응답해주셔서 감사합니다. 불행히도, 당신이 말한 것은 어떤 측면에서도 나를 만족시키지 못했습니다. 당신이 쓴 모든 것은 이해할 수 있지만 이것은 일반적인 문구에 지나지 않습니다.
나는 "거의 과학적 수다"의 범주에 속하지 않는 금융 시장에 대한 작업에 대해 알지 못합니다. :)
금융 시장은 아직 과학이 아닙니다.
Shiryaev라는 이름을 들어 본 적이 있습니까? 그의 논문 "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics"를 손에 쥐어본 적이 있습니까? 그러나 이것은 예를 들어 그렇습니다. 개인적으로, 특히 여기 포럼에서 사이비 과학적 수다에 반대하는 것이 없습니다. 그러나 누군가가 "일반 무역 이론"에 대해 자유롭게 이야기할 때 이 이론의 기원, 그 장치, 방법, 그리고 가장 중요한 결과(거래 결과와 혼동하지 말 것)를 보고 싶어합니다. 그러나 좋은 소원처럼 들리는 문구 외에는 사실 다른 것이 없습니다.
금융 시장은 확실히 과학이 아니며 결코 과학이 될 수도 없습니다. 이것은 돈과 이에 상응하는 자산이 돌아가는 실제 금융의 영역입니다.
"동기화"라는 용어는 두 프로세스의 표준, 표준 동기화입니다.
예를 들어, SF가 가능한 한 FR에 해당하도록 SF의 전개를 '예측'하면 어떻게 될까요? 시간이 지남에 따라 예측 오류의 누적으로 인해 두 기능 간의 불일치가 너무 큰 값에 도달하여 예측이 모든 의미를 잃을 수 있습니다. 즉, 기능은 완전히 비동기화됩니다. 독자적으로 존재할 것입니다.
따라서 동기화가 필요합니다.
자신만의 기능이 있다면 "개발을 예측"할 필요가 없습니다. 그것은 할당 순간부터 정의의 전체 영역에 걸쳐 존재하므로 이 상황에서 "예측 전개"는 커피 찌꺼기에서 추측하는 것처럼 들립니다.
일반적으로 수학, 연산자 이론에는 고유 함수라는 용어가 있습니다. 그리고 당신은 그것을 "내가 직접 발명했으므로 내 것, 내 것"이라는 의미로 사용합니다. 재미있는. 당신이 그것을 생각해 낸 후에 그것을 예측하는 과정이 특히 재미있어 보입니다.
동기화라고 부르는 것을 수학에서는 일부 모델의 시장 함수 근사치라고 합니다. 그리고 수학의 언어로 "발달 예측"을 외삽이라고 합니다.
동기화 방법은 그다지 중요하지 않습니다. 이것은 알고리즘의 수준입니다. 예를 들어, 적응 EA의 예에서 동기화는 정지 손실을 통해 발생합니다. 손절매 작동 - 방향이 변경되었습니다.
시장 기능의 질적 근사치를 찾는 작업은 거래 로봇을 작성하려는 모든 사람이 직간접적으로 수행합니다. 질적 - 이것은 미래에 대한 모델 기능의 외삽이 가능한 가장 큰 영역에 대해 충분히 잘 시장 기능을 근사해야 함을 의미합니다. 저것들. 당신은 여기서 새로운 것을 말하지 않았습니다.
모델 기능이 제공되면 피팅 문제(귀하의 언어로 - 동기화), 즉 최적의 매개변수 선택은 순전히 기술적이므로 알고리즘 수준에서 실제로 해결됩니다. 또 다른 것은 모델의 실제 선택(당신 자신에 따라) 기능입니다. 그러나 OTT는 여기서 무력하고 어떤 식 으로든 상인을 도울 수 없다는 것이 밝혀졌습니다. 좋은 이론!
