네, 동의합니다. 하지만 이 섹션에 주기적인 기능이 있으면 스펙트럼에 나타날 것이라는 점을 부정하지 않으셨으면 합니다.
중지, 여기 이 문장에서 "스펙트럼"이란 무엇입니까? 푸리에 이후에 얻는 것은 함수의 실제 스펙트럼이 아니라 다중 고조파 세트에 의한 대략적인 보간입니다. 그렇다면 실생활에서, 그리고 더 나아가 거래에서 어디에서 주기적 함수를 보았습니까? 무선 전자 제품의 최고 품질 구성 요소인 석영 공진기의 경우에도 고조파는 다중이 아닙니다(2.00000 및 3.00000이 아니라 2.0000032456, 3.00000459231 등). 따라서 진동과 같은 다른 요인은 주기적이지 않습니다. 잡음, 모두 함께 지터 , 즉 석영 발진기의 주파수 스윙과 같은 현상이 발생합니다.
개인적으로, 나는 당신이 여기에서 Fourier 방법의 강력한 한계와 특수성에 동의하기 시작했다는 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 따라서 Kotelnikov도 마찬가지입니다.
제 시간에 잘못 끼어들어 저도 죄송합니다만, 이 문제에 대해 저만의 조작이 있기 때문에 저항할 수 없었습니다. 이 문제는 제가 지금 실제로 작업하고 있는 것입니다. 게다가 제기된 주제는 말하자면, "영적으로 가깝다". 이것은 기본적으로 서문입니다.
음, 그리고 실제로 "구급차" .. 사람(및 다른 포유동물)의 귀에 있는 달팽이관은 " 같은 종류의 " 주파수 필터의 기능을 수행할 수 있으며 실제로 일반화하면 " 처럼 보입니다 . " 일반 스펙트럼 분석기입니다. 또한 거의 모든 사람(물론 귀머거리가 아닌 경우)이 소음이 증가하는 상황에서도(예: 프로덕션 환경에서) 매우 복잡한 주기 신호(예: 파트너의 음성)의 레벨이 이 산업 소음의 레벨보다 분명히 낮습니다. 이게 처음이다..
둘째, 증폭기를 통해 "가속 모드"에서 따옴표의 흐름을 구동하면 " 다이내믹 " 열에서 노이즈보다 훨씬 더 많은 주기적 구성 요소를 명확하게들을 수 있습니다.
음, 위의 모든 것을 요약하면 푸리에 변환을 사용하여 인용을 스펙트럼으로 분해하고 NS의 입력에 이 스펙트럼을 후속적으로 공급하여 (NS) 결정을 내리는 것이 적절해 보입니다. 안녕.
추신. 즉, 자신의 목적을 위해 자연의 아이디어를 표절하는 것은 어리석은 일입니다. :)
푸리에 변환이 100% 정확도로 모든 신호를 기술할 수 있다고 주장하는 사람은 아무도 없습니다. 주기적, 비주기적, 무작위 또는 결정적입니다. 여기에서 직선+b*x가 언급되었습니다. 라인에 대해서도 설명합니다. 그러나 이 신호를 100% 정확도로 재현했다는 사실이 이 신호가 미래에 어떻게 작동할지 지금 알고 있다는 의미는 아닙니다. 이것은 매우 간단하게 증명할 수 있습니다. 나는 당신에게 내 머리에서 몇 가지 임의의 숫자를 줄 것입니다. 그리고 그들의 미래 가치를 예측해 보시기 바랍니다. 푸리에 변환을 적용하고 사인과 코사인으로 분해하고 이 삼각법 모델을 100% 정확도로 검증한 다음 외삽합니다. 당신의 예측이 내가 내 머리에서 당신에게 줄 다음 일련의 숫자와 일치한다고 생각합니까? 그들이 일치할 것이라고 확신한다면 미래를 예측하는 사무실을 여십시오.
당신의 예측이 내가 내 머리에서 당신에게 줄 다음 일련의 숫자와 일치한다고 생각합니까? ...
나는 시장에서 "숫자 순서"가 수시로 반복된다고 생각합니다. 예를 들어 주요 플레이어가 시장에 진입하면 항상 눈에 띄고 .. 어떤 종류의 "숫자 순서"가 무작위로 등장한 경우 반달 동안 시장에서 푸리에가 NS와 짝을 이루면 그것을 잡기위한 훌륭한 도구가 될 것이라고 믿습니다. 또한 이러한 "숫자 시퀀스"를 검색합니다.
