거래 손실 0!!!!!! - 페이지 6

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granit77 писал(а) >>
이것은 현재의 추세에 의존하지 않는 영구적인 비대칭이라는 것을 올바르게 이해했는가?
비대칭이 영구적이라고 가정합니다 ...
 
Neutron писал(а) >>

KimIV에게

고맙습니다. 일반적으로 이해할 수 있습니다.

여기 또 다른 흥미로운 점이 있습니다. 충분히 오랜 시간이 걸린다면(막대 수 >1000), 양수 증분 수는 음수 증분 수로 가는 경향이 있다고 말할 수 있습니다. 반면에 증분의 평균 절대값(선택한 TF에서)은 상품의 가격에 따라 다릅니다. <dS/S>=상수. 그러나 위아래로 같은 움직임이 있으면 이러한 움직임의 진폭이 서로 달라야 합니다. 위쪽 움직임의 평균 진폭은 항상 아래쪽 움직임보다 약간 더 큽니다...

이것이 어떻게든 악용될 수 있습니까?

물론, 그리고 심지어 필요합니다. 나는 당신이 언급한 스큐를 기반으로 거래 시스템을 구축하는 것이 가능하다고 확신합니다.

 

글쎄, 우리가 팩으로 거래하는 경우 + - 거래를 최적화하는 방법. 요점은 한 팩의 주문이 목표인 +를 제공한다는 것입니다. 팩의 하나 이상의 주문이 음수에서 마감되더라도 팩의 양은 여전히 플러스, 즉 목표가 됩니다. 그러면 방법에 따라 어떻게 최적화합니까? 전체 팩이 빨간색으로 닫히면 자동 로트도 비율을 낮출 것이 분명합니다.


 

이 팩의 결과는 10개의 긍정적인 거래와 8개의 부정적인 거래였으며 목표에 대한 이익은 +5포인트였습니다.

 

나는 고문이 긴 추세와 합병해야한다고 생각합니다. 아니면 어떻게든 이 문제를 해결하셨습니까?

추신

"그리고 내가 방금 눈치 챈 것처럼 바지가 없습니다!" © 노래

슈퍼 신호 ?

 
granit77 >> :

나는 고문이 긴 추세와 합병해야한다고 생각합니다. 아니면 어떻게든 이 문제를 해결하셨습니까?

왜 배수? 대세에 빠지지 않은 모습과 그 상황을 헤쳐나가는 모습을 보여준 것도 나였다. 물론이 경우 여백의 크기에 따라 다르며 충분하지 않으면 스스로를 매달아 두십시오. 이 경우 자동 로트는 100% 추세선에 빠지지 않기 때문에 절대 금기 사항입니다. 매우 효과적인 시스템이기도 하지만 코드를 게시할 수 있습니다.

 
즐기다. 볼륨 볼륨 및 목표(목표) 에 대한 균형 최적화로 1M에서 효과적으로 작동합니다. 물론 이것은 손실이 없는 vaapche와 같은 것은 아니지만, 한 번쯤은 실생활에 앉아서도 간신히 이익을 봤다고 조언하고 싶다.
 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                            sell&buy by Hoper.mq4 |
//|                                                    Yeisk 2008    |
//+------------------------------------------------------------------+

extern double lots = 0.1 ;
extern double target = 4 ;
int cbars = 0 ;
extern int magic = 454545 ;
extern int dist = 10 ;

int start ( ) {

 double profit = 0 ;
 int j = OrdersTotal ( ) - 1 ;
 for ( int i = j ; i > = 0 ; i - - )
  {
   OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ;
   if ( OrderMagicNumber ( ) = = magic & & OrderSymbol ( ) = = Symbol ( ) )
   profit = OrderProfit ( ) + OrderSwap ( ) + profit ;
  }
 
 if ( profit > = target )
  {
   j = OrdersTotal ( ) - 1 ;
   for ( i = j ; i > = 0 ; i - - )
       {
     OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ;
     RefreshRates ( ) ;
     if ( OrderType ( ) = = OP_BUY & & OrderMagicNumber ( ) = = magic & & OrderSymbol ( ) = = Symbol ( ) )
      OrderClose ( OrderTicket ( ) , OrderLots ( ) , Bid , 3 , Blue ) ;
    }
  }
 
 double sig = Lowest ( NULL , 0 , MODE_LOW , dist , 0 ) ;
 if ( cbars ! = Bars & & sig = = 1 )
  {
   RefreshRates ( ) ;
   OrderSend ( Symbol ( ) , OP_BUY , lots , Ask , 3 , 0 , 0 , "buy" , magic , 0 , Blue ) ;
   string AN = "ArrBuy " + TimeToStr ( CurTime ( ) ) ;
   ObjectCreate ( AN , OBJ_ARROW , 0 , Time [ 1 ] , Low [ 1 ] - 6 * Point , 0 , 0 , 0 , 0 ) ;
   ObjectSet ( AN , OBJPROP_ARROWCODE , 233 ) ;
   ObjectSet ( AN , OBJPROP_COLOR , Blue ) ;
  }

