그건 그렇고, 나는 컴퓨터에 앉아서 그리드를 연구하고 한 눈으로 시장을 바라보는 동안 수동으로 눈에 띄게 성공적으로 거래를 시작했습니다. 나는 칠면조 없이 시장을 "느끼기" 시작합니다. 하지만 개인 신경망 외에는 아무 것도 처분할 수 없습니다. 물론 저수준 비행에 대해 이야기하는 것은 시기상조지만... 이미 점프를 동반한 달리기는 있다.
paralocus писал(а)>> 그건 그렇고, 나는 컴퓨터에 앉아서 그리드를 연구하고 한 눈으로 시장을 바라보는 동안 수동으로 눈에 띄게 성공적으로 거래를 시작했습니다. 나는 칠면조 없이 시장을 "느끼기" 시작합니다 . 하지만 개인 신경망 외에는 아무 것도 할 수 없습니다. 물론 저수준 비행에 대해 이야기하는 것은 시기상조지만... 이미 점프를 동반한 달리기는 있다.
아주 똑똑한 단어! 성공적인 거래를 위해서는 계속해서 수동으로 거래하고 거래 채널을 사용하는 대다수의 시장 참가자의 심리를 알아야 합니다. 채널이 끊어질 때까지 채널 방향으로 거래하십시오. 돌파한 후에는 포지션을 닫고 새로운 추세가 확인될 때까지 기다렸다가 새로운 포지션을 엽니다. 때로는 보이지 않는 마술사의 손이 그것을 잡아당기는 것처럼 채널 경계에서 가격이 어떻게 튀어오르는지 관찰하는 것이 흥미로울 때가 있습니다. 왜 그래야만하지? 네, 당신 외에 수백만 명의 다른 거래자들이 이 채널을 구축했고 가격이 반영될 것이라는 데 베팅하고 있기 때문입니다. 그들의 요금은 가격을 채널 내부로 다시 이동시킵니다. 대부분의 거래자가 거래에 신경망을 사용했다면 그들도 작동했을 것입니다. 하지만 아아...
paralocus>> : 그건 그렇고, 나는 컴퓨터에 앉아서 그리드를 연구하고 한 눈으로 시장을 바라보는 동안 수동으로 눈에 띄게 성공적으로 거래를 시작했습니다. 나는 칠면조 없이 시장을 "느끼기" 시작합니다. 하지만 개인 신경망 외에는 아무 것도 처분할 수 없습니다. 물론 저수준 비행에 대해 이야기하는 것은 시기상조지만... 이미 점프를 동반한 달리기는 있다.
나는 이것이 "신경망"의 도움으로 시장의 실제 느낌보다 더 많은 감정이라고 믿습니다. 더 조심하십시오. 아바타에 묘사 된 영웅의 운명이 근본적으로 가능한 위험을 경고하기를 바랍니다. 글쎄, 나는 퍼셉트론에 생성된 아스트로라베, 특히 단일 레이어 아스트로라베가 전형적인 적응 필터라는 것을 상기시키지 않을 것입니다. 그렇게 하면 101%가 안정적으로 작동할 수 없습니다("객관적 기능"의 의미에서). 나는 또한 시리즈에서 중요한 상관 관계가 없는 경우(x(n) -x(n-1)를 사용하는 것 같지만 아무 것도 없음) 당신에게 (보통 어떤 교과서에도 있음) 상기시키지 않을 것입니다. 그러면 원하는 것을 얻을 확률이 매우 낮습니다. NA가 주는 환상을 조심하십시오. 그러나 어쨌든 나는 당신에게 행운과 선생님을 기원합니다 :o)
아주 똑똑한 단어! 성공적인 거래를 위해서는 계속해서 수동으로 거래하고 거래 채널을 사용하는 대다수의 시장 참가자의 심리를 알아야 합니다. 채널이 뚫릴 때까지 채널 방향으로 거래하십시오. 돌파한 후에는 포지션을 닫고 새로운 추세가 확인될 때까지 기다렸다가 새로운 포지션을 엽니다. 때로는 보이지 않는 마술사의 손이 그것을 잡아당기는 것처럼 채널 경계에서 가격이 어떻게 튀어오르는지 관찰하는 것이 흥미로울 때가 있습니다. 왜 그래야만하지? 네, 당신 외에 수백만 명의 다른 거래자들이 이 채널을 구축했고 가격이 반영될 것이라는 데 베팅하고 있기 때문입니다. 그들의 요금은 가격을 채널 내부로 다시 이동시킵니다...