그리고 당신의 머리에서 나온 "숫자 순서"에 대해서도 여기서 말할 것이 있습니다. 당신의 순서에서 숫자 1은 4보다 더 자주 나타날 것입니다. 추상적인 것에 대해 생각해보십시오. (마지막 회사 파티에 대해 말합시다 :) ) 종이를 보지 않고 긴 "연속 숫자"를 적어 두십시오. 예를 들어 200 .. 모든 것을 직접보고 .. 또는 맹인 다섯 손가락 입력 방법의 기술이 있다면 다음을 사용할 수도 있습니다. 키보드. 나는 당신이 다음에 쓸 숫자에 대해 생각해서는 안된다는 것을 반복합니다.
같은 방식으로 이 포럼의 참가자(이 포럼뿐만 아니라)는 이러한 개념이 확실하다고 가정하고 트렌드와 플랫에 대해 이야기합니다. 그러나 그들은 코끼리의 꼬리만 봅니다. 코끼리 전체를 봐야 합니다! "원시주의자" Figar0 이 말하는 것을 보십시오:
네, 언니! 둘 다 가능성이 낮지만 둘 중 하나일 가능성이 매우 높습니다(이것이 진정한 추세인 경우). 이제 내가 무엇을 하고 있는지 추측해 볼까요? 플랫으로 트렌드에! 그리고 여기에 핵심 개념이 있습니다(여기에는 클러스터 유도자에 대한 Semenych의 기사가 있으며 이 아이디어가 핵심입니다).
추세는 통화 쌍이 아닌 통화에서만 발생합니다.
플랫은 쌍의 두 통화에 모두 있어야 하지만 다시 쌍에는 없을 수도 있습니다.
톨다, 이런거 해보자... 마켓 모델을 얘기하자면...
그리고 우리가 실제로 무엇을 알고 있습니까 ... 시장에 대해 ... (추측 없음)
그냥 시작하자...
1) 우리는 8개의 통화를 고려하고 있습니다. EUR GBP USD CHF JPY AUD NZD CAD 및 이와 관련된 모든 것… 지금은 다른 도구를 그대로 두십시오.
2) 교차 비율 계산 공식을 알고 있습니다(예: ... GBP\CHF=GBP\USD*USD\CHF )
3) 우리는 각각 28 쌍을 얻습니다 ...
4) 계산의 정확성을 위해 스프레드도 아직 고려되지 않았습니다 ...
5) ~ 4) 즉, 달러 환율에서 모든 것을 계산합니다. (모든 DC의 스프레드가 가장 작습니다… 더 정확하게는 계산해 보겠습니다…)
지금까지 새로운 것은...
6) 시장의 모든 움직임은 항상 2개 통화에 대해 100% 상관 관계가 있습니다. (즉, T=0 및 T=1이라는 순간을 고려하면 통화 중 하나가 다른 모든 통화에 비해 하락/증가하는 쌍이 항상 존재합니다...)
7) 그리고 만약 그렇다면 ... 6) ... 그러면 항상 AVERAGE(DIRECTIONATELY)에서 다른 모든 것보다 빠르게 움직이는 PAIR를 식별할 수 있습니다 ...
6) 시장의 모든 움직임은 항상 2개 통화에 대해 100% 상관 관계가 있습니다. (즉, T=0 및 T=1이라는 순간을 고려하면 통화 중 하나가 다른 모든 통화에 비해 하락/증가하는 쌍이 항상 존재합니다...)
7) 그리고 만약 그렇다면 ... 6) ... 그러면 항상 AVERAGE(DIRECTIONATELY)에서 다른 모든 것보다 빠르게 움직이는 PAIR를 식별할 수 있습니다 ...
따라서 우리는 그것에 대해 거래합니다 ...
1. 두 통화와 관련하여 상관 관계가 있는 것이 아니라 양의 비선형 상관 관계가 있는 두 쌍의 통화입니다(선형 상관 관계에서는 아무 것도 얻을 수 없음). 시간의 순간을 고려하면 쌍 중 하나가 다른 것보다 빠르게 성장하고 두 번째는 더 빨리 떨어집니다.
2. 어떤 방향으로든 다른 사람들보다 빠르게 움직이는 좋아하는 쌍을 식별하려고 시도하지 마십시오. 언제든지 이전 추세에 대해 급격하게 회전하고 반대 추세로 이동할 수 있습니다.