 profit = 0 ;
 j = OrdersTotal ( ) - 1 ;
 for ( i = j ; i > = 0 ; i - - )
  {
   OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ;
   if ( OrderType ( ) = = OP_SELL & & OrderMagicNumber ( ) = = magic & & OrderSymbol ( ) = = Symbol ( ) )
   profit = OrderProfit ( ) + OrderSwap ( ) + profit ;
  }
 
 if ( profit > = target )
  {
   j = OrdersTotal ( ) - 1 ;
   for ( i = j ; i > = 0 ; i - - )
    {
     OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ;
     RefreshRates ( ) ;
     if ( OrderType ( ) = = OP_SELL & & OrderMagicNumber ( ) = = magic & & OrderSymbol ( ) = = Symbol ( ) )
      OrderClose ( OrderTicket ( ) , OrderLots ( ) , Ask , 3 , Red ) ;
    }
  }
 {
 sig = Highest ( NULL , 0 , MODE_HIGH , dist , 0 ) ;
 if ( cbars ! = Bars & & sig = = 1 )
     {
   RefreshRates ( ) ;
   OrderSend ( Symbol ( ) , OP_SELL , lots , Bid , 3 , 0 , 0 , "sell" , magic , 0 , Red ) ;
   AN = "ArrSell " + TimeToStr ( CurTime ( ) ) ;
   ObjectCreate ( AN , OBJ_ARROW , 0 , Time [ 1 ] , High [ 1 ] + 6 * Point , 0 , 0 , 0 , 0 ) ;
   ObjectSet ( AN , OBJPROP_ARROWCODE , 234 ) ;
   ObjectSet ( AN , OBJPROP_COLOR , Red ) ;
  }
}
 cbars = Bars ;
 
 return ( 0 ) ;
}
 

아직 아무도 이 코드를 거부하지 않았습니다. 저도 예외는 아닙니다. :))

그리고 두 번째 사진을 보고 배수구에 대한 가정을 했습니다. 나는 정확한 척하지 않으며, 내가 본 것을 말할 것입니다.

이 전략은 슈퍼 신호 지표(또는 유사한 내장 극한 검색 메커니즘) 및 확률론을 기반으로 합니다.

예를 들어 스토캐스틱이 과매수일 때 항목은 SS 신호 아래로 만들어지며 일반적으로 가벼운 마틴게일과 함께 추세 반전을 암시합니다.

출구 - 카운터 신호, 총 이익 또는 기타 옵션에 따라 작성자의 취향에 따라 다릅니다.

반전이 지연되면 오픈 포지션 의 수가 급격히 증가(그림에서 18개), 자유 마진이 녹습니다. 일반적으로 확률적 기간을 최적화하는 것이 가능하며,

포워드 테스트에서 이익을 얻을 수도 있지만 보증금이 충분하지 않고 어드바이저가 끝날 때까지 기다리지 않고 병합되는 경향이 항상 있습니다.

그래서 엉뚱하게 트렌드에 어긋나지 않도록 뭔가를 생각해 냈는지, 아니면 단순히 트렌드를 끝이라고 생각하고 반환할 가격으로 생각하는지 궁금합니다.

추신

작성하는 동안 코드가 나타났습니다. 헛되이 당신은 확률론에 의한 필터링을 보여주지 않았습니다. 이것은 참신함과는 거리가 멉니다. 출구, 아마도 다가오는 신호보다 나을 것입니다.

그러나 전략의 수명은 첫 번째 좋은 비수익 추세에 달려 있습니다.

이것은 실생활에서 돈을 버는 것을 배제하지 않지만 (저에게 효과적이었습니다), 고문을 베개 아래에 수류탄처럼 대해야합니다. :))

 

화강암에게, 내 코드 어딘가에서 확률론적을 본 적이 있습니까? 그리고 추세가 변할 때 주문의 급속한 성장에 대해 - 이것은 말도 안되는 소리입니다. 고문은 신호를 볼 때 추세의 모든 방향으로 열립니다. 사실, 마틴게일의 일종은 타워와 바닥입니다. 이것의 예는 그림 2입니다. 여기서 SELL이 타워에 열렸고, 타워가 부서져 더 위로 올라갔습니다. 어떤 점프와 함께 타워가 있을 때까지 타워가 있을 것입니다. 추세 반전. $500의 창고가 있는 경우 0.01 또는 0.02의 볼륨이 그러한 실패에 충분하다고 가정해 보겠습니다. 이 Expert Advisor는 많이 가져오지는 않지만 안정적이고 빈번합니다.

다음은 테스트에 대한 3주 동안의 차트입니다(실제 것과 다르지 않음)(초기 저장소 500, 볼륨 0.01, 대상 5, 거리 9)


 

나는 믿는다, 나는 믿는다.. 지금까지 모든 것이 순조롭게 진행되고 있다.

아직 코드를 보지 않고 글을 작성했기 때문에 스토캐스틱은 가정(참고로 유용한 것)입니다.

나는 당신의 코드를 비난하는 것이 아니라 트렌드 분석 시스템을 추가한 후에 이 전략이 본격화될 것이라고 생각합니다.

KimIV 는 이 주제에 대해 어떻게 생각하는지 궁금합니다.

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