어떤 이유에서인지 나는 점점 더 특정 시점의 가격을 예측할 수 있는지 의심하기 시작합니다. 첫째, 시장은 개별적이지 않기 때문에 높은 가격과 낮은 가격이 있으며 그 사이에서 그녀가 원하는 대로 점프합니다. 모스크바 시간 12:00에 최대값과 최소값 사이의 어딘가에 있을 것이지만 열림과 관련하여 어떤 위치에 있을 것인지 - 누가 알겠습니까... 그리고 이것이 "촛불 색"을 결정합니다. 즉, 촛대의 색상은 매우 임의적일 수 있습니다(예외는 작은 "롤백"이 있는 강한 추세입니다).
즉, 오늘날의 최소값(최대값)을 넘어설 시장 움직임을 "찾아가는" 것이 합리적입니다. 아니면 정말 열심히 하세요. 그리고 가격이 다음 기간에 어디로 갈 것인지 결정하는 것은 정보가 없습니다...
어떤 이유에서인지 나는 점점 더 특정 시점의 가격을 예측할 수 있는지 의심하기 시작합니다. 첫째, 시장은 개별적이지 않기 때문에 높은 가격과 낮은 가격이 있으며 그 사이에서 그녀가 원하는 대로 점프합니다. 모스크바 시간 12:00에 최대값과 최소값 사이의 어딘가에 있을 것이지만 열림과 관련하여 어떤 위치에 있을 것인지 - 누가 알겠습니까... 그리고 이것이 "촛불 색"을 결정합니다. 즉, 촛대의 색상은 매우 임의적일 수 있습니다(예외는 작은 "롤백"이 있는 강한 추세입니다).
즉, 오늘날의 최소값(최대값)을 넘어설 시장 움직임을 "찾아가는" 것이 합리적입니다. 아니면 정말 열심히 하세요. 그리고 가격이 다음 기간에 어디로 갈 것인지 결정하는 것은 정보가 없습니다...
다음 감사합니다))
잠시 후 당신의 의심이 바뀌거나 사라지고 분명한 아이디어가 생길 것입니다.
시장에는 많은 상태와 이러한 상태의 교차점이 있습니다 ... 모두가 자신의 방식으로 시장을 봅니다.
나는 솔직히 이 모든 고통을 이해하지 못한다. 인터넷에 ORO가 있는 네트워크에 대해 이미 작성된 C++ 코드가 너무 많습니다. 예를 들어, 여기에 이론에 대한 좋은 설명이 포함된 간단한 코드가 있습니다. MSE 계산에 하나의 오류가 있습니다(이 페이지의 마지막 게시물 읽기).
코드를 이해하는 데 하루만 보냈고 Forex에서 안정적으로 작동했습니다(이익의 의미가 아니라 통화 쌍에 대한 네트워크 교육의 의미에서).
제 생각에는 여기에서 신경망용으로 matcad를 적용하는 데 많은 시간을 할애하고 그 수식을 C ++로 끌어서 거기에서 코드를 디버그할 것입니다. 당신은 효율적이지 않습니다, 여러분. 따라서 외환에서 작동하는 것을 시작하기 전에 몇 년을 보낼 수 있습니다.
나는 천성적으로 호기심이 많다. 나는 어렸을 때 irushka를 나에게 주었을 때 원칙적으로 저녁까지 이미 세부 사항으로 분해되었음을 기억합니다. 부서지지도 않고 부서지지도 않았지만 그의 아버지의 도구(그가 화난 것)로 해체되었습니다. 여기 있습니다. 저는 아름다운 래퍼 "Neuro Network" 아래에 있는 이 블랙박스 내부에 무엇이 있는지 알고 싶습니다. 또한 올바르게 언급했듯이 타사 완제품은 본질적으로 보편적이므로 오류가 포함되어 있고 특정 작업에 적합하지 않을 수 있습니다. 시장형 VR의 예측 가능성이 매우 낮다는 점을 감안할 때 NN은 매 카운트마다 다시 학습해야 합니다. 상업용 "무거운" 패키지를 사용하여 이 요구 사항을 충족하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 따라서 MQL로 작성된 범용 2계층 그리드의 전체 코드는 35줄에 맞습니다! 그만한 가치가 있다고 생각합니다.