유능한 헤지를 위해서는 더 빨리 자라는 쌍은 긴 자세를 취하고 더 빨리 떨어지는 쌍은 짧은 자세로 설정하는 것이 필요하고 충분합니다. 가격이 오르면 빠르게 성장하는 쌍에서 수익을 얻고 천천히 성장하는 쌍에서 천천히 병합됩니다. 가격이 하락할 때, 우리는 빠르게 떨어지는(느린 성장) 하나에 수익을 올리고 천천히 떨어지는(빠른 성장) 하나에 천천히 병합합니다. 저것들. 가격이 어디로 가는지 간에 최종 이익은 통계적으로 정당화됩니다. 물론, 헤지(보험)로 인해 우리는 잠재적으로 취할 수 있는 것에 비해 이익의 일부와 각 움직임에서 상당한 손실을 보게 될 것입니다. 그러나 헤지 없이 인수하기 위해서는 비현실적이거나 매우 불안정한 모든 움직임을 예측해야 합니다.
1. 두 통화에 대해 상관관계가 있는 것이 아니라 양의 비선형 상관관계가 있는 두 쌍의 통화와 관련이 있습니다(선형 상관관계에서는 아무 것도 얻을 수 없음). 시간의 순간을 고려하면 쌍 중 하나가 다른 것보다 빠르게 성장하고 두 번째는 더 빨리 떨어집니다.
동의합니다 ...)))) 닫힌 시스템에서는 다를 수 없습니다 = :))) (죄송합니다. 수학적 개념을 모릅니다 ...) 그러나 본질은 이것에서 변경되지 않습니다 ...
2. 어떤 방향으로든 다른 사람들보다 빠르게 움직이는 좋아하는 쌍을 식별하려고 시도하지 마십시오. 언제든지 이전 추세에 대해 급격하게 회전하고 반대 추세로 이동할 수 있습니다.
동의하지 않음 = 계산 = 무엇이든 가능...
그냥 죄송합니다. "이것"이 가장 많은 것을 반복하겠습니다 = IT가 고려 될 것입니다 ... ??? (이것은 TREND ... FLAT ... IMPULSE에 관한 것입니다 ... 나는 마지막을위한 것입니다 ...)
특히 ... 나는 (AVERAGE = 모든 지표는 정확히 이 원칙을 기반으로 함) ... 에서만 무엇이라고 썼습니까 ??? (측정 단위는 무엇입니까?)
유능한 헤지를 위해서는 더 빨리 자라는 쌍이 긴 자세를 취하는 것이 필요하고 충분하고 더 빨리 떨어지는 쌍은 짧은 자세를 취하는 것이 필요합니다. 가격이 오르면 빠르게 성장하는 쌍에서 수익을 얻고 천천히 성장하는 쌍에서 천천히 병합됩니다. 가격이 하락할 때, 우리는 빠르게 떨어지는(느린 성장) 하나에 수익을 올리고 천천히 떨어지는(빠른 성장) 하나에 천천히 병합합니다. 저것들. 가격이 어디로 가는지 간에 최종 이익은 통계적으로 정당화됩니다. 물론, 헤지(보험)로 인해 우리는 잠재적으로 취할 수 있는 것에 비해 이익의 일부와 각 움직임에서 상당한 손실을 보게 될 것입니다. 그러나 헤지 없이 인수하기 위해서는 비현실적이거나 매우 불안정한 모든 움직임을 예측해야 합니다.
네, 동의합니다. 하지만 이 섹션에 주기적인 기능이 있으면 스펙트럼에 나타날 것이라는 점을 부정하지 않으셨으면 합니다.
중지, 여기 이 문장에서 "스펙트럼"이란 무엇입니까? 푸리에 이후에 얻는 것은 함수의 실제 스펙트럼이 아니라 다중 고조파 세트에 의한 대략적인 보간입니다. 그렇다면 실생활에서, 그리고 더 나아가 거래에서 어디에서 주기적 함수를 보았습니까? 무선 전자 제품의 최고 품질 구성 요소인 석영 공진기의 경우에도 고조파는 다중이 아닙니다(2.00000 및 3.00000이 아니라 2.0000032456, 3.00000459231 등). 따라서 진동과 같은 다른 요인은 주기적이지 않습니다. 잡음, 모두 함께 지터 , 즉 석영 발진기의 주파수 스윙과 같은 현상이 발생합니다.
개인적으로, 나는 당신이 여기에서 Fourier 방법의 강력한 한계와 특수성에 동의하기 시작했다는 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 따라서 Kotelnikov도 마찬가지입니다.
미친듯이 행복합니다. 솔직히. ((C) 벨몬도).
