"손익분기점" 전략
이거 했어.
불과 2008년 이전이었다. 플랫 중에 카운터 포즈가 많았습니다.
그리고 로트와 담보가 빠르게 증가하고 손실도 자물쇠에 떠 있습니다.
아마도 2008년은 트렌드의 해이자 좋은 해가 될 것입니다.
최고의 결과는 가장 폭발적인 도구인 파운드에 있었습니다.
그러나 여전히 하드 플랫은 어떤 필터로도 피할 수 없습니다.
가격이 잘못되면 주문을 닫고 반대 방향으로 여는 것이 좋지 않습니까? 그러면 제비가 기하급수적으로 축적되지 않습니다. 같은 결과가 나와야 합니다. 아니면 내가 뭔가를 이해하지 못했습니까?
당신은 그것을 닫을 수 있지만 여기서 본질은 단순히 동일합니다.
여기에서 우리는 0.01랏을 매수로 열고 X핍에 대해 가격이 잘못되었고 매도에서 0.02랏을 엽니다. 그리고 잔액에 따라 매수의 경우 0.01의 주문을 마감하고 매도의 경우 0.01의 주문을 엽니다.
그러한 MTS가 플랫으로 이어지는 방법입니다 ... 그것에 대해 생각할 필요가 있습니다.
가격이 잘못되면 주문을 닫고 반대 방향으로 여는 것이 낫지 않습니까? 예를 들어 방금 닫은 것보다 1.2 배 많은 양으로 열 수 있습니까? 그러면 제비가 기하급수적으로 축적되지 않습니다. 그것은 동일하게 밝혀야합니다. 아니면 내가 뭔가를 이해하지 못했습니까?
이 경우 이미 적자 덱을 보유하고 있으나 아직 보상된 덱이 없고 보상을 받을지 여부는 알 수 없습니다. 그리고 이 전략에서는 수익성 있는 거래의 손익분기점에 도달하면 손실 거래가 마감되고, 수익성 있는 거래가 손익분기점에 마감되더라도 잔액은 여전히 변경되지 않습니다.
나는 전략의 의미를 설명하려고 노력할 것이다. 특정 시그널에서 어드바이저가 0.01 매수로트를 매도하고 시가에서 H포인트 떨어진 거리까지 가격이 하락했다고 가정하고, 어드바이저는 특정 매도 수준이 되었을 때 첫 주문을 보상하기 위해 0.02 매도 랏을 배치합니다. 도달했습니다. 가격이 다시 잘못되어 1차 주문 수준에 도달하면 EA는 0.02랏을 판매하기 위해 잃는 주문을 보상하기 위해 0.03랏의 주문을 하는 식으로 가격이 H 포인트 높이로 복도를 떠날 때까지 계속됩니다. . 이 전략의 문제는 로트의 볼륨이 기하급수적으로 열리지만 특정 H(충분히 높아야 함)와 초기 높은 보증금으로 좋은 결과를 얻을 수 있다는 것입니다. 이 전략은 가격이 어디로 가든 변동성이 큰 날에 좋습니다. 이 전략에서는 특정 로트 볼륨에 도달했을 때 주문을 여는 것을 금지하여 손실을 제한할 수도 있습니다. 100포인트 범위에서 가격이 장기간 변동할 확률은 적고 오르거나 내리거나 합니다. 다음은 2008년에 대해 매개변수가 다른 두 개의 그래프입니다.