일반적으로 거래 작업은 크게 세 가지 주요 문제를 해결하는 것으로 귀결됩니다.
1. "효율적인 시장" 가설의 거부.
2. 세 가지 적립 방법 이해:
a) 내부 정보,
b) 거시 경제 뉴스 분석,
c) 상품 가격의 과거 데이터 분석,
마지막 두 개를 사용할 수 있습니다. 이 중 거시경제 뉴스의 분석은 MTS의 사용을 의미하지 않습니다(최소한 나는 그것을 실제로 구현할 방법을 보지 못합니다). 따라서 마지막 점이 남아 있습니다.
...동일한 시계열의 데이터를 사용하는 네트워크는 자동회귀됩니다. 하나의 레이어가 있는 경우 선형이고 뉴런의 비선형 발사가 있는 레이어가 두 개 이상 있는 경우 비선형입니다. 그러한 자기회귀 네트워크의 훈련은 비선형 함수에 의한 계열의 근사에 불과합니다. 즉, 그러한 기술과 다항식 또는 푸리에 급수를 피팅하는 것 사이에는 거의 차이가 없습니다. 미래 값에 대한 네트워크 예측은 미래에 맞는 비선형 함수를 외삽하는 것에 불과합니다. 신경망의 유일한 장점은 모든 비선형 함수를 근사화할 수 있는 보편적인 기능입니다. 여기서 물어볼 질문은 이것이다: 왜 현재 가격이 과거 가격의 비선형 함수라고 생각합니까?
여기에서 나는 당신에게 동의합니다. 실제로 네트워크는 한 가지 예외를 제외하고는 비선형 AR 모델과 유사합니다. 시장 VR의 비정상성을 감안할 때. 물론, 우리는 (첫 번째 요점에 따라) 준정상성을 의미하며, 그렇지 않으면 NS가 작동할 수 없습니다. 따라서 조건이 충족되는지 여부는 나에게 중요하지 않습니다. " 현재 가격은 과거 가격의 비선형 함수입니다 ." 일반적으로 비선형 NN은 원하는 영역을 강조 표시합니다. 따라서 NS에 대한 대안은 없습니다!
특정 NS(다층 퍼셉트론, Cohenen 맵 등)의 선택에 관해서는 초기 VR의 비정상성으로 인해 다층 퍼셉트론이라는 옵션이 없다고 생각합니다(중요한 이미지의 식별에는 상당한 이력이 필요함) .
과거 가격에 비선형 함수를 맞출 수 있었다고 해서 시장 패턴을 찾은 것은 아닙니다. 따라서 자동회귀 네트워크는 거래에서 어떠한 이점도 제공하지 않습니다.
이것은 준정상성의 문제로의 회귀이다. 그렇기 때문에 각 VR 샘플에 대해 NN을 다시 훈련하고 막대를 VR로 사용하지 않습니다. 그것들 사이의 매우 약한 연결로 인해 실제로 예측할 수 없습니다. 이 주제의 모든 사진은 국회의 특정 속성과 그 특징을 설명하기 위해 시간당 막대를 위해 만들어졌으며 실제 거래에 사용되지 않습니다.
...왜 그런 겁니까? 네, 당신 외에 수백만 명의 다른 거래자들이 이 채널을 구축했고 가격이 반영될 것이라는 데 베팅하고 있기 때문입니다. 그들의 요금은 가격을 채널 내부로 다시 이동시킵니다. 대부분의 거래자가 거래에 신경망을 사용했다면 그들도 작동했을 것입니다. 하지만 아아...