제 시간에 잘못 끼어들어 저도 죄송합니다만, 이 문제에 대해 저만의 조작이 있기 때문에 저항할 수 없었습니다. 이 문제는 제가 지금 실제로 작업하고 있는 것입니다. 게다가 제기된 주제는 말하자면, "영적으로 가깝다". 이것은 기본적으로 서문입니다.
음, 그리고 실제로 "구급차" .. 사람(및 다른 포유동물)의 귀에 있는 달팽이관은 " 같은 종류의 " 주파수 필터의 기능을 수행할 수 있으며 실제로 일반화하면 " 처럼 보입니다 . " 일반 스펙트럼 분석기입니다. 또한 거의 모든 사람(물론 귀머거리가 아닌 경우)이 소음이 증가하는 상황에서도(예: 프로덕션 환경에서) 매우 복잡한 주기 신호(예: 파트너의 음성)의 레벨이 이 산업 소음의 레벨보다 분명히 낮습니다. 이게 처음이다..
둘째, 증폭기를 통해 "가속 모드"에서 따옴표의 흐름을 구동하면 " 다이내믹 " 열에서 노이즈보다 훨씬 더 많은 주기적 구성 요소를 명확하게들을 수 있습니다.
음, 위의 모든 것을 요약하면 푸리에 변환을 사용하여 인용을 스펙트럼으로 분해하고 NS의 입력에 이 스펙트럼을 후속적으로 공급하여 (NS) 결정을 내리는 것이 적절해 보입니다. 안녕.
추신. 즉, 자신의 목적을 위해 자연의 아이디어를 표절하는 것은 어리석은 일입니다. :)
푸리에 변환이 100% 정확도로 모든 신호를 기술할 수 있다고 주장하는 사람은 아무도 없습니다. 주기적, 비주기적, 무작위 또는 결정적입니다. 여기에서 직선+b*x가 언급되었습니다. 라인에 대해서도 설명합니다. 그러나 이 신호를 100% 정확도로 재현했다는 사실이 이 신호가 미래에 어떻게 작동할지 지금 알고 있다는 의미는 아닙니다. 이것은 매우 간단하게 증명할 수 있습니다. 나는 당신에게 내 머리에서 몇 가지 임의의 숫자를 줄 것입니다. 그리고 그들의 미래 가치를 예측해 보시기 바랍니다. 푸리에 변환을 적용하고 사인과 코사인으로 분해하고 이 삼각법 모델을 100% 정확도로 검증한 다음 외삽합니다. 당신의 예측이 내가 내 머리에서 당신에게 줄 다음 일련의 숫자와 일치한다고 생각합니까? 그들이 일치할 것이라고 확신한다면 미래를 예측하는 사무실을 여십시오.
그래서. 이 테스트에 관심이 있습니까? 다음은 처음 10자리입니다.
12.3 15.6 2.7 3.9 21.0 14.3 17.8 11.0 9.7 19.0
원한다면 신경망을 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.
머리에서 숫자를 꺼낼 필요가 없습니다. 어떻게든 생성하는 것이 좋습니다. 사람이 최소한 임의의 순서를 생각해 낼 수 없다는 것이 입증되었습니다.
푸리에 팬이 시퀀스를 예측할 확률이 높아집니다. =)
gpwr писал(а) >>
당신의 예측이 내가 내 머리에서 당신에게 줄 다음 일련의 숫자와 일치한다고 생각합니까? ...
나는 시장에서 "숫자 순서"가 수시로 반복된다고 생각합니다. 예를 들어 주요 플레이어가 시장에 진입하면 항상 눈에 띄고 .. 어떤 종류의 "숫자 순서"가 무작위로 등장한 경우 반달 동안 시장에서 푸리에가 NS와 짝을 이루면 그것을 잡기위한 훌륭한 도구가 될 것이라고 믿습니다. 또한 이러한 "숫자 시퀀스"를 검색합니다.
그리고 당신의 머리에서 나온 "숫자 순서"에 대해서도 여기서 말할 것이 있습니다. 당신의 순서에서 숫자 1은 4보다 더 자주 나타날 것입니다. 추상적인 것에 대해 생각해보십시오. (마지막 회사 파티에 대해 말합시다 :) ) 종이를 보지 않고 긴 "연속 숫자"를 적어 두십시오. 예를 들어 200 .. 모든 것을 직접보고 .. 또는 맹인 다섯 손가락 입력 방법의 기술이 있다면 다음을 사용할 수도 있습니다. 키보드. 나는 당신이 다음에 쓸 숫자에 대해 생각해서는 안된다는 것을 반복합니다.
