로그 스케일에서 이것은 포물선입니다. 왜냐하면 y=exp(-a*x^2)이면 ln(y)=-a*x^2이기 때문입니다) . 진입, 분산을 받았습니다. 우리는 동일한 분포를 취하지만 이전의 경우와 같이 10점이 아니라 20점입니다. 우리는 들어가고 또 다른 포물선을 얻습니다. 다른 편차...등. 등. 무한대. 비정규분포의 경우 가우스형 산포의 개념이 정의되어 있지 않고, 거기에 가우시안을 피팅하여 분포분포를 평가하는 것은 옳지 않음을 알 수 있다.
begemot61 작성 >> MO 가격 없이 첫 번째 차이 통계를 어떻게 사용할 수 있습니까?
속도 분포를 알고 있습니다. 무엇 향후 계획? 가격 분포와 어떤 관련이 있습니까?
여기에는 모순이 없습니다. 결국, 이 상품이나 저 상품을 거래할 때 우리는 가격 자체가 아니라 가격의 증가를 거래하는 것입니다... 이해하셨나요? - 포지션을 개설한 후 사용된 거래 알고리즘에 의해 설정된 일정량만큼 가격이 변할 때까지 기다렸다가 필요한 증가분에 도달하면 포지션을 청산합니다. 저것들. 우리는 절대 가격이 아닌 가격 증분의 관점에서 거래합니다. 이러한 이유로 가격 VR의 첫 번째 차이 시리즈(RDS) 분석은 매우 유익하며 본질적으로 가능한 거래에 대한 분석입니다(RDS가 TS가 거래하는 TF에서 가져온 경우).
일반적으로 가격 예측을 TS의 기초로 삼는 것은 무궁무진한 길입니다. 그릿의 작용 사이의 영역을 시뮬레이션/예측할 수 있습니다. 그러나 그들 중 하나 - krupnyak - 행동은 모든 예측을 죽일 것입니다. 시장에서 가장 강한 움직임은 과거 시계열에 의존하지 않습니다. 모든 시도(당신, 다른 사람)가 이것을 잘 보여주었습니다.
TA가 효과가 없다고 널리 알려진 이유는 무엇입니까? 예, 도움으로 가격을 예측하려고하기 때문입니다. 그리고 TA 도구는 시장의 한 가지 또는 다른 상태만을 수정합니다. 그들은 아무것도 예측하지 않습니다. 그들은 그것을위한 것이 아닙니다. 자는 길이를 예측할 수 없습니다. 케틀벨은 무게입니다. 이 모든 것이 분석입니다. 그리고 그것은 매우 가치가 있습니다.
TA의 예측자 속성은 분석에 의해 결정된 시장 심리의 논리에 따라 진입/재진입/퇴장/반전과 같은 보조 단기 조치에 대해 로컬에서만 사용할 수 있습니다. 내가 "기분"이라고 말하는 이유는 "컨텍스트"라는 용어는 이미 저를 짹짹 거리기 시작했습니다.
여기에서 나는 당신과 동의하지 않습니다.
가격 인상 사이에 통계적으로 유의미한 관계가 존재한다는 증거를 원하는 만큼 인용할 수 있습니다. 다시 말해서, 나는 상품 가격의 이전 움직임과 다음 단계의 움직임 사이에 연관성이 있다고 주장하는 것입니다. 또 다른 것은 이러한 피상적 종속성의 악용을 기반으로 한 TS의 수익성이 DC의 위임을 거의 중단하지 않는다는 것입니다 ... 그러나 문제는 이것이 아니라 본질적으로 어떤 종류의 부재도 주장하고 있다는 것입니다 가격 VR의 과거와 미래의 연결, 엄밀히 말하면 이것은 사실이 아닙니다.
반면에 안정적으로 얻을 수 없는 것에 우리가 관심을 기울일 이유가 없다는 것은 당신 말이 옳습니다. 그러나 가격 VR에 더 깊은 종속성이 없다고 누가 말했습니까? 여기에 연구의 여지가 있으며 나는 TA에 총알을 박지 않을 것입니다.
가격 인상 사이에 통계적으로 유의미한 관계가 존재한다는 증거를 원하는 만큼 인용할 수 있습니다. 다시 말해서, 나는 상품 가격의 이전 움직임과 다음 단계의 움직임 사이에 연관성이 있다고 주장하고 있습니다. 또 다른 것은 이러한 피상적 종속성의 악용을 기반으로 한 TS의 수익성이 DC의 위임을 거의 중단하지 않는다는 것입니다 ... 그러나 문제는 이것이 아니라 본질적으로 어떤 종류의 부재도 주장하고 있다는 것입니다 가격 BP에서 과거와 미래 사이의 연결, 그리고 엄밀히 말해서 이것은 사실이 아닙니다.
그렇지 않다고 말하는 것이 아닙니다. 읽기(강조 표시 및 밑줄 표시):
그릿의 작용 사이 의 영역을 시뮬레이션/예측할 수 있습니다 . 그러나 그들 중 하나 - krupnyak - 행동 은 모든 예측을 죽일 것 입니다. 시장의 강한 움직임의 대부분 은 과거 시계열에 의존하지 않습니다. 모든 시도(당신, 다른 사람)가 이것을 잘 보여주었습니다.