감사합니다. 여기서 거래하는 사람이 저 혼자가 아니라는 것을 알고 있습니다. 그러나 금리가 시장을 움직이는 사람에 대해 - 나는 이것이 "수백만 달러의 베팅"인지 의심하기 시작했습니다. "단위 요율"과 비슷합니다. 대부분의 거래자가 거래에서 신경망을 사용했다면 나는 자기회귀 채널, 다항식 등을 구축하는 방법을 배울 것입니다.
분명히 당신은 시장(그리고 다른 게임)의 또 다른 기본적인 측면을 이해하지 못하고 있습니다. 대다수는 항상 지는 것입니다. 스스로 배우십시오. 너희를 가르치고 충고할 때가 아직 이르지 아니하였느니라
따라서 조건이 충족되는지 여부는 나에게 중요하지 않습니다. " 현재 가격은 과거 가격의 비선형 함수입니다 ." 일반적으로 비선형 NN은 원하는 영역을 강조 표시합니다. 따라서 NS에 대한 대안은 없습니다!
이것은 준정상성의 문제로의 회귀이다. 그렇기 때문에 각 VR 샘플에 대해 NN을 다시 훈련하고 막대를 VR로 사용하지 않습니다. 그들은 그들 사이의 매우 약한 연결로 인해 실질적으로 예측할 수 없습니다. 이 주제의 모든 사진은 국회의 특정 속성과 그 특징을 설명하기 위해 시간당 막대를 위해 만들어졌으며 실제 거래에 사용되지 않습니다.
국회 대안에 대한 문구는 명확하지 않다. 왜 이런 결론에 이르렀습니까? 그리고 시장에서 결정론의 조건이 당신에게 중요하지 않은 이유는 무엇입니까? 그리고 막대 사이에 연결이 없는 이유는 무엇입니까? 막대 기록이 아닌 경우 실제 거래를 위해 어떤 데이터를 사용합니까?
gpwr , 물론 당신이 옳습니다. 글쎄요, 우선 사람들이 하마에게 올바르게 날 수 있도록 가르치도록 하십시오. 이것은 신경망의 적용 영역이 여전히 명확하고 명확하게 정의되어 있을 때 매우 유용합니다.
다음 비유가 여기에 적절합니다. 전하의 인력 법칙을 연구한 쿨롱(또는 다른 누군가)은 하마에게 자신의 방식으로 비행하는 법도 가르쳤습니다. 결국 아무도 전기의 범위를 상상하지 못했습니다. 그러나 결국 발전기가 발명되었고 이 법칙은 매우 유용했습니다.
그건 그렇고, 나는 컴퓨터에 앉아서 그리드를 연구하고 한 눈으로 시장을 바라보는 동안 수동으로 눈에 띄게 성공적으로 거래를 시작했습니다. 나는 칠면조 없이 시장을 "느끼기" 시작합니다 . 하지만 개인 신경망 외에는 아무 것도 할 수 없습니다. 물론 저수준 비행에 대해 이야기하는 것은 시기상조지만... 이미 점프를 동반한 달리기는 있다.
아주 똑똑한 단어! 성공적인 거래를 위해서는 계속해서 수동으로 거래하고 거래 채널을 사용하는 대다수의 시장 참가자의 심리를 알아야 합니다. 채널이 끊어질 때까지 채널 방향으로 거래하십시오. 돌파한 후에는 포지션을 닫고 새로운 추세가 확인될 때까지 기다렸다가 새로운 포지션을 엽니다. 때로는 보이지 않는 마술사의 손이 그것을 잡아당기는 것처럼 채널 경계에서 가격이 어떻게 튀어오르는지 관찰하는 것이 흥미로울 때가 있습니다. 왜 그래야만하지? 네, 당신 외에 수백만 명의 다른 거래자들이 이 채널을 구축했고 가격이 반영될 것이라는 데 베팅하고 있기 때문입니다. 그들의 요금은 가격을 채널 내부로 다시 이동시킵니다. 대부분의 거래자가 거래에 신경망을 사용했다면 그들도 작동했을 것입니다. 하지만 아아...