같은 방식으로 이 포럼의 참가자(이 포럼뿐만 아니라)는 이러한 개념이 확실하다고 가정하고 트렌드와 플랫에 대해 이야기합니다. 그러나 그들은 코끼리의 꼬리만 봅니다. 코끼리 전체를 봐야 합니다! "원시주의자" Figar0 이 말하는 것을 보십시오:
네, 언니! 둘 다 가능성이 낮지만 둘 중 하나일 가능성이 매우 높습니다(이것이 진정한 추세인 경우). 이제 내가 무엇을 하고 있는지 추측해 볼까요? 플랫으로 트렌드에! 그리고 여기에 핵심 개념이 있습니다(여기에는 클러스터 유도자에 대한 Semenych의 기사가 있으며 이 아이디어가 핵심입니다).
추세는 통화 쌍이 아닌 통화에서만 발생합니다.
플랫은 쌍의 두 통화에 모두 있어야 하지만 다시 쌍에는 없을 수도 있습니다.
톨다, 이런거 해보자... 마켓 모델을 얘기하자면...
그리고 우리가 실제로 무엇을 알고 있습니까 ... 시장에 대해 ... (추측 없음)
그냥 시작하자...
1) 우리는 8개의 통화를 고려하고 있습니다.
EUR GBP USD CHF JPY AUD NZD CAD 및 이와 관련된 모든 것…
지금은 다른 도구를 그대로 두십시오.
2) 교차 비율 계산 공식을 알고 있습니다(예: ... GBP\CHF=GBP\USD*USD\CHF )
3) 우리는 각각 28 쌍을 얻습니다 ...
4) 계산의 정확성을 위해 스프레드도 아직 고려되지 않았습니다 ...
5) ~ 4) 즉, 달러 환율에서 모든 것을 계산합니다.
(모든 DC의 스프레드가 가장 작습니다… 더 정확하게는 계산해 보겠습니다…)
지금까지 새로운 것은...
6) 시장의 모든 움직임은 항상 2개 통화에 대해 100% 상관 관계가 있습니다.
(즉, T=0 및 T=1이라는 순간을 고려하면 통화 중 하나가 다른 모든 통화에 비해 하락/증가하는 쌍이 항상 존재합니다...)
7) 그리고 만약 그렇다면 ... 6) ... 그러면 항상 AVERAGE(DIRECTIONATELY)에서 다른 모든 것보다 빠르게 움직이는 PAIR를 식별할 수 있습니다 ...
따라서 우리는 그것에 대해 거래합니다 ...
우리는 무엇을 어떻게 계산할 것인가...???
20099 писал(а) >>
"원시주의자" Figar0 이 말하는 것을 보십시오:
...
6) 시장의 모든 움직임은 항상 2개 통화에 대해 100% 상관 관계가 있습니다.(즉, T=0 및 T=1이라는 순간을 고려하면 통화 중 하나가 다른 모든 통화에 비해 하락/증가하는 쌍이 항상 존재합니다...)
7) 그리고 만약 그렇다면 ... 6) ... 그러면 항상 AVERAGE(DIRECTIONATELY)에서 다른 모든 것보다 빠르게 움직이는 PAIR를 식별할 수 있습니다 ...
따라서 우리는 그것에 대해 거래합니다 ...
1. 두 통화와 관련하여 상관 관계가 있는 것이 아니라 양의 비선형 상관 관계가 있는 두 쌍의 통화입니다(선형 상관 관계에서는 아무 것도 얻을 수 없음). 시간의 순간을 고려하면 쌍 중 하나가 다른 것보다 빠르게 성장하고 두 번째는 더 빨리 떨어집니다.
2. 어떤 방향으로든 다른 사람들보다 빠르게 움직이는 좋아하는 쌍을 식별하려고 시도하지 마십시오. 언제든지 이전 추세에 대해 급격하게 회전하고 반대 추세로 이동할 수 있습니다.