그러나 나는 아마 틀릴 것이다. 결국 'SF는 누구나 될 수 있다'고. 어떤 기능으로 거래를 시도 했습니까? 나는 아니라고 생각한다. 불쌍해. 그러면 그런 근거 없고 무책임한 말을 하지 않을 것입니다.
그러나 이러한 진부함은 일반적으로 부드러움을 유발합니다.
고유 함수가 더 안정적일수록 결과가 더 안정적입니다.
동기화가 잘 될수록 동기화가 더 정확해집니다.
더 정확한 동기화 - 더 많은 이익, i.е. SF와 FR이 완전히 동기식이면 손실이 없음을 의미합니다.
.
일반적으로 여기에 무엇을 더 자세히 그려야 하는지 이해가 되지 않습니다. 어쨌든 모든 것이 명확해 보입니다. :)
네, 맞습니다. 모든 것이 명확합니다. 나는 당신의 디지털 두뇌가 그곳에서 어떻게 작동하는지 모르지만 일반 이론으로 모든 것이 분명합니다. 그것은 존재하지 않습니다.
그 때 누군가 OTT보다 더 일반적인 거래 이론을 생각해 냈을 때 이름을 좀 더 겸손한 이름으로 변경하는 것에 대해 생각해 보겠습니다. :)
나는 그것을 알아. 실례합니다. "수익을 얻으려면 수익성 있는 거래만 열어야 합니다."
나는 그것을 일반 무역 이론의 보편적 일반화라고 부르기로 결정했습니다. 또는 WOOTT. 나는 그것이 아름답다고 생각한다. :-)
Yurixx>> :Впрочем, я наверное неправ. Вы ведь утверждаете что "СФ может быть любой". А вы не пробовали торговать с любой функцией ? Думаю, что нет. А жаль. Тогда бы вы не делали такие безосновательные и безответственные заявления.
모델 기능이 제공되면 피팅 문제(귀하의 언어로 - 동기화), 즉 최적의 매개변수 선택은 순전히 기술적이므로 알고리즘 수준에서 실제로 해결됩니다. 또 다른 것은 모델의 실제 선택(당신에 따라 - 당신 자신의) 기능입니다. 그러나 OTT는 여기서 무력하고 어떤 식 으로든 상인을 도울 수 없다는 것이 밝혀졌습니다. 좋은 이론!
글쎄, 내가 무엇을 말할 수 있습니까?
동기화와 피팅을 혼동하면 ...
그리고 더. 네이티브 함수는 어떤 것도 모델링하지 않거나 모델링을 시도하지 않으므로 모델 함수가 아닌 네이티브 함수입니다.
Yurixx>> : То, что вы называете синхронизацией, в математике называется аппроксимацией рыночной функции некоторой модельной . А "предсказание развития" на языке математики называется экстраполяция.
일반적으로 여기의 모든 것이 명확합니다. 이해하지 않고 자신의 방식으로 변경한 다음 재미있어졌습니다.
그리고 당연히 그렇습니다.
Expert Advisors를 거래하지 않는 이유는 무엇입니까? :)
"이익 기간"이 시작되지 않은 이유에 대해 어떤 변명을 내놓았는지 볼 것입니다.
"이익 기간"이 시작되지 않은 이유에 대해 어떤 변명을 내놓았는지 볼 것입니다.
PAMM 말씀하시는건가요?
나는 즉시 "미래를 위한 옵션 중 하나에 대한 변명"을 할 수 있습니다. "한 계정에 많은 수의 적응형 거래 로봇이 있는 조건에서 어딘가에서 손익 균형에 실수를 했습니다. 더 많은 손실이 있었습니다. 이익보다" :)
PAMM 말씀하시는건가요?
나는 즉시 "미래를 위한 옵션 중 하나에 대한 변명"을 할 수 있습니다. "한 계정에 많은 수의 적응형 거래 로봇이 있는 조건에서 어딘가에서 손익 균형에 실수를 했습니다. 더 많은 손실이 있었습니다. 이익보다" :)
나는 또한 추천할 수 있습니다:
- 바보 오퍼레이터가 작업에 개입했습니다.