그건 그렇고, 나는 컴퓨터에 앉아서 그리드를 연구하고 한 눈으로 시장을 바라보는 동안 수동으로 눈에 띄게 성공적으로 거래를 시작했습니다. 나는 칠면조 없이 시장을 "느끼기" 시작합니다. 하지만 개인 신경망 외에는 아무 것도 처분할 수 없습니다. 물론 저수준 비행에 대해 이야기하는 것은 시기상조지만... 이미 점프를 동반한 달리기는 있다.
나는 이것이 "신경망"의 도움으로 시장의 실제 느낌보다 더 많은 감정이라고 믿습니다. 더 조심하십시오. 아바타에 묘사 된 영웅의 운명이 근본적으로 가능한 위험을 경고하기를 바랍니다. 글쎄, 나는 퍼셉트론에 생성된 아스트로라베, 특히 단일 레이어 아스트로라베가 전형적인 적응 필터라는 것을 상기시키지 않을 것입니다. 그렇게 하면 101%가 안정적으로 작동할 수 없습니다("객관적 기능"의 의미에서). 나는 또한 시리즈에서 중요한 상관 관계가 없는 경우(x(n) -x(n-1)를 사용하는 것 같지만 아무 것도 없음) 당신에게 (보통 어떤 교과서에도 있음) 상기시키지 않을 것입니다. 그러면 원하는 것을 얻을 확률이 매우 낮습니다. NA가 주는 환상을 조심하십시오. 그러나 어쨌든 나는 당신에게 행운과 선생님을 기원합니다 :o)
추신: NS는 전혀 기적이 아니며 "통계적 현상"이 없으면 작동하지 않습니다.
아주 똑똑한 단어! 성공적인 거래를 위해서는 계속해서 수동으로 거래하고 거래 채널을 사용하는 대다수의 시장 참가자의 심리를 알아야 합니다. 채널이 뚫릴 때까지 채널 방향으로 거래하십시오. 돌파한 후에는 포지션을 닫고 새로운 추세가 확인될 때까지 기다렸다가 새로운 포지션을 엽니다. 때로는 보이지 않는 마술사의 손이 그것을 잡아당기는 것처럼 채널 경계에서 가격이 어떻게 튀어오르는지 관찰하는 것이 흥미로울 때가 있습니다. 왜 그래야만하지? 네, 당신 외에 수백만 명의 다른 거래자들이 이 채널을 구축했고 가격이 반영될 것이라는 데 베팅하고 있기 때문입니다. 그들의 요금은 가격을 채널 내부로 다시 이동시킵니다...
어떤 이유에서인지 나는 점점 더 특정 시점의 가격을 예측할 수 있는지 의심하기 시작합니다. 첫째, 시장은 개별적이지 않기 때문에 높은 가격과 낮은 가격이 있으며 그 사이에서 그녀가 원하는 대로 점프합니다. 모스크바 시간 12:00에 최대값과 최소값 사이의 어딘가에 있을 것이지만 열림과 관련하여 어떤 위치에 있을 것인지 - 누가 알겠습니까... 그리고 이것이 "촛불 색"을 결정합니다. 즉, 촛대의 색상은 매우 임의적일 수 있습니다(예외는 작은 "롤백"이 있는 강한 추세입니다).
즉, 오늘날의 최소값(최대값)을 넘어설 시장 움직임을 "찾아가는" 것이 합리적입니다. 아니면 정말 열심히 하세요. 그리고 가격이 다음 기간에 어디로 갈 것인지 결정하는 것은 정보가 없습니다...
대부분의 거래자가 거래에 신경망을 사용했다면 그들도 작동했을 것입니다. 하지만 아아...
여기에도 합의가 이루어지지 않은 것 같습니다. 어떤 사람들은 더 많은 사람들이 시스템을 사용할수록 더 나빠진다고 말합니다. 다른 사람들은 그 반대인 것 같습니다 :)
어떤 이유에서인지 나는 점점 더 특정 시점의 가격을 예측할 수 있는지 의심하기 시작합니다. 첫째, 시장은 개별적이지 않기 때문에 높은 가격과 낮은 가격이 있으며 그 사이에서 그녀가 원하는 대로 점프합니다. 모스크바 시간 12:00에 최대값과 최소값 사이의 어딘가에 있을 것이지만 열림과 관련하여 어떤 위치에 있을 것인지 - 누가 알겠습니까... 그리고 이것이 "촛불 색"을 결정합니다. 즉, 촛대의 색상은 매우 임의적일 수 있습니다(예외는 작은 "롤백"이 있는 강한 추세입니다).