유능한 헤지를 위해서는 더 빨리 자라는 쌍은 긴 자세를 취하고 더 빨리 떨어지는 쌍은 짧은 자세로 설정하는 것이 필요하고 충분합니다. 가격이 오르면 빠르게 성장하는 쌍에서 수익을 얻고 천천히 성장하는 쌍에서 천천히 병합됩니다. 가격이 하락할 때, 우리는 빠르게 떨어지는(느린 성장) 하나에 수익을 올리고 천천히 떨어지는(빠른 성장) 하나에 천천히 병합합니다. 저것들. 가격이 어디로 가는지 간에 최종 이익은 통계적으로 정당화됩니다. 물론, 헤지(보험)로 인해 우리는 잠재적으로 취할 수 있는 것에 비해 이익의 일부와 각 움직임에서 상당한 손실을 보게 될 것입니다. 그러나 헤지 없이 인수하기 위해서는 비현실적이거나 매우 불안정한 모든 움직임을 예측해야 합니다.
위의 원칙에 따라 다중 통화 TS를 만들었으며 그 결과는 지점에서 볼 수 있습니다.
프로젝트 - 포트폴리오 관리자
헤징 쌍에 대해 계산이 수행됩니다.
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
왜냐하면 모든 쌍에 대해 핍 비용은 USD에 선형적으로 비례하므로 통계는 핍 단위로 계산해야 합니다.
1. 두 통화에 대해 상관관계가 있는 것이 아니라 양의 비선형 상관관계가 있는 두 쌍의 통화와 관련이 있습니다(선형 상관관계에서는 아무 것도 얻을 수 없음). 시간의 순간을 고려하면 쌍 중 하나가 다른 것보다 빠르게 성장하고 두 번째는 더 빨리 떨어집니다.
동의합니다 ...)))) 닫힌 시스템에서는 다를 수 없습니다 = :))) (죄송합니다. 수학적 개념을 모릅니다 ...) 그러나 본질은 이것에서 변경되지 않습니다 ...
2. 어떤 방향으로든 다른 사람들보다 빠르게 움직이는 좋아하는 쌍을 식별하려고 시도하지 마십시오. 언제든지 이전 추세에 대해 급격하게 회전하고 반대 추세로 이동할 수 있습니다.
동의하지 않음 = 계산 = 무엇이든 가능...
그냥 죄송합니다. "이것"이 가장 많은 것을 반복하겠습니다 = IT가 고려 될 것입니다 ... ??? (이것은 TREND ... FLAT ... IMPULSE에 관한 것입니다 ... 나는 마지막을위한 것입니다 ...)
특히 ... 나는 (AVERAGE = 모든 지표는 정확히 이 원칙을 기반으로 함) ... 에서만 무엇이라고 썼습니까 ??? (측정 단위는 무엇입니까?)
유능한 헤지를 위해서는 더 빨리 자라는 쌍이 긴 자세를 취하는 것이 필요하고 충분하고 더 빨리 떨어지는 쌍은 짧은 자세를 취하는 것이 필요합니다. 가격이 오르면 빠르게 성장하는 쌍에서 수익을 얻고 천천히 성장하는 쌍에서 천천히 병합됩니다. 가격이 하락할 때, 우리는 빠르게 떨어지는(느린 성장) 하나에 수익을 올리고 천천히 떨어지는(빠른 성장) 하나에 천천히 병합합니다. 저것들. 가격이 어디로 가는지 간에 최종 이익은 통계적으로 정당화됩니다. 물론, 헤지(보험)로 인해 우리는 잠재적으로 취할 수 있는 것에 비해 이익의 일부와 각 움직임에서 상당한 손실을 보게 될 것입니다. 그러나 헤지 없이 인수하기 위해서는 비현실적이거나 매우 불안정한 모든 움직임을 예측해야 합니다.
위의 원칙에 따라 다중 통화 TS를 만들었으며 그 결과는 지점에서 볼 수 있습니다.
프로젝트 - 포트폴리오 관리자
헤징 쌍에 대해 계산이 수행됩니다.
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
왜냐하면 모든 쌍에 대해 핍 비용은 USD에 선형적으로 비례하므로 통계는 핍 단위로 계산해야 합니다.
살펴볼게요...
위의 원칙에 따라 다중 통화 TS를 만들었으며 그 결과는 지점에서 볼 수 있습니다.
프로젝트 - 포트폴리오 관리자
나는 보았다 ... (죄송합니다. X도 ...하지만이 스레드에 무엇이 있는지 이해하지 못했습니다 ...)
우리는 그 장소에서 ("시장 모델"에 대한 토론) 계속합니다 ...
나는 보았다 ... (죄송합니다. X도 ...하지만이 스레드에 무엇이 있는지 이해하지 못했습니다 ...)
일부는 아무것도 이해하지 못하는 것이 분명합니다. 그럼 더 이상 귀찮게 하지 않겠습니다.
시장과 그 모델에 대한 설명을 찾는 데 행운을 빕니다!