반면에 안정적으로 얻을 수 없는 것에 우리가 관심을 기울일 이유가 없다는 것은 당신 말이 옳습니다. 그러나 가격 VR에 더 깊은 종속성이 없다고 누가 말했습니까? 여기에 연구의 여지가 있으며 나는 TA에 총알을 박지 않을 것입니다.
그리고 누가 요점을 제시합니까? 나는 단지 TA가 작동한다고 말하는 것뿐입니다. 대부분이 다른 용도로 사용하고 이 칠면조가 거기에서 무엇을 보여주고 있는지조차 이해하지 못한다는 것입니다.
결국, 대다수는 기관차 앞에 카트를 놓습니다. 분석에 앞서 예측(컨텍스트 결정 - 그것이 틀려도!). 그들은 TA로 가격을 예측하고 이에 차량을 만들려고 합니다. 이것은 피할 수 없는 배수입니다.
TA는 작동하는 곳에 사용해야 합니다. 그리고 이 흠... 맥락 내에서 현재 상태와 단기 예측을 분석할 때 작동합니다.
한편, s.c.d. 강한 꼬리를 가진 분포의 경우 표본의 크기에 따라 달라지므로 여기서는 그렇게 간단하지 않습니다.
맞아요!
나는 최소 제곱에 따라 가우스의 결과 분포에 맞는 공식을 얻었고 가우스가 단일 방식이 아니라 무한한 방식으로 적합하다는 사실에 직면했습니다 ... 실제로 우리가 같은 것을 취한다면 분포, 예를 들어 지수, 대수 규모에서 우리는 삼각형 분포 형태를 얻습니다. 분배 센터 근처에서 10개의 점을 취하고 거기에 가우스를 입력합니다(로그 스케일에서 이것은 포물선입니다. 왜냐하면 y=exp(-a*x^2)이면 ln(y)=-a*x^2이기 때문입니다) . 진입, 분산을 받았습니다. 우리는 동일한 분포를 취하지만 이전의 경우와 같이 10점이 아니라 20점입니다. 우리는 들어가고 또 다른 포물선을 얻습니다. 다른 편차...등. 등. 무한대. 비정규분포의 경우 가우스형 산포의 개념이 정의되어 있지 않고, 거기에 가우시안을 피팅하여 분포분포를 평가하는 것은 옳지 않음을 알 수 있다.
begemot61 작성 >>
MO 가격 없이 첫 번째 차이 통계를 어떻게 사용할 수 있습니까?
속도 분포를 알고 있습니다. 무엇 향후 계획? 가격 분포와 어떤 관련이 있습니까?
여기에는 모순이 없습니다. 결국, 이 상품이나 저 상품을 거래할 때 우리는 가격 자체가 아니라 가격의 증가를 거래하는 것입니다... 이해하셨나요? - 포지션을 개설한 후 사용된 거래 알고리즘에 의해 설정된 일정량만큼 가격이 변할 때까지 기다렸다가 필요한 증가분에 도달하면 포지션을 청산합니다. 저것들. 우리는 절대 가격이 아닌 가격 증분의 관점에서 거래합니다. 이러한 이유로 가격 VR의 첫 번째 차이 시리즈(RDS) 분석은 매우 유익하며 본질적으로 가능한 거래에 대한 분석입니다(RDS가 TS가 거래하는 TF에서 가져온 경우).
Svinozavr 작성 >>
일반적으로 가격 예측을 TS의 기초로 삼는 것은 무궁무진한 길입니다. 그릿의 작용 사이의 영역을 시뮬레이션/예측할 수 있습니다. 그러나 그들 중 하나 - krupnyak - 행동은 모든 예측을 죽일 것입니다. 시장에서 가장 강한 움직임은 과거 시계열에 의존하지 않습니다. 모든 시도(당신, 다른 사람)가 이것을 잘 보여주었습니다.
TA가 효과가 없다고 널리 알려진 이유는 무엇입니까? 예, 도움으로 가격을 예측하려고하기 때문입니다. 그리고 TA 도구는 시장의 한 가지 또는 다른 상태만을 수정합니다. 그들은 아무것도 예측하지 않습니다. 그들은 그것을위한 것이 아닙니다. 자는 길이를 예측할 수 없습니다. 케틀벨은 무게입니다. 이 모든 것이 분석입니다. 그리고 그것은 매우 가치가 있습니다.
TA의 예측자 속성은 분석에 의해 결정된 시장 심리의 논리에 따라 진입/재진입/퇴장/반전과 같은 보조 단기 조치에 대해 로컬에서만 사용할 수 있습니다. 내가 "기분"이라고 말하는 이유는 "컨텍스트"라는 용어는 이미 저를 짹짹 거리기 시작했습니다.
여기에서 나는 당신과 동의하지 않습니다.