즉, 오늘날의 최소값(최대값)을 넘어설 시장 움직임을 "찾아가는" 것이 합리적입니다. 아니면 정말 열심히 하세요. 그리고 가격이 다음 기간에 어디로 갈 것인지 결정하는 것은 정보가 없습니다...
다음 감사합니다))
잠시 후 당신의 의심이 바뀌거나 사라지고 분명한 아이디어가 생길 것입니다.
시장에는 많은 상태와 이러한 상태의 교차점이 있습니다 ... 모두가 자신의 방식으로 시장을 봅니다.
가장 인내심이 많은 승리
나는 솔직히 이 모든 고통을 이해하지 못한다. 인터넷에 ORO가 있는 네트워크에 대해 이미 작성된 C++ 코드가 너무 많습니다. 예를 들어, 여기에 이론에 대한 좋은 설명이 포함된 간단한 코드가 있습니다. MSE 계산에 하나의 오류가 있습니다(이 페이지의 마지막 게시물 읽기).
http://www.codeproject.com/KB/recipes/BP.aspx
코드를 이해하는 데 하루만 보냈고 Forex에서 안정적으로 작동했습니다(이익의 의미가 아니라 통화 쌍에 대한 네트워크 교육의 의미에서).
제 생각에는 여기에서 신경망용으로 matcad를 적용하는 데 많은 시간을 할애하고 그 수식을 C ++로 끌어서 거기에서 코드를 디버그할 것입니다. 당신은 효율적이지 않습니다, 여러분. 따라서 외환에서 작동하는 것을 시작하기 전에 몇 년을 보낼 수 있습니다.
나는 천성적으로 호기심이 많다. 나는 어렸을 때 irushka를 나에게 주었을 때 원칙적으로 저녁까지 이미 세부 사항으로 분해되었음을 기억합니다. 부서지지도 않고 부서지지도 않았지만 그의 아버지의 도구(그가 화난 것)로 해체되었습니다. 여기 있습니다. 저는 아름다운 래퍼 "Neuro Network" 아래에 있는 이 블랙박스 내부에 무엇이 있는지 알고 싶습니다. 또한 올바르게 언급했듯이 타사 완제품은 본질적으로 보편적이므로 오류가 포함되어 있고 특정 작업에 적합하지 않을 수 있습니다. 시장형 VR의 예측 가능성이 매우 낮다는 점을 감안할 때 NN은 매 카운트마다 다시 학습해야 합니다. 상업용 "무거운" 패키지를 사용하여 이 요구 사항을 충족하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 따라서 MQL로 작성된 범용 2계층 그리드의 전체 코드는 35줄에 맞습니다! 그만한 가치가 있다고 생각합니다.
일반적으로 거래 작업은 크게 세 가지 주요 문제를 해결하는 것으로 귀결됩니다.
1. "효율적인 시장" 가설의 거부.
2. 세 가지 적립 방법 이해:
a) 내부 정보,
b) 거시 경제 뉴스 분석,
c) 상품 가격의 과거 데이터 분석,
마지막 두 개를 사용할 수 있습니다. 이 중 거시경제 뉴스의 분석은 MTS의 사용을 의미하지 않습니다(최소한 나는 그것을 실제로 구현할 방법을 보지 못합니다). 따라서 마지막 점이 남아 있습니다.
...동일한 시계열의 데이터를 사용하는 네트워크는 자동회귀됩니다. 하나의 레이어가 있는 경우 선형이고 뉴런의 비선형 발사가 있는 레이어가 두 개 이상 있는 경우 비선형입니다. 그러한 자기회귀 네트워크의 훈련은 비선형 함수에 의한 계열의 근사에 불과합니다. 즉, 그러한 기술과 다항식 또는 푸리에 급수를 피팅하는 것 사이에는 거의 차이가 없습니다. 미래 값에 대한 네트워크 예측은 미래에 맞는 비선형 함수를 외삽하는 것에 불과합니다. 신경망의 유일한 장점은 모든 비선형 함수를 근사화할 수 있는 보편적인 기능입니다. 여기서 물어볼 질문은 이것이다: 왜 현재 가격이 과거 가격의 비선형 함수라고 생각합니까?