- 시장이 부적절하게 행동했다.
- 브로커가 로봇이 올바르게 작동하도록 허용하지 않았습니다.
- 돈이 충분하지 않으면 백만 달러가 될 것입니다. 그러면 모두에게 보여줄 것입니다.
등. :)
나는 또한 추천할 수 있습니다:
- 바보 오퍼레이터가 작업에 개입했습니다.
- 시장이 부적절하게 행동했다.
- 브로커가 로봇이 올바르게 작동하도록 허용하지 않았습니다.
- 돈이 충분하지 않으면 백만 달러가 될 것입니다. 그러면 모두에게 보여줄 것입니다.
등. :)
좋지 않다, 왜냐하면 그런 변명은 이미 다른 사람들이 사용하고 있습니다 :)응답해주셔서 감사합니다. 불행히도, 당신이 말한 것은 어떤 측면에서도 나를 만족시키지 못했습니다. 당신이 쓴 모든 것은 이해할 수 있지만 이것은 일반적인 문구에 지나지 않습니다.
나는 "거의 과학적 수다"의 범주에 속하지 않는 금융 시장에 대한 작업에 대해 알지 못합니다. :)
금융 시장은 아직 과학이 아닙니다.
Shiryaev라는 이름을 들어 본 적이 있습니까? 그의 논문 "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics"를 손에 쥐어본 적이 있습니까? 그러나 이것은 예를 들어 그렇습니다. 개인적으로, 특히 여기 포럼에서 사이비 과학적 수다에 반대하는 것이 없습니다. 그러나 누군가가 "일반 무역 이론"에 대해 자유롭게 이야기할 때 이 이론의 기원, 그 장치, 방법, 그리고 가장 중요한 결과(거래 결과와 혼동하지 말 것)를 보고 싶어합니다. 그러나 좋은 소원처럼 들리는 문구 외에는 사실 다른 것이 없습니다.
금융 시장은 확실히 과학이 아니며 결코 과학이 될 수도 없습니다. 이것은 돈과 이에 상응하는 자산이 돌아가는 실제 금융의 영역입니다.
"동기화"라는 용어는 두 프로세스의 표준, 표준 동기화입니다.
예를 들어, SF가 가능한 한 FR에 해당하도록 SF의 전개를 '예측'하면 어떻게 될까요? 시간이 지남에 따라 예측 오류의 누적으로 인해 두 기능 간의 불일치가 너무 큰 값에 도달하여 예측이 모든 의미를 잃을 수 있습니다. 즉, 기능은 완전히 비동기화됩니다. 독자적으로 존재할 것입니다.
따라서 동기화가 필요합니다.
자신만의 기능이 있다면 "개발을 예측"할 필요가 없습니다. 그것은 할당 순간부터 정의의 전체 영역에 걸쳐 존재하므로 이 상황에서 "예측 전개"는 커피 찌꺼기에서 추측하는 것처럼 들립니다.
일반적으로 수학, 연산자 이론에는 고유 함수라는 용어가 있습니다. 그리고 당신은 그것을 "내가 직접 발명했으므로 내 것, 내 것"이라는 의미로 사용합니다. 재미있는. 당신이 그것을 생각해 낸 후에 그것을 예측하는 과정이 특히 재미있어 보입니다.
동기화라고 부르는 것을 수학에서는 일부 모델의 시장 함수 근사치라고 합니다. 그리고 수학의 언어로 "발달 예측"을 외삽이라고 합니다.
동기화 방법은 그다지 중요하지 않습니다. 이것은 알고리즘의 수준입니다. 예를 들어, 적응 EA의 예에서 동기화는 정지 손실을 통해 발생합니다. 손절매 작동 - 방향이 변경되었습니다.