가격 인상 사이에 통계적으로 유의미한 관계가 존재한다는 증거를 원하는 만큼 인용할 수 있습니다. 다시 말해서, 나는 상품 가격의 이전 움직임과 다음 단계의 움직임 사이에 연관성이 있다고 주장하는 것입니다. 또 다른 것은 이러한 피상적 종속성의 악용을 기반으로 한 TS의 수익성이 DC의 위임을 거의 중단하지 않는다는 것입니다 ... 그러나 문제는 이것이 아니라 본질적으로 어떤 종류의 부재도 주장하고 있다는 것입니다 가격 VR의 과거와 미래의 연결, 엄밀히 말하면 이것은 사실이 아닙니다.
반면에 안정적으로 얻을 수 없는 것에 우리가 관심을 기울일 이유가 없다는 것은 당신 말이 옳습니다. 그러나 가격 VR에 더 깊은 종속성이 없다고 누가 말했습니까? 여기에 연구의 여지가 있으며 나는 TA에 총알을 박지 않을 것입니다.
pps Avals 다른 것에서 하나를 빼면 어떻게 되는지 궁금합니다. 웨이블릿과 비슷한 감쇠가있을 것 같습니다.
차이점은 다음과 같습니다(실제 데이터-NR).
1999-2001년(m15 이상은 Excel에 맞지 않음)
그건 그렇고, 이 분야에서 상당한 하락세가 있었습니다. 이 기간의 주간 차트:
양수 증분과 음수 증분의 차이를 보면 다음을 얻습니다.
다수의 작은 음의 증가로 인해 하락추세가 형성되었지만 큰 증가(13p 이상 - 약 2sko) 영역에서 역방향 움직임(역추세)이 다수 주도
양수와 음수 증분의 차이
어떤가요?
어떤가요?
빈도별: (증가 수=1) - (증가 수=-1) 등
가격 인상 사이에 통계적으로 유의미한 관계가 존재한다는 증거를 원하는 만큼 인용할 수 있습니다. 다시 말해서, 나는 상품 가격의 이전 움직임과 다음 단계의 움직임 사이에 연관성이 있다고 주장하고 있습니다. 또 다른 것은 이러한 피상적 종속성의 악용을 기반으로 한 TS의 수익성이 DC의 위임을 거의 중단하지 않는다는 것입니다 ... 그러나 문제는 이것이 아니라 본질적으로 어떤 종류의 부재도 주장하고 있다는 것입니다 가격 BP에서 과거와 미래 사이의 연결, 그리고 엄밀히 말해서 이것은 사실이 아닙니다.
그렇지 않다고 말하는 것이 아닙니다. 읽기(강조 표시 및 밑줄 표시):
그릿의 작용 사이 의 영역을 시뮬레이션/예측할 수 있습니다 . 그러나 그들 중 하나 - krupnyak - 행동 은 모든 예측을 죽일 것 입니다. 시장의 강한 움직임의 대부분 은 과거 시계열에 의존하지 않습니다. 모든 시도(당신, 다른 사람)가 이것을 잘 보여주었습니다.
반면에 안정적으로 얻을 수 없는 것에 우리가 관심을 기울일 이유가 없다는 것은 당신 말이 옳습니다. 그러나 가격 VR에 더 깊은 종속성이 없다고 누가 말했습니까? 여기에 연구의 여지가 있으며 나는 TA에 총알을 박지 않을 것입니다.
그리고 누가 요점을 제시합니까? 나는 단지 TA가 작동한다고 말하는 것뿐입니다. 대부분이 다른 용도로 사용하고 이 칠면조가 거기에서 무엇을 보여주고 있는지조차 이해하지 못한다는 것입니다.
결국, 대다수는 기관차 앞에 카트를 놓습니다. 분석에 앞서 예측(컨텍스트 결정 - 그것이 틀려도!). 그들은 TA로 가격을 예측하고 이에 차량을 만들려고 합니다. 이것은 피할 수 없는 배수입니다.
TA는 작동하는 곳에 사용해야 합니다. 그리고 이 흠... 맥락 내에서 현재 상태와 단기 예측을 분석할 때 작동합니다.
얼마나 많은 선인장이 이미 갉아 먹었는지 궁금합니다.
강둑에 오랫동안 앉아서 선인장을 g아 먹으면 동료의 시체가 더 일찍 g아 먹기 시작한 동료의 시체가 어떻게 떠다니는지 볼 수 있습니다.
Avals писал(а) >>
빈도별: (증가 수=1) - (증가 수=-1) 등
이해했다. 5자리 숫자에서 멋지게 나타납니다.
얼마나 많은 선인장이 이미 갉아 먹었는지 궁금합니다.
강둑에 오랫동안 앉아서 선인장을 g아 먹으면 동료의 시체가 더 일찍 g아 먹기 시작한 동료의 시체가 어떻게 떠다니는지 볼 수 있습니다.
그리고 다른 스레드에서 :
당신은 수학적 기대를 좋아하는 사람들의 말을 듣고 기대하고 기대합니다.
TA는 작동하는 곳에 사용해야 합니다. 그리고 이 흠... 맥락 내에서 현재 상태와 단기 예측을 분석할 때 작동합니다.
이에 동의합니다! 나는 현재 이 방향으로 일하고 있다.