일련의 테스트가 증가하면 결과의 신뢰도가 높아집니다. 시리즈의 시도 횟수는 무한대여야 합니다. 이것은 모든 종류의 테스트에 적용됩니다.
네, 하지만 제 테스트에서는 Z-score가 300을 넘은 경우가 있었습니다. 평균적으로 수만 건의 거래가 발생했을 때 Z-score가 10에서 100으로 변동했습니다. 원칙적으로 가능한가요? 아니면 결국 계산의 오류입니까 (이미 모든 것을 50 번 다시 확인했지만 오류를 찾지 못했습니다).
네, 하지만 제 테스트에서는 Z-score가 300을 넘은 경우가 있었습니다. 평균적으로 수만 건의 거래가 발생했을 때 Z-score가 10에서 100으로 변동했습니다. 원칙적으로 가능한가요? 아니면 결국 계산의 오류입니까 (이미 모든 것을 50 번 다시 확인했지만 오류를 찾지 못했습니다).
사실 저는 Z-score가 무엇인지 전혀 모릅니다. :)
그러나 내 조언은 여전히 유효합니다. 테스트 수가 많을수록 잘못된 단일 데이터가 전체 결과에 미치는 영향이 줄어듭니다.
네, 그런데 제 테스트에서는 Z-score가 300을 넘은 경우가 있었습니다. 평균적으로 수만 건의 거래가 발생했을 때 Z-score가 10에서 100으로 요동쳤습니다. 원칙적으로 가능한가요? 아니면 결국 계산의 오류입니까 (이미 모든 것을 50 번 다시 확인했지만 오류를 찾지 못했습니다).
실수. Rosh의 기사에 대한 링크로 판단하면 Z 점수는 실제 결과가 조건부 무작위 결과에서 벗어난 표준 정규 분포의 시그마 수로 해석됩니다. 5의 Z-점수는 100의 Z-점수와 거의 같습니다. 두 경우 모두 실제 거래 순서가 무작위일 가능성은 무시할 수 있습니다.
..... "올바른" MM은 마이너스 MO로 단일 전략을 뽑지 않습니다.
MO에 MM의 모든 전력을 로드할 필요는 없습니다. TS-kah에는 MO 외에도 Z-score와 같은 흥미로운 것들이 많이 있습니다. 안정적이고 0과 다른 경우 해당 MM은 음의 MO를 양의 MO로 바꿀 수 있습니다.
MO에 MM의 모든 전력을 로드할 필요는 없습니다. TS-kah에는 MO 외에도 Z-score와 같은 흥미로운 것들이 많이 있습니다. 안정적이고 0과 다른 경우 해당 MM은 음의 MO를 양의 MO로 바꿀 수 있습니다.
예를 들면 더 설득력이 있을 것입니다. =)
예를 들면 더 설득력이 있을 것입니다. =)
시리즈(손실/이익) Z-점수에 대한 시스템의 성향과 같은 개념에 익숙해지면 확신할 필요가 없습니다. 또는 그 반대의 경우: 거래 결과를 반복하려는 경향. 그리고 그것은 당신과 나에게 더 많은 시간을 할애하지 않고도 더 유용합니다. :)
그건 그렇고, Z 점수가 거래 수에 따라 달라지는 이유를 아는 사람이 있습니까? 거래가 많을수록 0에서 Z 점수 편차가 커질 수 있습니다.
일련의 테스트가 증가하면 결과의 신뢰도가 높아집니다. 시리즈의 시도 횟수는 무한대여야 합니다. 이것은 모든 종류의 테스트에 적용됩니다.
일련의 테스트가 증가하면 결과의 신뢰도가 높아집니다. 시리즈의 시도 횟수는 무한대여야 합니다. 이것은 모든 종류의 테스트에 적용됩니다.
네, 하지만 제 테스트에서는 Z-score가 300을 넘은 경우가 있었습니다. 평균적으로 수만 건의 거래가 발생했을 때 Z-score가 10에서 100으로 변동했습니다. 원칙적으로 가능한가요? 아니면 결국 계산의 오류입니까 (이미 모든 것을 50 번 다시 확인했지만 오류를 찾지 못했습니다).
네, 하지만 제 테스트에서는 Z-score가 300을 넘은 경우가 있었습니다. 평균적으로 수만 건의 거래가 발생했을 때 Z-score가 10에서 100으로 변동했습니다. 원칙적으로 가능한가요? 아니면 결국 계산의 오류입니까 (이미 모든 것을 50 번 다시 확인했지만 오류를 찾지 못했습니다).
사실 저는 Z-score가 무엇인지 전혀 모릅니다. :)
그러나 내 조언은 여전히 유효합니다. 테스트 수가 많을수록 잘못된 단일 데이터가 전체 결과에 미치는 영향이 줄어듭니다.
시리즈(손실/이익) Z-점수에 대한 시스템의 성향과 같은 개념에 익숙해지면 확신할 필요가 없습니다. 또는 그 반대의 경우: 거래 결과를 반복하려는 경향. 그리고 그것은 당신과 나에게 더 많은 시간을 할애하지 않고도 더 유용합니다. :)
아뇨, 저는 그것에 대해 말하는 것이 아닙니다. 실제로 그러한 시스템에 대한 보고서를 보는 것은 흥미로울 것입니다. 심지어 2개의 보고서. 하나는 소인이 있고 다른 하나는 소인이 없습니다. 이 소인을 고려하는 것이 정당하다는 것을 이해하는 것. =)
네, 그런데 제 테스트에서는 Z-score가 300을 넘은 경우가 있었습니다. 평균적으로 수만 건의 거래가 발생했을 때 Z-score가 10에서 100으로 요동쳤습니다. 원칙적으로 가능한가요? 아니면 결국 계산의 오류입니까 (이미 모든 것을 50 번 다시 확인했지만 오류를 찾지 못했습니다).
실수. Rosh의 기사에 대한 링크로 판단하면 Z 점수는 실제 결과가 조건부 무작위 결과에서 벗어난 표준 정규 분포의 시그마 수로 해석됩니다. 5의 Z-점수는 100의 Z-점수와 거의 같습니다. 두 경우 모두 실제 거래 순서가 무작위일 가능성은 무시할 수 있습니다.