시장 기능의 질적 근사치를 찾는 작업은 거래 로봇을 작성하려는 모든 사람이 직간접적으로 수행합니다. 질적 - 이것은 미래에 대한 모델 기능의 외삽이 가능한 가장 큰 영역에 대해 충분히 잘 시장 기능을 근사해야 함을 의미합니다. 저것들. 당신은 여기서 새로운 것을 말하지 않았습니다.
모델 기능이 제공되면 피팅 문제(귀하의 언어로 - 동기화), 즉 최적의 매개변수 선택은 순전히 기술적이므로 알고리즘 수준에서 실제로 해결됩니다. 또 다른 것은 모델의 실제 선택(당신 자신에 따라) 기능입니다. 그러나 OTT는 여기서 무력하고 어떤 식 으로든 상인을 도울 수 없다는 것이 밝혀졌습니다. 좋은 이론!
그러나 나는 아마 틀릴 것이다. 결국 'SF는 누구나 될 수 있다'고. 어떤 기능으로 거래를 시도 했습니까? 나는 아니라고 생각한다. 불쌍해. 그러면 그런 근거 없고 무책임한 말을 하지 않을 것입니다.
그러나 이러한 진부함은 일반적으로 부드러움을 유발합니다.
동기화가 잘 될수록 동기화가 더 정확해집니다.
더 정확한 동기화 - 더 많은 이익, i.е. SF와 FR이 완전히 동기식이면 손실이 없음을 의미합니다.
.
일반적으로 여기에 무엇을 더 자세히 그려야 하는지 이해가 되지 않습니다. 어쨌든 모든 것이 명확해 보입니다. :)
네, 맞습니다. 모든 것이 명확합니다. 나는 당신의 디지털 두뇌가 그곳에서 어떻게 작동하는지 모르지만 일반 이론으로 모든 것이 분명합니다. 그것은 존재하지 않습니다.
그 때 누군가 OTT보다 더 일반적인 거래 이론을 생각해 냈을 때 이름을 좀 더 겸손한 이름으로 변경하는 것에 대해 생각해 보겠습니다. :)
나는 그것을 알아. 실례합니다. "수익을 얻으려면 수익성 있는 거래만 열어야 합니다."
나는 그것을 일반 무역 이론의 보편적 일반화라고 부르기로 결정했습니다. 또는 WOOTT. 나는 그것이 아름답다고 생각한다. :-)
PRNG는 랜덤 함수입니다. 어느 :)
꽤 좋은 결과를 얻을 수 있습니다 - 거래자 대회를 참조하십시오.
일반적으로 다시 한 번 시장의 귀로 수학을 끌어들이려고 합니다. 그게 전부입니다.
모델 기능이 제공되면 피팅 문제(귀하의 언어로 - 동기화), 즉 최적의 매개변수 선택은 순전히 기술적이므로 알고리즘 수준에서 실제로 해결됩니다. 또 다른 것은 모델의 실제 선택(당신에 따라 - 당신 자신의) 기능입니다. 그러나 OTT는 여기서 무력하고 어떤 식 으로든 상인을 도울 수 없다는 것이 밝혀졌습니다. 좋은 이론!
글쎄, 내가 무엇을 말할 수 있습니까?
동기화와 피팅을 혼동하면 ...
그리고 더. 네이티브 함수는 어떤 것도 모델링하지 않거나 모델링을 시도하지 않으므로 모델 함수가 아닌 네이티브 함수입니다.
일반적으로 여기의 모든 것이 명확합니다. 이해하지 않고 자신의 방식으로 변경한 다음 재미있어졌습니다.
나도 재미있다.
...."수익을 얻으려면 수익성 있는 거래만 열어야 합니다."
....합리적인!
나는 "거의 과학적 수다"의 범주에 속하지 않는 금융 시장에 대한 작업에 대해 알지 못합니다. :)
금융 시장은 아직 과학이 아닙니다.
실례합니다만 Black-Scholes 공식 과 자기회귀 조건부 이분산성의 일반화된 모델에 대해 들어보셨습니까?
아니면 당신을 위해, 그리고 이것은 "거의 과학적 수다"입니까?