여기에서 나는 당신에게 동의합니다. 실제로 네트워크는 한 가지 예외를 제외하고는 비선형 AR 모델과 유사합니다. 시장 VR의 비정상성을 감안할 때. 물론, 우리는 (첫 번째 요점에 따라) 준정상성을 의미하며, 그렇지 않으면 NS가 작동할 수 없습니다. 따라서 조건이 충족되는지 여부는 나에게 중요하지 않습니다. " 현재 가격은 과거 가격의 비선형 함수입니다 ." 일반적으로 비선형 NN은 원하는 영역을 강조 표시합니다. 따라서 NS에 대한 대안은 없습니다!
특정 NS(다층 퍼셉트론, Cohenen 맵 등)의 선택에 관해서는 초기 VR의 비정상성으로 인해 다층 퍼셉트론이라는 옵션이 없다고 생각합니다(중요한 이미지의 식별에는 상당한 이력이 필요함) .
과거 가격에 비선형 함수를 맞출 수 있었다고 해서 시장 패턴을 찾은 것은 아닙니다. 따라서 자동회귀 네트워크는 거래에서 어떠한 이점도 제공하지 않습니다.
이것은 준정상성의 문제로의 회귀이다. 그렇기 때문에 각 VR 샘플에 대해 NN을 다시 훈련하고 막대를 VR로 사용하지 않습니다. 그것들 사이의 매우 약한 연결로 인해 실제로 예측할 수 없습니다. 이 주제의 모든 사진은 국회의 특정 속성과 그 특징을 설명하기 위해 시간당 막대를 위해 만들어졌으며 실제 거래에 사용되지 않습니다.
...왜 그런 겁니까? 네, 당신 외에 수백만 명의 다른 거래자들이 이 채널을 구축했고 가격이 반영될 것이라는 데 베팅하고 있기 때문입니다. 그들의 요금은 가격을 채널 내부로 다시 이동시킵니다. 대부분의 거래자가 거래에 신경망을 사용했다면 그들도 작동했을 것입니다. 하지만 아아...
감사합니다. 여기서 거래하는 사람이 저 혼자가 아니라는 것을 알고 있습니다. 그러나 금리가 시장을 움직이는 사람에 대해 - 나는 이것이 "수백만 달러의 베팅"인지 의심하기 시작했습니다. "단위 요율"과 비슷합니다. 대부분의 거래자가 거래에서 신경망을 사용했다면 나는 자기회귀 채널, 다항식 등을 구축하는 방법을 배울 것입니다.
분명히 당신은 시장(그리고 다른 게임)의 또 다른 기본적인 측면을 이해하지 못하고 있습니다. 대다수는 항상 지는 것입니다. 스스로 배우십시오. 너희를 가르치고 충고할 때가 아직 이르지 아니하였느니라
따라서 조건이 충족되는지 여부는 나에게 중요하지 않습니다. " 현재 가격은 과거 가격의 비선형 함수입니다 ." 일반적으로 비선형 NN은 원하는 영역을 강조 표시합니다. 따라서 NS에 대한 대안은 없습니다!
이것은 준정상성의 문제로의 회귀이다. 그렇기 때문에 각 VR 샘플에 대해 NN을 다시 훈련하고 막대를 VR로 사용하지 않습니다. 그들은 그들 사이의 매우 약한 연결로 인해 실질적으로 예측할 수 없습니다. 이 주제의 모든 사진은 국회의 특정 속성과 그 특징을 설명하기 위해 시간당 막대를 위해 만들어졌으며 실제 거래에 사용되지 않습니다.
국회 대안에 대한 문구는 명확하지 않다. 왜 이런 결론에 이르렀습니까? 그리고 시장에서 결정론의 조건이 당신에게 중요하지 않은 이유는 무엇입니까? 그리고 막대 사이에 연결이 없는 이유는 무엇입니까? 막대 기록이 아닌 경우 실제 거래를 위해 어떤 데이터를 사용합니까?